Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2656

 
mytarmailS #:
Pero así no se programa en Rcpp, se hace correctamente sin bucle.

Bueno, sí, funciones vectoriales, y cuando no puedes encontrar las adecuadas (o simplemente eres demasiado vago para entender el paquete), usas rcpp.

 
Aleksey Nikolayev #:

Sí, funciones vectoriales, y cuando no encuentras las adecuadas (o simplemente te da pereza entender el paquete), usas rcpp.

Te envidio tanto que sepas usar rcpp
 
mytarmailS #:
Te envidio por saber rcpp.

No es fácil en nuestro negocio sin c/c++.

 
Hola a todos. Acabo de encontrar vuestro foro. ¿Puede alguien decirme si hay un asesor general aquí o cómo funciona este foro?
 
Aleksey Nikolayev #:

¿Cómo va con las reglas? ¿O es eso?

 
mytarmailS #:

¿Cómo va con las reglas? ¿O es eso?

El problema con las reglas (como con cualquier otro modelo de MO) es que pueden cambiar dependiendo del intervalo de la historia que se tome para su entrenamiento. Sin al menos algún algoritmo razonable y bien pensado para elegir (y volver a seleccionar) momentos de la historia, todo parece indefinido y un poco ridículo. Intento encontrar algo significativo sobre este tema.

 
Aleksey Nikolayev #:

El problema con las reglas (como con cualquier otro modelo de MO) es que pueden cambiar dependiendo del intervalo de historia que se tome para entrenarlas. Sin un algoritmo razonable y bien pensado para seleccionar (y volver a seleccionar) la historia, todo parece vago y un poco ridículo. Intentando llegar a algo significativo sobre este tema.

este problema es típico de cualquier AT

ya que se pueden considerar varias ondas dependiendo del intervalo de tiempo.

las ondas se solapan y aparecen dependiendo de la duración de las operaciones.

por lo tanto el problema no es solucionable

 
Renat Akhtyamov #:

este problema es típico de cualquier AT

ya que se pueden considerar varias ondas en función del intervalo de tiempo

las ondas se solapan y aparecen en función de la duración de las operaciones

por lo que el problema no tiene solución

Las ondas superpuestas sonun espectáculo extremadamente desagradable.

 
Aleksey Nikolayev #:

Las olas superpuestas sonun espectáculo repugnante.

ahahaha

estoy 100% de acuerdo

pero de todos modos, resulta que mirando a todos los TANalisers es muy ..... divertido.

Pues ahí no hay peces, ya es hora de que nos demos cuenta.

 
Aleksey Nikolayev #:

Los rompeolas superpuestos sonun espectáculo absolutamente repugnante.

Renate tiene razón, si lo entiendo correctamente.

El mercado es un sistema no estacionario.

Imaginemos que tenemos un TS sobre una media móvil, salvo que controlamos el periodo de Mashka, por ejemplo, en función de la volatilidad, etc... Entonces el Mashka ya no es simple, sino adaptativo, la idea es: ¿y si hacemos algo parecido con la regla?