Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1719
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comentario_15957283
¿Cuál es la ventaja de este enfoque? ¿Por qué no utilizar renges, o normalizar con el volumen de ticks, o con la volatilidad media a una hora determinada del día?
comentario_15959144
Me recuerda al reconocimiento de voz. Se graba el habla, se convierte en una forma de frecuencia, se reconocen las letras individuales, las palabras, etc. El lenguaje suele utilizar frases bien establecidas, es posible adivinar la siguiente palabra con un alto grado de probabilidad. ¿Y si este enfoque se trasladara al mercado? Consigue un espectro, intenta identificar patrones de "letras", "palabras", "frases".
https://www.mql5.com/ru/forum/286022/page169#comment_15898101
https://www.mql5.com/ru/forum/286022/page169#comment_15898212
¿Hay alguna posibilidad de hacer pruebas en el vórtice de Mersenne?
¿Delgadez de este artículo? Si excluimos todos los relojes de la serie, excepto uno específico, ¿no sería un paso a una TF diaria?
¿Hay alguna posibilidad de comprobar el vórtice de Mersenne?
¿El adelgazamiento es de este artículo? ¿No sería un cambio a una TF diaria si excluimos todos los relojes de la serie excepto uno específico?
Lo miraré más tarde.
Sí, sí, ciclos diarios, pero los incrementos pueden ser tomados con diferentes lapsos
A grandes rasgos, la lógica es la siguiente: diferenciar una serie, adelgazarla de cualquier manera (no necesariamente intervalos fijos), buscar dependencias lineales. Esto es algo universal, en mi opinión, para encontrar dependencias.
Lo veré más tarde.
Sí, sí, ciclos diarios, pero los incrementos pueden ser tomados con diferentes lapsos
A grandes rasgos, la lógica es la siguiente: diferenciar las series, adelgazarlas de cualquier manera (no necesariamente intervalos fijos), buscar dependencias lineales. Esto es algo universal, en mi opinión, para buscar dependencias.
De los primeros tiempos, aunque no creo que encuentre nada ahora
¿Hay alguna posibilidad de comprobar el vórtice de Mersenne?
https://docs.scipy.org/doc/numpy-1.15.0/reference/generated/numpy.random.RandomState.html
generador = np.random.RandomState(0)
valores = 0 + np.cumsum(generator.normal(0, 0.1, size=date_time.size))
Es curioso. No fui capaz de predecir el azar. Sin embargo, un par de reflexiones.
1.Consigue algún tipo de generador a prueba de criptomonedas.
2. Calcular una predicción para el gpsf inicial y luego calcular el error de predicción (rsc gpsf-predicción). Si es peor que sko gpsh, entonces "mañana será como hoy" es el mejor pronóstico de todos los tiempos.
Lo veré más tarde.
sí, sí, ciclos diarios, pero los incrementos pueden ser tomados con diferentes lapsos
A grandes rasgos, la lógica es la siguiente: diferenciar las series, adelgazarlas de cualquier manera (no necesariamente intervalos fijos), buscar dependencias lineales. Esto es algo universal, en mi opinión, para encontrar dependencias.
Primero pensé que se trataba de pasar a un marco temporal diario, pero como primero diferenciamos, no es así. Y estoy un poco colgado, no veo el sentido "físico" de por qué funciona. Si se ve como un flujo de precios, entonces nos estamos limitando en la observación de la formación de precios. Si lo vemos como una señal, es un downsampling sin prefiltrado y es un aliasing y frecuencias imaginarias - distorsión de la señal.
La explicación más realista parece ser la influencia de la radiación relicta. Entonces debe haber ciclos diurnos y anuales.
Al principio pensé que se trataba de pasar a un plazo de un día, pero como estamos diferenciando primero, no es así. Y estoy un poco colgado, no veo el sentido "físico" de por qué funciona. Si se ve como un flujo de precios, entonces nos estamos limitando en la observación de la formación de precios. Si se ve como una señal, entonces hay un downsampling sin prefiltrado, que es el aliasing y las frecuencias imaginarias - distorsión de la señal.
La explicación más realista parece ser la influencia de la radiación relicta) ) Entonces debe haber ciclos diurnos y anuales.
gracias por el enlace )) estaba buscando algo sobre los ciclos naturales
Dependencia de los incrementos horarios con un desfase de 24 respecto al anterior con el mismo desfase, por ejemplo. Es decir, mirar el anterior y predecir el actual
esto funciona siempre que el incremento medio se desvíe de cero (digamos, una muestra de un año). Hay que comprar o vender en consecuencia. Los artículos lo tienen todo
La razón para dividir en incrementos diarios es clara. La sesión americana es un proceso, la europea, y así sucesivamente. En otras palabras, tratamos la sesión europea actual como una continuación de la de ayer, una hora concreta o varias, recortando el resto.
Los ciclos mensuales también son más o menos claros. En cuanto al resto, no lo sé.
Traté de hacer lo mismo para los instrumentos cointegrados (condicionales), para mejorar la cointegración, para tomar por horas. Mejor que toda la gama, pero poco inspirada.