Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1712

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mytarmailS:

Bien, así que no pensé que estuvieras cómodo con el catbust.

Sí, pero gracias por las soluciones alternativas).
 
elibrarius:
Sí, pero gracias por las soluciones alternativas).

de nada))


creo que la sección de profeta es genial, la recomiendo. pensé que era una matraca, pero resultó ser una herramienta seria.

 

Cuando los científicos quieren entender un proceso complejo, intentan descomponerlo en componentes más sencillos y analizarlos, por lo que se creó el análisis espectral. Intentemos jugar a los científicos), aunque no con mucho éxito. He descubierto cómo descomponer el precio en componentes más sencillos. Mi descomposición no tiene aditividad, y eso es malo, pero sigue siendo interesante mirar el precio desde un ángulo diferente .

Así que necesitamos el precio de cierre y la volatilidad (máximos).

Convirtamos el precio en un binario condicional - si la subida del precio es mayor que la anterior, entonces "1" si es menor, entonces "-1".

Código R

close.bin <- c(0,diff(close)) 
close.bin[close.bin>=0]  <- 1
close.bin[close.bin<0] <-  -1

obtenemos un precio binario

puede hacerla acumular y compararla con el precio.

close.bin.cum <- cumsum(close.bin)

No parece mucho) Ahora añadamos la volatilidad a nuestra serie

volatil <- high-low
vol_clos <- close.bin*volatil
vol_clos.cum <- cumsum(vol_clos)

Ya está mejor...

Ideas...

IDEA 1

Por lo tanto, casi todo el "tiempo" está determinado por la volatilidad "intra-horario", no por una dirección de precios "binaria". La cuestión es que la volatilidad tiene una pronunciada estacionalidad y es relativamente fácil de predecir, sólo tenemos que predecir el precio binario, que es más fácil en su estructura que el precio ordinario y luego simplemente combinar las previsiones y obtener una previsión completa...


IDEA 2

Todos los algoritmos adecuados de MO aprenden mal de los precios brutos incluso si están normalizados porque no repiten en serie, probablemente sólo por la volatilidad que es constantemente diferente, si descomponemos el precio en binario y volatilidad, normalizamos la volatilidad y los añadimos de nuevo, o no normalizamos pero usamos MO, en teoría deberíamos obtener una mejor capacidad de generalización porque la repetibilidad aumentará


IDEA 3

Con la descomposición podemos suavizar los precios sin perder ningún retraso. Podemos descomponer el precio e interpolar (estirar) la volatilidad y el precio por separado y luego volver a sumar

close.bin <- c(0,diff(close)) 
close.bin[close.bin>=0]  <- 1
close.bin[close.bin<0] <-  -1

volatil <- high-low

#  растянем цену с 50 точек к 300

cl.big <- approx(close.bin,n = 300)$y
vl.big <- approx(volatil ,n = 300)$y

res <- cumsum(cl.big*vl.big)


IDEA 4

Podemos descomponer los precios y la volatilidad de los clusters, es decir, disminuir los grados de libertad (por ejemplo, crear 10 clusters (estados), es decir, estandarizarlo y luego volver a sumar la volatilidad estandarizada

 

¿Qué, sólo buscan un sistema para ganar dinero?

señores, sólo buscan un sistema para ganar dinero

pero nadie, absolutamente nadie, lo está haciendo

 
Renat Akhtyamov:

¿Qué, sólo buscan un sistema para ganar dinero?

Señores, sólo buscan un sistema que haga dinero.

Pero nadie, absolutamente nadie, puede hacerlo.

Tal vez no deberías buscar un sistema que te permita ganar dinero como todo el mundo.

Tal vez dejar de "como todo el mundo", tal vez dejar de optimizar estos locos estocásticos en los probadores.

Tal vez sea mejor observar lo que hace la gente inteligente.

 
Renat Akhtyamov:

¿Qué, sólo buscan un sistema para ganar dinero?

señores, sólo buscan un sistema para ganar dinero

pero nadie, absolutamente nadie, puede hacerlo

¿Cree usted que sólo los científicos pueden aportar algo que valga la pena?
Prof. Saveliev se refiere a la mayoría de los científicos como becarios). Las subvenciones suelen tener una validez máxima de 3 años. No se puede descubrir algo fundamental en 2-3 años.
Pero hay personas que llevan decenas de años trabajando en el tema. La mayoría de la gente tiene la educación superior, y sienta las bases de la beca)) Los científicos que han recibido la educación superior, "consiguió un trabajo" en la Academia de Ciencias o Instituto de Investigación, en lugar de los científicos en otro lugar, pero las habilidades tienen y pueden bien en su tiempo libre para explorar algo e inventar algo por su cuenta.
 
mytarmailS:

Cuando los científicos quieren entender un proceso complejo, intentan descomponerlo en componentes más sencillos y analizarlos, por lo que se creó el análisis espectral.

Las ideas son interesantes. En mi opinión, lo más imprevisible sigue siendo la dirección del movimiento de los precios. Si los resultados son alentadores, dame una pista, quizá otros empiecen a elegir esa dirección.

 
mytarmailS:

Así que tal vez no deberíamos parecer como los demás, los que "nadie, absolutamente nadie, puede hacerlo".

¿No puedes dejar de hacer "como todo el mundo", dejar de optimizar esta mierda de estocadas en los probadores?

¿Tal vez sea mejor observar lo que hacen las personas inteligentes?

Los inteligentes no se filtran

 
elibrarius:

Las ideas son interesantes. En mi opinión, lo más imprevisible es la dirección del movimiento de los precios. Si los resultados son tranquilizadores, dame una pista, quizás otros empiecen a ir en esta dirección.

El caso es que hay un montón de ideas, yo estoy solo, sólo he escrito este post con la esperanza de que alguien se "enganche" y estemos más o menos juntos.

 
mytarmailS:

El caso es que hay muchas ideas, estoy solo, así que he escrito este post con la esperanza de que alguien se "enganche" y estemos más o menos juntos.

Me "enganchó", pero no por "cientificidad" sino por falta de sentido, lo siento. Por supuesto, si por cientificidad se entiende algún tipo de proceso de pensamiento que describa el objeto de estudio con una terminología especial, entonces sí, es una visión "científica". Sin embargo, no tiene nada que ver con el mercado, aparte de los conceptos de precio y volatilidad, que, como un "caballo en el vacío", se consideran en sí mismos.
Tienes todo por sí mismo: el precio por sí mismo, la volatilidad por sí misma y todos los demás parámetros, también por sí mismos. Tiene la impresión de que el proceso de fijación de precios es tan aleatorio y sin sentido para usted como el vuelo de una mosca. Imagina que no son personas sino una mosca la que forma un gráfico en un espacio bidimensional. Para usted, no hay ninguna diferencia, porque la tarea se reduciría de nuevo a la predicción estadística de la errancia aleatoria...

La predicción estadística de un proceso aleatorio sin sentido (por su culpa y la nuestra), es inútil no sólo científicamente, sino desde cualquier punto de vista adecuado.

Mi consejo: devuélvele el sentido original a lo que ocurre en el gráfico y encuentra los puntos de aplicación del MO adecuados.
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