Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1682

 
Aleksey Nikolayev:

El problema que veo es que este enfoque se aplica a un juego con dos jugadores. No está muy claro si se puede generalizar a juegos con un número arbitrario de jugadores. En el mercado, no hay una sensación clara e inmediata de enfrentamiento entre los operadores (a diferencia del ajedrez y otros juegos individuales) porque son muchos. Y hay una diferencia significativa incluso entre los juegos con dos y tres jugadores - como para jugar al "backgammon" con diferente número de jugadores), y la teoría se complica ahí...

es simple aquí - el mercado y yo.

Aleksey Nikolayev:

Con el mercado las cosas se simplifican un poco porque todos tienen sólo dos estrategias (comprar y vender) y todos los operadores son iguales - esto se llama un juego binario simétrico. En un juego simétrico siempre hay un equilibrio simétrico (posiblemente mixto)

No estoy de acuerdo, el principal problema aquí es que no hay reglas de juego formalizadas,

comprar y vender, hablaremos de las probabilidades de la ruleta.

las reglas son más complicadas con el mercado, hay que saber el tipo de acción (comprar - vender) y CUÁNDO cometer el beneficio/pérdida ... por ejemplo si el mercado está lateral puedes comprar o vender y beneficiarte de diferentes acciones al mismo tiempo ... pero sólo en la historia

no he visto el video, aunque lo hice el año pasado. hice esta tarea - Argmax de un lote de estrategias, me ayudó mucho a entender el proceso de cambio de los indicadores cuantitativos del lote de TS - balance


Pero, ¿cómo evaluar una estrategia cualitativamente? - el principal problema es que los indicadores estadísticos propuestos (MO, pérdida/pérdida continua, puntuación z) son indicadores estadísticos que dependen del momento de observación y del número total de observaciones

¿cómo podemos saber si los indicadores de la estrategia han cambiado? - no se me ocurre nada para analizar en el probador ((

 
Igor Makanu:

es simple - el mercado y yo

¿cómo puedo saber si los indicadores de la estrategia han cambiado? - No se me ocurre nada para analizar en el probador ((

Al fin y al cabo, no es un juego, sino una conjetura probabilística. El comportamiento binario simétrico no es un juego, los comerciantes se llaman simplemente jugadores y también jugamos a la ruleta. No hay mucho que se pueda tomar de la teoría de juegos en el análisis de datos de garrapatas. La meteorología, el movimiento browniano, los cálculos del inicio de la turbulencia y los límites de la estabilidad laminar son probablemente mejores para mirar los algoritmos, aquí es más como el mercado
O al menos algo parecido.
Si la estrategia funciona, luego se detiene, a continuación, se inicia y no tiene idea de donde la transición de trabajo a daño puede tener sentido para determinar la calidad del rendimiento no en 2 criterios, pero para hacer una gradación e indicar cuándo entrar en el mercado.
 
Valeriy Yastremskiy:

Si el CT trabaja, luego se detiene, luego se pone en marcha y no se entiende dónde está la transición del trabajo a la peste tiene sentido definir la calidad del trabajo no en dos criterios, sino hacer una gradación e indicar cuándo se entra en el punto de salida.
No está muy claro lo que he escrito. Mi idea es dividirlo en secciones más pequeñas, en las que los resultados del TC sean estables, y graduarlas. Y deberíamos determinar la estabilidad por la similitud de los resultados en segmentos aún más pequeños, el número de pedidos, la rentabilidad y la vida útil.
 
Igor Makanu:

es simple - el mercado y yo

Dado que la influencia de un operador ordinario en el mercado es insignificante, se obtiene lo que en la teoría de los juegos se llama "jugar con la naturaleza". Se trata de los mismos problemas de Matstat, aprendizaje automático y no estacionariedad.

Igor Makanu:

No estoy de acuerdo, el principal problema aquí es que no hay reglas de juego formalizadas,

comprar y vender es que vamos a discutir las probabilidades de la ruleta.

Un modelo formal aproximado no es difícil de construir. Puede aproximarse a un tiempo discreto: nadie cambiará de posición con demasiada frecuencia. Tenemos un juego repetido (es un término de la teoría de juegos) de las mismas rondas, con una minoría que gana en cada ronda - parece que es impar, pero no lo es. A continuación, hago la suposición (que no estoy dispuesto a demostrar matemáticamente) de que el juego de repetición resultante también tiene un equilibrio simétrico, que se construye como una secuencia de equilibrios para los juegos-ronda. Es decir, todos los jugadores de cada ronda lanzan monedas y ganan sólo si son superados en número. En este equilibrio, el precio se comporta como una SB.

Este equilibrio será inestable, porque no es rentable permanecer en él, pero también es peligroso alejarse de él. La situación recuerda remotamente al atractor de Lorenz. Como ya he escrito, no tiene ninguna utilidad práctica. Sólo la no estacionalidad, que hace imposible la existencia del grial, se hace más comprensible.

 
Aleksey Nikolayev:

Un modelo formal aproximado es fácil de construir. Se puede aproximar como un tiempo discreto: nadie cambiará de posición con demasiada frecuencia. Tenemos un juego repetido (es un término de la teoría de juegos) de las mismas rondas, con una minoría que gana cada ronda - parece que es par o impar, pero no lo es. A continuación, hago la suposición (que no estoy dispuesto a demostrar matemáticamente) de que el juego de repetición resultante también tiene un equilibrio simétrico, que se construye como una secuencia de equilibrios para los juegos-ronda. Es decir, todos los jugadores de cada ronda lanzan monedas y ganan sólo si son superados en número.

Bien, consideremos que estas son las reglas formalizadas de nuestro juego

A la misma pregunta: ¿cómo considerar este juego desde laposición de la función de Sprague-Grandy , en todas partes sigue la afirmación de que se puede considerar cualquier juego igual como un juego elemental "Nim" - es posible?


ZS:

Aleksey Nikolayev:

Obtenemos una situación remotamente parecida al atractor de Lorentz. Como ya he escrito, esto no tiene ninguna utilidad práctica. Salvo que se aclare la no estacionalidad que hace imposible la existencia del grial.

Me gusta ver el mercado como un conjunto de Cantor, en su mayor parte los procesos de mercado corresponden a la división en "triples", según los participantes - hubo un pico de volatilidad y los primeros salieron con ganancias, los segundos salieron con pérdidas, los terceros acaban de entrar al mercado esperando la continuación del movimiento o los niveles de Fibo son un múltiplo de tres, .... Este es el ámbito de quién ve qué en el cielo estrellado: es inútil discutir o tratar de aplicar los modelos o abstracciones existentes.

 
Igor Makanu:

Bien, considera que estas serán las reglas formalizadas de nuestro juego

A la misma pregunta: ¿cómo considerar este juego desde laposición de la función de Sprague-Grandy, en todas partes sigue la afirmación de que es posible considerar cualquier juego igual como un juego elemental "Nim" - es posible?

De wikipedia: "La función Sprague-Grandy se define para juegos con dos jugadores". Es necesario generalizar esta función a los juegos con más de dos jugadores. No pude encontrar ninguno. Podría valer la pena mirar en la dirección de los juegos potenciales.

"El mercado y yo" es claramente un juego desigual. Una posible opción de dos jugadores es "todos los comerciantes contra el Estado", pero eso también es claramente un juego desigual. Quizás también se podrían considerar juegos para múltiples jugadores, cada uno de los cuales es algún grupo de comerciantes.

Igor Makanu:

En general, se trata de quién ve qué en el cielo estrellado; aquí no tiene sentido discutir o tratar de aplicar los modelos o abstracciones existentes.

Estoy de acuerdo)

 
Maxim Dmitrievsky:

NUEVA YORK

Ejem, ejem. Es divertido. Bien hecho. Lo hiciste...
 
Mihail Marchukajtes:
Ejem, ejem. Es divertido. Bien hecho. Saliste de ella...

La repetición es la madre del tormento

Será mejor que escribas un vídeo. ¿Por qué has comprado una cámara?
 
Valeriy Yastremskiy:
El INTELECTO es la capacidad de pensar (mental) del hombre; puede equipararse con el intelecto, larazón y la intuición.Glosario de términos filosóficos

Hablando en general, si las definiciones, los términos, los conceptos no están aún asentados y se entienden de forma diferente, es mejor explicar lo que se quiere decir... Habrá menos palabrotas.

En los años 90 que estaba escribiendo un sistema de basesic, una pista, lo que hay que hacer, pulse el botón amarillo pulse F5, verde, encontrar y abrir el armario negro, como eso.... El manual lo llamaba un programa con elementos de AI))))



Te di una definición clara, y tú ...

¿qué es la capacidad mental?

¿qué es la capacidad mental?

¿qué es la intuición?

por lo que se entiende de manera diferente.... De nuevo, he dado una definición clara, pero no la necesitas, sólo quieres "hablar mal".

Si no estás de acuerdo con algo, debes decir - No estoy de acuerdo con fulano porque......... )


Por lo demás, esta conversación no se diferencia de los pedos.

 
mytarmailS:

Te di una definición clara, y tú...

¿qué es la capacidad mental?

¿qué es la capacidad mental?

¿qué es la intuición?

por lo que se entiende de manera diferente.... De nuevo, he dado una definición clara, pero no la necesitas, sólo quieres "hablar mal".

Si no estás de acuerdo con algo, debes decir - No estoy de acuerdo con fulano porque......... )


De lo contrario, esta conversación no es diferente de los pedos.

En general, estoy de acuerdo con la definición), lógica y amplia, pero poca gente la conoce y no se enseña en la escuela y la universidad en ese contexto, por lo que es difícil llamarla una definición generalmente aceptada. Y para muchas disciplinas, es incluso controvertido. Para la MdD y la IA es lo mejor.