Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 799
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Tienes un sistema que ha funcionado bien en el ámbito forense y recibes una oferta para utilizarlo en medicina. ¿Qué? ¿Vas a decir que no?
Eso es un poco exagerado.
Hay que ganar dinero, sacarlo, volver a ganarlo, volver a sacarlo.
entonces...
¿Qué tipo de prueba necesitas? No entiendo... ¿No es el comercio en tiempo real la prueba más fiable? ¿O todavía quieres ver todo el historial en el probador....
Tienes pérdidas constantes en el real, y la última pieza no sale de las estadísticas generales.
es la 1000000ª vez! es una cosa muy simple, has tenido mejores periodos en el pasado
estadísticamente nada ha cambiado. Y sus conclusiones sobre la solidez son prematuras y falsas.
Normalmente, hay que decírselo a una persona ocho veces para que lo entienda.
tiene pérdidas constantes en el real, y la última pieza de la dinámica no desentona con las estadísticas generales
He escrito esto por centésima vez. Es algo muy simple, has tenido mejores períodos en el pasado
estadísticamente nada ha cambiado. Y sus conclusiones sobre la solidez son prematuras y falsas.
Normalmente, una persona necesita que se lo digan ocho veces antes de entenderlo.
Eso es... agachar la cabeza y cumplir mi condena en el rincón. Ni una palabra más. Realmente, ¿qué soy yo? .... cartón idiot....
lo único que alguien sugirió fue Alexander, pero creo que deberíamos buscar en algún lugar de los alrededores en lugar de allí
el enfoque probabilístico también fue mencionado aquí por Yuri Asaulenko, pero ni él ni nadie pudo mostrar o revelar el potencial del tema
Ahora escribo sobre los métodos no paramétricos, en los que el precio y sus derivados son el único predictor
¿Por qué no? Te conté todo sobre la metodología, te mostré cómo se hace y cómo se vende. Incluso he demostrado algunas operaciones en tiempo real. Demostré que el enfoque realmente funciona. Y no he planeado decirte cómo construir un sistema - depende de ti si estás interesado en el enfoque. El foro es para intercambiar opiniones, no sistemas.
Además, mostré un par de griales de prueba)).
Una para demostrar que incluso con un 30-40% de operaciones exitosas se puede obtener un buen beneficio. Y sólo entonces, por alguna razón todo el mundo quiere más del 50% de operaciones exitosas, no está claro por qué. Aunque, por supuesto, cuanto más, mejor, pero para obtener beneficios no es necesario.
La segunda prueba de fuego es un sistema como el de A_K2, pero mucho más sencillo. No tiene por qué ser tan complicado como A_K2: el enfoque no es nuevo. Conceptualmente, es sólo una modificación del juego de Bollinger.
En términos de implementación estos Grails no valen la pena, no hay necesidad de eso. Aunque si se implementan, los sistemas funcionarán, pero son sólo experimentos y nada más.
¿Por qué no? Te conté toda la metodología, te enseñé a caminar y a vender. Incluso he demostrado algunas ofertas en tiempo real. Demostré que el enfoque realmente funciona. Y no he planeado decirte cómo construir un sistema - depende de ti si estás interesado en el enfoque. El foro es para intercambiar opiniones, no sistemas.
Además, mostré un par de griales de prueba)).
Una para demostrar que incluso con un 30-40% de operaciones exitosas se puede obtener un buen beneficio. Y sólo entonces, por alguna razón todo el mundo quiere más del 50% de operaciones exitosas, no está claro por qué. Aunque, por supuesto, cuanto más, mejor, pero para obtener beneficios no es necesario.
La segunda prueba de fuego es un sistema como el de A_K2, pero mucho más sencillo. No tiene por qué ser tan complicado como A_K2: el enfoque no es nuevo. Conceptualmente, es sólo una modificación del juego de Bollinger.
En términos de implementación estos Grails no valen la pena, no hay necesidad de eso. Aunque, si se implementan, los sistemas funcionarán, pero se trata de experimentos y nada más.
Si los planteamientos no son nuevos, deberían tener algún nombre desde hace tiempo.
No me refiero al enfoque probabilístico, cuando la probabilidad de una operación con beneficios es inferior a 0,5, sino que el beneficio medio de las mismas es superior a la pérdida media de las demás.
Me refiero a la distribución de las cotizaciones, por ejemplo, cómo predecir la densidad esperada de la distribución o algo así. Bollinger en plano sólo funciona
Si los enfoques no son nuevos, deberían tener nombres desde hace mucho tiempo, no en los dedos, sino en el nombre.
no me refiero al enfoque probabilístico cuando la probabilidad de que la operación sea rentable es inferior a 0,5, pero el beneficio medio de estas operaciones es mayor que la pérdida media de otras operaciones
sino sobre las distribuciones de las propias cotizaciones, por ejemplo, cómo predecir la densidad esperada de la distribución o algo así.
Me refiero al enfoque A_K2. No es un concepto nuevo. La aplicación, sí, es diferente, pero el concepto no ha cambiado mucho: una vuelta a la media.
Lo siento, no estoy en el negocio de predecir las densidades de distribución.
Si los enfoques no son nuevos, deberían tener algunos nombres desde hace mucho tiempo, no en los dedos, sino en el nombre.
No me refiero al enfoque probabilístico cuando la probabilidad de que la operación sea rentable es inferior a 0,5, sino que el beneficio medio de estas operaciones es mayor que la pérdida media de las demás.
Me refiero a la distribución de las cotizaciones, por ejemplo, cómo predecir la densidad esperada de la distribución o algo así. Bollinger en plano sólo funciona
Gracias, lo leeré.
Por cierto, aquí está el apéndice del vídeo de Kuznetsov. 2018 algo interesante, pero aún no lo he descubierto. Hay ejemplos de predicción de bitcoin, forex, etc. Y una comparación de su método con el de Arima.
https://arxiv.org/pdf/1803.05814.pdf
Bollinger en el plano sólo funciona
Esto es un error. Las nociones de tendencia plana son muy relativas. Lo que es un piso para una persona puede ser una tendencia para otra). Y viceversa).
Por supuesto, las estrategias tipo Bolinger tienen sus limitaciones. Como cualquier otra estrategia.
Esto es un error. La noción de tendencia-flación es muy relativa. Lo que es un piso para una persona puede ser una tendencia para otra). Y viceversa).
Por supuesto, las estrategias tipo Bolinger tienen sus limitaciones. Como cualquier otro.
Creo que las estrategias de Bolinger no funcionan en absoluto, porque son consecuencia del precio. Significa que cambian después de que el precio haya cambiado no en el tiempo, por supuesto, sino causalmente. Y lo del porcentaje de 30-40 tratos es una gilipollez. Me baso en la proporción de más del 70% de los rentables. Yo lo hacía hasta que metí la pata con este ratio y he sacado las mismas medias de pérdidas y ganancias. Eso es lo que yo llamo una estrategia en la que se puede confiar. Y se puede ver todo en la curva de balance cuando se tiene suficiente experiencia. Sólo por su aspecto se puede saber mucho sobre el ST, porque hay ciertas condiciones que debe cumplir. Y si tuvieras más experiencia lo habrías visto en esas capturas de pantalla que tiré, pero intencionadamente tiré dos tratos, codificados por así decirlo... ...y con ello te confundes, diciendo que el TC es una mierda, pero no es realmente lo mismo... De hecho, a quién le importa si algunos oficios son suficientes y el 30-40%. No entiendo cómo podemos trabajar cuando el TS está en un terrible descenso. Mira mi pantalla secciones separadas primero y segundo. Sólo arriba, sólo adelante.....
Debo añadir que este es el periodo de cambio de futuros y zona horaria....