Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 803
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¿Cuál es la mejor manera de equilibrar las clases, quién utiliza qué métodos?
También me gustaría preguntar qué predictores le parecen interesantes, ¿puedo tomarlo como una nota personal?)
¿Cuál es la mejor manera de equilibrar las clases, quién utiliza qué métodos?
Hay funciones
downSample muestreará aleatoriamente un conjunto de datos para que todas las clases tengan la misma frecuencia que la
clase minoritaria. upMuestras con reemplazo para que las distribuciones de las clases sean iguales
En general, recomiendo echar un vistazo a caret: se puede utilizar como un tutorial "what-if" - contiene herramientas para el ciclo completo:
Puedes conseguir diseños bastante industriales.
PS.
No creo que nadie revele los predictores: eso es lo más importante, y los modelos son una cuestión de técnica y asiduidad.
No creo que nadie desvele los predictores: eso es lo más importante, y los modelos son una cuestión de técnica y diligencia.
Bueno, sólo estaba haciendo una pregunta tonta. Al fin y al cabo, crean ramas tontas, "cómo triplicar el depósito", "dime un Asesor Experto que gane dinero", etc.
Pero, necesito algún consejo con los indicadores, está claro, es lo primero que se me ocurre. Pero aquí hay algo inusual, en lo que poca gente ha cavado.
Bueno, fue una "tontería". Al fin y al cabo, crean ramas tontas, "cómo triplicar el depósito", "dime un Asesor Experto que gane dinero", etc.
Pero, necesito algún consejo con los indicadores, está claro, es lo primero que se me ocurre. Pero aquí hay algo inusual, en lo que poca gente ha cavado.
Toma los filtros digitales de la última parte del artículo. Creo que será útil leer también todas las partes anteriores.
Buena suerte
Hay funciones
downSample muestreará aleatoriamente un conjunto de datos para que todas las clases tengan la misma frecuencia que la
clase minoritaria. upMuestras con reemplazo para que las distribuciones de las clases sean iguales
En general, recomiendo echar un vistazo a caret: se puede utilizar como un tutorial "what-if" - contiene herramientas para el ciclo completo:
Puedes conseguir diseños bastante industriales.
PS.
No creo que nadie revele los predictores: eso es lo más importante, y los modelos son una cuestión de técnica y asiduidad.
Los modelos se crean a partir de material ya preparado, mientras que aquí puedes crearlos desde cero.
Bueno, fue una "tontería". Al fin y al cabo, crean ramas tontas, "cómo triplicar el depósito", "dime un Asesor Experto que gane dinero", etc.
Pero, necesito algún consejo con los indicadores, está claro, es lo primero que se me ocurre. Pero aquí hay algo inusual, donde pocos han cavado.
El equilibrio se realiza mediante el muestreo desde el final del marcador de entrenamiento en la profundidad del historial, en un bucle, hasta que el número de muestras alcanza un número determinado y se compara.
En el caso más simple, utilizo un conjunto de barras como predictores - un valor integral calculado por una fórmula dada, que se utiliza como datos de entrada en el entrenamiento.
En realidad, el mejor predictor es la propia serie de precios. Todo procesamiento supone una pérdida y un retraso de información. Y si tenemos en cuenta que no sabemos realmente qué tipo de información necesitamos...
Yo trabajo con 1m y un retraso de incluso 30s es la muerte para el sistema. E incluso los indicadores más sencillos dan un retraso de 1-3 m.
Incluso si trabaja en un marco temporal horario, el retraso en los indicadores será de 1 a 3 horas). Por cualquier medio 1-3 velas, no importa cómo lo hagas.
ZSY2 Otra ventaja de las series temporales: no necesitamos recoger predictores. Sólo hay que aprender a utilizar la propia BP como tal.
En realidad, el mejor predictor es el propio rango de precios. Todo procesamiento supone una pérdida y un retraso de información. Y si tenemos en cuenta que no sabemos realmente qué tipo de información necesitamos...
Trabajo en 1m y un retraso de incluso 30s es la muerte para el sistema. E incluso los indicadores más sencillos dan un retraso de 1-3 m.
Incluso si trabaja en un marco temporal horario, el retraso en los indicadores será de 1 a 3 horas). Por cualquier medio 1-3 velas, no importa cómo lo hagas.
ZSY2 Otra ventaja de las series temporales: no necesitamos recoger predictores. Sólo hay que aprender a utilizar la propia BP como tal.
Cómo no responder con una frase como ésta. La carta horaria se puede ver bajo una lupa 15m, 5m 1m. Señores, es triste.
Cómo no responder con una frase como ésta. La carta horaria se puede ver bajo una lupa 15m, 5m 1m. Triste, señores.
No estés triste, lo sé). Pero si se siente cómodo, puede continuar.