Artículos sobre simulación de estrategias en el lenguaje MQL5

En el presente artículo, he intentado combinar la teoría con la práctica en el campo de la negociación algorítmica. La mayoría de las discusiones sobre la creación de Sistemas Comerciales está asociada al uso de las barras históricas de precio y varios indicadores aplicados a ellas. Es un tema tan discutido que no vamos a tocarlo. Las barras representan una entidad completamente artificial, por tanto, usaremos algo más próximo a la protoinformación— los ticks.

En el presente artículo, vamos a analizar el modelo de las figuras técnicas de Merrill, e intentaremos averiguar hasta qué punto estos patrones técnicos son útiles hoy en día. Para este propósito, crearemos una herramienta para testearlos y aplicaremos este modelo a diferentes tipos de datos, a saber: precio de cierre, sus máximos y mínimos, indicadores del tipo oscilatorio.

Es la continuación del artículo anterior que describe la creación de la interfaz gráfica para gestionar la optimización. Aquí, vamos a considerar la lógica del funcionamiento de la extensión creada. Vamos a crear un envoltorio para el terminal MetaTrader 5 con el fin de iniciarlo como un proceso controlado usando C#. Además, vamos a analizar el trabajo con los archivos de configuración y archivos de los ajustes. La lógica del programa será dividida en dos partes: en la primera estarán descritos los métodos que se invocan después de pulsar algún botón, la segunda parte se encargará del inicio y de la gestión de la optimización.

Este artículo describe el proceso de la creación de una extensión para el terminal MetaTrader. La solución propuesta ayuda a automatizar el proceso de de la optimización iniciando la optimización en otros terminales. Basándose en el presente artículo, serán escritos algunos artículos más, que conciernen a este tema. La extensión está escrita usando el lenguaje C# y las plantillas de programación, lo que demuestra adicionalmente la capacidad del terminal para expandir las posibilidades diseñadas inicialmente en él a través del desarrollo de sus propios módulos, así como, demuestra la facilidad de crear las interfaces gráficas personalizadas usando el lenguaje con una funcionalidad más conveniente para eso.

En este artículo, vamos a realizar un experimento del coloreo de los resultados de la optimización. Como se sabe, el color se determina por tres parámetros: los niveles del color rojo, verde y azul (RGB en inglés, Red — rojo, Green — verde, Blue — azul). Hay otros métodos de codificar el color, pero igualmente se usan tres parámetros. Así, tres parámetros de la simulación pueden ser convertidos en un color que el trader percibe visualmente. Lea este artículo para averiguar si esta representación va a ser útil.

En el anterior artículo, analizamos un total de 14 patrones, pero, como ya sabemos, existen otros modelos de velas. Y, para no sumergirnos en una revisión monótona de la enorme variedad de patrones restantes, hemos decidido tomar otro camino. En esta ocasión, ofrecemos al lector un sistema de búsqueda y prueba de nuevos modelos de velas basados en tipos de vela conocidos.

En este artículo vamos a analizar modelos de velas (patrones) conocidos e investigar cuánto tienen de actual y efectivo en la realidad de hoy. El análisis de velas surgió hace más de 20 años, y sigue siendo bastante popular a día de hoy. Alguna gente incluso considera que las velas japonesas son el formato más fácil y cómodo para representar los precios de los activos.

A base de las herramientas universales para el trabajo con las redes de Kohonen, se construye un sistema del análisis y la selección de los parámetros óptimos del EA, así como se considera la previsión de las series temporales. En la primera parte, corregimos y mejoramos las clases de redes neuronales disponibles públicamente, completándolas con algoritmos necesarios. Ahora ha llegado el momento para aplicarlas en la práctica.

En el artículo se analizará el uso del método de optimización separada en diferentes estados del mercado. La optimización separada consiste en la definición de los parámetros ideales de un sistema comercial con la ayuda de la optimización de manera separada para la tendencia ascendente y descendente. Para reducir el efecto de las señales falsas y mejorar la rentabilidad, los sistemas se hacen flexibles, es decir, poseen un cierto conjunto de ajustes o datos de entrada, hecho que se ve totalmente justificado por el comportamiento de un mercado en cambio constante.

En este artículo hablaremos sobre cómo crear una aplicación para seleccionar las mejores pasadas de optimización según varias opciones posibles. Esta aplicación sabe filtrar y clasificar los resultados de optimización según multitud de coeficientes. Las pasadas de optimización se registran en una base de datos, por eso usted siempre podrá seleccionar nuevos parámetros de trabajo sin tener que reoptimizar. Además, esto permite ver todas las pasadas de optimización en un único gráfico, calcular los coeficientes VaR paramétricos y construir el gráfico de distribución normal de las pasadas y resultados de comercio de la variante de combinación de coeficientes seleccionada. Asimismo, se construyen los gráficos de algunos de los coeficientes en una dinámica, comenzando desde el momento de inicio de la optimización (o desde una fecha seleccionada hasta otra fecha seleccionada).

En este artículo se describe el mecanismo de auto-optimización de un experto que funcione en MetaTrader 5.

No es ningún secreto que el éxito del funcionamiento de cualquier robot comercial depende de la correcta elección de sus parámetros (su optimización). Pero los parámetros óptimos para un intervalo temporal no siempre resultan los mejores en otro intervalo de la historia. Con frecuencia, asesores que son rentables en la simulación, dan pérdidas en tiempo real. Aquí nos surje la pregunta concerniente a la necesidad de optimizar continuamente. Allá donde aparece mucho trabajo rutinario, el hombre busca la forma de automatizarlo. En este artículo proponemos nuestro enfoque particular para solucionar esta tarea.

En el artículo se presenta una panorámica de las posibilidades del terminal a la hora de crear y trabajar con símbolos personalizados, ofreciendo diversas opciones de modelado de la historia comercial con la ayuda de símbolos personalizados, de tendencia y diferentes patrones gráficos.

En el artículo se analiza el algoritmo de construcción de indcadores sobre volúmenes reales usando las funciones CopyTicks() y CopyTicksRange(). Asimismo, se muestran las peculiaridades de la construcción de estos indicadores y se describe su funcionamiento en tiempo real y en el simulador de estrategias.

En este artículo se describe el constructor gráfico de estrategias. Se muestra como cualquier usuario puede crear los robots comerciales y las utilidades sin aplicar las técnicas de programación. Se puede simular los Asesores Expertos creados en el Probador de Estrategias, optimizarlos en la nube e iniciarlos en el gráfico en tiempo real.

Antes de iniciar un robot en la cuenta comercial, habitualmente lo probamos y optimizamos usando el historial de las cotizaciones. Pues, aquí surge una pregunta razonable, ¿cómo nos pueden ayudar los resultados anteriores en el historial en el futuro? En este artículo, se muestra la aplicación del método de Monte Carlo para construir sus propios criterios de optimización de las estrategias comerciales. Aparte de eso, se consideran los criterios de la estabilidad del Asesor Experto.

En este artículo, vamos a continuar el desarrollo de la aplicación MQL para el trabajo con los resultados de la optimización empezado en los artículos anteriores. Esta vez, mostraremos cómo se puede formar la tabla de los mejores resultados después de optimizar los parámetros indicando otro criterio a través de la interfaz gráfica.

Continuamos desarrollar el tema del procesamiento y el análisis de los resultados de la optimización. Ahora nuestra tarea consiste en seleccionar 100 mejores resultados de la optimización y mostrarlos en la tabla de la interfaz gráfica. Hagamos que el usuario obtenga el gráfico del balance de multisímbolos y de la reducción (drawdown) en gráficos separados seleccionando una fila de la tabla de los resultados de la optimización.

En este artículo, se muestra el ejemplo de la aplicación MQL con la interfaz gráfica en la que se muestran los gráficos del balance de multisímbolos y reducción del depósito según los resultados de la última prueba.

En el simulador de estrategias de la plataforma comercial MetaTrader 5 solo existen dos variantes de optimización: la iteración completa de parámetros y el algoritmo genético. En este artículo se propone una nueva variante de optimización de estrategias comerciales: el método del recocido. Se muestra el algoritmo del método, su implementación y su método de inclusión en cualquier asesor. El algoritmo desarrollado se ha puesto a prueba con el asesor Moving Average.

En el artículo se ha implementado una aplicación MQL con interfaz gráfica para la visualización ampliada del proceso de optimización. La interfaz gráfica ha sido creada con la ayuda de la última versión de la biblioteca EasyAndFast. En ocasiones, a muchos usarios les surge la siguiente pregunta: ¿para qué necesitamos las interfaces gráficas en las aplicaciones MQL? En este artículo se muestra uno de los numerosos casos en los que pueden resultar útiles para los tráders.

El artículo describe el proceso de construcción de un simulador de estrategias personalizado y un analizador de pasadas de optimización de creación propia. Después de leerlo, usted entenderá cómo funciona el modo de cálculos matemáticos y el mecanismo de los llamados frames; también aprenderá a preparar y cargar sus propios datos para los cálculos y a utilizar algoritmos eficientes para la compresión de los mismos. Además, este artículo será de interés para cualquier persona interesada en las distintas formas de almacenamiento de la información del usuario en un experto.

El mini emulador del mercado es un indicador que sirve para la emulación parcial del trabajo en el terminal. Supuestamente, se puede usarlo para la simulación de las estrategias «manuales» del análisis y el trading en el mercado.

En la vida de cada trader pueden ocurrir diferentes situaciones. A menudo usamos el historial de transacciones rentables para intentar restablecer una estrategia, y usando el historial de pérdidas, tratamos de mejorarla. En ambos casos comparamos las transacciones con indicadores conocidos. En este artículo, se propone la técnica de comparación por lotes de las transacciones con una serie de indicadores.

En este artículos, se considera un simple enfoque en la creación del sistema del trading automático, usando el trazado lineal del gráfico. Se propone un Asesor Experto hecho que utiliza las propiedades estándar de los objetos de MetaTrader 4 y 5 y que soporta las operaciones comerciales principales.

La posibilidad de crear símbolos propios abre nuevos horizontes en el desarrollo de sistemas comerciales y el análisis de cualquier mercado financiero. Ahora los tráders pueden construir gráficos y simular estrategias comerciales con un número ilimitado de instrumentos financieros.

En el artículo se estudiarán los patrones de Bandera, Banderín, Cuña, Formación en Rectángulo, Triángulo decreciente, Triángulo creciente. Se analizarán sus semejanzas y diferencias, se crearán indicadores para su búsqueda en el gráfico y un indicador-probador para evaluar rápidamente su efectividad.

En este artículo se consideran las técnicas que permiten emular con precisión la optimización walk-forward a través del Probador incorporado y librerías auxiliares implementadas en MQL.

En el artículo vamos a elegir varios métodos para identificar la tendencia y definir su duración con respecto al mercado plano. En la teoría, se considera que la proporición en tanto por ciento de la tendencia con respecto al flat es de un 30% frente a un 70%. Esto precisamente vamos a comprobar.

En este artículo se presenta el resumen breve de 10 estrategias de tendencia, incluyendo su testeo y el análisis comparativo. A base de los resultados obtenidos, se han deducido conclusiones generales sobre la conveniencia, ventajas y desventajas del trading siguiendo una tendencia.

Guía de desarrollo de estrategias para opciones binarias y su correspondiente simulación en el Simulador de Estrategias de MetaTrader 4, usando la utilidad Binary-Options-Strategy-Tester del Mercado en MQL5.com.

MetaTrader 5 permite desarrollar y simular robots que comercien simultáneamente en varios instrumentos. El simulador de estrategias incorporado en la plataforma descarga de forma automática del servidor comercial del bróker la historia de ticks y tiene en cuenta las especificaciones de los contratos: el desarrollador no tiene que hacer nada con sus propias manos. Esto permite reproducir todas las condiciones del entorno comercial de forma fácil y extraordinariamente fiable. MetaTrader 5 permite desarrollar y poner a prueba robots, incluso simulando intervalos de milisegundos entre la llegada de ticks de diferentes símbolos. En este artículo mostraremos cómo realizar el desarrollo y la simulación de una estretegia de spread con dos futuros de la bolsa de Moscú.

Los sistemas automáticos de scalping se consideran por derecho propio la cima del trading automático, y precisamente por ello, son a la vez los más complejos a la hora de escribir el código. En este artículo vamos a mostrar cómo se pueden construir estrategias basadas en el análisis de ticks entrantes con la ayuda de los recursos de depuración incorporados y de la simulación visual. Para desarrollar las reglas de entrada y salida con frecuencia se necesitan años de comercio manual. Pero con la ayuda de MetaTrader 5 usted podrá comprobar cualquier estrategia similar en la historia real.

En este artículo vamos a investigar la efectividad de los sistemas comerciales complejos mediante el análisis de la efectividad de sus componentes por separado. Cualquier análisis, sea de tipo gráfico, basado en indicadores o de cualquier otro tipo, es uno de los componentes clave para comerciar con éxito en los mercados financieros. Este artículo es una investigación sui generis de varios sistemas comerciales sencillos independientes, en la que se analiza su efectividad y la utilidad de su aplicación conjunta.

En este artículo le mostraremos los resultados de la simulación de una estrategia comercial sencilla en 3 modos: "1 minuto OHLC", "Todos los ticks" y "Cada tick en base a ticks reales" usando los ticks guardados en la historia.

Antes de su publicación, todos los productos del Mercado pasan por una comprobación preliminar de carácter obligatorio, con objeto de proporcionar un estándar único de calidad. En este artículo hablaremos de los errores más frecuentes que cometen los desarrolladores en sus indicadores técnicos y robots comerciales. Asimismo, mostraremos cómo puede usted comprobar por sí mismo su producto antes de enviarlo al Mercado.