Artículos con ejemplos de programación de indicadores en el lenguaje MQL5
Los indicadores técnicos son las herramientas más sencillas y las más útiles para llevar a cabo el análisis de los gráficos de precios. Esta sección contiene los artículos educativos que le ayudarán a aprender el lenguaje MQL5 paso a paso. Usted podrá reproducir tanto los indicadores clásicos del análisis técnico, como aprender a crear los indicadores personalizados.
Los artículos contienen la explicación detallada de todos los códigos fuente que van adjuntos. Usted puede descargarlos en MetaEditor e ir programando junto con el autor durante la lectura.
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Indicador CCI. Modernización y nuevas posibilidades
En este artículo, analizaremos la posibilidad de modernizar el indicador CCI. Además, presentaremos un ejemplo de modificación de este indicador.
Desarrollando un EA comercial desde cero (Parte 09): Un salto conceptual (II)
Colocación del Chart Trade en una ventana flotante. En el artículo anterior creamos el sistema base para utilizar templates dentro de una ventana flotante.
Tablero de cotizaciones: Versión básica
Aquí te mostraré cómo crear esas pantallas en forma de banda, normalmente usadas para mostrar cotizaciones como en la bolsa, pero pura y simplemente usando MQL5, sin recurrir a programación externa complicada e innecesariamente sofisticada.
Biblioteca de análisis numérico ALGLIB en MQL5
En este artículo, echaremos un vistazo rápido a la biblioteca de análisis numérico ALGLIB 3.19, sus aplicaciones y sus nuevos algoritmos, que pueden mejorar la eficiencia del análisis de datos financieros.
Trabajando con las series temporales en la biblioteca DoEasy (Parte 48): Indicadores de periodo y símbolo múltiples en un búfer en una subventana
En el presente artículo, analizaremos la creación de indicadores estándar de periodo y símbolo múltiples que utilizan un búfer de indicador para sus construcciones, y que funcionan en una subventana del gráfico. Asimismo, prepararemos las clases de la biblioteca para trabajar con los indicadores estándar que funcionan en la ventana principal del programa, o que tienen más de un búfer para mostrar sus datos.
Trabajando con las series temporales en la biblioteca DoEasy (Parte 49): Indicadores estándar de período, símbolo y búfer múltiples
En el presente artículo, vamos a mejorar las clases de la biblioteca para tener la posibilidad de crear los indicadores estándar de período y símbolo múltiples que requieren varios búferes de indicador para visualizar sus datos.
Interfaces gráficas X: Actualizaciones para la tabla dibujada y optimización del código (build 10)
Continuamos completar la tabla dibujada (CCanvasTable) con nuevas funcionalidades. Ahora la tabla va a contener las siguientes funciones: resalto de las filas al situar el cursor encima; posibilidad de agregar el array de imágenes para cada celda y el método para su conmutación; posibilidad de establecer y editar el texto de las cceldas durante la ejecución del programa, y muchas cosas más.
Transformada discreta de Hartley
En este artículo nos familiarizaremos con uno de los métodos de análisis espectral y de procesamiento de señales: la transformada discreta de Hartley. Con ella podremos filtrar señales, analizar su espectro y mucho más. Las capacidades de la DHT no son inferiores a las de la transformada discreta de Fourier. Sin embargo, a diferencia de este, la DHT utiliza solo números reales, lo cual la hace más cómoda de implementar en la práctica y los resultados de su aplicación resultan más visuales.
Aprendiendo MQL5 de principiante a profesional (Parte II): Tipos de datos básicos y uso de variables
Continuamos la serie para principiantes. Hoy veremos cómo crear constantes y variables, además de registrar la fecha, los colores y otros datos útiles. Asimismo, aprenderemos a crear enumeraciones como días de la semana o estilos de cadena (sólido, punteado, etc.). Las variables y las expresiones son la base de la programación: se encuentran necesariamente en el 99% de los programas, por lo que comprenderlas es fundamental. Y así, si es usted nuevo en el mundo de la programación, este es un buen comienzo. Nivel de conocimientos de programación: muy básico, dentro del ámbito de mi artículo anterior (el enlace está al principio).
La estacionalidad en el mercado de divisas y oportunidades para aprovecharla
Toda persona moderna está familiarizada con el concepto de estacionalidad, por ejemplo, todos estamos acostumbrados al aumento del precio de las verduras frescas en invierno o a la subida del precio del combustible durante las heladas severas, pero pocas personas saben que existen patrones similares en el mercado de divisas.
Trabajando con las series temporales en la biblioteca DoEasy (Parte 52): Concepto multiplataforma de indicadores estándar de período y símbolo múltiples de búfer único
En el presente artículo, vamos a considerar la creación del indicador estándar de período y símbolo múltiples Accumulation/Distribution. Vamos a mejorar un poco las clases de la biblioteca en cuanto a los indicadores para que los programas escritos para la plataforma obsoleta MetaTrader 4 y basados en la biblioteca en cuestión puedan funcionar sin problema cuando los usamos en MetaTrader 5.
Tablero de cotizaciones: Versión mejorada
¿Qué tal si animamos la versión básica del tablero? Lo primero que vamos a hacer es modificar el tablero para añadir una imagen, ya sea el logotipo del activo o cualquier otra imagen, para facilitar una rápida identificación del activo que estamos viendo.
Trabajando con las series temporales en la biblioteca DoEasy (Parte 54): Clases herederas del indicador abstracto básico
En este artículo, vamos a hablar de la creación de las clases de los objetos herederos del indicador abstracto básico. Estos objetos nos permitirán crear los asesores expertos tipo indicador, recopilar y obtener estadísticas de valores de datos de diferentes indicadores y precios. Además, crearemos una colección de objetos de indicador de la cual se podrá obtener el acceso a las propiedades y datos de cada indicador creado en el programa.
Desarrollando un EA comercial desde cero (Parte 15): Acceso a los datos en la web (I)
Cómo acceder a los datos en la web dentro de MetaTrader 5. En la web tenemos varios sitios y lugares en los que una gran y vasta cantidad de información está disponible y accesible para aquellos que saben dónde buscar y cómo utilizar mejor esta información.
Introducción a MQL5 (Parte 4): Estructuras, clases y funciones de tiempo
En esta serie, seguiremos desvelando los secretos de la programación. En nuestro nuevo artículo, aprenderemos los fundamentos de las estructuras, las clases y las funciones de tiempo y adquiriremos nuevas habilidades para lograr una programación eficiente. Esta guía será probablemente útil no solo para los principiantes, sino también para los desarrolladores experimentados, ya que simplifica conceptos complejos, ofreciendo información valiosa para dominar MQL5. Así que hoy podrá seguir aprendiendo cosas nuevas, mejorando sus conocimientos de programación y dominando el mundo del trading algorítmico.
Introducción a MQL5 (Parte 3): Estudiamos los elementos básicos de MQL5
En este artículo, seguiremos estudiando los fundamentos de la programación MQL5. Hoy veremos los arrays, las funciones definidas por el usuario, los preprocesadores y el procesamiento de eventos. Para una mayor claridad, todos los pasos de cada explicación irán acompañado de un código. Esta serie de artículos sienta las bases para el aprendizaje de MQL5, prestando especial atención a la explicación de cada línea de código.
Experimentos con redes neuronales (Parte 7): Transmitimos indicadores
Ejemplos de transmisión de indicadores a un perceptrón. En el artículo ofreceremos conceptos generales y presentaremos un asesor listo para usar muy simple, así como los resultados de su optimización y sus pruebas forward.
Plantillas listas para conectar indicadores en asesores (Parte 3): Indicadores de tendencia
En este artículo de referencia, echaremos un vistazo a los indicadores estándar de la categoría de Indicadores de tendencia. Asimismo, crearemos plantillas listas para usar estos indicadores en asesores expertos: declaración y configuración de parámetros, inicialización y desinicialización de indicadores, y también obtención de datos y señales de los búferes de indicador en asesores.
Desarrollando un EA comercial desde cero (Parte 13): Times And Trade (II)
Hoy vamos a construir la segunda parte del sistema Times & Trade para analizar el mercado. En el artículo anterior Times & Trade ( I ) presenté un sistema alternativo para organizar un gráfico de manera que tengamos un indicador que nos permita interpretar las operaciones que se han ejecutado en el mercado lo más rápido posible.
Creación de un modelo de restricción de tendencia de velas (Parte 4): Personalización del estilo de visualización para cada onda de tendencias
En este artículo, exploraremos las capacidades del poderoso lenguaje MQL5 para dibujar varios estilos de indicadores en MetaTrader 5. También veremos los scripts y cómo pueden utilizarse en nuestro modelo.
Implementando el factor Janus en MQL5
Gary Anderson desarrolló un método de análisis de mercado basado en una teoría que denominó el factor Janus. La teoría describe un conjunto de indicadores que se pueden usar para identificar tendencias y evaluar el riesgo de mercado. En este artículo, implementaremos dichas herramientas en MQL5.
Plantillas listas para conectar indicadores en asesores (Parte 2): Indicadores de volumen y Bill Williams
En este artículo, veremos los indicadores estándar de la categoría de Volúmenes y los Indicadores de Bill Williams. Asimismo, crearemos plantillas listas para su uso en asesores: declaración y configuración de parámetros, inicialización y desinicialización de indicadores, y también obtención de datos y señales de los búferes de indicador en asesores.
Trabajando con las series temporales en la biblioteca DoEasy (Parte 53): Clase del indicador abstracto básico
En este artículo, vamos a analizar la creación de la clase del indicador abstracto que a continuación va a usarse como una clase básica para crear objetos de los indicadores estándar y personalizados de la biblioteca.
Indicadores basados en la clase CCanvas: Rellenando canales con transparencia
En este artículo, analizaremos métodos utilizados para crear indicadores personalizados que se dibujan con la ayuda de la clase CCanvas de la Biblioteca estándar, y también consideraremos las propiedades de los gráficos para transformar coordenadas. Prestaremos especial atención a los indicadores que rellenan de transparencia el área entre las dos líneas.
Cómo construir y optimizar un sistema de trading basado en la volatilidad (Chaikin Volatility - CHV)
En este artículo, proporcionaremos otro indicador basado en la volatilidad llamado Chaikin Volatility. Entenderemos cómo construir un indicador personalizado después de identificar cómo se puede utilizar y construir. Compartiremos algunas estrategias sencillas que se pueden utilizar y luego las pondremos a prueba para entender cuál puede ser mejor.
Desarrollando un EA comercial desde cero (Parte 14): Volume at Price (II)
Hoy añadiremos varios recursos a nuestro EA. Este artículo les resultará bastante interesante y puede orientarlos hacia nuevas ideas y métodos para presentar la información y, al mismo tiempo, corregir pequeños fallos en sus proyectos.
Teoría de Categorías en MQL5 (Parte 5): Ecualizadores
La teoría de categorías es un apartado diverso y en expansión de las matemáticas, que solo recientemente ha comenzado a ser trabajado por la comunidad MQL5. Esta serie de artículos tiene por objetivo repasar algunos de sus conceptos para crear una biblioteca abierta y seguir usando este maravilloso apartado en la creación de estrategias comerciales.
Preparación de indicadores de símbolo/periodo múltiple
En este artículo analizaremos los principios de la creación de los indicadores de símbolo/periodo múltiple y la obtención de datos de ellos en asesores e indicadores. Asimismo, veremos los principales matices de uso de los indicadores múltiples en asesores e indicadores, y su representación a través de los búferes del indicador personalizado.
Operaciones angulares para tráders
En este artículo se analizarán las operaciones angulares. Veremos varios métodos para construir ángulos y cómo aplicarlos en el trading.
Regresión neta elástica mediante descenso de coordenadas en MQL5
En este artículo, analizaremos la implementación práctica de la regresión neta elástica para minimizar el sobreajuste y al mismo tiempo separar automáticamente los predictores útiles de aquellos que tienen poco poder de pronóstico.
Aprendizaje automático y Data Science (Parte 22): Aprovechar las redes neuronales de autocodificadores para realizar operaciones más inteligentes pasando del ruido a la señal
En el vertiginoso mundo de los mercados financieros, separar las señales significativas del ruido es crucial para operar con éxito. Al emplear sofisticadas arquitecturas de redes neuronales, los autocodificadores destacan a la hora de descubrir patrones ocultos en los datos de mercado, transformando datos ruidosos en información práctica. En este artículo, exploramos cómo los autocodificadores están revolucionando las prácticas de negociación, ofreciendo a los operadores una poderosa herramienta para mejorar la toma de decisiones y obtener una ventaja competitiva en los dinámicos mercados actuales.
La teoría del caos en el trading (Parte 2): Continuamos la inmersión
Continuamos nuestra inmersión en la teoría del caos en los mercados financieros: hoy analizaremos su aplicabilidad al análisis de divisas y otros activos.
Indicador de posiciones históricas en el gráfico como diagrama de sus ganancias/pérdidas
En el artículo analizaremos una variante para obtener información sobre posiciones cerradas usando la historia de sus transacciones. Asimismo, crearemos un indicador sencillo que mostrará en forma de gráfico los beneficios/pérdidas aproximados de las posiciones en cada barra.
El tipo de dibujado DRAW_ARROW en indicadores de símbolo y periodo múltiple
En este artículo nos ocuparemos de dibujar los indicadores de símbolo y periodo múltiple. Asimismo, mejoraremos los métodos de la clase para representar correctamente las flechas que muestran los datos de los indicadores de flecha calculados sobre un símbolo/periodo que no se corresponde con el símbolo/periodo del gráfico actual.
Aplicamos el coeficiente generalizado de Hurst y la prueba del coeficiente de varianza en MQL5
En este artículo, discutiremos cómo utilizar el coeficiente generalizado de Hurst y la prueba del coeficiente de varianza para analizar el comportamiento de las series de precios en MQL5.
Búferes de color en indicadores de periodo y símbolo múltiple
En este artículo revisaremos la estructura de los búferes de los indicadores de periodo y símbolo múltiple y organizaremos la muestra de los búferes de color de estos indicadores en el gráfico.
Vectores y valores propios: Análisis exploratorio de datos en MetaTrader 5
En este artículo exploramos diferentes formas en que los vectores propios y los valores propios pueden aplicarse en el análisis exploratorio de datos para revelar relaciones únicas en los datos.
Creación de un modelo de restricción de tendencia de velas (Parte 6): Integración todo en uno
Un reto importante es la gestión de varias ventanas de gráficos del mismo par que ejecutan el mismo programa con diferentes funciones. Vamos a discutir cómo consolidar varias integraciones en un programa principal. Además, compartiremos ideas sobre la configuración del programa para imprimir en un diario y comentar el éxito de la emisión de señales en la interfaz de gráficos. Encontrará más información en este artículo a medida que avancemos en la serie de artículos.
Indicador personalizado: Trazado de puntos de entradas parciales en cuentas netting
En este artículo, exploraremos una forma interesante y diferente de crear un indicador en MQL5. En lugar de centrarnos en una tendencia o patrón gráfico, el objetivo será gestionar nuestras propias posiciones, incluyendo las entradas y salidas parciales. Utilizaremos intensivamente matrices dinámicas y algunas funciones comerciales (Trade) relacionadas con el historial de transacciones y las posiciones abiertas para indicar en el gráfico dónde se llevaron a cabo estas operaciones.
Desarrollo de un sistema comercial basado en el libro de órdenes (Parte I): el indicador
El libro de órdenes —Depth of Market— es, sin duda, un elemento muy relevante para la ejecución de operaciones rápidas, especialmente en algoritmos de alta frecuencia (HFT). En esta serie de artículos, exploraremos este tipo de evento comercial que podemos obtener a través del bróker en muchos de los símbolos negociados. Empezaremos con un indicador en el que se pueden configurar la paleta de colores, la posición y el tamaño del histograma que se mostrará directamente en el gráfico. También veremos cómo generar eventos BookEvent para probar el indicador en condiciones específicas. Otros posibles temas que trataremos en artículos futuros son el almacenamiento de estas distribuciones de precios y las formas de utilizarlas en el simulador de estrategias.