Aplicación práctica de indicadores cluster en FOREX

Introducción

En el artículo "Fundamentos teóricos de la creación de indicadores cluster para FOREX" analizamos el principio de funcionamiento de los indicadores cluster. El artículo también indicaba las principales definiciones: "sobrecompra (overbuying)", "sobreventa (overselling)" de divisas y línea de balance. En este artículo vamos a hacer hincapié en la aplicación práctica de los indicadores. El artículo incluye una serie de métodos tácticos y estratégicos para el trading con ellos:

• métodos que ayudan a detectar pares potenciales sobre los que pueden iniciarse las tendencias;
• procedimientos de definición de tiempos de entrada y salida;
• métodos de seguimiento de posiciones a largo y medio plazo.

Los ejemplos aquí contienen todo el cluster que comprende 8 divisas. En la práctica podemos desarrollar cualquier cluster, por ejemplo, podemos omitir las divisas o monedas principales, donde la información sea excesiva para nuestro propio sistema de trading. Además, cuando trabajamos con los indicadores de cluster, debemos tener en cuenta que estos proporcionan información sobre los fundamentos de todas las divisas incluidas en el cluster y no solo las divisas del par de divisas analizado. Este factor distorsiona a veces la información útil. Aún así, las señales recibidas de los indicadores son consideradas fiables, ya que estas tienen en cuenta las fluctuaciones del precio de todos los pares de divisas y no solo las del par analizado.

Proyección de los elementos principales de los gráficos de precios sobre los indicadores cluster

El gráfico de precios contiene los periodos de la tendencia, los periodos de consolidación (planos) y las áreas pivote. Los indicadores cluster, como cualquier otro indicador, reflejan los precios y por ello no pueden predecir las direcciones futuras y los puntos pivotes. Pero por otro lado, el comportamiento de los indicadores cluster difiere mucho del de la mayoría de herramientas clásicas. Por ello pueden mostrar la información sobre los precios, algo que no es muy evidente cuando se usan otros indicadores.

En los ejemplos usamos dichos indicadores como CCFp y CCp. Estos indicadores tienen hasta ocho líneas de información y cada una de ellas se corresponde con una cierta divisa. Con mucha frecuencia en el análisis es interesante ver todas las líneas, pero en los ejemplos, las líneas de las divisas no se incluyen en el par analizado, quedarán ocultas para prestar atención a la información necesaria. La figura 1 muestra el mismo indicador CCFp para el par EURUSD, pero de forma distinta. El indicador de arriba refleja todas las divisas incluidas en el cluster. El de abajo es el mismo cluster que comprende ocho divisas, pero solo son visibles las líneas de EUR y USD, las demás líneas están ocultas. Es posible debido a la configuración del indicador (ver el artículo "Fundamentos teóricos de la creación de indicadores cluster para FOREX").

Cambio de tendencia

Cualquier gráfico del precio refleja los periodos de tendencia ascendente y descendente. Y la tarea principal de los indicadores cluster es determinar el cambio de dirección. Hay dos tipos de indicadores cluster: seguidores de tendencia e impulso (o señal). Cada tipo tiene dos modificaciones: compleja, que refleja todas las divisas del cluster y par, destinado solo a un par elegido. Vamos analizar cada tipo.

Indicadores de impulso (señal)

Este tipo incluye los indicadores CCp y Complex_pairs (Complex_pairs - original, Complex_pairs1 - versión ligera). La figura 2 muestra Complex_pairs1 (el de arriba) y CCp (el de abajo). El indicador CCp muestra solo dos divisas: EUR (línea azul) y USD (línea verde). Las demás divisas están ocultas, aunque forman parte del cluster. Si en este indicador una divisa tiene un valor superior a otra, se considera que tienen un crecimiento con respecto a la otra. Cuando las líneas se intersectan, se alcanza el equilibrio del par de divisas. Como norma, el logro del punto de equilibrio muestra que la dirección cambiará probablemente, es decir, aparece una señal.

Este indicador nos siempre aparece, tanto si las líneas de la divisa intersectan como si no. Para una mejor visualización de este momento y para reforzar su amplitud, se utiliza el indicador Complex_pairs. En él, la intersección de una línea de señal con una línea de equilibrio coincide con la intersección de las líneas de la divisa en el indicador CCp. En la figura 2 las líneas verticales se dibujan a través de los puntos de intersección del indicador Complex_pairs con la línea cero, y con los puntos de intersección de las líneas de la divisa en el indicador CCp. Todas las intersecciones tienen lugar en el mismo momento en el tiempo.

Las líneas verticales rojas se dibujan en el momento en que llega una señal en el par EURUSD. En el indicador Complex_pairs está la intersección de la línea de señal con la línea cero descendente y en el indicador CCp está el momento en que la línea dólar se encuentra sobre la línea euro. Las líneas verdes verticales dan la señal bull para el par EURUSD. No obstante, no se pueden usar las señales generadas por los indicadores de pulso directamente en el trading. En el trading es necesario tener en cuenta la dirección general del movimiento del par. Por ejemplo, no se pueden seguir las señales que van contra la tendencia. Para determinar la dirección general de una tendencia se usan periodos de tiempo superiores o se analizan los indicadores de seguimiento de la tendencia.

Indicadores de seguimiento de la tendencia

Este tipo incluye dos indicadores (ver la figura 3): CCFp, que refleja dos divisas y otras están ocultas, y el indicador CFP, ajustado al par dado EURUSD. Como en los indicadores de impulso, los puntos de intersección de las líneas del indicador CCFp coinciden con la intersección de la línea del indicador con la línea de equilibrio. A diferencia de los indicadores de señal, los indicadores de seguimiento de la tendencia no dan las señales de trading, sino que muestran la tendencia general, es decir, apuntan a las señales preferidas en este momento del tiempo: bull o bear.

En la figura 3 están marcados dichos periodos de tiempo. Las zonas verdes son periodos en los que es preferible procesar las señales bull y las zonas rojas son los periodos bear. Aunque los indicadores de seguimiento de la tendencia tienen en cuenta la influencia de periodos de tiempo mayores, estos tienen un carácter inercial y por ello muestran el cambio de tendencia más tarde que otros indicadores. Pero al mismo tiempo, debido a esta inertancia y la dependencia de mayores periodos de tiempo, estos indicadores muestran puntos pivote con mayor precisión. Pero lo veremos más tarde, cuando analicemos el trading por los indicadores. Y ahora vamos a ver qué información presenta la línea de equilibrio.

Línea de equilibrio

La suma total de todas las líneas de divisas en los indicadores CCFp y CCp en cada unidad de tiempo es igual a cero, con independencia de la cantidad de divisas en un cluster. Por tanto, los indicadores descritos reflejan no solo la fluctuación mutua relativa a cada uno de ellos, sino también la fluctuación con respecto a cero. Si una línea de una divisa está sobre la línea cero, se dice que está "sobrecomprada", si está por debajo de la línea cero, se dice que está "sobrevendida".

Cuando una divisa están en la zona de la línea cero (línea de equilibrio) no experimenta tensión, estando en el punto de equilibrio. El movimiento posterior desde la línea de equilibrio dependerá de si la divisa estará vendida o comprada. Por otro lado, cuando una línea de una divisa está en la zona de sobrecompra (sobre la línea cero) o en la zona de sobreventa (bajo la línea cero), la tensión que se produce fuerza a la divisa a volver a su estado de equilibrio: línea cero. Aunque en la práctica operamos con pares de divisas, siempre tenemos que analizar la dinámica de dos pares. Para este propósito hay indicadores especiales CFP y Complex_pairs, que también tienen la línea de equilibrio y la línea de señal es la suma de las dos divisas.

Exactamente de la misma forma se mostrará la línea cero en estos indicadores cuando el par de divisas esté en un estado de equilibrio y cuando experimente esta o aquella tensión. La proyección desde la intersección de las líneas del indicador con la línea de equilibrio puede apuntar al precio, alrededor del cual fluctúa la divisa, determinando de esta forma los periodos planos o de tendencia. En la figura 4, las líneas azules verticales se dibujan a través de los puntos de intersección de las líneas del indicador. Estas permiten determinar el precio de equilibrio para el par EURUSD. De este modo, podemos transferir la línea de equilibrio a un gráfico de precios (línea púrpura). En realidad, hay un indicador especial Complex_balance, que permite hacerlo automáticamente. Pero el análisis de este indicador queda fuera del tema de este artículo. Puede encontrar más información sobre él en el sitio Onix.

La línea de equilibrio horizontal en los gráficos del precio muestra que el par de la divisa está en una zona plana. Si toma una pendiente, el par está en una tendencia. De este modo, por ejemplo, el periodo entre A y B es determinado como una tendencia. El periodo BC es una tendencia fuerte y CD está desapareciendo. Después de eso, en el periodo DE el par estaba consolidándose y en el periodo EF vemos una nueva tendencia en el par EURUSD.

Técnicas tácticas de trading con indicadores de cluster

Por técnicas tácticas nos referimos a las señales para el trading a corto y medio plazo, así como a la determinación de los niveles más próximos que pueden usarse para establecer las señales objetivo y las de stop.

Trading usando la línea de equilibrio en un gráfico

Como ejemplo, vamos a analizar el par EURUSD y el mismo periodo de tiempo descrito anteriormente. La posición inicial es la presencia de los puntos A y B, que muestran que el precio está en una tendencia y dos niveles de rango del precio en un gráfico: 1.1635 y 1. 2320 (ver figura 5).

Se dibujan dos línea de puntos horizontales desde los puntos A y B. en el futuro servirán de apoyo a la tendencia ascendente. Podemos comprar comenzando por estas líneas en la dirección de la tendencia al alza. Compramos desde la línea A' hasta que aparece el punto C. Después de esto, esperamos que el precio vuelva a la línea B'. Aunque el punto C demostró la continuación de la tendencia, comprar desde la línea B' es lo adecuado. Después del punto C, esperamos la aparición del siguiente punto D y la vuelta al nivel C' (ver la figura 5a).

Pero esta vuelta no se produjo, ya que la tendencia se hizo más fuerte y el punto D apareció mucho más alto de lo que esperábamos. El único apoyo a la tendencia en este momento puede ser la continuación de la línea principal de la tendencia ABC: la línea C''. Se usó este apoyo, pero después del periodo de consolidación del par (DE en la figura 4), la tendencia seguía aún debido a este apoyo. Vemos que después de que apareciera la línea E, la línea de equilibrio cambió de pendiente: la tendencia disminuye y el fallo del apoyo D' es bastante probable y lo que en realizada pasó y la confirmación es lo siguiente: el siguiente punto E muestra que ya no hay más tendencia. El periodo de consolidación acabará solo después de probar la línea C'', desde donde la tendencia puede renovarse o, en caso de fallar, esperamos la caída del par hasta C'. El historial muestra que la tendencia continuó (ver la figura 5a). La aparición del punto F' muestra que la tendencia se ralentiza. En el momento actual, esperamos la formación del siguiente punto. Los apoyos de la tendencia son C'', E' y F' (información en el momento de escribir el artículo). Si la tendencia del par cambia a una al alza, el objetivo puede ser la línea C' desde donde el precio podría no moverse hacia arriba.

Trading usando los indicadores de impulso

En el trading en un par de divisas independiente se utiliza el indicador Complex_pairs. En primer lugar, las definiciones generales (ver la figura 6).

Para determinar una señal, necesitamos un Fractal claramente expresado: un pico pronunciado que, por lo general, aparece después de movimientos fuertes. El segundo elemento es la presencia de un pico subsidiario (de apoyo).< Desde un fractal a través de este pico, se dibuja una línea de señal (una línea en la imagen). Cuando la línea del indicador se cruza con una línea de señal, aparece una señal agresiva. Y eso, si el fractal estaba sobre la línea cero, y la intersección estaba por debajo, esto es una señal para comprar el par analizado.

Esta señal agresiva se confirmará cuando la línea del indicador se cruce con una línea de equilibrio. El trading puede ser diferente: podemos comprar en una señal agresiva y añadir o mover la parada a una zona de menor pérdida. Y algunas veces podemos actuar de forma conservadora y procesar solo las señales confirmadas. Además, las señales se diferencian en su fortaleza.En la figura 6, la variante A es una señal fuerte y la probabilidad de su procesamiento es muy alta. Además, su potencial es mucho mayor que el de otras variantes. La variante B tiene lugar con mucha más frecuencia que la variante A, pero la propia señal es mucho más débil, ya que el pico subsidiario está en la zona de la línea de equilibrio. La tercera variante C es la más débil. Como norma, es más probable generar pérdidas que beneficio. La diferencia respecto a las variantes anteriores es la siguiente: la intersección de la línea del indicador y la línea de equilibrio tienen lugar antes que el cruce con la línea de la señal.

También ocurre que la línea del indicador, después de cruzarse con la línea de la señal desciende, provocando una divergencia. Dicha señal se considera la más fuerte, pero no ocurre con mucha frecuencia. Vamos a ver un ejemplo práctico: el par USDJPY se usa para mostrar no solo las entradas con éxito, sino también las señales que no tienen éxito. En la figura 7 las señales son generadas por el indicador Complex_pairs (original). El periodo de tiempo es H4. Solo analizamos las señales para las variantes A y B, ya que la variante C es muy débil.

Las líneas de señal rojas se dibujan desde un fractal a través de un pico subsidiario hasta la intersección con la línea del indicador. El punto de intersección da una señal de entrada agresiva, las señales Buy_N para comprar el par y las señales Sell_N para vender el par. A través de los puntos de intersección se dibujan las líneas verticales y estas ayudar a ver los puntos de entrada sobre el gráfico del precio. La primera señal en comprar el par (Buy_1) es muy fuerte, ya que el pico subsidiario está en la zona de sobreventa. La señal Buy_2 es más débil que la anterior, a pesar del hecho de que el propio fractal es bastante elevado, pero el pico subsidiario está por encima de la línea cero, aunque el punto de la señal está por debajo de la línea de equilibrio.

Lo mismo puede decirse de la señal Buy_3. Pero es incluso más débil, ya que el fractal no es muy elevado y la línea de señal está muy cerca de la línea de equilibrio.
La señal Sell_1 es muy fuerte, aun cuando hay un pequeño pico, pero tiene dos picos subsidiarios. Aquí necesitamos hacer una aclaración. La señal llega después de que la línea de señal se cruce con la línea de equilibrio. No podemos operar por expectativas (abrir una posición antes del punto de intersección, esperando que se produzca dicha intersección), ya que la línea del indicador puede desplazarse a un lado y no cruzarse con la línea de la señal o puede que no llegue a tocarse con ella (ver la señal Buy_8). La señal Buy_6 es una señal muy fuerte, como la Buy_1. Y lo mismo ocurre con Buy_7. Pero precisamente Buy_7, a pesar de que es una señal muy fuerte, no funciona, además, el movimiento en la dirección opuesta era muy brusco. Por esta razón, cualquier sistema necesita niveles predeterminados de señales stop.

Hablando sobre el indicador Complex_pairs, me gustaría decir que tiene una versión simplificada, Complex_pairs1. Su comportamiento es casi idéntico en periodos de tiempo mayores, pero se diferencia en los más pequeños. No obstante, Complex_pairs1 puede operar con cualquier instrumento financiero, incluyendo acciones, futuros y materias primas.

Técnicas de trading en indicadores de cluster

El trading estratégico usando indicadores cluster consiste en determinar un potencial de formación de nuevas tendencias, entrando en posiciones a largo plazo y su seguimiento. Como regla, para este propósito se usan los indicadores de seguimiento de tendencias CCFp y CFP.

Búsqueda de pares de divisa prometedores

No con mucha frecuencia, pero sí de vez en cuando, hay dichos momentos en el cluster en los que se espera la generación de una nueva tendencia. En la figura 8a pueden verse ambos indicadores CCFp (con todas las divisas) y CFP para el par EURUSD (periodo de tiempo diario).

La ventaja de estos indicadores es la siguiente: si una divisa comienza a caer, es probable que siga cayendo debido al carácter inercial de dichos indicadores. Lo mismo puede decirse del indicador del par CFP. En la imagen, hay un potencial de que caiga el par EURUSD, está marcado con una línea vertical roja y gruesa. Esta línea cambia desde los picos para garantizar que el euro comenzó a caer y que USD experimenta una tendencia y que el par EURUSD comenzó a caer. No se ve en los picos en el trading real. Pero respecto al significado a medio y largo plazo no es tan importante capturar el pico, ya que de cualquier forma esperamos el beneficio suficiente para no intentar capturar una nueva tendencia desde el punto pivote.

A partir de la línea roja gruesa hasta la línea roja delgada, vemos la formación de una nueva tendencia, la intersección de las divisas en el indicador superior y el cruce de la línea de equilibrio en el inferior demuestran que la tendencia ha cambiado. Normalmente, después de un punto de intersección aparecen movimientos pronunciados, es decir, comienza la tendencia. Como norma, el movimiento de la tendencia provoca una tensión inversa en las divisas: el potencial cambia de signo. La línea verde gruesa muestra la aparición de un potencial para el alza de este par de divisas, y la línea verde delgada en el punto de intersección dificultó el cambio de tendencia. Pero aunque el potencial no era muy fuerte, los movimientos no son muy impetuosos. No obstante, dichos movimientos suelen ser más prolongados.

Ahora vamos a ver el par GBPJPY (figura 8b). Hemos elegido este par en primer lugar porque el potencial es importante en el momento de escribir este artículo. En segundo lugar, aquí vemos la convergencia en ambos: libra yen. Es decir, una señal llegó antes, pero las divisas trazaron picos adicionales contra este potencial, lo que provocó la formación de una convergencia bull en este par. Un caso bastante extraño pero adecuado, ya que permite reforzar la posición abierta anteriormente.

Rastreo de posiciones a largo y medio plazo

Cuando se abren posiciones a medio y largo plazo, es necesario seguir ciertos pasos que se consideran un rastreo de la posición. La monitorización de una dirección general se controla mediante los indicadores de seguimiento de la tendencia. Cuando aparece el potencial inverso se cierra una posición. Antes de esto, no siempre necesitamos cerrar posiciones completamente, ya que con mucha frecuencia una divisa cambia de dirección, mientras que otra divisa sigue la dirección principal. En dichos periodos, los pares de divisa pueden estar planos o realizar correcciones. La acumulación de una posición, es decir, la apertura en una dirección de posiciones abiertas anteriormente, puede realizarse usando indicadores de señal. Es conveniente, ya que las señales stop en este caso serán mucho más altas que el trading en el mismo día. De la misma forma que al usar indicadores de impulso, podemos fijar el beneficio cuando viene las señales opuestas al movimiento principal o posiciones abiertas opuestas que tienen por finalidad lograr un retroceso o una corrección cerrando las posiciones principales.

Conclusión

En conclusión, me gustaría hacer hincapié en la cuestión de los parámetros del indicador. Estos se establecieron para el cluster de ocho divisas. Si se usa un cluster más pequeño, por ejemplo se excluyen las divisas primarias, los parámetros pueden establecerse con mayor precisión. Además, los parámetros se ajustaron previamente para los periodos de tiempo superiores a H4. Si nuestro sistema de trading usa periodos de tiempo menores, los parámetros deben ajustarse de acuerdo con nuestro sistema de trading.

También debe tenerse en cuenta que los indicadores pueden hacerse más sensibles. En este caso, estos producirán las señales antes, aunque la cantidad de señales falsas sea mayor. O al contrario, pueden hacerse más inerciales. En este caso, las señales serán reales pero llegarán más tarde, aunque su fiabilidad será mayor. De este modo, se recomienda cambiar los parámetros del indicador no solo de acuerdo con nuestro propio sistema de trading sino teniendo en cuenta también nuestro modo de trading y, si es necesario, nuestro temperamento.