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Valeo,
Ich glaube, dass die Volatilität ein sehr kritisches Element für die Bestimmung des ''Wertes'' ist.
Es ist bekannt, dass die Volatilität sehr schwer genau zu schätzen ist.
Eine gängige und bekannte Methode zur Schätzung der historischen Volatilität eines Finanzinstruments ist die Berechnung der Standardabweichung für jeden Zeitraum der Stichprobe.
Die Parkinson-Formel, benannt nach dem Physiker Michael Parkinson, dient zur Schätzung der historischen Volatilität eines Basiswerts. Im Gegensatz zur Standardabweichungsformel, bei der nur der Schlusskurs des Wertpapiers zur Berechnung herangezogen wird, verwendet die Parkinson-Formel die Höchst- und Tiefstkurse, nicht aber den Schlusskurs. Keine Methode ist besser als die andere und jede hat ihre Vor- und Nachteile.
Historische Volatilität mit verschiedenen Methoden :
Historische Close-to-Close-Volatilität
Historische Hoch-Tief-Parkinson-Volatilität
Historische Garman-Klass-Volatilität
Historische Garman-Klass-Volatilität, modifiziert von Yang und Zhang
Historische Roger und Satchell Volatilität
Historische Yang und Zhang Volatilität
Handel mit MATLAB: Historische Volatilität=============================
Vielen Dank, Biddick. Genießen Sie das Wochenende.
Beste Wünsche.
Hallo Leute,
Ich erhalte in letzter Zeit extrem positive Ergebnisse durch die Verwendung des folgenden Indikators.
"SSL_fast_sBar_alert_mtf"
Kann mir jemand sagen, ob dieser Indikator "gut" ist und nicht irgendetwas komisches macht? Zum Beispiel die letzten 5 Balken neu malen oder so.
Vielen Dank
Codex
Codex, sieh dir diesen Beitrag an. Ich habe Mladen bereits dieselbe Frage gestellt.
https://www.mql5.com/en/forum/general
Codex,
Nur eine kurze Ergänzung zu altorontos Nachricht: Schauen Sie sich auch die glatte Variante des Hilow-Kanals Jurik an - vielleicht ist sie für Sie interessant
Grüße
Mladen
Codex, schau dir diesen Beitrag an. Ich habe Mladen bereits dieselbe Frage gestellt. https://www.mql5.com/en/forum/general
ooo danke Leute, tut mir leid, dass ich die ursprüngliche Frage nicht gesehen habe. Es war ein verrückter Tag hier...., an dem ich versucht habe, den letzten Schliff am Code für ein Spiel zu machen, das ich für meine Töchter entwickelt habe (und sie sind die anspruchsvollsten Kunden, die ich je hatte!!!)
Hallo MLaden, handelt es sich um den Indikator, den Sie oben erwähnt haben?
hilow channel jurik smooth variation
Vielen Dank
Kodex
Codex
Das da, aber auch das hier : https://www.mql5.com/en/forum/general. Wie üblich : es ist nicht der Gral, aber ...
Grüße
Mladen
ooo danke Leute, tut mir leid, dass ich die ursprüngliche Frage nicht gesehen habe. Es war ein verrückter Tag hier.... und ich habe versucht, den letzten Schliff am Code für ein Spiel zu machen, das ich für meine Töchter entwickelt habe (und sie sind die anspruchsvollsten Kunden, die ich je hatte!!!)
Hallo MLaden, ist das der Indikator, den Sie oben erwähnt haben?
hilow channel jurik smooth variation
Danke
CodexWoov, das ging schnell, danke Mladen, ich wünsche Ihnen auch ein schönes Wochenende
Hey Mladen, das ist das zweite Mal, dass ich jemanden sehe, der den hilow channel jurik smooth indi in der Elite-Sektion empfiehlt. Mr. Tools hat es vor ein paar Wochen in der Elite Sektion empfohlen. Ich wollte wissen, ob du dieses Indi in deinem Trading verwendest und wenn ja, welche TF und welchen Zeitraum=?
Ältere Impulse
Mladen,
Ich finde es gut, dass Sie die Elder-Impulse-Kerzen und den MTF-Indikator (im Anhang) bereinigt haben, damit sie sich nicht wiederholen.
Da sie auf gleitenden Durchschnitten und MACD basieren, frage ich mich, ob sie durch die Verwendung von nicht verzögerten MA und nicht verzögertem MACD verbessert werden könnten? Ich würde gerne Ihre Meinung dazu hören, und wenn Sie der Meinung sind, dass dies zu einer Verbesserung führen würde, könnten Sie die Indikatoren unter Verwendung dieser Indikatoren codieren?
Vielen Dank und Grüße.
Und eine weitere :
Es scheint, dass verschiedene Wunder Indikator Verkäufer sind entschlossen, lineare Regression Wert (aus irgendeinem Grund auf mt4 Plattform ist es besser bekannt als lsma) in ihren Kampagnen (siehe diesen Beitrag : https://www.mql5.com/en/forum/179803/page32 ).
Nun, hier ist eine Version, die sie nicht haben und von der sie nichts wissen Wenn AccelerationFactor auf 1 gesetzt wird, liefert er die gleichen Ergebnisse wie der reguläre Indikator, aber es scheint interessant zu sein, ihn in Abhängigkeit von der Länge des Trends in dieselbe Richtung zu beschleunigen (auf diese Weise werden kleinere Trendänderungen im Gesamtbild fast ignoriert)