Großartiger EA im Backtest! - Seite 121
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Backtest vs. Live
Jeder weiß, warum, wenn immer Backtesting rezult es ist erstaunlich, und in den Handel live die rezults es ist so Verluste. Wie kann ich interpretieren die rezult der Backtest für zukünftige Live-Handel? was ist der Punkt, der für die Betrachtung der rezult der Backtesting analisieren muss ist vertrauenswürdig?
Wo soll ich anfangen?
Ich habe jetzt den neuen Build 200 von Metatrader 4. Ich finde das kleine Quietschgeräusch, das der Backtester macht, die ersten drei oder vier Mal amüsant, aber jetzt ist es einfach nur noch nervig. Ich wünschte, ich könnte es abstellen. Weiß jemand, wie das geht?
Der Backtester scheint tatsächlich anders zu laufen. Ich bin mir nicht sicher, ob das etwas Gutes ist. Es ist, wie es ist, wir müssen alle lernen, uns an dieses neue Prüfgerät zu gewöhnen. Der CT testet immer noch sehr stark im Backtester, astronomische Renditen, bis man mit ihm live geht.
Meine Antwort auf die Frage, ob man Backtestern vertrauen kann...
Ja, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Man kann sich darauf verlassen, dass sie bis zu einem gewissen Grad darstellen, was Änderungen an einem Code im Verhältnis zueinander bewirken. Sie sind jedoch nicht die beste Darstellung dessen, was die tatsächliche Handelsleistung eines Codes ausmachen wird. Sie müssen also verstehen und akzeptieren, wofür das Tool nützlich ist, und nicht erwarten, dass es etwas tut, was es gegenwärtig einfach nicht kann. Erwarten Sie nicht, dass es Ihnen zeigt, wie ein EA im Live-Handel funktioniert. Es ist jedoch gut, wenn es zeigt, was Änderungen an einem EA im Vergleich zu vorher bewirken. Ergibt das einen Sinn?
Ich kann einen Grund für die Divergenz zwischen Backtest und Live-Handel erkennen. Der Pip-Spread wird im Live-Handel vom Broker variiert, während der Backtester dies nicht tut. Soweit ich weiß, hat der Backtester keine Möglichkeit, diese Manipulation auf Maklerseite in seine Tests einzubeziehen. Es gibt auch eine Varianz bei der Ausführung von Aufträgen. Das sagen sie mir immer. Was auch immer der Grund für diese oder andere Gründe ist, Tatsache ist, dass der Handel im Live-Betrieb und in den Backtests nicht identisch ist, so dass die Backtests nur grobe Schätzungen der tatsächlichen Leistung sind. der einzige Weg, um tatsächliche Leistungsdaten zu erhalten, ist der Live-Betrieb. Das tue ich mit der ppf-Version, wobei ich maxlots=.01 verwende, um die Gewinn-/Verlust-Pips zu zählen, wie sie live gehandelt werden. Es zeigt mir auch, wie aktiv es ist. Gestern hat es keine Positionen den ganzen Tag bis Mitternacht ibfx Zeit genommen und dann hat es seine 5. Position des Tages bereits heute genommen. zwei Gewinne zwei Verluste und jetzt ist es in Handel 5. die zwei Gewinne entsprachen die zwei Verluste genau mit den Änderungen, die ich hinzugefügt. Er ist völlig ausgeglichen. -7,-11,+9,+9 jetzt ist es unten -5 in der Position ist es in, aber es ist noch nicht geschlossen, wer weiß, ob es gewinnen wird oder nicht... die Chancen sehen wie 50/50. Es wird keinen wesentlichen monetären Unterschied auf meinem Konto ausmachen, aber in den nächsten Tagen sollte es möglich sein, eine Bilanz zu ziehen, die mir sagen wird, ob es genug ist, um nützlich zu sein oder nicht. Wenn ja, werde ich die Menge erhöhen, und wenn nicht, nun ja... wer weiß.
Templar, es ist gut, dass jemand anderes daran arbeitet, das zu verbessern. Ich fühle mich jetzt nicht mehr so allein.
Ich wünschte WIRKLICH, Sie hätten diese Ergänzungen in der ppf-Version gemacht!!! statt der einfachen alten 1,93 Euro. Ich denke, dass es am Ziel vorbeigeht, wenn man annimmt, dass die ppf-Version nicht besser ist, weil sie im Backtester geringere Gewinne erzielt. Das Ziel der ppf-Version ist nicht, mehr Gewinne im Backtester zu generieren, sondern mehr Gewinne im Live-Konto zu erzielen. Wo würden Sie die Gewinne lieber sehen, im Backtesting oder im Live-Handel? Wenn es live besser läuft, wen kümmert es, wenn es im Backtesting nicht so gut läuft. Ich würde gerne sehen, dass die von Ihnen vorgenommenen Upgrades in die ppf-Version übernommen werden.
Ich schlage vor, dass Sie sich die Funktionen zum Verketten von Zeichenketten ansehen oder einfach mehrere Variablen in der gleichen Zeile stapeln, die Sie in eine Datei drucken möchten. Zum Beispiel:
Studieren Sie diesen Codeschnipsel und schauen Sie, ob Sie nicht etwas Ähnliches machen können....
//| Conclusion of errors with the entrance into the market |
//+------------------------------------------------------------------+
int PrintErrorValues()
{
Print("ErrorValues:Symbol=", Symbol(),",Lots=",Lots, ",Bid=", Bid, ",Ask=", Ask,
",SlipPage=", SlipPage, "StopLoss=",StopLoss,",TakeProfit=", TakeProfit, "tp * point= ",(TakeProfit*Point));
return (0);
} [/PHP]
One more quick question. Does anyone know a broker who supports metatrader 4 who welcomes scalper ea's that may only hold their positions for one minute?
for example:
[PHP]31 2006.01.12 14:30 s/l 2 0.80 1.2062 1.2062 1.1016 -36.80 798.65
32 2006.01.12 14:30 sell 3 0.70 1.2095 1.2220 1.1095
33 2006.01.12 14:31 modify 3 0.70 1.2095 1.2075 1.1095
34 2006.01.12 14:31 s/l 3 0.70 1.207531 1.2075 1.1095 13.78 812.43
35 2006.01.12 14:31 sell 4 0.70 1.2100 1.2230 1.1100
36 2006.01.12 14:32 modify 4 0.70 1.2100 1.2075 1.1100
37 2006.01.12 14:32 s/l 4 0.70 1.207531 1.2075 1.1100 17.28 829.71
38 2006.01.12 14:32 sell 5 0.80 1.2103 1.2236 1.1103
39 2006.01.12 14:33 modify 5 0.80 1.2103 1.2075 1.1103
40 2006.01.12 14:33 s/l 5 0.80 1.207531 1.2075 1.1103 22.15 851.86
41 2006.01.12 14:33 sell 6 0.80 1.2107 1.2244 1.1107
42 2006.01.12 14:34 modify 6 0.80 1.2107 1.2075 1.1107
43 2006.01.12 14:34 s/l 6 0.80 1.207531 1.2075 1.1107 25.35 877.21
44 2006.01.12 14:34 sell 7 0.80 1.2111 1.2252 1.1111
45 2006.01.12 14:35 modify 7 0.80 1.2111 1.2075 1.1111
46 2006.01.12 14:35 s/l 7 0.80 1.207531 1.2075 1.1111 28.55 905.76
47 2006.01.12 14:35 sell 8 0.80 1.2115 1.2260 1.1115
48 2006.01.12 14:36 modify 8 0.80 1.2115 1.2075 1.1115
49 2006.01.12 14:36 s/l 8 0.80 1.207531 1.2075 1.1115 31.75 937.51
50 2006.01.12 14:36 sell 9 0.90 1.2114 1.2258 1.1114
51 2006.01.12 14:37 modify 9 0.90 1.2114 1.2075 1.1114
52 2006.01.12 14:37 s/l 9 0.90 1.207531 1.2075 1.1114 34.82 972.33
53 2006.01.12 14:37 sell 10 0.90 1.2121 1.2272 1.1121
54 2006.01.12 14:38 modify 10 0.90 1.2121 1.2075 1.1121
55 2006.01.12 14:38 s/l 10 0.90 1.207531 1.2075 1.1121 41.12 1013.45
56 2006.01.12 14:38 sell 11 0.90 1.2110 1.2250 1.1110
57 2006.01.12 14:39 modify 11 0.90 1.2110 1.2075 1.1110
58 2006.01.12 14:39 s/l 11 0.90 1.207531 1.2075 1.1110 31.22 1044.67
59 2006.01.12 14:39 sell 12 0.90 1.2105 1.2240 1.1105
60 2006.01.12 14:40 modify 12 0.90 1.2105 1.2075 1.1105
61 2006.01.12 14:40 s/l 12 0.90 1.207531 1.2075 1.1105 26.72 1071.39
62 2006.01.12 14:40 sell 13 1.00 1.2112 1.2254 1.1112
63 2006.01.12 14:41 modify 13 1.00 1.2112 1.2075 1.1112
64 2006.01.12 14:41 s/l 13 1.00 1.207531 1.2075 1.1112 36.69 1108.08
65 2006.01.12 14:41 sell 14 1.00 1.2113 1.2256 1.1113
66 2006.01.12 14:42 modify 14 1.00 1.2113 1.2075 1.1113
67 2006.01.12 14:42 s/l 14 1.00 1.207531 1.2075 1.1113 37.69 1145.77
68 2006.01.12 14:42 sell 15 1.00 1.2114 1.2258 1.1114
69 2006.01.12 14:43 modify 15 1.00 1.2114 1.2075 1.1114
70 2006.01.12 14:43 s/l 15 1.00 1.207531 1.2075 1.1114 38.69 1184.46
71 2006.01.12 14:43 sell 16 1.10 1.2116 1.2262 1.1116
72 2006.01.12 14:44 modify 16 1.10 1.2116 1.2075 1.1116
73 2006.01.12 14:44 s/l 16 1.10 1.207531 1.2075 1.1116 44.75 1229.21
74 2006.01.12 14:44 sell 17 1.10 1.2113 1.2256 1.1113
75 2006.01.12 14:45 modify 17 1.10 1.2113 1.2075 1.1113
76 2006.01.12 14:45 s/l 17 1.10 1.207531 1.2075 1.1113 41.45 1270.66
77 2006.01.12 14:45 sell 18 1.20 1.2111 1.2252 1.1111
78 2006.01.12 14:46 modify 18 1.20 1.2111 1.2075 1.1111
79 2006.01.12 14:46 s/l 18 1.20 1.207531 1.2075 1.1111 42.82 1313.48
80 2006.01.12 14:46 sell 19 1.20 1.2108 1.2246 1.1108
81 2006.01.12 14:47 modify 19 1.20 1.2108 1.2075 1.1108
82 2006.01.12 14:47 s/l 19 1.20 1.207531 1.2075 1.1108 39.22 1352.70
83 2006.01.12 14:47 sell 20 1.20 1.2111 1.2252 1.1111
84 2006.01.12 14:48 modify 20 1.20 1.2111 1.2075 1.1111
85 2006.01.12 14:48 s/l 20 1.20 1.207531 1.2075 1.1111 42.82 1395.52
86 2006.01.12 14:48 sell 21 1.30 1.2113 1.2256 1.1113
87 2006.01.12 14:49 modify 21 1.30 1.2113 1.2075 1.1113
88 2006.01.12 14:49 s/l 21 1.30 1.207531 1.2075 1.1113 48.99 1444.51
89 2006.01.12 14:49 sell 22 1.30 1.2111 1.2252 1.1111
90 2006.01.12 14:49 modify 22 1.30 1.2111 1.2075 1.1111
91 2006.01.12 14:59 modify 22 1.30 1.2111 1.2066 1.1111
92 2006.01.12 15:00 modify 22 1.30 1.2111 1.2066 1.1111
93 2006.01.12 15:00 s/l 22 1.30 1.206625 1.2066 1.1111 58.18 1502.69sorry Doppelpost
ich teste Cyberia Trader 1.93 Euro und verliere -25.67
2006.11.15 12:33 verkaufen 1.51 eurusdm 1.2793 1.2810 1.2696 2006.11.15 15:11 1.2810 0.00 0.00 0.00 -25.67
111111 NeuroCluster-testing-AI-LS1[sl]
Ich habe heute Probleme mit dem Computer... er wiederholt meine Beiträge immer wieder.
Also moneymaxs, was hast du gelernt? was ist der Sinn deines Tests? War es $25 wert? um einen Handel zu machen? was haben Sie daraus geschlossen? Persönlich erlaube ich nur maxlots = .01, bis ich mehr Live-Ergebnisse der Leistung sehen kann. meine Ergebnisse bisher...
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
12197952 2006.11.15 15:05 sell 0.01 eurusdm 1.2803 1.2820 1.2706 2006.11.15 19:05 1.2820 0.00 0.00 0.00 -0.17
12192173 2006.11.15 12:33 sell 0.01 eurusdm 1.2793 1.2802 1.2696 2006.11.15 13:35 1.2784 0.00 0.00 0.00 0.09
12190431 2006.11.15 11:18 sell 0.01 eurusdm 1.2793 1.2801 1.2696 2006.11.15 11:32 1.2784 0.00 0.00 0.00 0.09
12180357 2006.11.15 07:25 sell 0.01 eurusdm 1.2818 1.2829 1.2721 2006.11.15 08:10 1.2829 0.00 0.00 0.00 -0.11
12179942 2006.11.15 07:10 sell 0.01 eurusdm 1.2814 1.2821 1.2717 2006.11.15 07:25 1.2821 0.00 0.00 0.00 -0.07
0.00 0.00 0.00 -0.17
Closed P/L: -0.17
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
12203587 2006.11.15 19:07 sell 0.01 eurusdm 1.2819 1.2837 1.2722 1.2822 0.00 0.00 0.00 -0.03
0.00 0.00 0.00 -0.03
Floating P/L: -0.03
[/php]
It's interesting that my platform opened a position the same time as the one you posted
[php]
2006.11.15 12:33 sell 1.51 eurusdm 1.2793 1.2810 1.2696 2006.11.15 15:11 1.2810 0.00 0.00 0.00 -25.67
111111 NeuroCluster-testing-AI-LS1[sl]
und ich habe 9 Pips gewonnen. Sie sehen, das ist, was ich von der ppf-Version wollte. Indem Sie Ihren Verlust aus der gleichen Zeit mit der 1.93 Version posten, zeigt mir das, dass die 193.ppf Version etwas besser gemacht hat, denke ich. Könnte auch auf unterschiedliche Broker-Feeds hindeuten. das ist sehr interessant.
Ein interessanter Punkt über das Testen in der Demo / Live-Konto, das ich wirklich wichtig finde, ist es für einen langen Zeitraum, wie einen Monat oder mehr laufen zu lassen, und sehen Sie Pips Gleichgewicht haben Sie...
Ich bin mit 1.93 (nicht die ppf ein) in einem Demo-Konto mit FXDD, und bekam bereits 2 Verluste von 12 und 14 Pips; Ich habe keine Schlussfolgerung nach der 2. oder 3. Woche, weil ich vertraue, dass CT 1.93 kann die 75% der Gewinne zu halten.
Aber natürlich, dass die Daten-Feed könnte auf die CT v1.93 Ergebnisse stören;
wie auch immer, ich denke, dass es klug ist, für ein paar Wochen zu warten, bis die durchschnittlichen Gewinne dieser Version zu sehen, weil es einige kleine Drawdown am Anfang manchmal hat...
Welchen Zeitrahmen verwenden Sie? Beachten Sie mit M1 keine Trades auf beiden Version.
Welchen Zeitrahmen verwenden Sie? Beachten Sie mit M1 keine Trades auf beiden Versionen.
H1 ist der Standard für die letzten Versionen dieses EA.
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H1 ist der Standardwert für die letzten Versionen dieses EA. Siehe das Journal, wenn Sie einen Fehler erhalten
sind V1.93 und v.193ppf basierend auf der offenen Version oder der Pro-Version