Backtesting/Optimierung - Seite 23
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BackTesting
Wie wird das gemacht? Ich habe z. B. einen EA, den ich ein Jahr lang backtesten und die Ergebnisse monatlich und täglich überprüfen möchte, um zu sehen, wie er funktioniert...., wie würde ich das machen?
Wenn ich den Strategy Tester ausführe, stürzt mein Computer aus irgendeinem Grund ab... Ich weiß nicht, warum.... ist das die einzige Möglichkeit?
Danke
Jeff.
Wie wird das gemacht? Ich habe zum Beispiel einen EA, den ich ein Jahr lang backtesten und die Ergebnisse monatlich und täglich überprüfen möchte, um zu sehen, wie er funktioniert...., wie würde ich das machen?
Aus irgendeinem Grund stürzt mein Computer ab, wenn ich den Strategietester ausführe... Ich weiß nicht, warum.... ist das die einzige Möglichkeit?
Danke
Jeff.Ich habe Ihren Beitrag in diesen Backtesting/Optimierungs-Thread verschoben, weil er hier vollständig und mit allen Einzelheiten beschrieben ist.
Ich denke, dass Backtesting und Optimierung gute Werkzeuge sind, aber nur nützlich, um die langfristige Stabilität eines EAs zu bestimmen.
Zum Beispiel. Wenn man eine Optimierung über einen Zeitraum von weniger als 6 Monaten durchführt, erhält man nur kurvenangepasste Ergebnisse für diesen Zeitraum. Dies mag zwar für einige EAs, die eine ständige Anpassung erfordern, gut sein, aber für die meisten EAs wird es dazu führen, dass die Leistung nach vorne hin abnimmt.
Wenn Sie jedoch über einen längeren Zeitraum als 6 Monate optimieren und backtesten, stabilisieren sich die Ergebnisse des EA.
Natürlich gilt dies nur, wenn die Methode hinter dem EA solide ist. Gute Strategien = gute EA's, riskante Strategien = Geld die Toilette runterspülen. Verwenden Sie den Backtester, um das Risiko zu bestimmen, und setzen Sie den EA nicht mit echtem Geld ein, es sei denn, Ihr Backtester gewinnt mindestens 80% seiner Trades und hat einen geringen Drawdown.
nur meine 2 Pips.... Ich denke immer noch, dass der Backtester und die Optimierung verbessert und nützlicher gemacht werden können.
Eine gute Quelle für Daten
Kann jemand eine Quelle für den Download von 60-Minuten-Daten des Eurusd und des Usdjpy vorschlagen,
Bid oder Ask, im Ascii-Format, die handelbar waren, für das letzte Jahr?
für das Testen über Simulation Zwecke Strategien, natürlich.
Ich danke Ihnen,
Liz Merrill
Kann 99% Backtest-Tickdaten nicht erhalten
Hallo,
Ich habe versucht, die Methode zu befolgen, um 99% Backtest-Tick-Daten zu erhalten, indem ich diese Schritte befolgt habe:
https://www.mql5.com/en/forum/175901
In Schritt 7/8
7. öffnen Sie das Diagramm EURUSD, wechseln Sie den Zeitrahmen M1 und ziehen Sie das Skript GainTicks2fxt.mq4 per Drag & Drop auf das Diagramm.
8. nach der Konvertierung... siehe Journal, *.fxt im Verzeichnis der Dateien.
=> Wenn ich das Skript auf den Graphen ziehe, was genau muss ich tun, da einmal ausgeführt in den Protokollen ist nur:
2007.03.18 16:03:15 Script GainTicks2fxt EURUSD,M1: entfernt
2007.03.18 16:03:13 Skript GainTicks2fxt EURUSD,M1: erfolgreich geladen
Es passiert also nichts, mache ich hier etwas falsch?
Ich dachte eine Datei *.fxt wird in das Verzeichnis kopiert ?
Auch die Frage der Qualität der Daten wurde angesprochen, ist dies wahr, wenn nicht, wo könnte ich gute Daten bekommen?
Für jede Hilfe bin ich dankbar.
Vielen Dank!
Sunwest
Wäre jemand so freundlich, mir bei meiner obigen Anfrage zu helfen?
Danke
sehr grundlegende Frage: Backtesting
Lieber Guru,
Ich bin ein Neuling in dieser MT4-Plattform, ich habe einige EA heruntergeladen und möchte sie backtesten, aber es scheint, dass das Ergebnis weit von meiner Vorhersage entfernt ist. Ich hv heruntergeladen Schritte für Backtesting (Update-Daten von alpari historischen etc.), aber ich immer noch Zweifel die Verfahren, weil das Ergebnis seltsam aussehen. Könnten Sie mir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, um das Backtesting richtig durchzuführen?
Ich danke Ihnen vielmals
Andy_r
Backtesting Probleme...
Ich habe zwei Versionen eines EA, beide sind die gleichen, aber eine ist eine kompilierte EX4 und die andere ist eine MQ4. Der EX4 macht Backtests und Forward-Tests, aber der MQ4 bereitet mir Probleme. Wenn ich versuche, den MQ4 im Backtest zu testen, erzeugt er nur einen Handel im Backtest. Das gleiche Problem habe ich auch beim Forward-Testing. Es wird ein Handel im Forward-Testing generiert, und dann werden keine weiteren mehr generiert. Für jede Hilfe wäre ich Ihnen sehr dankbar.
Sie haben das Design der Website geändert und einige Links umbenannt.
Ich habe sie jetzt hier gefunden: http://www.alpari-idc.ru/ru/quote-archives/
Hallo, eine Frage
Wenn ich einen EA in der Option für Microaccount (0.01) im Strategietester verwende, gibt es keine Trades. Wenn ich für Miniaccounts (0.1 Lot) einstelle, ist alles OK. Warum ist das so? Ich möchte diesen EA mit Mikrolots testen. Danke