Backtesting/Optimierung - Seite 16
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Hallo
MT4 Version 200 hat jetzt die Möglichkeit, die 1-Minuten-Historie von 1999 herunterzuladen. Das eignet sich hervorragend zum Testen langfristiger Strategien. Das Problem ist, wenn ich mit diesen Daten einen Backtest durchführe, kann ich dann die Ergebnisse mit einem echten Datenfeed duplizieren? Stammen diese Daten von einem Broker, von dem wir einen repräsentativen Live-Feed erhalten können?
Zur Klarstellung: Kann ich mich bei einem Broker anmelden und dieselben Daten als Live-Feed erhalten? Ich habe festgestellt, dass kleine Unterschiede in den Daten verschiedener Broker große Unterschiede in den Gewinn-/Verlustniveaus ausmachen können. Wenn ich einen Backtest durchführe und einen Gewinn erziele, dann besteht die Chance, dass ich mit denselben Daten live handeln kann und einen Gewinn erziele.Die Daten stammen von Metaquote. Es handelt sich um denselben Feed wie bei der Verwendung eines Demokontos. Die Bestätigung dafür finden Sie im Forum von Slawa.
Da es überhaupt keinen Filter gibt (wie bei jedem Broker), ist es völlig unbrauchbar für das Backtesting vieler Arten von Strategien, auch ohne das Oktoberloch.
EAs und historische Daten
Hallo zusammen,
Ich experimentiere mit einem Problem, während ich einen EA ausführe. Die zugrundeliegenden Kerzenwerte (z.B. Close[0]) unterscheiden sich von denen, die auf dem geöffneten Chart und dem generierten Offline-Chart angezeigt werden. Wo werden die Daten gelesen, wenn ein EA ausgeführt wird?
Um das Problem zu reproduzieren, lassen Sie einfach einen EA laufen, der z. B. Close[0] ausgibt. Ich möchte lediglich einen EA mit den historischen Daten, die ich in die Archive geladen habe, backtesten.
Vielen Dank im Voraus,
Mark
Verwenden Sie nicht den Schluss des aktuellen Balkens, da der Tester den Wert nicht kennt, bevor der Balken geschlossen ist.
FORWARD und BACK TEST - ein Unterschied?
Hallo zusammen,
Ich möchte eine Frage stellen, was die Unterschiede zwischen Back Test(Strategy Tester MQ4 build 200) und Forward Test anbelangt.
Ich habe einen PC online 24x7 mit Forward Test auf einem Demokonto (Broker MIG) mit EA Firebird v1-0c1, M1, GPBUSD, EURUSD, USDCHF und USDJPY laufen.
Bericht: DetailedStatement.htm
Von 4.12.06 bis 25.12.06 Equity: 12 833.44 und PF 5.3 mit init Einzahlung 5000
Dies ist die Verwendung MM....Ich weiß!
Schön...
Und derzeit möchte ich mit einer Verbesserung beginnen, um einen geringeren MAX Drawdown zu erreichen und vor allem um weniger verlorene offene Trades zu haben.
Ich verwende die gleichen Kurse, die auf dem identischen PC im Online-Modus laufen, weil ich glaube, dass sie den realen am nächsten kommen und auch ticken.
FRAGE 1
IST DAS IN ORDNUNG? Sind die Tick-Kurse eines Demokontos tatsächlich real? Sind sie identisch mit denen, auf deren Basis der EA-Forward-Test durchgeführt wird?
SCHRITT2 - Backtests
Da der Strategietester nicht mit mehreren Tests von Paaren gleichzeitig umgehen kann, habe ich kontinuierlich Backtests dieses EA auf M1 für alle 4 Paare mit einem Datumszeitraum vom 4.12.06 bis 25.12.06 durchgeführt.
Ergebnisdateien wie folgt:
StrategyTester-EURUSD-FB v1-0c1.htm
Nettogewinn: 973,35, PF: 2,46
StrategieTester-GBPUSD-FB v1-0c1.htm
Nettogewinn: 1407.74, PF: 3.22
StrategieTester-USDCHF-FB v1-0c1.htm
Nettogewinn: 208.95, PF: 1.21
StrategieTester-USDJPY-FB v1-0c1.htm
Reingewinn: -11.16, PF: 0.99
Als naiver Laie hätte ich annehmen können, dass der Vorwärts- und der Rückwärtstest + - gleich sind und ich nach der Summierung der 4 einzelnen Backtest-Ergebnisse nahe an das Ergebnis des Vorwärtstests herankomme, vorausgesetzt, ich ignoriere das Risiko der Summierung der Backtests, das das Risiko des parallelen Drawdowns und des folgenden Margin Calls nicht einschließt.
Das Ergebnis ist jedoch so unterschiedlich, dass es mich mit einem Gefühl der Hilflosigkeit erschreckt. Ich weiß wirklich nicht, wie ich es schaffen soll, wenn es keine Möglichkeit gibt, es richtig zu machen....WELCHER ZWECK WIRD MIT DEM STRATEGIE-TESTER VERBUNDEN?
Ich weiß, es kommt von einer Tatsache, dass die Backtests zeigen Modellierung Qualität von 25% trotz der Verwendung von Zitaten aus Online-PC und nach meinem Denken, so ticken.
FRAGE2
Gibt es eine Möglichkeit, wie man tatsächlich echte Ergebnisse aus dem Strategy Tester abrufen kann, die mit einer kleinen Differenz gleich den Ergebnissen des identischen Forward-Tests sein werden?
Entweder kann ich es nicht machen....?
Oder ich habe keine relevanten Daten/Kurse?
Oder der Strategietester schafft es nicht?
Denn wenn nicht, könnte ich die Tradestation wirklich als die bessere erkennen. Schließlich ist so ein Strategy Tester völlig wertlos und bietet keine Möglichkeit, irgendeine Tuningstrategie zu entwickeln.
Ob das nun Absicht oder Zufall ist, möchte ich lieber nicht beurteilen!
Optimierung
Ich wollte eine Diskussion über die Optimierung von Handelssystemen, insbesondere im MT4, starten. Handelt hier jemand mit einem profitablen System, das optimiert werden muss? Wenn ja, wie oft optimieren Sie neu, und welche Einstellungen optimieren Sie normalerweise?
Gleiches Problem hier:
http://www.metaquotes.net/forum/2615/
Die MT-Leute behaupten jedoch, dass Close[0] verwendet werden kann:
http://www.metaquotes.net/forum/2541/
Irgendwie verwirrend.
Optimierung
Ich wollte eine Diskussion über die Optimierung von Handelssystemen, insbesondere in MT4, starten. Handelt hier jemand mit einem profitablen System, das eine Optimierung erfordert? Wenn ja, wie oft optimieren Sie neu, und welche Einstellungen optimieren Sie normalerweise?
Ich werde mein System nur optimiert, wenn alle Indikatoren scheint nicht erklären, falsche Preisbewegung .....Beispiel ....before ich nehmen Einstiegspunkt ...Ich habe, um sicherzustellen, dass alle Indikatoren bestätigt ....aber wenn Preisbewegung gegen mich ...Ich werde den Handel Optimierung wie finden Sie eine weitere zusätzliche Indikator, der es erklären kann oder Indikator-Parameter anpassen.
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Forex-Indikatoren-Sammlung
Ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass Systeme, die optimiert werden müssen, um rentabel zu sein, bei ungesehenen Daten nicht sehr gut funktionieren. Systeme, die mit ungesehenen Daten gut funktionieren, scheinen nur sehr wenig Optimierung zu benötigen. Das Hinzufügen eines weiteren Freiheitsgrades als Reaktion auf ein versagendes System erscheint mir aufgrund dieser Erfahrung verdächtig, aber ich könnte mich irren! Ein Beispiel für Überoptimierung ist die Leistung von Firebird im MQL-Handelswettbewerb, der gut anfing, aber nach ein paar Wochen den Geist aufgab (aber immer noch Dritter wurde!)
Hallo,
Das ist ein VAST-Thema, Sie können viele Artikel und Bücher zu diesem Thema im Internet finden. Einige Bücher sind "herunterladbar", wenn Sie wissen, was ich meine. Es gibt viele Ansätze für Backtesting und Optimierung, und alles hängt miteinander zusammen. Vielleicht finden Sie das hilfreich, vielleicht auch nicht, aber das ist mein Ansatz. Ich kann MT nicht programmieren, das übersteigt meine Fähigkeiten bei weitem, und nach dem, was ich gesehen habe, ist es nicht wirklich als Plattform für Systemtests konzipiert. Ich habe MetaStock EOD (das mehr Backtesting-Funktionen hat), und es ist viel einfacher. Ich werde mit KEINER Strategie handeln, solange ich sie nicht backtesten kann, Punkt. Es kann sein, dass Sie ein System monatelang ausprobieren und gut abschneiden, nur um es später zusammenbrechen zu lassen. Mein Ansatz (viele werden damit nicht einverstanden sein): Ich besorge mir einen möglichst großen Datensatz, z. B. für Futures 20 Jahre täglicher Daten. Dann programmiere ich das System in MetaStock und führe einen Backtest durch. Ich beschränke die Optimierung auf ein MINIMUM, denn ich möchte, dass die Basisstrategie von sich aus robust ist. Wenn ich optimiere, möchte ich ähnliche Testergebnisse über den gesamten Optimierungsbereich sehen (Robustheit). Dann schaue ich mir die Equity-Kurve an, sie gibt Aufschluss über die Entwicklung. Wenn das System eine schöne lineare Aufwärtskurve erzeugt, weiß ich, dass ich es mit einem robusten System zu tun habe, das im Laufe der Zeit funktioniert. Dann gehe ich tiefer und schaue mir den durchschnittlichen Handel, den Drawdown, das P/L-Verhältnis usw. an. Wenn die EQ-Kurve lausig ist, verwerfe ich das System oder nehme Änderungen vor. Das ist kein sehr wissenschaftlicher oder orthodoxer Ansatz, aber er grenzt die Verlierer aus und bringt mich auf den richtigen Weg. Tradestation ist wahrscheinlich der gängige Standard für Backtesting/Optimierung, aber es ist teuer, es ist ein komplexes Programm, und "Leichte Sprache" ist nicht einfach. Vielleicht sollten Sie sich eine Kopie von MS besorgen (die Lernkurve ist schnell) und dort Ihre Entwürfe machen. Wenn Sie sich auf Aktienindikatoren beschränken, können Sie Ihr System auf MT4 übertragen. Viele der MT4-EAs und -Indikatoren sind für uns Nicht-Programmierer ein völliges Rätsel, aber wenn Sie das Prinzip dahinter verstehen, können Sie sie wahrscheinlich in MetaStock programmieren. Meine Meinung: Wenn ich die Formel hinter einem Indikator nicht verstehe, werde ich ihn nicht verwenden. Er ist eine "Black Box". Ich weiß nicht, was er tut, und er ist vielleicht nicht richtig kodiert. Ich habe die Originalversion von BrainTrading gekauft, aber ich benutze sie nicht - ich kann sie nicht backtesten. Dumm, nicht wahr? Ich hoffe, das hilft Ihnen, und wünsche Ihnen viel Glück.
Dies bedeutet, dass close[0] der aktuelle Ask (oder Bid) ist, was, sofern Sie keine Tick-Daten verwenden, ohnehin vermieden werden sollte, da es sich wahrscheinlich um "interpolierte" Daten handelt.