Backtesting/Optimierung - Seite 19

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Jeder EA, der häufig Trades mit weniger als 20 Pips Gewinn oder Verlust abschließt, wird wahrscheinlich ein ganz anderes Ergebnis zeigen, wenn er die 90%ige Modellierungsqualität der fraktalen Interpolation verwendet.

Die Interpolationsmethode auf Basis der Every-Tick-Simulation (die genaueste) simuliert einen Tick auf der Grundlage einer ganzen Minute. Aber in einer 1M-Kerze kann alles passieren.

Der fraktale Interpolationsalgorithmus stellt nur Vermutungen an, indem er einfach die 1M Open/High/Low/Close-Daten verwendet, und das ist natürlich nicht unbedingt das, was wirklich passiert ist.

Wenn Ihr EA die Möglichkeit hat, einen Handel innerhalb von 1 Minute einzugehen und zu beenden, dann wird die fraktale Interpolation sehr ungenaue Ergebnisse liefern. Und denken Sie daran, dass 1M-Kerzen während Nachrichtenmeldungen häufig eine Spanne von 50 Pips aufweisen.

Verlassen Sie sich niemals auf 90 % Backtests, es sei denn, Sie verwenden sie für EA-Logiktests und nicht für Leistungstests.

Belügen Sie sich nicht selbst.

 

Genaue Alternative zu MT Backtester?

Hallo zusammen,

Ich denke, Metatrader ist ein großartiges Werkzeug und seine brillante Strategie zu automatisieren, um Emotionen zu entfernen ... jedoch je mehr ich in Metatrader suchen - und ich habe es für eine Weile jetzt studiert !! desto weniger Vertrauen habe ich in den Backtester - es scheint, dass jede neue Version oder Update von Metatrader gibt unterschiedliche Ergebnisse und manchmal, wenn der gleiche Test wird wieder unterschiedliche Ergebnisse wieder !! Ich weiß, dass Vorwärtstests die genaueste Methode sind, aber das dauert ewig. Sicherlich muss es bei all den historischen Daten da draußen eine Möglichkeit geben, genaue Backtests durchzuführen... hat also jemand Links zu Backtestern, die Experten ausführen können und genaue Ergebnisse liefern? Ich habe auch versucht, offline zu testen, aber ich habe immer noch kein Vertrauen in die produzierten Backtests. WENN genaue Backtests erreicht werden könnten, dann könnten wir viel bessere Backtests entwickeln! Ich habe 90% Qualität verwendet.....

 

Ich denke, der Metatrader-Backtester ist in Ordnung. Das Problem sind die Daten. Haben Sie hochwertige Tick-Daten? Wenn ja, dann sollten Ihre Backtest-Ergebnisse ziemlich zuverlässig sein. Wenn nicht, gibt es noch Hoffnung. Wenn Ihr System abgeschlossene Balken für den Ein- und Ausstieg verwendet, sollten die Ergebnisse von "hochwertigen" Daten auf Minutenebene gut sein.

Ich hoffe, das hilft Ihnen.

 

Hallo Maji, danke für deinen Beitrag, ja, ich verwende Minutendaten (90% Qualität) aus der Alpari-Datenbank - also sind Backtests nur genau, wenn sie einen geschlossenen Balken referenzieren? das könnte einige Probleme erklären, ich habe auch Offline-Daten getestet. Es scheint nur, dass der Backtester fehlerhaft ist und von Zeit zu Zeit unterschiedliche Ergebnisse liefert.

 

Es gibt eine ganze Reihe von Alternativen. TradeStation, Wealthlab und Amibroker sind drei davon, die einen sehr guten Ruf haben, wenn es um Backtesting geht. Ich habe mehrmals nachgefragt und noch keine zufriedenstellende Antwort darauf erhalten: Wenn Metatraders Backtester keine Fehler macht, warum hat er dann einen so schlechten Ruf? Die einzige andere Plattform, mit der ich Erfahrung habe, ist die von Wealthlab, deren Backtesting allgemein anerkannt ist. Sie ist jedoch eher für Aktien und EOD-Zeitrahmen geeignet, und darauf scheint sich der Großteil der Entwicklung konzentriert zu haben. Es kann natürlich auch mit Futures/Forex bei niedrigeren Zeitrahmen arbeiten, aber ich persönlich fand es "unordentlich". Außerdem ist das fast völlige Fehlen profitabler Strategien schwer zu erklären, zumindest laut dem MT-Backtester. Laden Sie die Wealthlab-Demo herunter und Sie werden eine Fülle von profitablen "Wealthscripts" finden, die frei verfügbar sind. Zugegeben, dies sind meist EOD-Aktienstrategien.... Wie dem auch sei, ein Denkanstoß.

 

90% sind NICHT ZUVERLÄSSIG

Okay...

Es hat sich immer wieder gezeigt, dass 90% Backtests nur dazu dienen, dass sich Tester, die noch nicht investiert haben, wohl fühlen.

Die Noobie-Saga (ich habe es getan, und ich denke, Hunderte von Anfängern werden es immer noch tun):

1. Kontrollpunkte-Backtest (da dies der Standard ist): Sie erhalten Millionen, aber die Zuverlässigkeit ist NULL. Man fühlt sich wie der glücklichste Mensch auf Erden und denkt, man hätte den heiligen Gral gefunden.

2. Du entdeckst, dass Kontrollpunkte Mist sind und gehst dann zu Everytick (Interpolation) über: Du arbeitest an den Parametern des EA, bis du einige Millionen verdienst. Sie fühlen sich wieder gut.

3. Die Qualität der Modellierung ist niedrig und dann entdecken Sie, dass Sie 90% erreichen sollten. Die Depression kommt zurück. Sie laden die Daten von Alpari oder Metaquotes herunter und machen einen 90%igen Backtest.

4. Sie denken, dass es zuverlässig ist und nach mehreren Backtests starten Sie einen Forward-Test oder ein Konto, ganz aufgeregt wegen des bevorstehenden Glücks. Die Ergebnisse sind CRAP. Sie verlieren Geld. Depression.

Schlussfolgerung:

Die einzige Möglichkeit, verlässliche Ergebnisse zu erzielen, sind 99%ige Backtests, die aus den TICK DATA des Brokerservers gewonnen werden, mit dem Sie Ihr Konto eröffnen.

Schließen Sie sich uns an, um 99% Modellierungsqualität für alle Backtester zur Realität werden zu lassen. Lassen Sie uns potentielle EAs in ECHTE PROFITABLE AUTOMATISCHE SYSTEME verwandeln!

http://www.cubesteak.net/mt4-multi-broker-tick-and-m1-data-project/

 
BrazilianTrader:
Schließen Sie sich uns an, um 99% Modellierungsqualität für alle Backtester Wirklichkeit werden zu lassen. Lassen Sie uns potentielle EAs in ECHTE PROFITABELLE AUTOMATISCHE SYSTEME verwandeln!http://www.cubesteak.net/mt4-multi-broker-tick-and-m1-data-project/

Ich habe die Website besucht und festgestellt, dass es keine Möglichkeit gibt, Tickdaten herunterzuladen. Wo kann man die Tick-Daten herunterladen, um 99% Backtests zu machen?

Ich danke Ihnen.

 

Tick-Daten testen

Ich weiß, dass wir Tick-Daten für ein paar Jahre aus verschiedenen Quellen erhalten können, aber ich dnt denke, dass wir Tick-Daten in mt4 importieren können, auch wenn wir es fxt-Datei machen. wir müssen diese Daten in 1m konvertieren und dann Tests durchführen.

Meine Frage ist - gibt es eine Möglichkeit, dass wir statergy Prüfung gerade Form Tick-Daten auf diese Weise aur Prüfung wird fast 100% korrekt sein.

 

Tick-Daten testen

Ich weiß, dass wir Tick-Daten für ein paar Jahre aus verschiedenen Quellen erhalten können, aber ich dnt denke, dass wir Tick-Daten in mt4 importieren können, auch wenn wir es fxt-Datei machen. wir müssen diese Daten in 1m konvertieren und dann Tests durchführen.

Meine Frage ist - gibt es eine Möglichkeit, dass wir statergy Prüfung gerade Form Tick-Daten auf diese Weise aur Prüfung wird fast 100% korrekt sein.

 
holyguy7:
Ich wollte wissen, ob es eine Website gibt, auf der jemand Tick-Daten für Metatrader 4 sammelt.

- - - -

Kennt jemand einen Ort, der Downloads und Uploads von Tickdaten ermöglicht?

Hallo!

Schau mal auf http://www.cubesteak.net/mt4-multi-broker-tick-and-m1-data-project/

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