Multi-Timeframe-Indikatoren - Seite 429
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Warum DIESER Indikator?...er ist sowieso nicht so toll...schauen Sie ihn sich einfach mal an...
Ich finde diesen Indikator interessant, um ein Signal zu bestätigen.
Wenn Bereich oder Beginn des Trends...
Also, ich suche einen Indikator für das Timing...haben Sie ihn?
Wie üblich handelt es sich um eine Variation eines bekannten Themas: Es ist eine inverse Fischer-Transformation einer genialen Oszillator-Variation (mit 3 statt 5 für kurze Länge und mit lwma statt sma), aber da sie es versäumt haben, die Werte in den Wertebereich zu bringen, der für die inverse Fischer-Transformation geeignet ist, gibt es so erratische Ergebnisse je nach Zeitrahmen. Versuchen Sie es mit wöchentlichen oder monatlichen Werten, wo die "Natur ihre Arbeit macht" und Sie werden sehen, wie es aussehen sollte, wenn es normal funktioniert.
Ich denke, dass der Autor des Indikators kontaktiert werden sollte, um den Fehler der Normalisierung der Werte zu korrigieren, damit sie in den erwarteten Wertebereich der inversen Fischertransformation passen und dann konsistente Ergebnisse liefern, unabhängig vom Zeitrahmen oder dem Symbol, auf das er angewendet wird, wenn er vorhat, ihn weiter zu vermarkten
Warum DIESER Indikator?...er ist sowieso nicht so toll...schauen Sie ihn sich einfach mal an...
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Danke...aber selbst wenn es so aussieht, wie es sollte, auf einem höheren Zeitrahmen, ist es nicht so heiliger Gral:)...
Wie üblich handelt es sich um eine Variation eines bekannten Themas: es ist eine inverse Fisher-Transformation einer genialen Oszillator-Variation (mit 3 statt 5 für kurze Länge und mit lwma statt sma), aber da sie es versäumt haben, die Werte in einen Wertebereich zu bringen, der für die inverse Fisher-Transformation geeignet ist, gibt es so erratische Ergebnisse je nach Zeitrahmen. Versuchen Sie es auf wöchentlicher oder monatlicher, wo die "Natur tut seine Arbeit" und Sie werden sehen, wie sollte es aussehen, wenn die Arbeit normal Ich denke, dass der Autor der es sollte kontaktiert werden, um den Fehler der Normalisierung der Werte in inverse Fischer-Transformation erwarteten Bereich von Werten passen zu korrigieren und dann geben konsistente Ergebnisse unabhängig von der Zeitrahmen oder das Symbol es angewendet wird, wenn er plant, es zu halten kommerziell
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Wie üblich ist es eine Variation eines bekannten Themas: es ist eine inverse Fisher-Transformation einer genialen Oszillator-Variante (mit 3 statt 5 für kurze Länge und mit lwma statt sma), aber da sie es versäumt haben, die Werte in den Wertebereich zu bringen, der für die inverse Fisher-Transformation geeignet ist, gibt es so erratische Ergebnisse je nach Zeitrahmen. Versuchen Sie es auf wöchentlicher oder monatlicher, wo die "Natur tut seine Arbeit" und Sie werden sehen, wie sollte es aussehen, wenn die Arbeit normal Ich denke, dass der Autor der es sollte kontaktiert werden, um den Fehler der Normalisierung der Werte in inverse Fischer-Transformation erwarteten Bereich von Werten passen zu korrigieren und dann geben konsistente Ergebnisse unabhängig von der Zeitrahmen oder das Symbol es angewendet wird, wenn er plant, es zu halten kommerziell
Danke für Ihre Erklärungen und Präzisierungen
Ich werde die Fisher-Transformation testen
Ehlers Fisher transform.mq4 (2.4 KB, 2169 Ansichten)
Ehlers Fisher transform histo.mq4 (3.6 KB, 2431 Ansichten)
Diese Indikatoren malen nicht nach?
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Wie üblich ist es eine Variation eines bekannten Themas: es ist eine inverse Fisher-Transformation einer genialen Oszillator-Variante (mit 3 statt 5 für kurze Länge und mit lwma statt sma), aber da sie es versäumt haben, die Werte in den Wertebereich zu bringen, der für die inverse Fisher-Transformation geeignet ist, gibt es so erratische Ergebnisse je nach Zeitrahmen. Versuchen Sie es auf wöchentlicher oder monatlicher Ebene, wo die "Natur ihre Arbeit tut" und Sie werden sehen, wie es aussehen sollte, wenn es normal funktioniert Ich denke, dass der Autor des Programms kontaktiert werden sollte, um den Fehler der Normalisierung der Werte zu korrigieren, damit sie in den erwarteten Wertebereich der inversen Fischer-Transformation passen und dann konsistente Ergebnisse liefern, unabhängig vom Zeitrahmen oder dem Symbol, auf das es angewendet wird, wenn er plant, es kommerziell zu halten
Ich werde diesen Indikator testen, er scheint auf dem meme-Prinzip zu basieren, dass DM Range_factor
Marktmodus.mq4
Sie sind nicht dasselbe
Weitere Informationen zur Fisher-Transformation finden Sie hier: Fisher Transformation - Wikipedia, die freie Enzyklopädie
Und nein, keine Übermalung
Vielen Dank für Ihre Erklärungen und Präzisierungen
Ich werde die Fisher-Transformation testen
Ehlers Fisher transform.mq4 (2.4 KB, 2169 Ansichten)
Ehlers Fisher transform histo.mq4 (3.6 KB, 2431 views) Diese Indikatoren malen nicht neu?Hat jemand einen Indikator, der eine horizontale Linie des wöchentlichen 200MA auf dem täglichen und 4H-Zeitrahmen zeichnet?
Es ist eine Konvertierung eines der Indikatoren von John Ehlers für Metatrader und hat nichts mit dem "DM_range factor" gemein. Wie auch immer, hier ist eine Version von Market Mode, die farbige Ausbrüche und Alarme hat und auch ein Multi-Time-Frame-Indikator ist
Schönheit...
Man kann es in Force Index+MAcD sehen
wie in Volatilitätsqualität, Nulllinie
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Es ist eine Konvertierung eines Indikators von John Ehlers für Metatrader und hat nichts mit dem "DM_range factor" gemein. Wie auch immer, hier ist eine Version von Market Mode, die farbige Ausbrüche und Alarme hat und auch ein Multi-Time-Frame-Indikator ist
Danke
Ich werde diesen Indikator testen.
Weitere Informationen dazu finden Sie im TASC-Archiv (hier: Back Issues Archive, suchen Sie nach der Ausgabe März 2010). Hier ist ein Auszug aus dem Artikel :
Empirical Mode Decomposition
von John F. Ehlers und Ric Way
Befindet sich der Markt in einem Trend oder in einem Zyklusmodus? Erkennen Sie den Modus des Marktes und handeln Sie entsprechend.
Selbst der unbedarfteste Chartleser kann erkennen, wann sich der Markt im Zyklus befindet und wann längerfristige Trends im Spiel sind. Zyklische Märkte sind ideal für den Swing-Handel. Der Versuch, den Swing in einem Trendmarkt zu handeln, kann jedoch ein Rezept für ein Desaster sein. Ebenso kann die Anwendung von Trendhandelstechniken während eines zyklischen Marktes Ihr Konto in Mitleidenschaft ziehen. Zyklus- oder Trendmodi können im Nachhinein erkannt werden. Es wäre jedoch nützlich, über einen objektiven wissenschaftlichen Ansatz zu verfügen, der Ihnen hilft, den aktuellen Marktmodus zu erkennen.
Es gibt bereits eine Reihe von Instrumenten zur Unterscheidung zwischen Zyklus- und Trendmodi; eine Möglichkeit ist die Messung der Trendsteigung über den Zykluszeitraum mit der Amplitude des zyklischen Schwungs. Dieser Artikel beschreibt jedoch einen einzigartigen Ansatz zur Bestimmung des Marktmodus.
Zyklusmodus
Wir beginnen mit der Betrachtung des Zyklusmodus in Bezug auf die Häufigkeit oder ihren Kehrwert, die Periodizität. Die Märkte sind fraktal, so dass Tages-, Wochen- und Intraday-Diagramme nicht voneinander zu unterscheiden sind, wenn die Zeitskalen entfernt werden. Daher ist es sinnvoll, die Zyklusperiode in Form der Balkenanzahl zu betrachten. So entspricht beispielsweise ein 20-Balken-Zyklus bei täglichen Daten einer Zyklusdauer von etwa einem Monat.
Bei der Betrachtung als Wellenform bilden die langsam schwankenden Preistrends die niederfrequenten Komponenten der Wellenform, während die täglichen Schwankungen (Rauschen) die hochfrequenten Komponenten darstellen. Das Ziel im Zyklusmodus besteht darin, die unerwünschten Komponenten - sowohl die niederfrequenten Trends als auch das hochfrequente Rauschen - herauszufiltern und nur den Frequenzbereich über die gewünschte Schwankungsperiode beizubehalten.
Danke, ich werde diesen Indikator testen