Absicherung GBP/JPY (Arbitrage-Handelssystem) - Seite 5

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gbp/jpy hat 200 pip oder mehr bewegen sich täglich, sagen wir, Sie haben 10 Lose, innerhalb von 3 Tagen ein 500 pip bewegen kostet Sie $ 50.000, werden Sie nicht einmal genug Zeit, um Geld zu verdienen, um für den Spread zu zahlen, und Sie werden bereits gestoppt werden aus

 

Mucho,

Sie sind also long gbpchf auf einem Swap-Konto und short bei einem anderen Broker ohne Swap-Konto - ist es das, was Sie tun?

mucho69:
nicht so einfach, ich habe zwei Konten, $50K jedes, und $20k separat zu finanzieren eines der Konten, die $20k fällt, dann ziehe ich $20k aus dem einen, das ist bis, auf diese Weise seine viel schneller, auch ich halte nur 10 Lose gpb/chf, die $18 pro Tag für jedes Los zahlt, das ist $180 pro Tag multiplizieren 360 Tage ist $64.000 pro Jahr, so dass das, wie ich es arbeiten, gibt mir etwa 50% zurück, aber ich sehe es nicht als zurück seine nur gutes Einkommen für mich.
 
mucho69:
Wenn eines der 50K-Konten auf 30K fällt, überweise ich 20K darauf, dann hat das zweite Konto 70K und ich ziehe es zurück und behalte die 20K an der Seitenlinie, manchmal mache ich einen Transfer pro Monat, manchmal drei pro Monat, mein Hebel ist 100, und ich habe in den letzten 2 Jahren keinen Margin Call gehabt, ich habe meine Position seit der Eröffnung nie geschlossen, und ich werde keine zinslosen Broker fördern.

Hallo Leute,

Ich bin das erste Mal in diesem Forum, aber ich handele schon lange mit dem 100% Hedge System. Und mit vielen Lots.

Erstens Mucho69, ich greife Sie hier nicht an, da ich mit Ihrem Ansatz und Ihrer Strategie für die Absicherung einverstanden bin. Ich bin jedoch neugierig, wie Sie es geschafft haben, Ihren Hedge in den letzten 2 Jahren nicht ein einziges Mal zu schließen. Nach meinen Berechnungen hätte sich GBP/CHF in diesem Zeitraum um etwa 2300 Pips nach oben bewegt - plus/minus ein paar hundert Pips.

Also 2300*8,6pro Pip*10 Lots = ~$198.000 (dies entspricht dem Gewinn Ihres Brokers auf der Kaufseite und dem Verlust Ihres Brokers auf der Verkaufsseite). Ausgehend von dieser einfachen Berechnung gehe ich davon aus, dass Sie den größten Teil Ihres Gewinns im System belassen haben, um diese Bewegung über die zwei Jahre zu decken. Da Ihr Eigenkapital auf dem Konto auf der Verkaufsseite nur 50.000 $ beträgt, hätten Sie es am Ende leer gesaugt - Sie hätten kein Eigenkapital mehr. Wie haben Sie es also geschafft, Ihr Konto nicht umzuschichten - und sei es nur einmal???????

Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass Sie die Gewinne aus Ihrem Buy-Side-Konto abgezogen und in Ihr Sell-Side-Broker-Konto umgeleitet haben, um "frisches" Eigenkapital zu schaffen. Deshalb nehme ich an, dass Sie Ihre Gelder im System behalten?

Können Sie das bitte klarstellen, danke.

Führen Sie außerdem eine Handelsstrategie nach dem Motto "Halten Sie Ihren Broker bei Laune" durch, d. h. führen Sie auf Ihrem Sell-Side-Konto andere Handelsgeschäfte durch, um den Broker mit Ihren langfristigen Short-Carry-Positionen bei Laune zu halten?

Und schließlich hat Ihnen Ihr Broker (und ich frage nicht, wer Ihr Ifree-Broker ist) mitgeteilt, ob er Ihr Ifree-Konto auflösen wird, wenn das von Ihnen gehandelte Paar abstürzt? Das ist in der Regel der Fall, wenn die Ifree-Broker zinslose Konten auflösen - denn das Risiko, dass sie bei all den Short-Carry-Positionen im Vergleich zum verfügbaren Einsatz unseres Kapitals viel Geld verlieren, ist den Aufwand oder das Risiko nicht wert...

Mucho69, wir würden Ihre Kommentare zu den oben genannten Punkten sehr schätzen.

Tim

 

Mucho69 hat gesagt, dass er seine Konten manchmal bis zu dreimal im Monat neu gewichtet:

https://www.mql5.com/en/forum/173340/page3

 
omelette:
Mucho69 hat gesagt, dass er seine Konten manchmal bis zu 3 Mal im Monat neu gewichtet: https://www.mql5.com/en/forum/173340/page3

Ja Omelette - aber Sie sind nicht mein Punkt. Wenn sich der Markt so weit bewegt hat, wie ich vorgeschlagen habe, dann ist es egal, wie viel von den anfänglichen 120.000 $, die er eingesetzt hat, übertragen wird, um die gesamte Pip-Bewegung über diesen Zeitraum abzudecken.

Die meisten Broker arbeiten auf der Grundlage, dass Sie bis zu so viel Geld abheben können, wie Sie in Ihrem Startkapital haben, wenn Sie zum ersten Mal einen Handel eingehen. Wenn Mucho also zu Beginn 50.000 $ auf seinem Sell-Side-Broker-Konto hatte, würde der Broker ihm erlauben, so viel aus seinem Sell-Side-Konto (Ifree-Broker) abzuheben. Selbst wenn der Kursverlauf die Verkaufsseite begünstigt hätte - mehr kann man nicht herausnehmen - ist der Rest des Gewinns im offenen Handel gebunden. (Selbst wenn man die zusätzlichen $20.000 einwirft, hätte das nicht annähernd ausgereicht, um die 2300 Pip-Bewegung zu decken, die wir bei diesem Paar während der Handelsperiode von Mucho in diesem Hedge gesehen haben).

Da sich der Kurs also nach oben bewegte, bestand die einzige Möglichkeit, die schrumpfende Aktienposition des Brokers auf der Verkaufsseite auszugleichen, darin, Gewinne auf der Kaufseite mitzunehmen und sie auf die Verkaufsseite zu übertragen. Daher meine Frage zu der Tatsache, dass sich der Kurs in dem Zeitraum, in dem er seine Positionen nach eigenen Angaben gehalten hat, um etwa 2300 Pips bewegt hat. .... Er MUSS das oben Genannte getan haben, und daher stelle ich die Frage: Hat er in den letzten 2 Jahren irgendwelche Gewinne mitgenommen?

Höchstwahrscheinlich nicht. Aber das ist keine Kritik - denn das ist ein absolut akzeptabler Aktionsplan - wenn er nicht aussteigen will und die Mittel nicht braucht. Ich finde nur, dass es mir ein Loch in die Tasche brennen würde, wenn ich ~2 Jahre lang auf dem Makler sitzen würde .

Bitte korrigieren Sie mich sonst Mucho.

Ich persönlich behandle mein 100%iges Hedge-Trading-Setup wie ein Geschäft und nehme gerne jeden Monat Gewinne mit.

Tim

 
timmy:
Ja, Omelette - aber Sie verstehen meinen Punkt nicht. Wenn der Markt so weit bewegt, wie ich vorgeschlagen habe, dann egal, wie viel Übertragung der anfänglichen insgesamt $ 120K, die er eingesetzt hat, wird genug sein, um die gesamte Pip-Bewegung über diesen Zeitraum zu decken.

Die meisten Broker arbeiten auf der Grundlage, dass Sie bis zu so viel Geld abheben können, wie Sie in Ihrem Startkapital haben, wenn Sie zum ersten Mal einen Handel eingehen. Wenn Mucho also zu Beginn 50.000 $ auf seinem Broker-Konto auf der Verkaufsseite hatte, dann würde der Broker ihm erlauben, so viel aus seinem Konto auf der Verkaufsseite (Ifree-Broker) abzuheben. Selbst wenn der Kursverlauf die Verkaufsseite begünstigt hätte - mehr kann man nicht herausnehmen - ist der Rest des Gewinns im offenen Handel gebunden. (Selbst wenn man die zusätzlichen $20.000 einwirft, hätte das nicht annähernd ausgereicht, um die 2300 Pip-Bewegung zu decken, die wir bei diesem Paar während der Handelsperiode von Mucho in diesem Hedge gesehen haben).

Da sich der Preis also nach oben bewegte, bestand die einzige Möglichkeit, die schrumpfende Aktienposition des Brokers auf der Verkaufsseite auszugleichen, darin, Gewinne auf der Kaufseite mitzunehmen und sie auf die Verkaufsseite zu übertragen. Daher meine Frage zu der Tatsache, dass sich der Kurs in dem Zeitraum, in dem er nach eigenen Angaben seine Positionen gehalten hat, um etwa 2300 Pips bewegt hat. .... Er MUSS das oben Genannte getan haben, und daher stelle ich die Frage: Hat er in den letzten zwei Jahren irgendwelche Gewinne mitgenommen?

Höchstwahrscheinlich nicht. Aber das ist keine Kritik - denn das ist ein völlig akzeptabler Aktionsplan - wenn er nicht aussteigen will und die Mittel nicht braucht. Ich finde nur, dass es mir ein Loch in die Tasche brennen würde, wenn ich ~2 Jahre lang auf dem Makler sitzen würde .

Bitte korrigieren Sie mich sonst Mucho.

Ich persönlich behandle mein 100%iges Hedge-Trading-Setup wie ein Geschäft und möchte jeden Monat Gewinne mitnehmen.

Tim

Hallo. Ja, Sie haben Recht, ich habe Ihren Punkt nicht verstanden, ich danke für die Klarstellung.

Würden Sie bitte einige der Fragen beantworten, die Sie mucho69 selbst gestellt haben, nämlich wie und wie oft Sie es für notwendig befunden haben, Positionen zu schließen und wieder zu eröffnen, müssen Sie das Konto auch handeln, um "den Broker bei Laune zu halten", oder zahlen Sie nur $5 pro Los pro Tag (was anscheinend "Standard" ist)?

Haben Sie auch schon einmal versucht, korrelierte Paare auf ähnliche Weise zu handeln, z. B. GBP/JPY, CHF/JPY, und sie zu schließen und wieder zu öffnen, wenn ihre Bewegung einen bestimmten Dollar-Gewinn erreicht? Irgendeine Art von Absicherung der Combo wäre natürlich erforderlich, sobald die d/d überschritten Ihre "Schmerzgrenze", aber es scheint eine praktikable Möglichkeit, Geld zu verdienen. Muddyguy's Thread hat einige nützliche Einblicke, sowie ein paar Demo EA's zur Verfügung auf diese.

 

Ihr macht das wirklich viel komplizierter, als es ist, und ich schätze, dass ihr nicht wirklich versteht, wie ich es genau mache, na ja...

 
mucho69:
Ihr macht das wirklich viel komplizierter, als es ist, und ich schätze, ihr versteht nicht wirklich, wie ich es mache, na ja...

Omelette - Ich bin in Eile und werde daher etwas später ausführlicher auf Ihren Beitrag antworten.

Mucho - bitte werde nicht defensiv - ich habe deinen Ansatz nicht kritisiert, ich wollte nur verstehen, wie du es konkret geschafft hast, deine Absicherung in 2 Jahren nicht zu schließen!!! Ich würde gerne mehr verstehen...also erklären Sie es mir bitte weiter.

Was die Frage betrifft, ob man es komplizierter als nötig machen sollte - ich kann Ihnen aus Erfahrung sagen, dass ich es in meinem täglichen Betrieb meines 100%-Hedge-Systems so einfach wie möglich mache - ABER - ich möchte ein gründliches Verständnis des Wie und Warum haben. Nur mit einem tiefgreifenden Verständnis bin ich in der Lage, es zu einem einfachen Prozess zu machen .... und mit mehr als $250k in diesem System muss es einfach zu verwalten sein.

Tim

 
omelette:
Hallo. Ja, Sie haben Recht, ich habe Ihren Punkt nicht verstanden, ich danke für die Klarstellung.

Würden Sie bitte einige der Fragen beantworten, die Sie mucho69 selbst stellen, nämlich wie und wie oft Sie es für notwendig befunden haben, Positionen zu schließen und wieder zu eröffnen, müssen Sie das Konto auch handeln, um "den Broker bei Laune zu halten", oder zahlen Sie nur $5 pro Los pro Tag (was anscheinend "Standard" ist)?

Haben Sie schon einmal versucht, korrelierte Paare auf ähnliche Weise zu handeln, z. B. GBP/JPY, CHF/JPY, und sie zu schließen und wieder zu öffnen, wenn ihre Bewegung einen bestimmten Dollar-Gewinn erreicht? Irgendeine Art von Absicherung der Combo wäre natürlich erforderlich, sobald die d / d überschritten Ihre "Schmerzgrenze", aber es scheint eine praktikable Möglichkeit, Geld zu verdienen. Muddyguy's Thread hat einige nützliche Einblicke, sowie ein paar Demo EA's auf diese verfügbar.

Omelette,

Um Ihre Fragen zu beantworten:

Die Anzahl der Male, die Sie Ihre Absicherung schließen und wieder öffnen müssen, hängt von Ihrem "Pip-Puffer" ab, den Sie in jedem Broker-Konto führen. UND der Volatilität des von Ihnen gehandelten Paares.

Ein einfacher Weg, um zu entscheiden, was ein angemessener ungefährer Puffer von Pips wäre, ist, die ATR(1) zu nehmen und sie auf dem Wochenchart (verkleinern Sie die Skala, damit Sie 10 Jahre der Geschichte sehen können) Ihres ausgewählten Paares laufen zu lassen. Bewegen Sie eine horizontale Linie nach oben und unten, um einen Punkt zu finden, an dem Sie die meisten Ausschläge verpassen - für GBP/JPY könnte das etwa 1100 Pips sein. Daraus ergibt sich dann Ihr Pip-Puffer, und Sie können die erforderliche Marge und den Puffer berechnen, den Sie für den Handel mit jedem Paar und für JEDEN Broker benötigen. Sie brauchen auch einen "Bankpuffer", so wie Mucho es macht - ich versuche normalerweise, diesen Puffer auf etwa 40 % des Pip-Puffers meines Brokers zu setzen (so wie Mucho es macht).

Mit ~1100 Pips Puffer beim Broker und ~400 Pips äquivalentem Kapital in Reserve bin ich in der Lage, die meisten großen Bewegungen abzuwehren und ruhig zu schlafen. Ich rechne damit, dass ich die Absicherung etwa einmal in 2 Monaten schließen und zurücksetzen muss. Aber manchmal kann dies viel länger und manchmal viel kürzer gehen - da das Eigenkapital bedeutet, dass ich nur den ursprünglichen Betrag auf beiden Seiten abheben kann, um bei dem anderen Broker zu platzieren, wenn es einen großen Run auf den G/J gibt.

Aber denken Sie daran, dass dies immer noch erlaubt mir, eine Gesamtbewegung in eine Richtung von über 2500 Pips zu erhalten. So mache ich vielleicht weniger Rendite (bei mir etwa 35 %), aber ich habe auch weniger Stress und ein geringeres Risiko. Ich betrachte es als ein Geschäft, und jedes Geschäft, das ohne Personal, ohne Lieferanten und ohne nervige Kunden 35 % pro Jahr einbringt, bekommt von mir ein dickes Kreuzchen: .....

Natürlich handele ich mit meinem Ifree-Konto, aber nur etwa dreimal pro Woche - ich eröffne und schließe einen Kontrakt innerhalb weniger Minuten und nehme den Verlust oder den Gewinn mit, wenn es passiert - und da ich dies in den ruhigen Marktzeiten tue, kostet es mich normalerweise nur den Spread. So schön und einfach - und ich kann dies als eine meiner Betriebskosten einplanen. Es gibt noch einige weitere einfache Taktiken, die ich später besprechen kann.

Mit der Korrelationsabsicherung habe ich mich bisher noch nicht beschäftigt, obwohl ich diese Methode gerne weiterverfolgen würde. Können Sie den Link zu Muddyguys Thread posten?

Vielen Dank

Tim

 

timmy, danke, ich weiß die Antwort zu schätzen.

Das Thema ist hier zu finden: https://www.mql5.com/en/forum/general

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