Fischer - Seite 11
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Die verlogene Yurk-Version
Hallo Devil2000, Sie haben recht, die Fisher zTransformation ist eine sehr wertvolle Analysemethode, aber die Yurk-Version des Fisher-Indikators ist eine verlogene Version ohne praktischen Wert.
Die Yurk-Version enthält einen Programmierfehler: Sie geht bei der Berechnung ihrer Durchschnitte von der Gegenwart in die Vergangenheit zurück und stellt somit als vergangene Ergebnisse dar, was zu diesem Zeitpunkt niemand wissen konnte.
Ich habe diesen Fehler korrigiert und die Version Fisher_m10 dieses Indikators im Thread https://www.mql5.com/en/forum/trading_systems erstellt .
Ich hänge einen Screenshot an, in dem beide Versionen (downloadbar auf meiner Homepage http://home.arcor.de/cam06/fisher/) verglichen werden. Dort kann man sehen, wie die Fisher_Yurk-Version ihre Werte in die Vergangenheit verschiebt.
Die Yurk-Version zeigt z.B. heute "wir haben einen Abwärtstrend" und morgen (nach Aktualisierung des Charts oder Schließen/Öffnen des Metatraders) zeigt sie die Gegenwart als "Aufwärtstrend" an. Diese Indikatorversion ist also unbrauchbar.
Mit freundlichen Grüßen
Martin
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Hallo Devil2000, Sie haben recht, die Fisher zTransformation ist eine sehr wertvolle Analysemethode, aber die Yurk-Version des Fisher-Indikators ist eine verlogene Version ohne praktischen Wert.
Die Yurk-Version enthält einen Programmierfehler: bei der Berechnung der Durchschnitte wird von der Gegenwart in die Vergangenheit zurückgesprungen, so dass als vergangene Ergebnisse dargestellt werden, was zu diesem Zeitpunkt niemand wissen konnte.
Ich habe diesen Fehler korrigiert und die Version Fisher_m10 dieses Indikators im Thread https://www.mql5.com/en/forum/trading_systems erstellt .
Ich hänge einen Screenshot an, in dem beide Versionen (downloadbar auf meiner Homepage http://home.arcor.de/cam06/fisher/) verglichen werden. Dort kann man sehen, wie die Fisher_Yurk-Version ihre Werte in die Vergangenheit verschiebt.
Die Yurk-Version zeigt z.B. heute "wir haben einen Abwärtstrend" und morgen (nach Aktualisierung des Charts oder Schließen/Öffnen des Metatraders) zeigt sie die Gegenwart als "Aufwärtstrend" an. Diese Indikatorversion ist also unbrauchbar.
Mit freundlichen Grüßen
Martin
-------Sie sagen also aus Ihrem Diagramm, dass die Version von Yur4ik einen Abwärtstrend anzeigt?
Auf Ihrem Anhang hat Yur4iks Chart keinen Trendwechsel signalisiert.
Beide Charts bleiben oben. Das beweist gar nichts.
Sie sagen also anhand Ihrer Grafik, dass die Version von Yur4ik einen Abwärtstrend zeigt?
Der Chart von Yur4ik in Ihrem Anhang zeigt keinen Trendwechsel an.
Beide Charts bleiben im Aufwärtstrend. Das beweist gar nichts.Sein Chart beweist, wo der Aufwärtstrend beginnen "sollte" und wohin er sich zurückbewegt hat.
Der einfachste Weg, um zu beweisen, dass er sich zurückbewegt, ist, die Veränderungen mit vertikalen Linien auf dem 15- oder 30-Minuten-Chart zu markieren und dann einen Tag später wiederzukommen, und Sie werden sehen, dass es nicht stimmt.
die Version des verlogenen Indikators
Sie sagen also anhand Ihrer Grafik, dass die Version von Yur4ik einen Abwärtstrend anzeigt?
Nein, das ist nicht das, was ich sage.
Worauf ich hingewiesen habe, ist die Tatsache, dass die Yur-Version des Fischer-Indikators einen schweren Programmierfehler enthält.
Wenn Sie es nicht glauben, lesen Sie den Code.
Yurks Schleife 'for(int i=0; i<Bars; i++)' schreitet von 0=Anwesenheit zu 1,2,3,... in die Vergangenheit zurück und berechnet i=vergangene Ergebnisse mit gegenwärtigen Daten.
Das ist eine Simulation von Zukunftswissen.
Wie ich gesehen habe, wurde auf diese Tatsache in diesem Thread bereits mehrfach hingewiesen, z.B. von Emerald King
(https://www.mql5.com/en/forum/173169/page2).
Das Ergebnis dieses Programmierfehlers ist das ebenfalls in diesem Thread bereits erwähnte 'Repainting-Verhalten' dieser Yurk-Version.
Die Yurk-Version kann ohne Programmierfehler Wendepunkte nicht früher erkennen als der Fisher-Indikator, aber Yurk malt danach die Vergangenheit neu, als hätte es gewusst, was passieren würde. Siehe angehängter Screenshot.
Neben dem Screenshot habe ich in meinem Beitrag ein Beispiel gegeben, welche Folgen dieser Programmierfehler haben kann:
Es kann passieren, dass dieser Indikator Sie dazu bringt, heute zu kaufen, und wenn Sie Ihr ganzes Geld verloren haben und versuchen, die Situation am nächsten Tag zu rekapitulieren, hat sich der Indikator neu gemalt und erzählt Ihnen die Lüge, er hätte gestern zum Verkauf und nicht zum Kauf geraten.
Mit freundlichen Grüßen
Martin
Ich denke, das Problem ist, dass es etwa 5 verschiedene Versionen davon gibt.
Fisher_Yur4ik_v2 übermalt furchtbar. Wenn es irgendein Signal übermalt, dann ja... ist es Mist. Und die Alarmversion (wo auch immer die herkommt) funktioniert überhaupt nicht.
Die Version, die ich habe, macht allerdings einen ziemlich guten Job.
Gramski.
Feb2006 hat Recht. Jeder "Repaint"-Indikator ist im Echtzeithandel nutzlos. Aber Sie erwähnen vor, dass Ihre Version doen't repaint es ist Farbe, warum nicht Sie es hier posten, so dass wir es beobachten können?
Feb2006 hat absolut recht, ich habe mir den Yur4ik_2 Indikator oft angeschaut, ohne mit den Augen zu blinzeln, es ist ein schön liegender Indikator.
Versuchen Sie das hier...
Sag mir, was du denkst...
funktionierende Version
Ein erster Blick auf den Code von 'Fisher_Yur4ik_Test.mq4' zeigt, dass er den gleichen falschen Rücksprungmechanismus hat wie die Version 'Fisher_Yur4ik_2.mq4'.
Man muss jedoch zwischen den Auswirkungen von Yurks Programmierfehler und dem Wert der Fisher zTransformation selbst unterscheiden.
Die Fisher-zTransformation ist eine recht leistungsfähige Methode, und was die gegenwärtigen Ergebnisse betrifft, so sind die Ergebnisse der Yurk-Version in gewissem Sinne richtig.
Yurks Schritt in die falsche Richtung führt nur dazu, dass die vergangenen Balken falsch sind.
In Bezug auf den aktuellen Balken hat seine falsche Richtung einen anderen Effekt: seine Durchschnittsberechnung wird auf einen einzigen Balken reduziert, Sie erhalten den Rohwert.
Wenn man weiß, was man tut, kann die Verwendung dieses Rohwerts durchaus von Vorteil sein, er mag zwar sehr sprunghaft sein, aber er ist auch sehr schnell.
Aber wissen, was man tut, bedeutet, dass man in der Lage sein muss, mit einem realistischen Bild der Vergangenheit zu überprüfen, und genau dieser Zweck wird durch das Neuzeichnungsverhalten der Version von Yurk behindert.
Daher schlage ich vor, die angehängte Version ohne Programmierfehler zu verwenden, PriceSmoothing=0 und IndexSmoothing=0 zu setzen und man erhält ebenfalls einen Rohwert, kann aber (in der Vergangenheit) sehen, was man tut.
Mit freundlichen Grüßen
Martin
Ein erster Blick auf den 'Fisher_Yur4ik_Test.mq4'-Code zeigt, dass er den gleichen falschen Stepping-Back-Mechanismus hat wie die Version 'Fisher_Yur4ik_2.mq4'.
Aber man muss zwischen den Auswirkungen von Yurks Programmierfehler und dem Wert der Fisher zTransformation selbst unterscheiden.
Die Fisher zTransformation ist eine recht leistungsfähige Methode, und was die gegenwärtigen Ergebnisse betrifft, so sind die Ergebnisse der Yurk-Version in gewissem Sinne richtig.
Yurks Schritt in die falsche Richtung führt nur dazu, dass die vergangenen Balken falsch sind.
In Bezug auf den aktuellen Balken hat seine falsche Richtung einen anderen Effekt: seine Durchschnittsberechnung wird auf einen einzigen Balken reduziert, Sie erhalten den Rohwert.
Wenn man weiß, was man tut, kann die Verwendung dieses Rohwerts durchaus von Vorteil sein, er mag zwar sehr sprunghaft sein, aber er ist auch sehr schnell.
Aber wissen, was man tut, bedeutet, dass man in der Lage sein muss, mit einem realistischen Bild der Vergangenheit zu überprüfen, und genau dieser Zweck wird durch das Neuzeichnungsverhalten der Version von Yurk behindert.
Daher schlage ich vor, die angehängte Version ohne Programmierfehler zu verwenden, PriceSmoothing=0 und IndexSmoothing=0 zu setzen und man erhält ebenfalls einen Rohwert, kann aber (in der Vergangenheit) sehen, was man tut.
Mit freundlichen Grüßen
MartinDas ist richtig, die historischen Plots sind behindert. Man kann yur4's nur in Echtzeit testen.
Danke dafür (Indikator).
Gramski.