Auf digitalen Filtern basierende Handelsstrategien - Seite 58
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Ich liebe es, wie Sie mich in jedem Beitrag einer weiteren Sache beschuldigen, aber dennoch in jedem Beitrag nie eine meiner Anschuldigungen verteidigen?
Du bist fast so nervös wie jemand, der einen kalten Entzug von Crack gemacht hat.
Und nein, ich gehöre nicht zu dieser "geheimen" Gruppe, aber ich gehöre zu mehreren anderen "geheimen" Gruppen, die "geheim" sind, weil wir Leute wie Sie nicht persönlich einladen =).
Wow !!! Ich habe gerade die Ergebnisse von drei Handelssystemen verglichen und eine "geheime" Gruppe aufgedeckt, die auf der Suche nach "freien" Forschern und Programmierern war und eine Menge Lärm !!!!! Vielleicht hilft der Medianfilter
Jedenfalls immer noch nichts über digitale Filter von deiner Seite.... bist du auch Mitglied dieser Gruppe ???
KrzysztofHallo dvarrin,
Der aktuell eingestellte Analyzer (R-MESA_instant_spectrum.mq4) hat eine Option zur Rauschunterdrückung (Parameter "FilterMode"), die ich spontan erstellt habe, um zu sehen, wie sich verschiedene Arten von Filtern als Rauschunterdrücker verhalten
0: keine Rauschunterdrückung
1: Gleitender Durchschnitt
2: MedianFilter - einfacher nicht linearer Filter (meiner)
3: NonLagMA_v6.1 - man kann es überall finden
4: Kalman - freie Kalman-Implementierung für MT
5: JMA - wie oben (ich weiß nicht, ob es zuverlässig ist)
6: R-DigitalFilter - das ist meiner, Sie können ihn hier finden
Beachten Sie, dass Sie die Filter 2 bis 6 als benutzerdefinierte Filter in Ihrem MT installiert haben müssen. Wenn Sie das nicht tun, werden Sie verrückte Ergebnisse erhalten.
Aufgrund meiner Prioritäten habe ich die Rauschunterdrückung noch nicht in den Indikator "R-MESA-Cutoff_frequencies.mq4" integriert (obwohl das trivial ist), so dass alle anderen, die von diesem Indikator abhängen, ohne Rauschunterdrückung sind.
Bitte beachten Sie, dass sich die "geglätteten" Parameter in diesem letzten Beispiel nicht auf eine Vorverarbeitung zur Entrauschung beziehen, sondern auf eine Nachverarbeitung zur Glättung der Tafelbergspitzen durch gleitende Fenster (damit Sie nicht jedes Mal den Filter wechseln müssen).Entschuldigen Sie, dass ich so unbedarft bin, aber was genau bewirken diese Entrauschungsprogramme im Preis? Was ist der Vorteil, wenn man sie verwendet? Bedeutet das, dass anstelle der Preisdaten die Spektrumsanalyse auf einem dieser Denoiser basiert?
Ich liebe es, wie du mich in jedem Posting einer weiteren Sache beschuldigst, aber dennoch in jedem Posting keinen meiner Vorwürfe verteidigst?
Sie sind fast so hibbelig wie jemand, der einen kalten Entzug von Crack hinter sich hat.
Und nein, ich gehöre nicht zu dieser "geheimen" Gruppe, aber ich gehöre tatsächlich zu mehreren anderen "geheimen" Gruppen, die "geheim" sind, weil wir Leute wie dich nicht persönlich einladen =)Mit kommerziell meinte ich, ob Sie EAs oder Indikatoren verkaufen.
Ich sehe aus deinem Blog, dass du nicht "Vollzeit" bist, sondern einen Nebenjob hast und dich beschwerst, dass ich erst seit 2 Jahren Vollzeit arbeite?
Haben Sie also einen MBA wie Simba? Die gleiche Schule?
Krzysztof
Hallo Richcap,
können Sie einen Blick auf diese haben
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und NOXA mitteilen, ob die Bedingungen in Ihren Tests die Bedingungen außerhalb der Stichprobe erfüllen und wir hier keine Rückwärtskurvenanpassung haben.
KrzysztofKrzysztof,
Ich stimme mit den Jungs von NOXA überein, dass Sie Äpfel mit Birnen verglichen haben.
Sie haben gefragt, ob ich in der Lage war, mit Ihrem unrealistischen verrauschten Chirp-Signal Geld zu verdienen, und es hat mir Spaß gemacht, Ihnen eine Strategie zu zeigen, bei der Sie zu 100 % gewinnen - mit unendlichem Gewinnfaktor.
Ich habe bereits erklärt, wie ich es gemacht habe, also sollte es klar sein, dass ich die Standardeinstellung des max_period-Parameters von 140 auf 800 geändert habe, da mein Indikator, der MESA nutzt, um Spitzen in der Spektraldichte zu finden, niemals die Spitzen über 200 erkennen würde, die Ihr Signal hat. Ich habe dann eine sehr einfache Strategie auf diesen Indikator angewendet.
Wenn ich ein kommerzielles Produkt herstellen würde, würde ich einfach einen Breitband-Peak-Scanner als ersten Schritt integrieren, um diesen Parameter der adaptiven Indikatoren richtig (und automatisch) einzustellen.
Ich stimme Ihnen zu, dass Systeme mit wissenschaftlichen Methoden verifiziert werden müssen, und ich versuche, dies (auch mit Ihrer Hilfe) für den Spectral Analisys zu tun. In diesem Prozess waren Ihre Chirp-Signale nützlich.
Aber von einem verifizierten Spektralanalysator bis zu einer vollständigen Handelsstrategie ist es noch ein weiter Weg. Und es scheint, dass Sie nicht die Geduld haben, zu helfen (oder zumindest zu warten), bis dieser Weg beschritten wird.
Liege ich da falsch?
Krzysztof,
Ich stimme den Jungs von NOXA zu, dass Sie Äpfel mit Birnen verglichen haben.
Sie haben gefragt, ob ich in der Lage war, mit Ihrem unrealistischen verrauschten Chirp-Signal Geld zu verdienen, und es hat mir Spaß gemacht, Ihnen eine Strategie zu zeigen, bei der Sie zu 100 % gewinnen - mit unendlichem Gewinnfaktor.
Ich habe bereits erklärt, wie ich es gemacht habe, also sollte es klar sein, dass ich die Standardeinstellung des max_period-Parameters von 140 auf 800 geändert habe, sonst würde mein Indikator, der MESA nutzt, um Spitzen in der Spektraldichte zu finden, niemals die Spitzen über 200 erkennen, die Ihr Signal hat. Ich habe dann eine sehr einfache Strategie auf diesen Indikator angewendet.
Wenn ich ein kommerzielles Produkt herstellen würde, würde ich einfach einen Breitband-Peak-Scanner als ersten Schritt integrieren, um diesen Parameter der adaptiven Indikatoren richtig (und automatisch) einzustellen.
Ich stimme Ihnen zu, dass Systeme mit wissenschaftlichen Methoden verifiziert werden müssen, und ich versuche, dies (auch mit Ihrer Hilfe) für den Spectral Analisys zu tun. In diesem Prozess waren Ihre Chirp-Signale nützlich.
Aber von einem verifizierten Spektralanalysator bis zu einer vollständigen Handelsstrategie ist es noch ein weiter Weg. Und es scheint, dass Sie nicht die Geduld haben, zu helfen (oder zumindest zu warten), bis dieser Weg beschritten wird.
Liege ich falsch?OK, ich war mir nicht sicher, wie Sie das gemacht haben, das ist ein Grund, warum ich die Methodik
Post geschrieben habe, um das zu überprüfen, aber Sie haben irgendwie nicht geantwortet.
Gilt das auch für den zweiten Test?
Krzysztof
OK, ich war mir nicht sicher, wie Sie das gemacht haben. Das ist ein Grund, warum ich Methodik geschrieben habe
gepostet, um das zu überprüfen, aber Sie haben irgendwie nicht geantwortet.
Gilt das auch für den zweiten Test?
KrzysztofKrzysztof,
ich bin der Überzeugung, dass es nur einen Weg gibt, Dinge richtig zu machen: zu verstehen, was man tut.
Hast du verstanden, was du mit deiner albernen Herausforderung getan hast?
Wenn nicht, haben Sie Ihre Zeit verschwendet (nicht meine, denn ich habe aus meinen Handlungen gelernt).
Wenn ja, haben Sie nur versucht, einen persönlichen Vorteil aus dieser Herausforderung zu ziehen (d.h. das innere Wissen über die harte Arbeit von jemandem preiszugeben, ganz gleich, ob er es für Geld, aus Leidenschaft oder für Ruhm tut).
Es tut mir leid, dass ich es anfangs für einen Scherz gehalten habe. Es ist nicht witzig, sich über die Arbeit anderer lustig zu machen.
Es gibt eine Menge "technischer" Möglichkeiten, den Markt zu modellieren. Ich selbst habe eine endlose ToDo-Liste. Und es ist keine Liste wie diese: "Probieren Sie diesen Indikator, probieren Sie diese Software, probieren Sie diese Strategie, und wenn ich mir zu 100 % sicher bin, dass sie funktioniert, kaufe ich sie".
Warum wählen Sie nicht eine aus und zeigen, dass Sie nicht nur in der Lage sind, die Arbeit anderer zu sezieren, sondern auch mit neuen Ideen und Erkenntnissen beizutragen?
Entschuldigen Sie, dass ich so unbedarft bin, aber was würden diese Denoiser genau mit dem Preis machen? Was ist der Vorteil der Verwendung von ihnen? Bedeutet das, dass anstelle der Preisdaten die Spektrumanalyse auf einem dieser Denoiser basiert?
Ja, wenn Sie einen anderen FilterMode als 0 wählen, werden die Rohdaten gefiltert, bevor sie an den Spektrumanalysator weitergeleitet werden.
Im Grunde verändern Sie das Spektrum der Rohdaten, um dem MESA-Spektrumanalysator
das Leben zu erleichtern.
Der gleitende Durchschnitt (SMA) ist der bekannteste Filter. Was DSP-orientierte Händler an MA nicht mögen, ist, dass sie keine Kontrolle über die Spektrumsverzerrung haben, die sie in das Signal einbringen (ganz zu schweigen von der Phasenverzögerung).
Der Medianfilter war ein Experiment. Da das Rauschen in Marktzeitreihen nicht linear ist, beschloss ich, einen der einfachsten nicht linearen Filter auf den Prüfstand zu stellen.
Die anderen sind bekannte kausale und nicht-kausale Filter. Ich habe SSA nicht implementiert, weil ich im Moment keinen Code zu überarbeiten hatte und ich die SSA-Theorie und den Algorithmus nicht kenne.
Jeder, der einen SSA-Filter zur Verfügung hat, kann ihn leicht in den Indikator einbauen (wenn er ein bisschen 'C' oder 'mql' und die Metatrader-Plattform kennt).
Ja, wenn Sie einen anderen FilterMode als 0 wählen, werden die Rohdaten gefiltert, bevor sie an den Spektrumanalysator weitergeleitet werden.
Im Grunde genommen modifizieren Sie das Spektrum der Rohdaten, um MESA spectrum analyzer
das Leben zu erleichtern.
Der gleitende Durchschnitt (SMA) ist der bekannteste Filter. Was DSP-orientierte Händler an MA nicht mögen, ist, dass sie keine Kontrolle über die Spektrumsverzerrung haben, die sie in das Signal einführen (ganz zu schweigen von der Phasenverzögerung).
Der Medianfilter war ein Experiment. Da das Rauschen in Marktzeitreihen nicht linear ist, beschloss ich, einen der einfachsten nicht linearen Filter auf den Prüfstand zu stellen.
Die anderen sind bekannte kausale und nicht-kausale Filter. Ich habe SSA nicht implementiert, weil ich im Moment keinen Code zu überarbeiten hatte und ich die SSA-Theorie und den Algorithmus nicht kenne.
Jeder, der einen SSA-Filter zur Verfügung hat, kann ihn leicht zum Indikator hinzufügen (wenn er ein wenig "C" oder "mql" und die Metatrader-Plattform kennt).Vielen Dank für Ihre Antwort und Ihre Geduld, Richcap!
Krzysztof,
Ich bin der Überzeugung, dass es nur einen Weg gibt, Dinge richtig zu machen: zu verstehen, was man tut.
Haben Sie verstanden, was Sie mit Ihrer dummen Herausforderung getan haben?
Wenn nicht, haben Sie Ihre Zeit verschwendet (nicht meine, denn ich habe aus meinen Handlungen gelernt).
Wenn ja, haben Sie nur versucht, einen persönlichen Vorteil aus dieser Herausforderung zu ziehen (d.h. das innere Wissen über die harte Arbeit von jemandem preiszugeben, ganz gleich, ob er es für Geld, aus Leidenschaft oder für Ruhm tut).
Es tut mir leid, dass ich es anfangs für einen Scherz gehalten habe. Es ist nicht witzig, sich über die Arbeit anderer lustig zu machen.
Es gibt eine Menge "technischer" Möglichkeiten, den Markt zu modellieren. Ich selbst habe eine endlose ToDo-Liste. Und es ist keine Liste wie diese: "Probiere diesen Indikator aus, probiere diese Software aus, probiere diese Strategie aus und schließlich, wenn ich mir zu 100 % sicher bin, dass sie funktioniert, kaufe ich sie".
Warum wählen Sie nicht eine aus und zeigen, dass Sie nicht nur in der Lage sind, die Arbeit anderer zu sezieren, sondern auch neue Ideen und Erkenntnisse einzubringen?Nun, Sie haben einfach bestimmte Ergebnisse geliefert, und es scheint, dass diese nicht im realen Handel verwendet werden können, da Ihr System bisher halbmanuell und eine einfache Rückwärtskurvenanpassung ist, zumindest was die von Ihnen gelieferten Ergebnisse angeht. Sie haben es den Lesern nicht klar erklärt...
Dann können wir natürlich nicht Äpfel mit Birnen vergleichen....
Ich hoffe, Sie haben sich nicht darüber aufgeregt, dass ich den NOXA-Designer hinzugezogen habe, denn Sie konnten aus seiner Antwort ersehen, dass er eine sehr kompetente Person ist, und wir können nur gewinnen
Brainstorming mit ihm.
Was meine Auswirkungen betrifft. Ich arbeite die ganze Zeit daran, schreibe eine DLL für Goertzel, um es richtig auszuwerten, ich werde auch ein einfaches Stück Code für den fehlenden 'Breitband-Scanner' von Ihrem System posten, damit jeder dies hinzufügen kann. Dieses Stück ist bereits im Goertzel V1 Indikator enthalten, so dass jeder einen Blick darauf werfen kann.
Ich weiß nicht, ob Sie dieses Teil mögen werden oder nicht, aber es kann die Ergebnisse sicher
dramatisch verändern.
Bezüglich der Offenlegung usw. Ich habe hier nichts offengelegt, es war allgemein bekannt.
Wie auch immer, ich werde dem NOXA-Designer mit einer Klarstellung antworten.
Krzysztof
Bezüglich meiner Auswirkungen. Ich bin die ganze Zeit daran arbeiten, Schreiben dll für Goertzel, um es richtig zu bewerten, werde ich auch einfache Stück Code der fehlenden "Breitband-Scanner" von Ihnen System als jeder kann dies hinzufügen. Dieses Stück ist bereits im Goertzel V1 Indikator enthalten, so dass jeder einen Blick darauf werfen kann.
Ich weiß nicht, ob Sie dieses Teil mögen werden oder nicht, aber es kann die Ergebnisse sicher
dramatisch verändern.
Gut, ich warte