Auf digitalen Filtern basierende Handelsstrategien - Seite 52
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CSSA und SSA
Hallo!
Ich habe versucht, einige Zyklusindikatoren mit DFM zu erstellen, aber manchmal sind die Zyklen völlig falsch und ich ändere die Parameter P1, D1, P2 und D2 nur ein paar.
Wenn ich z.B. P1=90, D1=73, P2=100 und D2=138 (Spitze bei 95 für EURUSD 4H) verwende, erhalte ich ganz andere Ergebnisse als wenn ich P1=87, D1=73, P2=102 und D2=138 verwende.
Ich ändere nur ein wenig P1 und P2, aber das Ergebnis ist nicht dasselbe.
Was genau ist CSSA? Gibt es einen Indikator oder ein Tool für MQ4?
Ich habe die SSA.mq4 und SSA_normalize.mq4 heruntergeladen, aber es funktioniert nicht.CSSA ist eine abgespeckte Version von SSA, es ist ein Hybridprodukt - rekursive Neuronale Netze+SSA plus ein paar andere Dinge, der interne Datentyp ist Varianz. Es funktioniert für Neuroshell und Metastock, nicht für MT4.
Krzysztof
Hallo,
Ja, der Codebreaker-Thread ist sehr interessant. Aber wie bei vielen FOREX-Threads fehlt es an praktischen Informationen, die durch Statistiken bestätigt werden, viele Theorien, aber nicht so viel Verifizierung im simulierten oder realen Handel oder es wird nicht veröffentlicht.
In Bezug auf Ihr System basiert auf MESA so eigentlich, was erwarten Sie von den Mitgliedern? Sie haben einen Code angegeben, aber ich glaube, es wäre sehr nützlich, ein Blockdiagramm dieses Systems zusammen mit Parametern und Handelsstatistiken zu haben, sonst ist es schwierig zu diskutieren. Das natürlich, wenn Sie es öffentlich halten wollen
veröffentlichen Sache wie diese sonst ist schwierig, vorwärts zu gehen.
Ich habe einen Beitrag von Ihnen mit MESA-Zyklen in Echtzeit gesehen. Dann eine Frage.
Machst du einen Bartel-Test, um zu überprüfen, welcher Zyklus gültig ist?
Erstellen Sie dann kombinierte Zyklen und wie?
Wenn Sie interessiert sind, poste ich den neuesten Code für S/N-Meter mit John Ehlers Methode, dann kann es vielleicht Ihr System verbessern.
Ich habe auch ein nicht-stationäres Chirp-Signal gepostet. Ist Ihr System in der Lage, damit Geld zu verdienen?
KrzysztofDu hast Recht, Krzysztof,
Ich habe nur den digitalen Filter (FIR, lineare Phase) veröffentlicht, den ich in meinem System verwende, nicht das System selbst.
Um ehrlich zu sein, versuche ich zu verstehen, ob es sich lohnt, das ganze Ding zu veröffentlichen. Mir gefällt die Idee, dass clevere Leute mein System einem Stresstest unterziehen und es verbessern. Die Vorstellung, einige hundert (oder vielleicht tausend) Zeilen Code online zu stellen, die sich niemand jemals ansehen wird, gefällt mir nicht so sehr.
Ich möchte gerne teilen:
a) meine MESA-Bibliothek für Metatrader
b) meinen MESA-Indikator, der in einem separaten Chart die Cutoff-Frequenzen anzeigt, die als Input für die Erstellung der adaptiven FATL-SATL (und anderer) verwendet werden, und zwar Takt für Takt. Dies könnte ausreichen, um zu testen und zu untersuchen, wie die von MESA gefundenen Hauptfrequenzen im Zeitbereich von Balken zu Balken variieren. Ich meine, es gibt zwei Untersuchungslinien: 1) über die Zuverlässigkeit von MESA und 2) über die Veränderung des dominanten Zyklus im Zeitbereich (der mir zu schnell für einen profitablen Einsatz im Handel erscheint)
c) schließlich meine adaptiven FATL-SATL und andere Indikatoren, die auf den oben genannten basieren
d) die Expert Advisors, die ich geschrieben habe, um die ACTF-Strategie zu implementieren (was der schwächste Teil meiner Arbeit ist)
Im Folgenden füge ich meine Mesa-Bibliothek (R-MESA.mq4) bei, die unter Experten->Bibliotheken installiert werden muss, sowie die beiden Indikatoren, die Sie unter #464 finden
Bitte beachten Sie, dass die Bezeichnung "R-MESA" nichts mit dem automatischen Handel R-Mesa von mesasoftware zu tun hat.
Edit - um Fehler zu vermeiden, habe ich die beiden Indikatoren entfernt und zu einem einzigen Indikator zusammengefügt, der in Beitrag #491 veröffentlicht wurde.
Hallo zusammen,
hier ist der R-FATL-SATL-AdaptiveIndikator, den ich Clahn versprochen habe ;-)
Ich habe den kompletten Indikator+benötigte Bibliotheken gepackt, obwohl der größte Teil bereits veröffentlicht wurde.
Wenn man den Indikator und die Bibliotheken installiert hat, braucht man nur noch R-FATL-SATL-Adaptive.mq4 auf den Chart zu legen und kann damit spielen.
Die Standardeinstellungen sind:
Grad: 150 - Ordnung der Autokorrelation
Länge: 200 - Länge der analysierten Datenreihe
max_period: 140 - maximale Abschneideperiode für Satl
min_period: 20 - minimale Abschneideperiode für fatl
satl_min_period: 60 - minimaler Abschneidezeitraum für satl
initial_time:'1970.01.01 00:00' - Beginn der Aufzeichnung ab Datum ...
filterPersistenceBars:100 - alle 100 Balken anpassen
backwardBars:0 - Beginn der Aufzeichnung ab Takt 0
rectify:false - Kurven nicht verbinden
Bitte beachten Sie, dass Sie entweder 'initial_time' oder 'backwardBars' setzen müssen, damit der Indikator etwas (in der Vergangenheit) zeichnet, andernfalls wird er ab dem aktuellen Balken beginnen
Sieht interessant aus. Ich bin immer an "adaptiven" Handelsmethoden interessiert.
Danke dafür,
cl
Hallo zusammen,
hier ist der R-FATL-SATL-Adaptive Indikator, den ich Clahn versprochen habe ;-)
Ich habe den kompletten Indikator+benötigte Bibliotheken gepackt, obwohl der größte Teil bereits veröffentlicht wurde.
Wenn man den Indikator und die Bibliotheken installiert hat, braucht man nur noch R-FATL-SATL-Adaptive.mq4 auf den Chart zu legen und kann damit spielen.
Die Standardeinstellungen sind:
Grad: 150 - Ordnung der Autokorrelation
Länge: 200 - Länge der analysierten Datenreihe
max_period: 140 - maximale Abschneideperiode für Satl
min_period: 20 - minimale Abschneideperiode für fatl
satl_min_period: 60 - minimaler Abschneidezeitraum für satl
initial_time:'1970.01.01 00:00' - Beginn der Aufzeichnung ab Datum ...
filterPersistenceBars:100 - alle 100 Balken anpassen
backwardBars:0 - Beginn der Aufzeichnung ab Takt 0
rectify:false - Kurven nicht verbinden
Bitte beachten Sie, dass Sie entweder 'initial_time' oder 'backwardBars' setzen müssen, damit der Indikator etwas (in der Vergangenheit) zeichnet, da er sonst ab dem aktuellen Balken zu zeichnen beginntHallo zusammen,
hier ist der R-FATL-SATL-Adaptive Indikator, den ich Clahn versprochen habe ;-)
Ich habe den kompletten Indikator+benötigte Bibliotheken gepackt, obwohl der größte Teil bereits veröffentlicht wurde.
Wenn man den Indikator und die Bibliotheken installiert hat, braucht man nur noch R-FATL-SATL-Adaptive.mq4 auf den Chart zu legen und kann damit spielen.
Die Standardeinstellungen sind:
Grad: 150 - Ordnung der Autokorrelation
Länge: 200 - Länge der analysierten Datenreihe
max_period: 140 - maximale Abschneideperiode für Satl
min_period: 20 - minimale Abschneideperiode für fatl
satl_min_period: 60 - minimaler Abschneidezeitraum für satl
initial_time:'1970.01.01 00:00' - Beginn der Aufzeichnung ab Datum ...
filterPersistenceBars:100 - alle 100 Balken anpassen
backwardBars:0 - Beginn der Aufzeichnung ab Takt 0
rectify:false - Kurven nicht verbinden
Bitte beachten Sie, dass Sie entweder 'initial_time' oder 'backwardBars' setzen müssen, damit der Indikator etwas (in der Vergangenheit) zeichnet, da er sonst ab dem aktuellen Balken zu zeichnen beginntDanke für den Hinweis, Richcap. Ich werde es in den nächsten Tagen ausprobieren. Ich bin noch in der Ausbildung und habe dann 8 Tage Zeit bis zu meinem nächsten freien Tag......
Und hier ist der R-FTLM-STLM-Adaptive-Indikator, der auf dem vorherigen Indikator aufbaut (gleiche Parameter)
CSSA ist eine beiläufige Version von SSA, es ist ein hybrides Produkt - rekursive Neuronale Netze+SSA plus ein paar andere Dinge, der interne Datentyp ist Varianz. Es funktioniert für Neuroshell und Metastock nicht MT4 Krzysztof
Danke, fajst_k. Ich habe auch noch eine andere Frage. Ich habe versucht, die Goerzel-Indikator, aber wie verwenden wir es? Ich dachte, Maxper ist es, die maximale Periode, die wir finden wollen, zu definieren, aber wenn ich 200 und dann 300 verwenden, ist die Kurve 2 und 200 ist völlig anders. Welchen Wert sollten wir also für MaxPer verwenden?
Simba? Sind Sie noch da? Wenn ich einen Zyklusindikator erstelle, habe ich festgestellt, dass er sich manchmal entsprechend dem Preis und manchmal in die entgegengesetzte Richtung bewegt. Was passiert da genau? Gibt es eine Möglichkeit festzustellen, ob er sich mit dem Preis bewegt oder nicht?
Hallo zusammen.
Entschuldigt bitte mein schlechtes Englisch.
Kann mir jemand sagen, welches Programm das beste für die Spektralanalyse ist?
Ich habe es mit dem kostenlosen Programm"Digital Filters Methods" gemacht,
dann habe ich das kostenpflichtige Programm "Spectral Analyzer" ausprobiert, siehe Bilder unten.
Wie Sie die Analyse sehen, ist unterschiedlich und ich weiß nicht, wer Recht hat?
Bitte sehen Sie die Unterschiede auf den 2 Bildern, die ich mit "Spectral Analyzer" gemacht habe, ich habe nur die Schaltfläche für die Korrelationsmatrix geändert (mit schwarzem Stift markiert), und sehe, wie unterschiedlich die Analyse ist.
Also, lasst Leute mit mehr Erfahrung mich wissen, wie man eine Spektralanalyse macht und welches Programm am besten ist.
Und zweitens, wenn wir die Spektralanalyse sehen, wie wir den "perfekten Zyklusindikator" mit dem kostenlosen Programm "Digital Filters Methods" erstellen können, wie kann man verstehen, wer der große Zyklus ist?
Wer ist die beste Einstellung für P1, D1, P2, D2?
Ich versuche, diesen Indikator mit der Simba-Methode in Beitrag 253 zu erstellen.
Ich habe für P1-74, P2-76 (um Peak 75 zu isolieren) und D1-57, D2-96 (Boden), so dass ein Indikator, wenn ich D1 und D2 ändern, mit wenig Unterschied Zahlen D1-56, und D2-97, ich mache absolutelly anderen Indikator, so dass ich denke, das ist nicht die richtige Methode, um "perfekte Zyklus-Indikator" zu machen
Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe.
Goertzel
Hallo,
ich glaube, Sie sprechen von Goertzel V1, geschrieben von Jojolapin.
3*Maxper ist die Größe des rückwärtigen Beobachtungsfensters. Goertzel ist eine Art Fourier-Transformation und verwendet auch Rückwärtsfenster mit unterschiedlicher Form wie Hamming oder Hann, um spektrale Lecks zu vermeiden. Im Falle dieses Indikators wird das Flattening
verwendet. Wenn man also diesen Wert ändert, ändert man das Fenster und es werden unterschiedliche Kurven gefunden. Außerdem ist die Implementierung dort nicht vollständig.
Krzysztof
Technik und Geld
Und hier ist der R-FTLM-STLM-Adaptive-Indikator, der auf dem vorherigen Indikator basiert (gleiche Parameter)
Hallo,
Die Technik ist also da!!! Wo ist das Geld, denn wir sind für sie auf diesem fourm
Ich füge zwei verrauschte Chirps als HST-Datei bei. Sie können Ihren Indikator daran ausprobieren.
Krzysztof