Jurik - Seite 29
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Vielleicht hätte die Frage lauten sollen, ob es eine Ähnlichkeit zwischen den beiden gibt.
Fractal dimension index (ursprünglich entwickelt von Carlos Sevcik A procedure to Estimate the Fractal Dimension of Waveforms) und korrigiert von Alex Matulich (wenn Sie eine Quelle in Basic von Sevciks Website nehmen, werden Sie feststellen, dass es fast nie den Wert 1,5 überschreitet, die Korrektur dieses Fehlers und die Erstellung eines schnelleren Codes wurde von Matulich durchgeführt) haben viel mit dem Hurst-Koeffizienten zu tun ((2 - Fractal dimension index) = (Hurst-Koeffizient)), aber nichts mit cfb
Es gab eine frühe Arbeit von Mark Jurik mit dem Titel Fractal dimension (hier gepostet, da sie auf der Tradestation Open Source Site veröffentlicht ist ( Knowledgebase für jedermann zugänglich)) und selbst die hat nichts damit zu tun (Sie können die verwendete Mathematik leicht vergleichen)
Meine Antwort ist also klar: Das sind völlig unterschiedliche Dinge.
Siehe das Bild zum Vergleich
Obere CFB, dann Fraktale Dimension und die unterste ist der Fraktale Dimensionsindex - Matulich-Version
Mit freundlichen Grüßen
mladen
Was ist also der Unterschied zwischen Eric Longs Fractal Dimension İndex T raders Tips - July 2003 und Mark Juriks Composite Fractal Behaviour?
Vielleicht sollte die Frage gewesen sein, gibt es eine Ähnlichkeit zwischen den beiden.
Fractal dimension index (ursprünglich entwickelt von Carlos Sevcik A procedure to Estimate the Fractal Dimension of Waveforms) und korrigiert von Alex Matulich (wenn Sie einen Quellcode in Basic von Sevciks Website nehmen, werden Sie feststellen, dass er fast nie den Wert 1,5 überschreitet; die Korrektur dieses Fehlers und die Erstellung eines schnelleren Codes wurde von Matulich vorgenommen) haben viel mit dem Hurst-Koeffizienten zu tun ((2 - Fractal dimension index) = (Hurst-Koeffizient)), aber nichts mit cfb
Es gab eine frühe Arbeit von Mark Jurik mit dem Titel Fractal dimension (hier gepostet, da sie auf der Tradestation Open Source Site veröffentlicht ist ( Knowledgebase für jedermann zugänglich)) und selbst die hat nichts damit zu tun (Sie können die verwendete Mathematik leicht vergleichen)
Meine Antwort ist also klar: Das sind völlig unterschiedliche Dinge.
Siehe das Bild zum Vergleich
Obere CFB, dann Fraktale Dimension und die unterste ist der Fraktale Dimensionsindex - Matulich-Version
siehe
mladenMatulich hat uns schon mit T3 einen guten Streich gespielt. Erinnern Sie sich an unsere Gespräche mladen?
:):)
In diesem Fall hat er einen guten Job gemacht.
Sogar bei T3 haben sie (Fulks und Matulich) geschrieben, was sie gemacht haben und warum, aber irgendwie ist das "in der Übersetzung verloren gegangen" und plötzlich wurde es die "einzige" Version von T3 für Metatrader.
Nun, wir haben es aufgeräumt, also:D
Matulich hat uns schon mit T3 einen guten Streich gespielt. Erinnern Sie sich an unsere Gespräche mladen?
Me culpa, mea maxima culpa
In "meiner" Version von cfb gibt es eine Abweichung.
Da ich die "fehlende Glätte" nicht mag (der cfb-Indikator hat zwar einen so genannten Glättungsfaktor, aber selbst damit neigt er dazu, "holprig" zu sein).
Und da wir nach steigenden (Trend läuft) oder fallenden (Trend nicht bestätigt oder umgekehrt) Werten suchen, dachte ich mir, dass eine zusätzliche Glättung nicht schaden kann.
Mit einer geringen Verzögerung erwies sich die zusätzliche Glättung also als recht nützlich.
Was die Verwendung angeht: warum verwenden Sie es nicht für rsx oder ähnliche Indikatoren (wie Jurik selbst vorschlägt - könnte hilfreich sein) Ich bin mir nicht sicher, ob JMAs Art der Anpassung besser wäre, wenn cfb als zusätzlicher "Adapter" (nicht dasselbe, obwohl) angewendet würde und mit rsx würde es Sinn machen (schnelleres Signal).
PS: die "zusätzlich nicht geglättete" Version auf dem Bild.Jurik schlägt vor, CFB an seine Indikatoren (RSX, DMI usw.) anzupassen. Ich habe keinen Vorschlag gelesen, CFB an JMA anzupassen, wie Sie sagten... Aber in Ehlers FRAMA-Beispiel verwendet Ehlers FDI, um AMA reaktionsschneller zu machen... Da JMA von AMA abgeleitet ist, ist diese Idee auch auf JMA mit FDI oder CFB anwendbar... Danke.
adaptive Strategien
Hier ist ein Screenshot von 5 adaptiven Strategien, die Jurik und Ehlers Techniken verwenden
1) Ehlers adaptiver Median-Agg-Filter
2) JMA mit CFB als Trendadapter (SPAN=192)
3)JMA mit HP als Trendadaptor
4)MAMA
5)MAMA & FAMA
alle Strategien wurden auf 5m EURUSD mit einer Optimierungszeit von 2 Wochen und 1 Tag außerhalb der Stichprobe (letzter Freitag) durchgeführt
Kauf-/Verkaufssignale wurden generiert, indem der MA mit einer Verzögerung von 1-4 Takten gekreuzt wurde, mit Ausnahme von Strategie 5, bei der eine Kreuzung zwischen MAMA/FAMA verwendet wurde. Die Verzögerungszeit für die Strategien 1-4 wurde durch den genetischen Optimierer ausgewählt.
Schauen Sie sich die Ergebnisse und Trades an, es ist sehr klar, dass Jurik-basierte Strategien eine Tendenz zum Overfitt haben, die Ergebnisse während der Optimierung sind viel besser als während der Out-of-Sample-Periode, so dass dort eine unerwünschte Anpassung an das Rauschen stattfindet.
Es scheint, dass Ehlers Strategien viel besser waren.
Kommentare sind willkommen, um dieses Problem zu lösen.
Krzysztof
screenschoot
Jurik Files - Beitrag 79
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.... Wenn ich die Jurik-Dateien importiere... und dann kompiliere ... bekomme ich eine Fehlermeldung, die besagt
"'3c_BB_Osc.mqh' - kann die Programmdatei C:\Dokumente und Einstellungen\Trader 1\Lokale Einstellungen\Temp\wz9ccc\2 JJMASeries\JJMASeries\indicators\3c_JTRIX.mq4 (94, 1) nicht öffnen"
Ich erhalte den gleichen Fehler für alle Dateien in MT4
Weiß jemand, warum ... oder wie man das korrigiert ????
Neue Indikatoren (mit Option der Schrittvariable) von Nikolay Kositsin: Effektive Mittelwertbildungsalgorithmen mit minimaler Verzögerung: Verwendung in Indikatoren und Expert Advisors - MQL4 Artikel
Farbcodierter gleitender Durchschnitt vom Typ Jurik
Hallo zusammen,
Ich habe einen großen gleitenden Durchschnitt vom Typ Jurik verwendet, um verschiedene Stochastik- und MACD-Indikatoren zu erstellen.
Ich versuche jedoch, den gleitenden Durchschnitt farblich so zu kodieren, dass der Indikator weiß gefärbt ist, wenn er nach oben tendiert, und rot, wenn er nach unten tendiert.
Die Jungs bei Paint Bar Factory haben einen sehr ähnlichen Indikator, den sie Fast2MA nennen. Ich habe ein Bild ihres Indikators unten angehängt, damit Sie alle wissen, was ich versuche zu tun. Auf der Website von Jurik finden Sie außerdem ein Bild seines farbcodierten JMA.
JMA-Demonstration
Den Indikator, den ich verwende, habe ich vor einer Weile aus einem Forum. Sie heißt JMA Starlight. Ein Lob an den Autor. Ich liebe es, aber ich möchte es farblich kodieren, damit ich Trendumkehrungen leichter erkennen kann. Ich denke, es könnte eine große Hilfe für alle sein.
Kann mir jemand helfen?
Danke!
Ich habe eine Kopie des Indikators beigefügt, den ich farblich kodieren möchte. Und mehrere Bilder als Referenz.
Hallo zusammen,
Ich habe einen großen gleitenden Durchschnitt vom Typ Jurik verwendet, um verschiedene Stochastik- und MACD-Indikatoren zu erstellen.
Ich versuche jedoch, den gleitenden Durchschnitt farblich so zu kodieren, dass der Indikator weiß gefärbt ist, wenn er nach oben tendiert, und rot, wenn er nach unten tendiert.
Den Indikator, den ich verwende, habe ich vor einiger Zeit aus einem Forum. Er heißt JMA Starlight. Ein Lob an den Autor. Ich liebe ihn, aber ich möchte ihn farblich kennzeichnen, damit ich Trendumkehrungen leichter erkennen kann. Ich denke, es könnte eine große Hilfe für alle sein.
Ich habe eine Kopie des Indikators beigefügt, die ich Farbcode wollen. Und mehrere Bilder als Referenz.Wie schlecht ist die Umfärbung? (die, die Sie haben, mit, Liebe und beigefügt)