Vorschläge für EA (Verlieren bis Gewinnen) - Seite 8
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Hallo, cod3: Gibt es Fortschritte? Wie sind die Codes und die "Reverse"-Methode? sind sie hilfreich für dich?
Hallo, cod3: Gibt es Fortschritte? Wie sind die Codes und die "Reverse"-Methode? sind sie hilfreich für dich?
Hey DioStar, ich teste immer noch 1:1 RR, ich scheine die Logik nicht zu verstehen, mit der ich entscheide, ob ich Aufträge umkehren soll. Hast du irgendwelche Vorschläge, wie man solche Entscheidungen treffen kann?
Hier ist die bisherige Erklärung für das Verhältnis 1:1 RR
Erklärung: 7064834 - 3Ihr Gesamthandel = 32. Das ist zu wenig, um es aus dem gesamten Bericht zu beurteilen. Also, dies, was Sie tun können.
In der angewandten Mathematik, statistische Wahrscheinlichkeit, angesichts der geringen Verfügbarkeit von Daten, die genaueste zu machen, ist etwas namens voreingenommene Interpolation Arbeit. Die Daten, die auf diese Grundlage fallen, sind entweder gleichzeitige, aber ausschließliche Ereignisdaten, der relative Modus oder zufällige Ereignisse, deren Wahrscheinlichkeit minimal ist.
Ich übersetze das alles in Laiensprache für Sie. Konzentrieren Sie sich in diesem Fall auf Ihre aufeinanderfolgenden Gewinne und Verluste, die im Moment 2 und 4 betragen.
Auf der Grundlage dieser 2 Ereignisse: die Wahrscheinlichkeit wird geändert werden, indem: erhöhen Sie Ihre Stop-Loss zu sagen, doppelt von wo es ist, und zur gleichen Zeit, erhöhen Sie Ihre TP zu NICHT mehr als 1,4 mal ~ Golden ratio, zu treffen Fibo Ebenen schneller.
Dies ist die beste so weit, ich kann cod3 helfen. Sollten Sie verdauen alle diese "brutal mambo-jambos", geben Sie sich eine gute pat. weil Ihr EA braucht Sie, und alle Ihre Ausbildung.
Ihr Gesamthandel = 32. Das ist zu wenig, um es aus dem gesamten Bericht zu beurteilen. Also, dies, was Sie tun können.
In der angewandten Mathematik, statistische Wahrscheinlichkeit, angesichts der geringen Verfügbarkeit von Daten, die genaueste zu machen, ist etwas namens voreingenommene Interpolation Arbeit. Die Daten, die auf diese Basis fallen, sind entweder gleichzeitige, aber exklusive Ereignisdaten, der relative Modus oder zufällige Ereignisse, die eine minimale Wahrscheinlichkeit haben.
Ich übersetze das alles in Laiensprache für Sie. Konzentrieren Sie sich auf Ihre aufeinanderfolgenden Siege und Verluste, in diesem Fall sind es 2 und 4.
Auf der Grundlage dieser 2 Ereignisse: die Wahrscheinlichkeit wird geändert werden, indem: erhöhen Sie Ihre Stop-Loss zu sagen, doppelt von wo es ist, und zur gleichen Zeit, erhöhen Sie Ihre TP zu NICHT mehr als 1,4 mal ~ Golden ratio, zu treffen Fibo Ebenen schneller.
Dies ist die beste so weit, ich kann cod3 helfen. Sollten Sie verdauen alle diese "brutal mambo-jambos", geben Sie sich eine gute pat. weil Ihre EA braucht Sie, und alle Ihre Ausbildung.
Wie viele Forward Trades brauche ich, um zu sagen, OK, dieses System ist Müll oder NICHT Müll? 1000+???
Ich werde diesen 1:1 RR-Ratio-Test noch 2-3 Wochen lang durchführen, danach werde ich die SL- und TP-Werte so ändern, wie Sie es empfohlen haben.
Danke
Wie viele Forward Trades brauche ich, um zu sagen, OK, dieses System ist Müll oder NICHT Müll? 1000+???
Ich werde diesen 1:1 RR-Ratio-Test noch 2-3 Wochen lang durchführen, danach werde ich die SL- und TP-Werte auf die von Ihnen empfohlenen Werte ändern.
Danke
Ich habe NIEMALS gesagt, dass es Müll ist. Ich sagte, 32 Trades sind zu wenig, um den REPORT zu beurteilen. Nicht das SYSTEM. Verknüpfen Sie nicht die beiden, das ist definitiv falsch, vor allem in einem langsamen, vorwärtsgerichteten Test, den Sie beschlossen haben.
Sie sagen nur, dass Ihr System Müll ist, wenn alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind, aber alle Ergebnisse nicht Ihren Erwartungen entsprechen.
Nebenbei bemerkt:
Früher habe ich nur Vorwärtstests gemacht, so wie Sie es tun (und glaubte nicht an Backtests), aber nach einigen harten Diskussionen und rationalem Austausch mit anderen, die mehr Erfahrung mit Testphasen haben, wage ich Ihnen Folgendes zu sagen:
Ein Vorwärtstest ist genau das gleiche wie ein Backtest. Ich bin zu 100% überzeugt. Wenn Sie die Zeit und die Mittel haben, sollten Sie auf jeden Fall mit dem Vorwärtstest fortfahren.
Ich habe NIEMALS gesagt, dass es Müll ist. Ich sagte, dass 32 Trades zu wenig sind, um den REPORT zu beurteilen. Nicht SYSTEM. Verknüpfen Sie nicht die beiden, das ist definitiv falsch, vor allem in einigen langsamen, vorwärts Test, haben Sie beschlossen.
Sie sagen nur, dass Ihr System Müll ist, wenn alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind, aber alle Ergebnisse nicht Ihren Erwartungen entsprechen.
Nebenbei bemerkt:
Früher habe ich nur Vorwärtstests gemacht, so wie Sie es tun (und glaubte nicht an Backtests), aber nach einigen harten Diskussionen und rationalem Austausch mit anderen, die mehr Erfahrung mit Testphasen haben, wage ich Ihnen Folgendes zu sagen:
Ein Vorwärtstest ist genau das gleiche wie ein Backtest. Ich bin zu 100% überzeugt. Wenn Sie die Zeit und die Mittel haben, sollten Sie auf jeden Fall mit dem Vorwärtstest fortfahren.
Ich weiß, Sie haben nicht, es ist meine Analyse für ein System, wenn profitabel ist es gut, sonst ist es Müll
Ich stimme nicht mit Forwardtest = Backtest überein, aber das ist meine Meinung, die gebildet wurde, nachdem ich Systeme gesehen habe, die im Backtesting so gut abschneiden, aber dann in der Realität versagen
Hier sind die bisherigen Ergebnisse, er hat seine Verluste vorerst wieder aufgeholt!
Erklärung: 7064834 - 3Ich stimme nicht mit Forwardtest = Backtest überein, aber das ist meine Meinung, die sich gebildet hat, nachdem ich Systeme gesehen habe, die beim Backtesting so gut abschneiden, aber dann in der Realität versagen
Ich habe das alles selbst gesehen UND erlebt, ich weiß also sehr gut, was Sie meinen. Die Märkte werden weiter sein als jede Art von Maschine ... das ist unbestritten.
Aber hier geht es um etwas anderes; es geht darum, ein Programm zu testen. Alles, was Sie tun müssen, ist, sobald Ihr fwd Test über, führen Sie einen Backtest auf dem gleichen Zeitraum, und vergleichen Sie die Ergebnisse. Wenn sie nicht identisch sind, kann man sagen, dass es einen Unterschied zwischen den beiden gibt.
Ich habe das alles nur zu gut gesehen UND erlebt, ich weiß also sehr gut, was Sie meinen. Die Märkte werden weiter sein als jede Art von Maschine ... das ist unbestritten.
Aber das Thema hier ist anders; es geht um das Testen eines Programms. Alles, was Sie tun müssen, ist, sobald Ihr fwd Test über, führen Sie einen Backtest auf dem gleichen Zeitraum, und vergleichen Sie die Ergebnisse. Wenn sie nicht übereinstimmen, können Sie sagen, dass es einen Unterschied zwischen den beiden gibt.
Sie haben Recht, und das ist der einzige Weg, um Backtesting zu validieren, ist es, einen Forward-Test, dann einen Backtest durchzuführen und dann zu vergleichen. Aber ich kann eine wilde Vermutung anstellen, dass die Ergebnisse nicht identisch sein werden.