Vorschläge für EA (Verlieren bis Gewinnen) - Seite 7
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Nein. Das ist es in diesem Stadium nicht wirklich. Es KANN eine Zeitverschwendung sein, vom Kauf zum Verkauf zu testen und umgekehrt, obwohl es zu Veränderungen geführt hat. Wenn ich sage, das ist es, was ich meinte:
Die beste Lösung in möglichst kurzer Zeit zu finden. Während in der gleichen (sehr kurzen) Zeit, 5-10 Minuten höchstens, Test pro Einheit Logik, so dass die Logik eine bestimmte sein KANN, sagen wir. 99% gut oder 99% schlecht, ist so gut wie bestätigt.
1) Sie nehmen einfach 1 Master-Logik, sagen wir z.B.:
und entfernen Sie alle anderen, und Sie tun dies:
Das ist pro Einheit Logik - Prüfung BEIDE kaufen und verkaufen, zur GLEICHEN Zeit. Wenn Sie also eine Optimierung mit dieser 1-Master-Logik durchführen möchten, optimieren Sie einfach nur Ihre grundlegenden Parameter - sl, tp, lots, etc. Dann analysieren Sie die Instanzen ihrer Käufe und Verkäufe, beurteilen, ob diese 1 Logik den Schnitt machen kann, in beiden Szenarien - ob es eine falsche oder richtige Einträge macht. Beides. Dann gehen Sie weiter zur nächsten Logik.
Im Laufe der Zeit können Sie auch Kombinationen ausprobieren... die erste Logik nur kaufen, Logik 2 nur verkaufen oder beides usw. Ich finde, dass dieser Weg strukturierter ist und man wirklich sehen kann, welche Logik genau den Drawdown verursacht.
Ich habe noch nie ein EA mit diesen Methoden getestet, so bare mit mir pls...
Meine Frage ist: Welche Parameter muss ich isolieren, um mich ausschließlich auf den Gewinn zu konzentrieren?
Ich habe noch nie ein EA mit diesen Methoden getestet, so bare mit mir pls...
Meine Frage ist: Welche Parameter isoliere ich, um mich ausschließlich auf den Gewinn zu konzentrieren?
Ich auch nicht. Ich bin gerade auf diese völlig neue Idee gestoßen, als ich an diesem Thema gearbeitet habe. Ich komme aus einem ziemlich technischen Umfeld, so dass es mir leicht fiel, zu beurteilen, dass eine gewisse Logik auf den Märkten völlig falsch/voreingenommen/fehlerhaft ist.
Aber ich fragte mich: "Wie kann man das mit dem Strategietester nachweisen, wenn es wirklich so ist? Es muss doch einen Weg geben", und so bin ich durch Zufall auf diese Methode gestoßen.
In diesem Fall nehmen Sie einfach die MA-Logik im Checkzustand, einen nach dem anderen, z.B. beginnen Sie mit M240close< MA 240. Sie testen beide Seiten - Kauf und Verkauf, zur gleichen Zeit. Das sind jetzt die Fälle:
1) Nun, mathematisch gesehen, wenn diese Logik tatsächlich durchführbar ist, sollte das Ergebnis irgendwie NEUTRAL sein, da es beide Seiten abdeckt. Einverstanden? Wenn es sich als gewinnbringend erweist - dann kann man aus den Kauf- und Verkaufsergebnissen schließen, dass diese Logik sehr, sehr gut funktioniert, auch wenn sie von der Gegenseite Schläge einstecken muss. Sie ist also sehr solide.
2) Wenn die Ergebnisse katastrophal ausfallen, können Sie daraus schließen, dass die GANZE Logik, d.h. der Vergleich des Schlusskurses bei 240 mit dem MA 240, gegenüber allen Arten von Marktbewegungen zu 100% fehlerhaft ist. Das sollte Sie zu der Überzeugung bringen, dass die gesamte Logik gestrichen und ersetzt werden sollte.
Lassen Sie den Rest - tp, sl, für die Optimierung. Die Logik Stück für Stück zu korrigieren, ist in diesem Stadium wichtiger.
Seit ich diesen Ansatz verwende, habe ich recht gute Fortschritte bei meinen eigenen gemacht. Vorher habe ich die Dinge ziemlich genau so gemacht wie viele andere, aber mit dieser neuen Methode mache ich in sehr kurzer Zeit ernsthafte Fortschritte...;-)
Ich auch nicht. Ich bin bei der Arbeit an diesem Thema auf diese völlig neue Idee gestoßen. Ich habe einen ziemlich technischen Hintergrund, so dass es mir leicht fiel, zu beurteilen, dass einige Logiken auf den Märkten völlig falsch/voreingenommen/fehlerhaft sind.
Aber ich fragte mich: "Wie kann man das mit dem Strategietester nach weisen, wenn es wirklich so ist? Es muss doch einen Weg geben", und so bin ich durch Zufall auf diese Methode gestoßen.
Sie nehmen in diesem Fall einfach die MA-Logik in der Prüfbedingung, eine nach der anderen, sagen wir zum Beispiel, Sie beginnen mit M240close< MA 240. Sie testen beide Seiten - Kauf und Verkauf, ZUR GLEICHEN ZEIT. Das sind jetzt die Fälle:
1) Nun, mathematisch gesehen, wenn diese Logik tatsächlich durchführbar ist, sollte das Ergebnis irgendwie NEUTRAL sein, da es beide Seiten abdeckt. Einverstanden? Wenn es sich als gewinnbringend erweist - dann kann man aus den Kauf- und Verkaufsergebnissen schließen, dass diese Logik sehr, sehr gut funktioniert, auch wenn sie von der Gegenseite Schläge einstecken muss. Sie ist also sehr solide.
2) Wenn die Ergebnisse katastrophal ausfallen, können Sie daraus schließen, dass die GANZE Logik, d.h. der Vergleich des Schlusskurses bei 240 mit dem MA 240, gegenüber allen Arten von Marktbewegungen zu 100% fehlerhaft ist. Das sollte Sie zu der Überzeugung bringen, dass die gesamte Logik gestrichen und ersetzt werden sollte.
Lassen Sie den Rest - tp, sl, für die Optimierung. Die Logik Stück für Stück zu korrigieren, ist in diesem Stadium wichtiger.
Seit ich diesen Ansatz verwende, habe ich recht gute Fortschritte bei meinen eigenen gemacht. Vorher habe ich die Dinge so ziemlich genauso gemacht wie viele andere, aber mit dieser neuen Methode mache ich in sehr kurzer Zeit ernsthafte Fortschritte...;-)
Warum nicht einfach alle Variablen gleichzeitig optimieren? Es kann eine Weile dauern, bis der Optimierungstest läuft, aber deshalb habe ich ja 2 Computer. Einen zum Testen und einen für die Entwicklung.
Angenommen, Sie haben eine Shell EA, die ordnungsgemäß funktioniert, dh, SL, TP, Trailing SL, Increment, Stack, Risiko, viele Stunden zu handeln, E-Mail, Berichterstattung, Eröffnung schließen Aufträge, arbeitet auf mehrere Paare usw. Unter der Annahme, dass all das ordnungsgemäß funktioniert, was keine leichte Aufgabe ist, bleibt dann noch die Logik übrig, die Sie verwenden, um einen Handel einzugehen. In meinem Fall habe ich Trade(), das 1, 0 oder -1 zurückgibt. Die Logik in Trade() kann ein beliebiges System sein, das Sie einfügen möchten.
Ich teste meine Handelslogik zunächst im visuellen Modus, um sicherzustellen, dass die Logik richtig funktioniert, z. B. dass die Stopps an der richtigen Stelle gesetzt sind, der Einstieg an der richtigen Stelle erfolgt und was auch immer das System verlangt. Wenn das erledigt ist, dauert der Test in der Regel eine Stunde oder weniger, es sei denn, ich habe völlig den Verstand verloren. Ich führe dann die gesamte Optimierung für Bereiche der TP, SL Stack, Handel Stunden und was auch immer Variable müssen innerhalb der Handelslogik Ma, Bars Muster was auch immer getestet werden.
Wenn Sie alle Optimierungen zur gleichen Zeit durchführen, erhalten Sie eine bessere Vorstellung davon, ob die Strategie funktioniert. Wenn Sie die Testzeit verkürzen möchten, lassen Sie eine Option für einen kürzeren Zeitraum laufen, nur um einen Eindruck vom System zu bekommen, sagen wir 1-2 Monate. Dies sollte nicht sehr lange dauern 4-8 Stunden oder so, wenn Sie halten Sie Bereiche nach unten. Wenn es vielversprechend aussieht, dann führen Sie einen echten Backtest durch, der Ihnen ein echtes Gefühl dafür vermittelt, wie das System funktioniert. Es spricht nichts dagegen, einen Backtest nach 100 Durchläufen abzubrechen, weil er bereits wie ein Verlierer aussieht.
Wenn mein EA bei einem Risiko von 2 % mehr als 12 % Verlust macht, bin ich sowieso wieder am Anfang. Wenn das klappt, schaue ich mir den prozentualen Gewinn und das Verhältnis von durchschnittlichem Gewinn zu durchschnittlichem Verlust an. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie diese Zahlen schneller erhalten, wenn Sie es auf Ihre Weise tun. Wenn die meisten, d.h. 80-90% meiner Opt-Läufe, das Konto nicht auf 0 herunterziehen, dann haben Sie eine gute Chance auf einen profitablen EA. Ich nehme dann die mittleren Gewinnläufe und den Durchschnitt und optimiere erneut mit kleineren Bereichen, um meine Einstellungen für einen Vorwärtstest auf Live-Daten zu erhalten. Das allein kann einen Monat dauern. Ich würde nicht mit echtem Geld arbeiten, bevor das nicht geschehen ist.
Unter Berücksichtigung all der oben genannten Punkte ist dies genau die Art und Weise, wie ich Entwicklungsarbeit leiste, zumindest bei EAs.
Mit 1 oder 2 bin ich nicht einverstanden.
1) Ich glaube nicht, dass man beweisen oder auch nur wissen kann, ob das System profitabel sein wird, wenn man nicht einen Opt-Durchlauf durch den Backtester mit allen möglichen Variablen durchführt. Was wäre, wenn SL,TP,Stack, Abstand zwischen Stack, oder MoveStop macht die Strategie ein Gewinner, es ist nicht wirklich ein was wäre, es ist eine Tatsache. Wenn Sie Ihren Weg testen, brauchen Sie immer noch einen SP oder TP oder was auch immer, um einen Gewinn oder Verlust zu sehen. Wenn Sie einen 100 Pip SL auf einem 1-Minuten-Chart haben, werden Sie höchstwahrscheinlich ein tolles System mit 85 -> 98% Gewinnen haben. Ich kann Ihnen sagen, dass es nicht so funktionieren wird, wenn Sie es durch einen Optimierungslauf laufen lassen. Sie können eine Gewinnquote von 30% haben und einen sehr profitablen EA. Sie können auch eine 90%ige Gewinnquote haben und der Drawdown könnte 70% betragen und 3000 von 4000 Optimierungsläufen lassen das Konto leerlaufen. Am Ende werden Sie sowieso einen vollen Durchlauf machen. Warum machen Sie das nicht zuerst und programmieren parallel dazu ein neues System.
2) Es könnte zu einer Katastrophe werden und Sie werfen ein System ohne einen vollständigen Test weg. Das wäre so, als würde man einen Powerball-Gewinnschein in den Müll werfen, weil man gerade die Powerball-Zahl überprüft hat und weiß, dass man den Jackpot nicht geknackt hat. Sie hatten aber die anderen fünf Zahlen und haben einen 250.000-Euro-Gewinner in den Müll geworfen, und jetzt hat eine Taube ein teures Nest.
Unterm Strich denke ich, dass die eigentliche Codierung des Systems der am wenigsten zeitaufwändige Teil des Entwicklungsprozesses ist. Das Testen ist der längste und wichtigste Teil, und ich möchte den größten Teil meiner Zeit in der Testphase verbringen. Ich neige auch dazu, mehr aus meinen fehlgeschlagenen EAs zu lernen, ich weiß, dass das jeder sagt, aber Fehlschläge beim Testen helfen dabei, die Parameterbereiche für zukünftige Optimierungen einzugrenzen, das macht das Testen der vielversprechenderen EAs am Ende schneller.
Nur meine 2 Cents.
Warum nicht einfach alle Variablen gleichzeitig optimieren? Es kann eine Weile dauern, bis der Optimierungstest läuft, aber deshalb habe ich 2 Computer. Einer zum Testen, einer für die Entwicklung.
Angenommen, Sie haben eine Shell EA, die ordnungsgemäß funktioniert, dh, SL, TP, Trailing SL, Increment, Stack, Risiko, viele Stunden zu handeln, E-Mail, Berichterstattung, Eröffnung schließen Aufträge, arbeitet auf mehrere Paare usw. Unter der Annahme, dass all das ordnungsgemäß funktioniert, was keine leichte Aufgabe ist, bleibt dann noch die Logik übrig, die Sie verwenden, um einen Handel einzugehen. In meinem Fall habe ich Trade(), das 1, 0 oder -1 zurückgibt. Die Logik in Trade() kann ein beliebiges System sein, das Sie einfügen möchten.
Ich teste meine Handelslogik zunächst im visuellen Modus, um sicherzustellen, dass die Logik richtig funktioniert, z. B. dass die Stopps an der richtigen Stelle gesetzt sind, der Einstieg an der richtigen Stelle erfolgt und was auch immer das System verlangt. Wenn das erledigt ist, dauert der Test in der Regel eine Stunde oder weniger, es sei denn, ich habe völlig den Verstand verloren. Ich führe dann die gesamte Optimierung für Bereiche der TP, SL Stack, Handel Stunden und was auch immer Variable müssen innerhalb der Handelslogik Ma, Bars Muster was auch immer getestet werden.
Wenn Sie alle Optimierungen zur gleichen Zeit durchführen, erhalten Sie eine bessere Vorstellung davon, ob die Strategie funktioniert. Wenn Sie die Testzeit verkürzen möchten, lassen Sie eine Option für einen kürzeren Zeitraum laufen, nur um einen Eindruck vom System zu bekommen, sagen wir 1-2 Monate. Dies sollte nicht sehr lange dauern 4-8 Stunden oder so, wenn Sie halten Sie Bereiche nach unten. Wenn es vielversprechend aussieht, dann führen Sie einen echten Backtest durch, der Ihnen ein echtes Gefühl dafür vermittelt, wie das System funktioniert. Es spricht nichts dagegen, einen Backtest nach 100 Durchläufen abzubrechen, weil er bereits wie ein Verlierer aussieht.
Wenn mein EA bei einem Risiko von 2 % mehr als 12 % Verlust macht, bin ich sowieso wieder am Anfang. Wenn das klappt, schaue ich mir den prozentualen Gewinn und das Verhältnis von durchschnittlichem Gewinn zu durchschnittlichem Verlust an. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie diese Zahlen schneller erhalten, wenn Sie es auf Ihre Weise tun. Wenn die meisten, d.h. 80-90% meiner Opt-Läufe, das Konto nicht auf 0 herunterziehen, dann haben Sie eine gute Chance auf einen profitablen EA. Ich nehme dann die mittleren Gewinnläufe und den Durchschnitt und optimiere erneut mit kleineren Bereichen, um meine Einstellungen für einen Vorwärtstest auf Live-Daten zu erhalten. Das allein kann einen Monat dauern. Ich würde nicht mit echtem Geld arbeiten, bevor das nicht geschehen ist.
Unter Berücksichtigung all der oben genannten Punkte ist dies genau die Art und Weise, wie ich Entwicklungsarbeit leiste, zumindest bei EAs.
Mit 1 oder 2 bin ich nicht einverstanden.
1) Ich glaube nicht, dass man beweisen oder auch nur wissen kann, ob das System profitabel sein wird, wenn man nicht einen Opt-Durchlauf durch den Backtester mit allen möglichen Variablen durchführt. Was wäre, wenn SL,TP,Stack, Abstand zwischen Stack, oder MoveStop macht die Strategie ein Gewinner, Es ist nicht wirklich ein was wäre, es ist eine Tatsache. Wenn Sie Ihren Weg testen, brauchen Sie immer noch einen SP oder TP oder was auch immer, um einen Gewinn oder Verlust zu sehen. Wenn Sie einen 100 Pip SL auf einem 1-Minuten-Chart haben, werden Sie höchstwahrscheinlich ein tolles System mit 85 -> 98% Gewinnen haben. Ich kann Ihnen sagen, dass es nicht so funktionieren wird, wenn Sie es durch einen Optimierungslauf laufen lassen. Sie können eine Gewinnquote von 30% haben und einen sehr profitablen EA. Sie können auch eine 90%ige Gewinnquote haben und der Drawdown könnte 70% betragen und 3000 von 4000 Optimierungsläufen lassen das Konto leerlaufen. Am Ende werden Sie sowieso einen vollen Durchlauf machen. Warum machen Sie das nicht zuerst und programmieren parallel dazu ein neues System.
2) Es könnte zu einer Katastrophe kommen und Sie werfen ein System ohne einen vollständigen Test weg. Das wäre so, als würde man einen Powerball-Gewinnschein in den Müll werfen, weil man gerade die Powerball-Zahl überprüft hat und weiß, dass man den Jackpot nicht geknackt hat. Sie hatten aber die anderen fünf Zahlen und haben einen 250.000-Euro-Gewinner in den Müll geworfen, und jetzt hat eine Taube ein teures Nest.
Unterm Strich denke ich, dass die eigentliche Kodierung des Systems der am wenigsten zeitaufwändige Teil des Entwicklungsprozesses ist. Das Testen ist der längste und wichtigste Teil, und ich möchte den größten Teil meiner Zeit in der Testphase verbringen. Ich neige auch dazu, mehr aus meinen fehlgeschlagenen EAs zu lernen, ich weiß, dass das jeder sagt, aber Fehlschläge beim Testen helfen dabei, die Parameterbereiche für zukünftige Optimierungen einzugrenzen, das macht das Testen der vielversprechenderen EAs am Ende schneller.
Nur meine 2 Cents.
Nun, dann lassen Sie uns zustimmen, um disagree....and danke für das Schreiben wirklich langen Beitrag. vielleicht dieser Artikel tun wird. Optimierung = TRAP, können Sie in fallen. https://www.mql5.com/en/articles/1434
@c0d3: Hier ist ein Ratschlag, der mir von einigen großartigen Entwicklern in diesem Forum gegeben wurde. Verwenden Sie niemals den Strategy Optimizer (außer für die Feinabstimmung). Der ideale Entwicklungsprozess ist folgender: 1) Sie halten eine Strategie für sinnvoll. 2) Sie programmieren und testen die Strategie. 4) Die Strategie erweist sich als profitabel. 5) Sie verwenden den Optimizer zur Feinabstimmung. 6) Sie lernen aus den Bereichen, in denen die Strategie fehlgeschlagen ist.
Der Optimierer ist ein #-cruncher, der 1-pip Sl/Tp zum Unterschied zwischen Gewinn oder Verlust machen würde. Die Variablen einzeln oder alle zusammen zu optimieren, macht IMO keinen Unterschied. Hier ist mein heiliger Gral, als ich 1-Monat neu war. Wenn es so einfach wäre, würde ich nicht immer noch nach besseren Methoden suchen.
@c0d3: Hier ist ein Ratschlag, der mir von einigen großartigen Entwicklern in diesem Forum gegeben wurde. Verwenden Sie niemals den Strategy Optimizer (außer für die Feinabstimmung). Der ideale Entwicklungsprozess ist folgender: 1) Sie halten eine Strategie für sinnvoll. 2) Sie programmieren und testen die Strategie. 4) Die Strategie erweist sich als profitabel. 5) Sie verwenden den Optimizer zur Feinabstimmung. 6) Sie lernen aus den Bereichen, in denen die Strategie fehlgeschlagen ist.
Der Optimierer ist ein #-cruncher, der 1-pip Sl/Tp zum Unterschied zwischen Gewinn oder Verlust machen würde. Die Variablen einzeln oder alle zusammen zu optimieren, macht IMO keinen Unterschied. Hier ist mein heiliger Gral, als ich 1-Monat neu war. Wenn es so einfach wäre, würde ich nicht immer noch nach besseren Methoden suchen.
Alles in allem ist der Handel ein relativ "einfaches" Spiel, wenn man diese Tatsache berücksichtigt. Niemand, nicht einmal die Genies darin, handelt den ganzen Tag lang, wie es einige Roboter tun - die guten, außergewöhnlichen brauchen nur 15-30 Minuten, höchstens 1 Stunde, um einzusteigen, 70-100 Pips herauszuziehen und zum Mittagessen zu gehen. Klingt hart genug für einen Roboter? Wenn Sie tun können, dass wöchentlich oder täglich, und Liebe zu tun, bis Sie alt sind, wie die alte Dame von YTE, das ist, was ich einen heiligen Gral genannt. nicht einige Roboter, die für immer basteln muss.
Aber wenn Sie die Dinge mit einem Roboter verkomplizieren wollen, dann sollten Sie darauf vorbereitet sein, dass Sie neben den Märkten auch gewisse Kenntnisse darüber haben müssen, wie ein Computerprogramm wirklich tickt. Möglicherweise brauchen Sie Fähigkeiten, die mehrere Bereiche abdecken, nicht nur die Programmierung, sondern auch grundlegende Themen - boolesche Logik ist ein absolutes Muss, mathematische und ingenieurwissenschaftliche Kenntnisse sind hilfreich, usw. usw. Das kann für manche Leute zu viel sein.
Wenn Sie mehr wissen wollen, was ich hoffentlich teilen kann, ist das Testen und Optimieren nichts weiter als eine clevere mechanische Statistiker Kraft, um Daten durch einige Logik, die Sie gab es zu folgen Churn. Aber die Wahrheit ist, dass die Märkte nicht nach statistischen Gesetzen oder IHRER Logik funktionieren, falls Sie das noch nicht herausgefunden haben.
Ich habe gut empfohlene kommerzielle EAs, die erfreuliche Backtests Ergebnisse gab, aber immer noch gibt mir riesige, riesige Drawdown vor allem für die letzten Monate. Wenn Sie das schon einmal erlebt haben, werden Sie besser verstehen, was ich meine. Es gibt so etwas wie einen heiligen Gral, aber definitiv keinen mechanischen, an dem man herumbasteln muss, nur damit er in den Moment passt. Und seine glorreichen Backtest-Ergebnisse.
Mein Rat ist folgender: Betrachten Sie die Bastelei als ein Hobby und betreiben Sie den Handel GETRENNT. Wenn Sie beides kombinieren wollen, dann seien Sie darauf vorbereitet, dass es auf lange Sicht sein eigenes Opfer ist.
99% der Menschen, die mit Devisen handeln, verlieren. Diese sind nicht-Roboter-Händler. Roboter sind nicht böse, es ist ein Werkzeug. Der Roboter ist nur so gut wie das Geld und die Zeit, die Sie für sie bezahlen ;)
Nun, dann sind wir uns einig, dass wir uns nicht einig sind....und danke, dass Sie einen wirklich langen Beitrag geschrieben haben. Vielleicht reicht dieser Artikel aus. Optimierung = TRAP, Sie können hineinfallen. https://www.mql5.com/en/articles/1434
Optimierung ist eine Falle, wenn man sich von ihr in die Falle locken lässt. Ich benutze die Optimierung, um über eine gewisse Anzahl von Jahren so viele Geschäfte wie möglich zu machen. Während ich etwas anderes tue. Ich würde keinen Cent meines Geldes in einen Roboter stecken, der nicht getestet, zurückgetestet und vorwärts getestet wurde. Das Problem ist die Zeit: Wie lange wollen Sie warten, um mit echtem Geld zu handeln? Ich handele seit etwa 5 Jahren, der Vorteil eines Roboters gegenüber einem Menschen ist, dass er das tut, was man ihm einprogrammiert hat. Er schaltet nicht CNBC ein und hört sich an, was irgendein Idiot denkt, er wartet nicht auf eine neue Veröffentlichung, er wird nicht nervös oder stoppt einen Handel vorzeitig, weil er das Gefühl hat, der Markt würde sich drehen. Es funktioniert auch, wenn Sie kein Vollzeit-Trader sind.
Wenn man 12.000 Simulationen im Optimierer durchführt und 70 % dieser Läufe scheitern und 10 % der Läufe 2000 % oder eine andere verrückte Zahl einbringen, nach der die Leute suchen, dann hat man so ziemlich ein Verlustsystem und es ist die Zeit nicht wert, es zu testen.
Wenn Sie glauben, dass Sie ein System über mehrere Jahre hinweg manuell testen und es nach jedem Durchlauf optimieren, indem Sie einen Parameter nach dem anderen ändern, dann ist das noch verrückter als der Einsatz des Optimierers. Allerdings, wenn Sie sagen, 15.000 Pässe in der opt und keiner dieser Pässe ist ein Verlierer, dann haben Sie ein System, das bereit ist, zumindest in einem Demo-Konto für die Vorwärts-Tests für sagen wir 4 Wochen fallen. An diesem Punkt werden Sie übrigens die echten Programmierfehler finden.
Zeigen Sie mir eine Person, die 15-30 Minuten am Tag handelt und 100-150 Pips einfährt und dann zum Mittagessen geht, dann zeige ich Ihnen jemanden, der nicht mit echtem Geld handelt. Der Handel ist ein Vollzeitjob wie jeder andere Job auch.
Wenn das ein Hobby ist, weiß ich nicht, warum Sie Ihre Zeit mit dieser Art von Programmierung verschwenden sollten. Es ist technisch ziemlich einfach und Sie werden nicht annähernd so viel Geld verdienen wie in einem normalen Entwicklungsjob. Ich arbeite in meinem Beruf an einem System mit fast 2 Millionen Codezeilen, das 4 Sprachen verwendet und auf Großrechnern, PCs, jeder UNIX-Variante und den meisten Linux-Systemen läuft.
Meiner bescheidenen Meinung nach war der Artikel interessant. Das heißt aber nicht, dass ich jedes Wort darin glaube. Es ist nur die Meinung des Autors, der wahrscheinlich viele Optimierungen durchführen musste, um zu dem Schluss zu kommen, dass Optimierung eine Falle ist. Wenn sie das getan haben, wie kann dann der Artikel richtig sein, da die Optimierung nicht funktioniert.
@c0d3: Hier ist ein Ratschlag, der mir von einigen großartigen Entwicklern in diesem Forum gegeben wurde. Verwenden Sie niemals den Strategy Optimizer (außer für die Feinabstimmung). Der ideale Entwicklungsprozess ist folgender: 1) Sie halten eine Strategie für sinnvoll. 2) Sie programmieren und testen die Strategie. 4) Die Strategie erweist sich als profitabel. 5) Sie verwenden den Optimizer zur Feinabstimmung. 6) Sie lernen aus den Bereichen, in denen die Strategie fehlgeschlagen ist.
Der Optimierer ist ein #-cruncher, der 1-pip Sl/Tp zum Unterschied zwischen Gewinn oder Verlust machen würde. Die Variablen einzeln oder alle zusammen zu optimieren, macht IMO keinen Unterschied. Hier ist mein heiliger Gral, als ich 1 Monat neu war. Wenn es so einfach wäre, würde ich nicht immer noch nach besseren Methoden suchen.
Wenn Sie denken, dass Sie ein System manuell über eine Reihe von Jahren testen und es nach jedem Durchlauf optimieren, indem Sie einen Parameter nach dem anderen ändern, dann ist das noch verrückter als das Ausführen des Optimierers. Allerdings, wenn Sie sagen, 15.000 Pässe in der opt und keiner dieser Pässe ist ein Verlierer, dann haben Sie ein System, das bereit ist, zumindest in einem Demo-Konto für die Vorwärts-Tests für sagen wir 4 Wochen fallen. An diesem Punkt werden Sie übrigens die echten Programmierfehler finden.
Dies ist ein guter Punkt, über Backtesting