Vorschläge für EA (Verlieren bis Gewinnen) - Seite 10
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Was ist meine Schlussfolgerung? Als Software-Ingenieur seit mehr als 12 Jahren ist jede Art von Test, die Sie durchführen können, um sicherzustellen, dass Ihr Code solide und so fehlerfrei wie möglich ist, in allen Phasen des Entwicklungsprozesses von entscheidender Bedeutung.
Nun, ich bin kein Software-Ingenieur. Ich habe in den letzten 18 Monaten gelernt, wie man programmiert und forexiert. Vielleicht gebe ich dem Backtester zu viel Kredit. Der Blickwinkel, von dem ich ausging, dass die Ergebnisse identisch sind, war eine Antwort auf den Versuch, Backtesting zu validieren, indem man einen Vorwärtstest durchführt, dann einen Backtest durchführt und vergleicht. Soviel weiß ich, wenn absolut alle Variablen innerhalb des Backtests die gleichen sind, gibt es keine Möglichkeit, dass der Computer die Daten anders interpretiert. BarrowBoy hat versucht, der Liste einige Dinge hinzuzufügen, um sie zu verdeutlichen. Aber diese Liste ist sehr, sehr lang. Der Backtester hat Beschränkungen. Ich will mich nicht noch einmal wiederholen, aber was ich sagen will, ist, wenn Sie alle Volumina, Re-Quotes, Verzögerungen, Datenpakete, Streuungen, Zeitzonenänderungen, geplante Neustarts Ihres PCs, ISP-Ausfälle, VPS-Wartung...... Blah, Blah... von Ihrem Forward-Test und könnte es innerhalb des Back-Testers simulieren. Dann sollten die Ergebnisse des Back-Tests ähnlich sein wie die des Vorwärtstests, den Sie durchgeführt haben.
Hier ist, was ich zu sagen hatte, als ich einige Monate in Link war.
"Zu all dem Misstrauen gegenüber Back-Tester möchte ich abschließend sagen: "Ich habe noch nie ein System im Back-Tester erstellt, das im DEMO-Test nicht so funktioniert hat wie im Back-Test". Ok, mit einer Ausnahme: dem Bug. Ich bin nicht naiv genug, um zu glauben, dass eine Backtesting-Umgebung dasselbe ist wie eine Live-Testumgebung. Ich kann diesen Punkt nicht oft genug betonen: Wenn Ihr Broker Sie neu quotiert, Ihre Orders bei Stopps nicht schließt, bei steigender Volatilität einfriert ... die Liste geht weiter. Also... Sie haben optimiert und in einer idealen Umgebung getestet, aber wenn Sie live testen, ändert sich das Muster... wie nenne ich das, ein Bug. All das meiner bescheidenen Meinung nach" - woraufhin Gordon mich korrigieren musste :)
In der obigen Aussage bezog ich mich nicht auf die #of-Trades/Profit-Performance. Vielmehr bezog ich mich auf die Code-Logik. Beispiel: Wenn jemand Backtests mit der Annahme durchführt, dass die Spreads fix sind und dann eine Demo oder einen Live-Test durchführt, bei dem die Spreads variabel sind. Die gleiche Person kann nicht hierher kommen und jammern, dass Backtests schlecht sind, weil sie die Spreads nicht berücksichtigt hat. Leute, die Backtests durchführen wollen, sollten die Einschränkungen verstehen.
Nun, ich bin kein Software-Ingenieur. Ich habe in den letzten 18 Monaten gelernt, wie man programmiert und forexiert. Vielleicht gebe ich dem Backtester zu viel Kredit. Der Blickwinkel, von dem ich ausging, dass die Ergebnisse identisch sind, war eine Antwort auf den Versuch, Backtesting zu validieren, indem man einen Vorwärtstest durchführt, dann einen Backtest durchführt und vergleicht. Soviel weiß ich, wenn absolut alle Variablen innerhalb des Backtests die gleichen sind, gibt es keine Möglichkeit, dass der Computer die Daten anders interpretiert. BarrowBoy hat versucht, der Liste einige Dinge hinzuzufügen, um sie zu verdeutlichen. Aber diese Liste ist sehr, sehr lang. Der Backtester hat Beschränkungen. Ich will mich nicht noch einmal wiederholen, aber was ich sagen will, ist, wenn Sie alle Volumina, Re-Quotes, Verzögerungen, Datenpakete, Streuungen, Zeitzonenänderungen, geplante Neustarts Ihres PCs, ISP-Ausfälle, VPS-Wartung...... Blah, Blah... von Ihrem Forward-Test und könnte es innerhalb des Back-Testers simulieren. Dann sollten die Ergebnisse des Back-Tests ähnlich sein wie die des Vorwärtstests, den Sie durchgeführt haben.
Hier ist, was ich zu sagen hatte, als ich einige Monate in Link war.
"Zu all dem Misstrauen gegenüber Back-Tester möchte ich abschließend sagen: "Ich habe noch nie ein System im Back-Tester erstellt, das im DEMO-Test nicht so funktioniert hat wie im Back-Test". Ok, mit einer Ausnahme: dem Bug. Ich bin nicht naiv genug, um zu glauben, dass eine Backtesting-Umgebung dasselbe ist wie eine Live-Testumgebung. Ich kann diesen Punkt nicht oft genug betonen: Wenn Ihr Broker Sie neu quotiert, Ihre Orders bei Stopps nicht schließt, bei steigender Volatilität einfriert ... die Liste geht weiter. Also... Sie haben optimiert und in einer idealen Umgebung getestet, aber wenn Sie live testen, ändert sich das Muster... wie nenne ich das, ein Bug. All das meiner bescheidenen Meinung nach" - woraufhin Gordon mich korrigieren musste :)
In der obigen Aussage bezog ich mich nicht auf die #of-Trades/Profit-Performance. Vielmehr bezog ich mich auf die Code-Logik. Beispiel: Wenn jemand Backtests mit der Annahme durchführt, dass die Spreads fix sind und dann eine Demo oder einen Live-Test durchführt, bei dem die Spreads variabel sind. Die gleiche Person kann nicht hierher kommen und jammern, dass Backtests schlecht sind, weil sie die Spreads nicht berücksichtigt hat. Leute, die Backtests durchführen wollen, sollten die Einschränkungen verstehen.
Entschuldigung, ich wollte nicht so wirken, als würde ich Ihnen in den Rücken fallen. Ich stimme mit allem, was Sie sagen. Mein Punkt war, vorwärts testen eine Demo und vorwärts testen ein Live-Konto zur gleichen Zeit, kann erhebliche Unterschiede zeigen (nicht in der Logik, hoffe ich. Aber man weiß nie, da auch). Ich weiß, dass ich nicht erwartet hatte, einen solchen Unterschied bei Aufträgen und Preisen zwischen dem Demo- und dem Live-Konto zu haben. Nachdem ich ein paar Stunden darüber nachgedacht habe, denke ich, dass Backtesting und Forward Testing sogar noch wichtiger sind, als ich dachte.
Entschuldigung, ich wollte nicht so wirken, als würde ich Ihnen in den Rücken fallen. Ich stimme mit allem, was Sie sagen. Ich wollte damit sagen, dass das Testen eines Demokontos und das Testen eines Live-Kontos zur gleichen Zeit signifikante Unterschiede zeigen können (nicht in der Logik, hoffe ich. Aber auch da kann man nie wissen). Ich weiß, dass ich nicht erwartet hatte, einen solchen Unterschied bei Aufträgen und Preisen zwischen dem Demo- und dem Live-Konto zu haben. Nachdem ich ein paar Stunden darüber nachgedacht habe, denke ich, dass Backtesting und Forward Testing vielleicht sogar noch wichtiger sind, als ich bisher dachte.
Oh, es ist alles gut, ich habe verstanden, dass Sie nicht auf mich losgehen wollten. Auch ich stimme mit Ihrer Analyse über das gleichzeitige Führen von Demo- und Live-Konto überein. Sie unterstreichen die Bedeutung von Backtesting, Demo-Testing, Penny-Live-Testing.............. all dies, bevor Sie Real-Investment-Kapital zu begehen. Wo der Zug für mich aus den Gleisen kam, war, als ich erkannte, dass ein exakter EA, der auf 2 verschiedenen mt4-Terminals auf demselben PC läuft, aufgrund von fehlenden Paketen und/oder isBusy-Problemen... usw. unterschiedliche Ergebnisse haben kann.
Ich habe irgendwo gelesen, dass einige sehr intelligente Menschen in unserer Gesellschaft keine sehr guten Trader sind, weil sie immer korrekt sein müssen. In Anbetracht der Ungenauigkeit all der kleinen Dinge, die man jeden Tag lernt, muss ich sagen, dass es genug ist, um jemanden stundenlang plündern zu lassen. Was tue ich hier eigentlich? lol
Oh, es ist alles gut, ich habe verstanden, dass Sie sich nicht auf mich stürzen wollten. Ich stimme auch mit Ihrer Analyse über den Betrieb von Demo und Live-Konto gleichzeitig. Sie unterstreichen die Bedeutung von Backtesting, Demo-Testing, penny-Live-Testing.............. all dies, bevor Sie Real-Investment-Kapital zu begehen. Wo der Zug für mich aus den Gleisen kam, war, als ich erkannte, dass ein exakter EA, der auf 2 verschiedenen mt4-Terminals auf demselben PC läuft, aufgrund von fehlenden Paketen und/oder isBusy-Problemen... usw. unterschiedliche Ergebnisse haben kann.
Ich habe irgendwo gelesen, dass einige sehr intelligente Menschen in unserer Gesellschaft keine sehr guten Trader sind, weil sie immer korrekt sein müssen. In Anbetracht der Ungenauigkeit all der kleinen Dinge, die man jeden Tag lernt, muss ich sagen, dass es genug ist, um jemanden stundenlang plündern zu lassen. Was tue ich hier eigentlich? lol
Irgendwann muss man es einfach auf sich beruhen lassen, auf einem echten Konto. Es ist schön zu wissen, dass es stabil läuft und in der Lage ist, Trades zu öffnen und zu schließen und alles andere zu tun, was ich von ihm erwartet habe. Als ich zum ersten Mal sah, dass die Sprache klein und es ziemlich kompakt war, dachte ich, dass ich in 2-3 Wochen etwas auf einem Live-Konto laufen haben werde. 4 Monate später bin ich gerade zuversichtlich genug, um echtes Geld in ein solches System zu investieren. Ich habe einen ganzen Friedhof von früheren Ea's auf einem UBS-Laufwerk. Viele Fehlschläge zu schreiben ist eine gute Übung. Einige Funktionen in den meisten von ihnen haben ihren Weg in diese Version meiner Ea gefunden. Ich bin sicher, dass andere Teile und ein Großteil der aktuellen Ea in meine nächste einfließen werden. Jetzt kann ich mich voll und ganz auf den Strategieteil des nächsten EA konzentrieren.
Oh, es ist alles gut, ich habe verstanden, dass Sie sich nicht auf mich stürzen wollten. Ich stimme auch mit Ihrer Analyse über den Betrieb von Demo und Live-Konto gleichzeitig. Sie unterstreichen die Bedeutung von Back-Testing, Demo-Testing, penny-Live-Testing.............. all dies, bevor Sie Real-Investment-Kapital zu begehen. Wo der Zug für mich aus den Gleisen kam, war, als ich erkannte, dass ein exakter EA, der auf 2 verschiedenen mt4-Terminals auf demselben PC läuft, aufgrund von fehlenden Paketen und/oder isBusy-Problemen... usw. unterschiedliche Ergebnisse haben kann.
Ich habe irgendwo gelesen, dass einige sehr intelligente Menschen in unserer Gesellschaft keine sehr guten Trader sind, weil sie immer korrekt sein müssen. In Anbetracht der Ungenauigkeit all der kleinen Dinge, die man jeden Tag lernt, muss ich sagen, dass es genug ist, um jemanden stundenlang plündern zu lassen. Was tue ich hier eigentlich? lol
Beim Durchlesen der Beiträge habt ihr einen wirklich guten Punkt angesprochen: Penny-Tests auf einem Live-Konto. Ich werde das entweder diese oder die nächste Woche einrichten, um zu sehen, wie der EA (1:1 RR-Verhältnis) auf einem echten Konto mit Pennies funktioniert. Wird es gleich bleiben, oder wird es verlieren/gewinnen?
Wenn absolut alle Variablen im Backtester gleich sind, gibt es keine Möglichkeit, dass der Computer die Daten anders interpretiert.
Lesen durch diese, Sie Jungs brachte einen wirklich guten Punkt: Penny-Testing auf einem Live-Konto. Ich werde einrichten, dass entweder diese Woche, oder die nächste, um zu sehen, wie die EA(1:1 RR-Verhältnis) tut auf einem realen Konto mit Pennies. Wird es gleich bleiben, oder wird es verlieren/gewinnen?
Das ist definitiv etwas Gutes, das aus diesem Thread hervorgeht. Sie müssen LIVE an einem gewissen Punkt gehen, Pennies oder Mega-Bucks. Aber Sie haben auch zu verstehen, dass, wenn Ihr auf der gegenüberliegenden Seite des Marktes für die meisten oder Breakeven Zeit als nicht, nicht gewohnheitsmäßig am Ende auf der Suche nach den Antworten in der EA, Logik, Strategien, Test, opt, etc, was haben Sie. Weil, mein Bauchgefühl sagen mir, seine nur wahrscheinlich der Mangel und wenig bekannte Erfahrung in diesem Spiel.
Dieses Spiel, benötigen Sie eine schreckliche viel Erfahrung, und sogar 10 Jahre im Wert von bemerken Muster, Veränderungen, Bewegungen und Signale, etc - ich werde sagen, können Sie nur einen 20% Schnitt auf jährlich (wenn Sie bekommen, um ein Jahr zu überleben), und wenn Sie Glück genug, um auf einige Konsistenz stolpern. Bis heute habe ich nur 1 Stück EA gesehen, das dies tut, aber der Drawdown war zu verrückt für das Risiko eines kleinen Mannes.
Wenn Sie noch nie auf dem Parkett, Makler, Middle-Offices, etc. gewesen, aber Sie werfen sich in diese, mein Rat ist - beginnen Sie mit Ihren kleinsten Pfennige, aber die wertvollsten. Nehmen Sie jeden Pfennig im Wert von mehreren zehntausend Euro. Vielleicht sind Sie arbeitslos, suchen verzweifelt nach einem Einkommen, sind verschuldet oder einfach nur unfrei usw., umso besser. Denn diese beharrliche Einstellung, für sich selbst zu verdienen, wird Ihre Gewinnstrategie schaffen. Die Frage ist nur, wie, wann, wo und wer Sie dorthin bringt.
Ich weiß von Menschen und meinen eigenen Kollegen, die ihren Job verloren haben, die in ihrem Leben viel Schmerz schlucken mussten - und die nach Jahren harter Arbeit mit 1000 Dollar, dann 2000 Dollar, dann 5000 Dollar und all dem wieder von vorne angefangen haben. Schließlich haben sie mit ihren letzten 100 Dollar, die sie mit einem 0,1-Mikro-Lot gehandelt haben, etwas daraus gemacht. Und denken Sie daran, das sind erfahrene Händler... was mehr die unerfahrenen wie die meisten von uns.
Ich wünsche Ihnen das Beste. Und ich hoffe, dass ich Ihnen eine Hilfe sein konnte.