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Tonny, du zeigst damit nur deine Unwissenheit ... wenn du es nicht verstehst, frag einfach und ich werde versuchen, es dir so zu erklären, dass du dieses einfache Konzept verstehen kannst.
tonny, alles, was Sie tun, ist Ihre Unwissenheit zu zeigen ... wenn Sie nicht verstehen, fragen Sie einfach und ich werde versuchen, es zu verdummen, so dass Sie dieses einfache Konzept zu begreifen.
Hallo Raptor!
Vielen Dank für deine ausführliche Darstellung, sehr nett von dir. Okay, also was ich aus der schematischen Darstellung von Win Rate und RR herauslese, wenn Ihre RR 2 ist, muss die BE Win Rate zwischen 60 und 70% liegen?
Vielen Dank
Sind Sie sicher? Theorie ist eine Sache, aber wie man diese Theorie nutzt, um eine gewinnbringende Strategie zu entwickeln, ist nicht so klar. Da Sie eine ausreichende Anzahl von Trades benötigen, um die RR und WR einer Strategie zu kennen, wissen Sie bereits, ob sie profitabel ist oder nicht. Und wenn Sie einen Parameter ändern, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich RR UND WR ändern. Also ja, können Sie erklären, wie Sie diese Kurve verwenden, um eine gewinnbringende Strategie zu entwickeln?
Sind Sie sicher? Die Theorie ist eine Sache, aber wie Sie diese Theorie nutzen, um eine erfolgreiche Strategie zu entwickeln, ist nicht so klar. Da Sie eine ausreichende Anzahl von Trades benötigen, um die RR und WR einer Strategie zu kennen, wissen Sie bereits, ob sie profitabel ist oder nicht. Und wenn Sie einen Parameter ändern, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich RR UND WR ändern. Können Sie also erklären, wie Sie diese Kurve nutzen, um eine gewinnbringende Strategie zu entwickeln?
Jede Strategie kann einen Tag, eine Woche oder vielleicht sogar einen Monat lang profitabel sein. Die Frage ist, wie man feststellt, ob sich eine Strategie so verhält, wie sie es aufgrund ihres Designs tut, oder ob es dem Zufall und der Natur der Märkte geschuldet ist.
Dieses Konzept (dargestellt durch das WR vs. R:R-Diagramm) ist keine Strategie, sondern ein Analyseinstrument.
Eine Strategie vom Typ "Münzwurf" kann einen guten Lauf haben ... warum kann also nicht jede Strategie auch einen guten Lauf haben? Woher wissen Sie, ob Ihre Strategie tatsächlich aufgrund ihres Designs funktioniert oder nur einen guten Lauf hat?
Dies ist eine Strategie vom Typ "Münzwurf"... .
Eine Strategie vom Typ "Münzwurf" ist genau das Gegenteil von dem, was jeder versucht, mit der von ihm entwickelten Strategie zu erreichen: Sie versucht nicht, den Markt in irgendeiner Weise vorherzusagen, sondern sie versucht einfach, Trades nach dem Zufallsprinzip zu platzieren und verwendet feste SL- und TP-Positionen. Am Ende werden Long- und Short-Trades gleich groß sein. Eine Sache, die die meisten Leute überraschen wird, ist, dass diese "Münzwurf"-Strategie eine Gewinnrate haben kann, die nicht 50% beträgt. . tatsächlich kann die WR jeden beliebigen Wert annehmen, den Sie wünschen.
Wie kann also ein "Münzwurf" mit einer WR größer oder kleiner als 50% enden? ganz einfach, indem man den SL und TP anpasst.
Das ist der Schlüsselfaktor... der WR für eine Strategie vom Typ "Münzwurf" wird durch das Verhältnis von SL:TP oder Risiko:Renditebestimmt. SL:TP von 60:6 ergibt einen WR von 91% SL:TP von 6:60 ergibt einen WR von 9% (diese Zahlen gehen von einem Spread von Null aus)
Wie kann das helfen?
Wenn der WR Ihrer Strategie auch durch das Risiko:Gewinn-Verhältnis bestimmt wird, ist sie nicht besser als ein "Münzwurf".
Wie kann man das bestimmen?
Bestimmen Sie das Chance-Risiko-Verhältnis Ihrer Strategie, ermitteln Sie ihr WR, tragen Sie diese Zahlen in das WR vs. R:R-Diagramm ein (oder verwenden Sie die Berechnungsmethode, um das BE WR zu bestimmen), und wenn der eingezeichnete Punkt nahe an der theoretischen Linie liegt, ist Ihre Strategie so gut wie ein "Münzwurf".
Was sind die Komplikationen bei der Anwendung dieser Analyse?
Für viele EAs ist diese Analyse einfach, für manuelle Handelsstrategien kann es schwierig sein, einen repräsentativen WR- und Risiko:Gewinn-Wert zu bestimmen, insbesondere wenn die Anzahl der Trades gering ist. Bei einer Strategie, die keinen festen SL verwendet, ist das Risiko möglicherweise nicht direkt proportional zum durchschnittlichen Verlust. In einigen Fällen sollte der durchschnittliche MAE als das wahre Risiko für die Strategie betrachtet werden.
Hallo Raptor!
Vielen Dank für deine ausführliche Darstellung, sehr nett von dir. Okay, also was ich aus der schematischen Darstellung von Win Rate und RR herauslese, wenn Ihre RR 2 ist, muss die BE Win Rate zwischen 60 und 70% liegen?
Es ist nicht notwendig, eine ausreichende Anzahl von Trades zu "brauchen", um den RR einer Strategie zu kennen, wenn man bereits eine vorbestimmte Strategie hat. Wenn ich entscheide, dass mein SL immer 100 Pips und TP 300 Pips sein wird, und kein Trailing-Stop und keine Störung während des Betriebs des EA, wie würde ich eine Anzahl von Trades benötigen, um dies zu bestimmen. Ja, für den WR brauchen wir eine Anzahl von Trades, da stimme ich mit Ihnen überein, aber nicht für den RR :)
Wenn Sie einen festen SL und TP haben, dann ja, Sie können Ihr R:R fast aus diesen Zahlen bestimmen. Ich sage "fast", weil der Spread möglicherweise eine Rolle spielt. Es mag kontraintuitiv erscheinen, aber der Spread macht den WR bei einem "Münzwurf" tatsächlich höher...
Betrachten wir einen SL von 10 und einen TP von 10 und nehmen wir einen Spread von Null an, so ergibt sich ein R:R von 10:10 von 1,0 und damit ein "Münzwurf"-WR von 50 %.
Betrachten wir nun einen SL von 10 und einen TP von 10 und nehmen einen Spread von 1,0 an, so ändert sich der SL auf 11 und der TP auf 9, was einen "Münzwurf"-WR von 55% ergibt.
Wenn Sie einen festen SL und TP haben, dann ja, Sie können Ihr R:R fast aus diesen Zahlen bestimmen. Ich sage "fast", weil der Spread möglicherweise eine Rolle spielt. Es mag kontraintuitiv erscheinen, aber der Spread macht den WR bei einem "Münzwurf" tatsächlich höher...
Betrachten wir einen SL von 10 und einen TP von 10 und nehmen wir einen Spread von Null an, so ergibt sich ein R:R von 10:10 von 1,0 und damit ein "Münzwurf"-WR von 50 %.
Betrachten wir nun einen SL von 10 und einen TP von 10 und nehmen einen Spread von 1,0 an, so ändert sich der SL auf 11 und der TP auf 9, was einen "Münzwurf"-WR von 55% ergibt
Es ist nicht notwendig, eine ausreichende Anzahl von Trades zu "brauchen", um die RR einer Strategie zu kennen, wenn Sie bereits eine vorbestimmte Strategie haben. Wenn ich entscheide, dass mein SL immer 100 Pips und TP 300 Pips sein wird, und kein Trailing-Stop und keine Störung während des Betriebs des EA, wie würde ich eine Anzahl von Trades benötigen, um dies zu bestimmen. Ja, für den WR brauchen wir eine Anzahl von Trades, da stimme ich mit Ihnen überein, aber nicht für den RR :)
Jede Strategie kann einen Tag, eine Woche oder vielleicht sogar einen Monat lang profitabel sein. Die Frage ist, wie man feststellt, ob sich eine Strategie so verhält, wie sie es aufgrund ihres Designs tut, oder ob es dem Zufall und der Natur der Märkte geschuldet ist.
Dieses Konzept (dargestellt durch das WR vs. R:R-Diagramm) ist keine Strategie, sondern ein Analyseinstrument.
Eine Strategie vom Typ "Münzwurf" kann einen guten Lauf haben ... warum kann also nicht auch jede andere Strategie einen guten Lauf haben? Woher wissen Sie, ob Ihre Strategie tatsächlich aufgrund ihres Designs funktioniert oder nur einen guten Lauf hat?
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