Die Auswirkungen des Spreads auf die Handelsergebnisse - Seite 8
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Wake up!!!! gibt es einfach keine solchen Situationen. Es gibt bestimmte Formen der Arbitrage, bei denen Marktunvollkommenheiten gehandelt werden und nur diese Gewinne abgezogen werden, ALLE anderen Dinge, die es Ihnen ermöglichen, den Broker und nicht die Börsenteilnehmer zu betrügen, werden in der Regel nicht abgezogen, mit Kontosperrung und so weiter.
Alles andere stammt von der Seite sly!!!!! Auf dem Markt.....
Wie kommt es, dass der Mann in diesem Thread Beispiele für solche Ticks anführt, bei denen die Nachfrage geringer ist als das Angebot?
die Art des Kontos? es ist garantiert, dass die Differenz nicht die Provision deckt, die dort ebenfalls garantiert ist
und zu diesem Preis einzusteigen, ist unrealistisch, denn es ist bereits geschehen und vorbei
Nein, ist es nicht!!!! Das ist der Moment, in dem der Broker intern die Moex-Kerzen zusammenzählt. Manchmal sind sie genau gleich, und manchmal sind sie völlig unterschiedlich. Das heißt, es gibt eine Bewegung in Form von 2-5 Candlesticks auf einem Moex, und dieser Broker hat alle Candlesticks stehen und nur der letzte gewinnt den erforderlichen Bereich. Arbitrage durch Zeit, ich habe es schon gesagt :-).
Einer der bekannten Leute, dem seine Brokerfirma gehört und der alle Insiderinformationen kennt, sagte
, dass LP (Liquiditätsanbieter) in 95 % der Fälle die Aufträge einfach neu anpassen, wenn die Arbitrage-Situation eintritt.
Glauben Sie, dass LP keine Arbitrage zwischen echten LPs verfolgen?
Sie sind die ersten, die davon erfahren )) Und sie geben es nicht auf, ohne es selbst zu benutzen.
Alles andere ist ein Spiel mit den Küchen. Und im besten Fall werden die Gewinne auf Null gesetzt und Ihr Konto geschlossen, wie bei einem unzufriedenen Kunden, der sich wehrt).
Es ging nur um schnelle Zeitarbitrage.
Was Sie beschreiben, eine Verzögerung von ein paar Kerzen, dann werde ich Sie enttäuschen.
Ich habe auch einen Broker gefunden, der eine Verzögerung von 10-30 Sekunden hatte, und ich konnte manuell Aufträge erteilen.
Aber es war ein Demo-Konto )) Ich war so enttäuscht, als ich ein echtes Konto eröffnete. Ich habe diese Verzögerung nicht festgestellt.
Vielleicht haben Sie den gleichen Fall )). Die Demo ist nicht das echte Konto.
Ich weiß es nicht... Ich begann, den Prozess des Vergleichs der Tick-Historie verschiedener Broker zu automatisieren, und als die Tests anfingen, etwas richtig zu zeigen, fand ich beim ersten Vergleich ziemlich berühmter Broker Arbitrage, wir verkaufen die hohe Notierung eines Brokers, kaufen die niedrige und haben ein paar Dutzend Punkte Gewinn. Dies ist das EURUSD ecn-Konto. Die Ticks in der Tiefe von einer Sekunde werden als Durchschnittswert genommen, weil ich verstehe, dass ich Mikrosekunden nicht einholen kann und ich eine relativ lange Arbitrage-Situation brauche
Wer weiß, warum diese Funktion einen Fehler zurückgibt, wenn ich die Funktion CopyTicks(_Symbol,ticks_array,COPY_TICKS_ALL,1,1000000);
aufrufe und die Tick-Historie nicht vom Server prüfe
ERR_HISTORY_NOT_FOUND
4401
Gewünschter Verlauf nicht gefunden
obwohl die Dokumentation besagt, dass
CopyTicksMit der Funktion CopyTicks() können alle eingehenden Ticks abgefragt und analysiert werden. Der erste Aufruf der Funktion CopyTicks() initiiert die Synchronisation der Datenbank der Ticks, die auf der Festplatte für das angegebene Symbol gespeichert sind. Wenn die Ticks in der lokalen Datenbank nicht ausreichen, werden die fehlenden Ticks automatisch vom Handelsserver geladen. In diesem Fall werden dieTicks abdem in CopyTicks() angegebenenDatum bis zum aktuellen Zeitpunktsynchronisiert . Danach werden alle an diesem Symbol eingehenden Ticks in die Tickdatenbank eingetragen und halten diese im aktuellen synchronisierten Zustand.
Es gibt zwar Dateien mit Häkchen im Ordner Bases\Broker\ticks\EURGBP\.
Warum wird der Verlauf nicht hochgeladen?
In der Realität kann so etwas also nicht funktionieren - Arbitrage ist, soweit ich weiß, sehr empfindlich gegenüber einer solchen Fehlermarge.
Daher funktionieren solche Dinge in der Realität möglicherweise nicht - Arbitrage ist, soweit ich weiß, sehr empfindlich gegenüber einer solchen Fehlermarge.
der erste Vergleich von recht bekannten Brokern hat bereits Arbitrage ergeben, ein hoher Kurs von einem Broker verkauft, ein niedriger Kurs von einem anderen kauft
Ist dies eine Panne in der Tick-Historie von RannForex? Der Preis der Ticks springt um 500 Pips auf und ab. Obwohl auf dem M1-Chart für den Balken um 8:06 Uhr kein Preis von 1,11800 zu sehen ist und 1,11325 kein relevanter Durchschnittspreis für diese Minute ist. Oder, mit jedem Tick können Sie 500 Pips nehmen - Spread von 15 Pips?)
Wegen der gleichen verdammten Tick-Historie aller Broker ist ihre Analyse für Arbitrage für mich eine leere Idee. Einige stellten plötzlich auf eine andere Zeitzone um, andere begannen mit der Umstellung von Winter- auf Sommerzeit, stoppten sie dann wieder und so weiter. Ich habe Tage bei verschiedenen Brokern mit unterschiedlichen Zeitzonen gefunden. Ich habe Tage mit verschiedenen Brokern gefunden, wo es 1000 Pips Unterschied in Ticks gibt und es gibt keine Zeitverschiebung hier. Und dies gilt nur für EURUSD. Aber in den Charts ist alles schön, alles ist gleich. Ich frage mich, was der Tester auf solche Ticks zeigen würde, und dann bin ich meinen Kopf kratzen, warum der EA nicht funktioniert =))
oder ist es nur ein subtiler Hinweis darauf, dass der Preis steigen wird? wir sollten uns solche Anomalien genauer ansehen =))