Влияние спреда на результат торговли - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Очнитесь!!!! таких ситуаций просто не бывает. Существуют определённые формы арбитража, когда проторговывается рыночное не совершенство и только этот заработок выводим, ВСЁ остальное что позволяет обмануть брокера а не участников биржи, как правило не выводится с блокировкой аккаунтов и всё такое.
Все остальное от лукавого!!!!! На рынке.....
Ну как же вот в этой теме человек приводит примеры таких тиков когда аск меньше бида
тип cчёта? гарант что разница не покроет комиссию, которая там так-же гарантированно есть
и войти по той цене получив такой тик нереально, он уже был и прошёл
Нет не это!!!! Это когда брокер внутри себя суммирует свечи моекса. Иногда получаетс я точь в точь, а иногда сумарно. То ест на моексе есть движ в виде 2-5 свечей, а у данного прокера все свечи стоят и только последняя отыгрывает нужный диапазон. Арбитраж по времени, я же говорил уже об этом по моему :-)
Один из довольно известных личностей, у которого есть свой дц, и знает всю подноготную изнутри говорил,
что сами LP(поставщики ликвидности) в 95% просто реджектят отправку ордеров, в момент арбитражной ситуации.
Вы думаете LP не отслеживают арбитраж, между настоящими LP ?
Да они самые первые кто об этом знает )) И хрен они отдадут её, не воспользовавшись сами.
Всё остальное, игра с кухнями. И в лучшем случае обнуление прибыли, и закрытие вам счёта, как токсичный клиент который отжимает ))
Это всё имелось ввиду про скоростной временной арбитраж.
То что описываете вы, задержка в несколько свечей, то я вас разочарую.
Я тоже находил брокера, где была задержка, в секунд 10-30, я руками мог успевать выставлять ордера.
Но это был демо счёт )) И как же я разочаровался, когда открыл реальный счёт. То задержки этой не обнаружил.
Может у вас такой же случай )) Демо, не есть реал.
Ну не знаю... Начал автоматизировать процесс сравнения тиковой истории разных брокеров и когда тесты стали вроде бы кое что показывать правильно, то уже на первом сравнении довольно известных брокеров нашелся арбитраж, высокую котировку одного брокера продаем, низкую другого покупаем и пару десятков пунктов имеем профита. Это EURUSD счета ecn. Тики на глубине в одну секунду взял как среднее значение, так как мне как я понял за милисекундами все равно не успеть и нужна сравнительно долго существующая по времени арбитражная ситуация
Кто знает почему если вызывать функцию CopyTicks(_Symbol,ticks_array,COPY_TICKS_ALL,1,100000000);
и перед этим руками не запросить историю тиков с сервера то эта функция вернет ошибку
ERR_HISTORY_NOT_FOUND
4401
Запрашиваемая история не найдена
хотя в документации говорится что
CopyTicksФункция CopyTicks() позволяет запрашивать и анализировать все пришедшие тики. Первый вызов CopyTicks() инициирует синхронизацию базы тиков, хранящихся на жёстком диске по данному символу. Если тиков в локальной базе не хватает, то недостающие тики автоматически будут загружены с торгового сервера. При этом будут синхронизированы тики с даты from, указанной в CopyTicks(), по текущий момент. После этого все приходящие по данному символу тики будут поступать в тиковую базу и поддерживать её в актуальном синхронизированном состоянии.
Хотя в папке Bases\Брокер\ticks\EURGBP\ файлы с тиками есть
Почему не подгружается история?
так что на реале такие вещи могут не работать - арбитраж, я так понимаю, очень чувствилен к такой погрешности.
не стоит такие вещи искать на демо-счетах, если поставщик ликвидности отличается от поставщика реального счета. Запустив советника параллельно на демо счёте, получил сигнал с задержкой в два бара. Я, конечно, был готов увидеть незначительное отличие цен на барах разных счетов на ценах открытия и закрытия бара, сославшись на ринги, но увидеть иные значения максимума и минимума цен бара меня удивило. На этот вопрос получил от тех.поддержки следующий ответ:
так что на реале такие вещи могут не работать - арбитраж, я так понимаю, очень чувствилен к такой погрешности.
уже на первом сравнении довольно известных брокеров нашелся арбитраж, высокую котировку одного брокера продаем, низкую другого покупаем
Подскажите это глюк в истории тиков от RannForex? Цена тиков скачет на 500 пипсов то вниз то вверх. Хотя на графике М1 для бара 8:06 цена 1,11800 и в помине нет 1,11325 средняя актуальная цена для этой минуты. Или что, с каждым тиком можно было себе 500 пипсов - спред 15пипсов брать?))
Исходя из хрен пробей какой тиковой истории у всех брокеров анализ ее на предмет арбитража находится мне пустой идеей. Одни не с того не с сего перешли на другой часовой пояс, другие стали корректировать переход с Зимнего на Летнее время, потом обратно перестали итд. Так еще в тиках такая херь творится, на графике таких цен у этого брокера нет, а в тиках есть. Находил дни у разных брокеров где отличие в тиках на 1000 пипсов и смещение времени тут не было, детально смотрел. И это только по EURUSD. Но на графиках все красиво, все одинаково. Интересно что на таких тиках показал бы тестер, а потом чешем репу почему не работает советник =))
или это такой тонкий тиковый намек, что цена будет расти? надо присмотреться к таким аномалиям =))