Nachlaufende TP - Seite 12
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Ein Diagramm mit und ein Diagramm ohne. Dann ist es sinnvoll, über etwas zu reden.
Und wie stellst du dir das vor? Überhaupt kein TP??? Oder repariert?
Wenn fixiert - dann unterscheiden sich die optimalen TP- und SL-Niveaus für solche Systeme (fixiert) deutlich von den optimalen TP- (und schützenden SL-) Niveaus für das System mit einem Trailing-TP!
Für Trailing-TP ist es zum Beispiel profitabel, einen sehr großen TP zu nehmen, der mit jedem Bar auf den Preis "aufsteigt". Und der SL ist entweder gar nicht notwendig, oder er ist weit genug "schützend" eingestellt. Wenn wir feste TP-SL, dann sind beide Ebenen profitabler zu setzen nicht sehr weit entfernt.
Wie wollen Sie also diese unterschiedlichen Systeme vergleichen?
Ich bin davon überzeugt, dass Systeme mit festen Stopps und mit Tralls (sowohl TP als auch SL) deutlich unterschiedliche Systeme sind, die man nicht direkt miteinander vergleichen kann.
Mehr zu diesem Thema.
Hier sind meine RTS-Systeme mit TP-Schleppnetz von real:
Das Wesen solcher Systeme wird am Beispiel des Eurodollars TS640121 perfekt dargestellt - es handelt sich um einen schützenden SL, der ausgelöst hat. Wäre sie nicht da gewesen, wäre der Verlust Ende Oktober noch viel größer gewesen.
Stellen Sie zumindest eine mit einem TR ein, nur um es zu testen. Und werfen Sie nicht nur das Wort MARTIN in den Raum - es handelt sich um eine Vergrößerung des BET am Eingang, was hat das mit Trawl TR zu tun - was für eine Schwalbe? Was soll das heißen? :-)
Ich spreche über das Verhalten des Systems mit dem TA-Schleppnetz. Es dauert ein wenig, aber jedes Mal im Plus. Bis er den Aufwärtstrend verfehlt. Und dann nähert sich der Schleppnetz-TP dem Preis, aber der Preis läuft ihm davon. Die Verluste stellen sich als sehr hoch heraus. Das Systemverhalten ist dem von Martin sehr ähnlich. Allerdings unterscheidet sich die Struktur solcher Systeme, wie Sie richtig bemerkten, erheblich.
Und zum Thema "es rauslassen"... Ich habe zu viel in meiner internen Bibliothek gespeichert. Verfügt die kodobase nicht über solche Systeme?
Seit drei Jahren interessiert sich niemand mehr für Ihr Thema.
Ich würde sagen, dass das Diagramm sogar visuell besser für eine flache Strategie aussieht.
Ich weiß es nicht einmal. Die ersten Bilder sind im Trend. Sie scheinen hübscher zu sein, mit weniger Drawdown.
Bei der Optimierung gab es mehr Möglichkeiten. Sie können verschiedene Paare verwenden, EA ist einfach.
Das Wichtigste ist, dass das Thema lebendig ist und die Rentabilität und die Erwartungshaltung steigen, nicht wie bei der Schleppnetzfischerei.
Sergey, danke für die Idee
Ich weiß es nicht einmal. Die ersten Bilder sind im Trend. Sie scheinen hübscher zu sein, mit weniger Drawdown.
Ich spreche über das Verhalten des Systems mit dem TA-Schleppnetz. Es dauert ein wenig, aber jedes Mal im Plus. Bis er den Aufwärtstrend verfehlt. Und dann nähert sich der Schleppnetz-TP dem Preis, aber der Preis läuft ihm davon. Die Verluste stellen sich als sehr hoch heraus. Das Systemverhalten ist dem von Martin sehr ähnlich. Wie Sie richtig bemerkten, unterscheidet sich die Struktur solcher Systeme jedoch erheblich.
Ja, ich bin mit dem Verhalten von Systemen mit TP-Schleppnetz völlig einverstanden, deshalb habe ich diese Idee nach einigen Experimenten aufgegeben.
Oh, ich verstehe. Wir können versuchen, eine Schlussfolgerung zu ziehen: Im Falle einer Flat-Strategie, d. h. einer Strategie, die gegen den Trend läuft, ermöglicht ein Trailing-Take die Rettung einiger Positionen, indem er sie bei einem kleinen Preisrückgang schließt.
Solange das Symbol flach ist, funktionieren Strategien mit TP-Schleppnetz hervorragend. Es ist sogar möglich, keinen SL zu setzen, und in diesem Fall ist ihr Gleichgewichtsdiagramm schön anzusehen.
Doch irgendwann taucht unweigerlich ein unerkannter Trend in dem Symbol auf. Und das ist der Punkt, an dem eine solche Strategie viel verliert.