Über die Münze - Seite 14
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SB und die so genannten "Schulden" bewegen sich in einer Ebene, die einer Rückkehr zum Durchschnitt gleichkommt
Wenn es einen Trend gibt, wird es einen Aufschwung geben.
Das kommt darauf an. Meiner Meinung nach ist der Markt diese Rückkehr zum Durchschnitt, aber nicht zum Durchschnittspreis, sondern zu einem dynamischen Niveau, zu einem bedingten Nullpunkt, der sich verschiebt (aber nicht unbedingt, wie in einer Wohnung). Deshalb kann eine solche "Schuld" zwar lange im Trend liegen, aber der Rebound ist auch bei den Majors, die sich in der Range bewegen, zuverlässig. Natürlich wird es beim Rubel oder bei einigen Pesos keine Rückkehr zum alten Preis geben, sie können nur stufenweise fallen und es wird einen langen und lästigen Handel auf einem neuen Niveau geben.
Und so sind sie wieder da. Aber wie kann ein Raumhändler, der kein Soros oder Jipimorgan ist, fast 4 Jahre lang eine solche Position bekleiden? Niemals. Es ist also notwendig, diesen Mechanismus im Auge zu behalten, aber mit dem Wissen um mögliche Risiken, denn die Rückkehr erfolgt nicht immer.
Das kommt darauf an. Meiner Meinung nach ist der Markt diese Rückkehr zum Durchschnitt, aber nicht zum Durchschnittspreis, sondern zum dynamischen Niveau, zum bedingten Nullpunkt, der sich verschiebt (aber nicht unbedingt, wie in der Wohnung). Deshalb kann eine solche "Schuld" zwar lange im Trend liegen, aber der Rebound ist auch bei den Majors, die sich in der Range bewegen, zuverlässig. Natürlich wird es beim Rubel oder bei einigen Pesos keine Rückkehr zum alten Preis geben, sie können nur stufenweise fallen, und es wird einen langen und nervigen Handel auf einem neuen Niveau geben.
Und so sind sie wieder da. Aber wie kann ein Raumhändler, der kein Soros oder Jipimorgan ist, fast 4 Jahre lang eine solche Position bekleiden? Niemals. Wir sollten diesen Mechanismus also im Auge behalten, uns aber auch der möglichen Risiken bewusst sein, da die Rückkehr nicht immer gelingt.
4 Jahre...
swap isst auf, bevor Sie warten
Wie bestimmt man also die richtige Stichprobengröße zu einem bestimmten Zeitpunkt?
Im Prinzip gibt es kein Konzept für den Stichprobenumfang... Man kann zum Beispiel die Preisspanne nehmen und sich vom Anfang bis zum Ende bewegen, bis die Spanne 500 Punkte erreicht, so dass sich die Stichprobe ständig ändert, aber die Spanne statisch bleibt, und da die Spanne die Risiken direkt bestimmt, passen wir die Analyse an die Risiken an, mit denen wir zufrieden sind. Das ist eine primitive Option, aber sie funktioniert bestens.
keine schlechte Wahl
Die NDP wäre für eine Zusammenarbeit "interessant".
;)
4 Jahre...
swap isst auf, bevor Sie warten
Nominell gab es einen effektiven Jahreszins von -1-2% für eine EURUSD-Longposition. Aber man muss es mit der Hebelwirkung multiplizieren, also ja, ein Raumhändler mit 100-200 Hebelwirkung würde den Swap begraben.
Im Grunde genommen gibt es kein Konzept der Stichprobengröße...
Zum Beispiel können wir Schwankungen mit der Periode T herausfiltern oder einen Kanal bilden, aber wie können wir sie identifizieren, wenn wir nicht genügend Extrema auf dem Diagramm haben? Dieses "Genug" + ein gewisser Spielraum zum Ausgleich alter Daten, die aus dem Fenster fallen, bestimmt die optimale Stichprobengröße in Abhängigkeit vom Auflösungsvermögen der Methode und ihrer Resistenz gegenüber speziellen Serieneffekten. D.h. der Stichprobenumfang wird nicht von der Obergrenze genommen, sondern ist spezifisch und nachvollziehbar begründet. Damit man den Elefanten sehen kann, sollte er nicht größer als der Rahmen sein, aber auch nicht zu weit weg sein und mit den Bergen verschmelzen :)
Nominell gab es einen Satz von -1-2% p.a. für eine EURUSD-Longposition. Aber es muss immer noch mit der Hebelwirkung multipliziert werden, also ja, ein Raumhändler mit 100-200 Hebelwirkung würde den Swap begraben.
alle gleichmäßig
;)
Im Grunde gibt es kein Konzept für den Stichprobenumfang... Man kann zum Beispiel die Preisspanne nehmen und sich vom Anfang bis zum Ende bewegen, bis die Spanne 500 Punkte erreicht, so dass sich die Stichprobe ständig ändert, die Spanne aber statisch bleibt, und da die Spanne die Risiken direkt beeinflusst, passen wir die Analyse an die Risiken an, die uns passen. Das ist eine primitive Version, aber sie funktioniert im Großen und Ganzen.
Ich habe Proben aus dem Sortiment genommen. Das funktioniert nicht.
Ich habe Proben aus dem Sortiment genommen. Das funktioniert nicht.
Nun, es ist nicht die beste Methode, aber ich habe etwas Elementares als Beispiel genommen. Es ist viel komplizierter als das...
Ich habe schon oft geschrieben, dass sein PNB so funktioniert: Wenn die Zeile oben ist, dann ist auch die Vorhersage da.
Das ist ein gutes Zeichen :))) Dass dieses Ding den Unterschied zwischen oben und unten macht.