Von der Theorie zur Praxis. Teil 2 - Seite 97
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Ich weiß, dass es in diesem Thread Leute gibt, die Zickzacklinien mögen ;)
Nehmen wir an, es gibt einen Zickzackkurs, der einen Parameter hat - den minimalen Kursschritt in Pips - und es gibt ein Währungspaar, zum Beispiel EURUSD.
Wie kann ich den optimalen Schritt wählen? Ich habe Segmente des Zickzacks geschnitten, von denen einige verrauscht sind. Wie kann ich also herausfinden, ob diese Konfiguration des Zickzacks mit einem solchen minimalen Schritt für das aktuelle Symbol gut ist? Wonach sollte ich diese Abschnitte analysieren?
Zhenya, das gefällt mir. Machen Sie eine einfache EA, zum Beispiel, wenn die Registrierung einer Welle nach oben wir kaufen (oder verkaufen) und nach unten wir flip. Dann finden Sie im Optimierer den Wert des Mindestschritts, bei dem Sie den größten Gewinn für den gesamten Zeitraum erzielen.
Darüber hinaus ergibt sich jedoch folgendes Bild: In einigen Jahren stagniert der Gewinn, in anderen Jahren sinkt er, in wieder anderen Jahren steigt er. Es stellt sich heraus, dass wir die mittlere Bewegungsgröße für den gesamten Zeitraum gewählt haben, aber innerhalb dieses Zeitraums gibt es Perioden mit einer anderen besten Zickzack-Wellenlänge. Das heißt, die Medianlänge ändert sich ständig, aber nicht abrupt. Sie kann jahrelang halten. Die Frage ist, wie man ein Instrument findet, das den Zeitraum in Segmente mit gleichem Preisverhalten unterteilt.
Zhenya, das gefällt mir. Machen Sie eine einfache EA, zum Beispiel, wenn die Registrierung einer Welle nach oben wir kaufen (oder verkaufen) und nach unten wir flip. Dann finden Sie im Optimierer den Wert des Mindestschritts, bei dem Sie den größten Gewinn für den gesamten Zeitraum erzielen.
Darüber hinaus ergibt sich jedoch folgendes Bild: In einigen Jahren stagniert der Gewinn, in anderen Jahren sinkt er, in wieder anderen Jahren steigt er. Es stellt sich heraus, dass wir die mittlere Bewegungsgröße für den gesamten Zeitraum gewählt haben, aber innerhalb dieses Zeitraums gibt es Perioden mit einer anderen besten Zickzack-Wellenlänge. Das heißt, die Medianlänge ändert sich ständig, aber nicht abrupt. Sie kann jahrelang halten. Die Frage ist, wie man ein Instrument findet, das den Zeitraum in Segmente mit gleichem Preisverhalten unterteilt.
Danke, das ist eine interessante Idee.
Ich weiß, dass es in diesem Thread Leute gibt, die Zickzacklinien mögen ;)
Nehmen wir an, es gibt einen Zickzackkurs, der einen Parameter hat - den minimalen Kursschritt in Pips - und es gibt ein Währungspaar, zum Beispiel EURUSD.
Wie kann ich den optimalen Schritt wählen? Ich schneide Segmente des Zickzacks, von denen einige verrauscht sind. Wie kann ich also herausfinden, ob diese Konfiguration des Zickzacks mit einem solchen minimalen Schritt für das aktuelle Symbol gut ist? Wonach sollte ich die gewonnenen Segmente analysieren?
Ich mag sie, weil sie praktisch sind, wenn man die Matte benutzt. Wenn z0 ein Zickzack-Parameter und z die Kniehöhe ist, dann hat für SB der Wert z/z0 - 1 eine exponentielle Standardverteilung. Suchen Sie also nach Bedingungen, unter denen sich die Zickzack-Knie-Verteilung für reale Preise so weit wie möglich von der für SB unterscheidet.
Ich mag es, weil es praktisch ist, wenn man eine Matte benutzt. Wenn z0 der Zickzack-Parameter und z die Kniehöhe ist, dann hat für SB der Wert z/z0 - 1 eine exponentielle Standardverteilung. Suchen Sie also nach Bedingungen, unter denen sich die Zickzack-Knie-Verteilung für reale Preise so weit wie möglich von der für SB unterscheidet.
Ich danke Ihnen!
Ich danke Ihnen!
Für EURUSD mit ZZ Schritt 100 Pips (5 Ziffern) bekam ich dieses Histogramm:
Wenn Sie visuell arbeiten wollen, ist es besser, mit einer Gleichverteilung auf einem Segment von 0 bis 1 zu vergleichen. Dazu kann man ein Histogramm für den Wert 1 - exp(1 - z/z0) erstellen und ein Geradensegment y=1 einzeichnen. Wenn das Histogramm nach rechts "schief" ist, kann man von Tendenz sprechen, wenn es nach links schief ist, kann man von Flachheit sprechen. In der Regel ist es nicht sehr deutlich, wo sie schief ist, und die Abweichungen von der Ebenheit sind nicht sehr signifikant. Man kann sehen, wie sich das Bild in Abhängigkeit von z0 verändert und die Knie nach einigen Regeln auswählen (nur nicht in die Zukunft schauen).
Ich danke Ihnen!
Für EURUSD mit ZZ Schritt 100 Pips (5 Ziffern) bekam ich dieses Histogramm:
Es ist schön zu sehen, wie jemand Statistiken verwendet)
Wenn Sie visuell arbeiten wollen, ist es besser, mit einer Gleichverteilung auf einem Segment von 0 bis 1 zu vergleichen. Zu diesem Zweck können Sie ein Histogramm für den Wert 1 - exp(1 - z/z0) erstellen und ein Geradensegment y=1 zeichnen. Wenn das Histogramm nach rechts "schief" ist, kann man von Tendenz sprechen, wenn es nach links schief ist, kann man von Flachheit sprechen. In der Regel ist es nicht sehr deutlich, wo sie schief ist, und die Abweichungen von der Ebenheit sind nicht sehr signifikant. Man könnte sich ansehen, wie sich das Bild in Abhängigkeit von z0 verändert, und auch eine Art Knieauswahl nach bestimmten Regeln vornehmen (nur nicht nach vorne schauen).
Nochmals vielen Dank! Das ist ein konstruktiver Dialog in diesem Thread. Weil ich viele kreative Gedanken habe, aber nicht weiß, wie man das Thema richtig angeht.
Dschingis hat recht, es fühlt sich gut an.
Was die Statistik selbst betrifft, so scheinen kurze Knie häufig, mittlere Knie seltener und lange Knie seltener wieder aufzutreten. Eine sanft abfallende Linie ohne große Störung, mit der kein Geld zu verdienen ist. Wir sollten darüber nachdenken, Preissegmente mit ähnlichen Knielängen zu finden und so weit wie möglich zu kombinieren. Die Suchoptionen sind: nach Position im Trend, nach Amplitude, nach Periode der Schwankungen und einige andere Dinge, die ich nicht kenne.