Von der Theorie zur Praxis. Teil 2 - Seite 136
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weit hergeholte Probleme
Es ist klar, dass die Hauptsache der Wunsch ist. Sie können es zumindest in Assembler tun.
wenn es nicht zu viel Mühe macht, ein paar Fragen:
Wie lange halten dieHedgefonds ihre Positionen?
Wie hoch ist der maximal zulässige Drawdown für Hedgefonds?
Sie variiertvon Sekunden bis zu Jahren. Unterschiedliche Organisationen haben unterschiedliche Handelsstile und daher unterschiedliche Portfoliotypen, Vermögenswerte und Handelsstrategien .EinigeUnternehmen spezialisieren sich auf HFT, im Durchschnitt dauert eine Position 1-5 Minuten, dies ist die häufigste und wird durch denVerstand von Quantenhändlern bestimmt, es wird angenommen, dass innerhalb von etwa 10 Minuten 95% aller relevanten Informationen vom Markt aufgenommen werden und sich im Preis widerspiegeln, in dieser Größenordnung tritt manchmal sogar regelmäßig etwas im Preis auf, in einer größeren Größenordnung ist der Preis bereits "effizient" und wird nur durch indirekte (alternative) Daten oder unvorhersehbare Aktionen von großen Akteuren bestimmt .Bei einem angemessenen Fluss alternativer Daten hängt alles davon ab, wie sich diese Daten in welchem Tempo verändern.
Es gibt Fonds der alten Schule, die keine "Quants "dulden , zumindest nichtin einem Büro. Sie tragen Anzüge, spielen Golf und sprechen nicht über Daten und ML, sondern über Fusionen/Fusionen/Unternehmensübernahmen, komplizierte juristische Fragen und darüber, was Politiker morgen der Öffentlichkeit mitteilen werden. Solche Typen und gewöhnliche Quants sind so unterschiedlich wie ein Chirurg und ein Architekt, es gibt wenig Gemeinsamkeiten. Sie spielen in der Regel auf lange Sicht (Monate, Jahre) und auf der Innenseite.
Aber mehr Penner, sie kaufen Indizes und abgesichert mit Derivaten, sie gehen zusammen mit dem Markt und sie haben Glück, 1-2% fallen Kapital, sie nicht verhungern, und wenn der Markt geht in den Raum auf die Inflation wie jetzt, sie erhalten Boni))))
Ein Verlust von 10 % der ursprünglichen Investition istsehr schlecht,20 % ist ein Unglück, das sollte nicht passieren, vor allem, wenn die Organisation noch nicht bewiesen hat, dass sie in der Lage ist, Geld zu verdienen. Aber manchmal passiert es und 50% und 90%, obwohl es der Zusammenbruch des Fonds ist. Im Durchschnitt haben Hedgefonds eine schlechtere Rentabilität als Indizes, mehr als die Hälfte von ihnen sind überhaupt nicht rentabel, aber es gibt auch viele Fonds, die über ein Jahrzehnt hinweg stabil mehr als 10 % abwerfen.
Aber es gibt noch mehr Faulenzer, sie kaufen Indizes und sichern sich mit Derivaten ab, gehen mit dem Markt mit und haben Glück, wenn sie kein Glück haben, 1-2% Kapitalverlust, sie verhungern nicht, und wenn der Markt in den Raum der Inflation geht wie jetzt, bekommen sie Boni als gut))))
Ein Verlust von 10 % der ursprünglichen Investition istsehr schlecht,20 % ist ein Unglück, das sollte nicht passieren, vor allem, wenn die Organisation noch nicht bewiesen hat, dass sie in der Lage ist, Geld zu verdienen. Aber manchmal passiert es und 50% und 90%, obwohl es der Zusammenbruch des Fonds ist. Im Durchschnitt ist die Rentabilität der Hedge-Fonds schlechter als die der Indizes. Mehr als die Hälfte der Hedge-Fonds sind rentabel, aber es gibt auchviele, die über ein Jahrzehnt hinweg kontinuierlich mehr als 10 % abgeben.
Sekundäre Instrumente sind böse, vor allem sekundäre gegenüber sekundären Instrumenten. Sie erwecken den Anschein von Sicherheit, obwohl dies nur eine Illusion ist).
Was die Theorie betrifft, so müssen Sie lernen, lernen und lernen.Wie du sagst 'kränklich' und 'miserabel' ;)
Was auch immer du sagst 'krank' und 'miserabel' ;)
Sie haben null Wissen. Aber du hast eine tolle Einstellung.
Aber ein Übermaß an Arroganz gleicht einen Mangel an Wissen nicht aus.
Ich glaube, das ist Ihnen nicht klar.
Sie haben null Wissen. Aber du hast eine tolle Einstellung.
Aber eine Menge Arroganz macht einen Mangel an Wissen nicht wett.
Aber ich glaube, das ist Ihnen nicht bewusst.
Mein Wissen hat nichts mit Ihrer geistigen Gesundheit zu tun.
Aber ich glaube nicht, dass Sie das verstehen.
Mein Wissen hat nichts mit Ihrer geistigen Gesundheit zu tun.
Aber ich glaube nicht, dass Sie das verstehen.
Du kannst nicht mal Russisch, du kleiner Scheißer...
.
Wie auch immer, ich habe nichts mit Ihnen zu besprechen.
Sie können nicht einmal Russisch, Sie gebildeter...
.
Wie auch immer, es gibt nichts, worüber man mit Ihnen reden könnte.
Gut, sag nichts, ich lasse mich nicht beleidigen! Da fühle ich mich doch gleich viel besser.
Um die Zwischenergebnisse der Debatte zusammenzufassen:
1. Mit SBs kann man kein Geld verdienen.
Als sie in die Einheit kamen, waren sie in einem viel schlechteren Zustand. Es ist beängstigend, sich daran zu erinnern:
Ich kann bereits die ersten Ergebnisse der Therapie sehen.
Um die Zwischenergebnisse der Debatte zusammenzufassen:
3. die Tick-Quoten unterscheiden sich von M1, M5 usw. Die Antipersistenzeigenschaft der Reihe beim Übergang zu höheren TFs geht verloren, wenn die Daten gleichmäßig gelesen werden, bleibt aber erhalten, wenn sie exponentiell sind. Hier kommt das allgegenwärtige Missverständnis, die Weigerung, unabhängig zu ermitteln, und die Forderung, ich solle die Beweise vorlegen. Kein Kommentar....
Das am schwersten zu heilende Symptom.
Ist H > 0,5, ist es wahrscheinlicher, dass der bestehende Trend anhält (Persistenz). Trendige Systeme verdienen.
Wenn H < 0,5 ist, wird sich der bestehende Trend eher umkehren (Antipersistenz). Die gegenläufigen Systeme werden Geld verdienen.
Wenn H = 0,5. Zufallsgesteuerte Wanderung. Nur der Automat von Oleg verdient etwas.
Wollen Sie damit sagen, dass durch Ausdünnen der Ticks die persistenten Serien (oder SB) bei Minuten und darüber antipersistent werden können? Das kann nicht einmal ein Goldfisch.