Von der Theorie zur Praxis. Teil 2 - Seite 135
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Die offensichtliche Lösung besteht also darin, Tops durch Gebote und Troughs durch Ascans zu bauen.
Selbst wenn wir mit Hilfe von High/Low-Candlesticks nach Extrema suchen, werden sie sich nicht abwechseln. Natürlich können wir nach dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief von Highs suchen, aber so einfach ist es nicht. Der Algorithmus wird ziemlich kompliziert sein.
Ich dachte auch, dass das naheliegend ist, aber dann habe ich aufgegeben, es ist richtiger / viel billiger, nach Hochs und Tiefs durch einen Parameter zu suchen.
Wenn der Zickzack-Parameter klein ist, kann sein "Zickzack" - der strenge Wechsel von Spitzen und Tälern - bei diesem Ansatz manchmal verschwinden).
Warum? Ich denke, es hängt vom Algorithmus des Zickzacks ab, wenn der "Zickzack" notwendig ist (meiner Meinung nach, ja), wird er bleiben.
Der Punkt ist, dass eine solche Konstruktion einen physikalischen Sinn hat (Schätzung des maximalen Gewinns für eine Periode, die auf dem Markt genommen werden kann), andere Konstruktionen von Zickzack haben weniger offensichtlichen Sinn.
Es scheint, dass genau so ein Zickzack von fxsaber verwendet wird
In Bezug auf matstat ist python im Vergleich zu R immer noch ziemlich mies. Es ist nichts da, aber die Zukunft liegt klar vor ihm.
R verliert an Flexibilität gegenüber Python und in Bezug auf nützliche und ästhetische Kriterien, obwohl ich zustimme, dass es eine Frage der Mode und des Zeitgeistes ist. Es gibt auch Leute, die süchtig nach Matlab sind, kein großes Problem, trotzdem kann man dann auf die Pluspunkte umsteigen, und die Ergebnisse der Forschung lassen sich auch dort bequem ableiten.
wenn es nicht zu viel Mühe macht, ein paar Fragen:
Wie lange halten dieHedgefonds ihre Positionen?
Wie hoch ist der maximal zulässige Drawdown für Hedgefonds?
Ja, du hast recht, aber ich bin entsetzt über Python's mangelnde Kontrolle über viele wichtige Dinge, ohne die man überhaupt nicht handeln kann, insbesondere das Fehlen von strenger Typisierung...
Nun, das ist in Ordnung, wie man so schön sagt: Jedem das Seine.)
Technische Details sind der Fluch der "plusartigen" Sprachen...
ausgedachte Probleme
Und warum? Ich denke, es hängt vom Zickzack-Algorithmus ab, ob der "Zickzack" notwendig ist (meiner Meinung nach ist er das).
Der Punkt ist, dass eine solche Konstruktion einen physikalischen Sinn hat (Schätzung des maximalen Gewinns für eine Periode, die auf dem Markt genommen werden kann), andere Konstruktionen von Zickzack haben weniger offensichtlichen Sinn.
Genau dieser Zickzackkurs wird von fxsaber verwendet.
Wenn die Streuung fließend ist, kann man sich durchaus eine Situation vorstellen, in der Ascus-Schwankungen eine größere Amplitude haben als der Zickzack-Parameter und Bid kleiner ist als dieser Parameter. Dann werden wir viele Tops von Ask und keine von Bid haben. Sie können natürlich die minimale Preisänderung als Zickzack-Parameter nehmen, aber auch dann ist es durchaus möglich, dass ein Preis nicht sinkt (wächst oder konstant ist) und der andere schwankt. Es ist wahrscheinlich möglich, hier etwas zu erfinden, aber man mussein fxsaber sein, um davon zu profitieren)
Du bist rausgegangen und hast darum gebeten, entfernt zu werden...
Dann haben Sie die Moderatoren beharrlich gefragt, warum Sie nicht gelöscht wurden...
Warum zurückkommen? Nicht genug Aufmerksamkeit?
Und wie jemand zu sagen pflegte: "Wer nennt sich selbst bei diesem Namen?
Was hat das mit dir zu tun, du kranker Kerl? Sind deine Träume und Vorstellungen nicht in Erfüllung gegangen?
Was hat das mit dir zu tun? Was? Sind deine Träume wahr geworden, Elend?
-"Wie man sich selbst nennt, so ist man."
Und wie jemand zu sagen pflegte: "Wer sich bei diesem Namen nennt, nennt sich selbst bei diesem Namen".
Wenigstens haben Sie diese Lektion von Wladimir Wladimirowitsch Putin gelernt.
Aber auf der theoretischen Seite muss man lernen, lernen und nochmals lernen.