Von der Theorie zur Praxis. Teil 2 - Seite 90
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Das Handelssystem basiert auf der Tatsache, dass die Menge der Summen der Inkremente eine Normalverteilung bilden muss. Das ist auf dem Markt nicht der Fall. Die Schlussfolgerung ist, dass die Zuwächse auf dem Markt voneinander abhängig sind. Das ist alles.
Nein, Sie handeln mit einer starken negativen Abhängigkeit der Inkremente, und CPT funktioniert nur, wenn die Inkremente unabhängig (schwach abhängig) sind.
Nein, Sie handeln mit einer starken negativen Abhängigkeit der Inkremente, und TPT funktioniert nur, wenn die Inkremente unabhängig (schwach abhängig) sind.
Das TPT wird zur Ableitung einer Statistikformel ("magischer" Oszillator) verwendet, die genau dazu dient, Momente der TPT-Verletzung zu erkennen und zu diesen Zeitpunkten zu handeln.
Nein, Sie handeln mit einer starken negativen Abhängigkeit der Inkremente, und DPT funktioniert nur, wenn die Inkremente unabhängig (schwach abhängig) sind.
А! Es geht darum, zum Mittelmaß zurückzukehren... Warum sollte der Preis zu ihm zurückkehren...
Es geht um die Eigenschaften des Prozesses selbst, der eigentlich eine Laplace-Bewegung ist und zusammen mit der OE dazu neigt, dies zu tun. Das bedeutet natürlich nicht, dass sie immer wieder dorthin zurückkehren wird. Die Praxis zeigt jedoch, dass die Rückkehr zum Mittelwert in 2/3 der Fälle möglich ist. Bei sehr sorgfältiger Datenverarbeitung, Varianzkanalberechnungen und dem gleitenden Durchschnitt selbst ergibt sich daraus ein leichter Vorteil.
Natürlich vermisse ich noch etwas anderes im TS... Eine Art Schlüssel... Ich suche schon seit 4 Jahren danach... Ohne Erfolg.
TPT wird nämlich zur Ableitung einer Statistikformel ("magischer" Oszillator) verwendet, die genau dazu dient, Momente der Verletzung der TPT-Bedingungen zu erkennen und in diesen Momenten zu handeln.
Und ich verwende den Wizard-Oszillator nicht. Auf ihm gibt es keine Rückkehr zum Ausgangspunkt des Marktes. Offensichtlich muss ich dort Trendbewegungen verwenden.
Und aufgrund von Trägheit kann ich die Idee, die ich ursprünglich gewählt habe, nicht mehr aufgeben. Aber wie die meisten Händler :)))
Dem hippokratischen Eid folgend, muss ich bis zum Ende kämpfen ))).
Und ich benutze den Warlock-Oszillator nicht. Es gibt keine Rückkehr zum Ausgangspunkt auf dem Markt. Offensichtlich müssen Sie dort Trendbewegungen nutzen.
Sie zeigt Trends im letzten Abschnitt der Geschichte auf. Dann ist es die Aufgabe des Händlers, zu entscheiden, ob er mit oder gegen den Trend handeln will. Das Problem ist, dass dies in beide Richtungen geschieht).
Die Diskussion in diesem Thread hat eine alte Geschichte wieder zum Leben erweckt, die mir in den Tagen des Zaren-Gorokh widerfahren ist. Es gab einen Freund von mir, der, nachdem er tagsüber "mit dem Schmieden und zwei Plänen zum Reichwerden" fertig war, abends in süße Träume vom Reichwerden verfiel. Er wollte reich werden, indem er Sportlotto spielte. Das System war aus Eisen und Beton, genau wie der Laden, in dem er arbeitete: Alle Kugeln waren gleich und fielen nach dem Zufallsprinzip heraus. Die Chance, dass jede Kugel herausfällt, ist also gleich groß. Die Kugeln sollten also mehr oder weniger gleichmäßig herausfallen. Wenn also eine Zahl eine Zeit lang nicht herausgefallen ist, sollte sie bald herausfallen. Dies sind also die Zahlen, die seit langem nicht mehr gefallen sind und auf die man setzen sollte. Meine schüchterne Bemerkung, dass die Kugeln kein Gedächtnis haben und nicht wissen, wann sie schon einmal herausgefallen sind, so dass die Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens nicht von der Vorgeschichte abhängt, wurde mit Spott bedacht. Ein geheimes Notizbuch mit Tabellen, Berechnungen und Diagrammen wurde hervorgeholt, und mit den Zahlen in der Hand wurde mir gezeigt, wie falsch ich lag. Ich erinnere mich, dass ich nicht allzu viel dagegen hatte. Man sollte sich nicht des Traums berauben lassen.
Du verstehst es immer noch nicht.
Oleg, ich verstehe deine Gefühle. Sie haben viel Zeit damit verbracht, an einem TS zu arbeiten, mit dem man auf SB Geld verdienen kann, und diese Möglichkeit wird durch die eine kurze Zeile, die ich zuvor zitiert habe, widerlegt. Und es ist ein strenger mathematischer Beweis.
Möchten Sie eine ausführlichere Erklärung? Seien Sie mein Gast.
Betrachten Sie zum Beispiel SB für Sicherheit in Form eines symmetrischen Münzwurfs. Wir beginnen mit Null, das Ergebnis (Adler/Reis) addiert/subtrahiert Eins. Und diese "Zitate" werden öffentlich zugänglich sein. Und Sie, Oleg, sagen wir, Sie öffnen/schließen Positionen mit Ihrem Oszillator (wenn Sie die Nullfrequenz bei der Preisumrechnung entfernen, wie Sie es getan haben, erhalten Sie einen Oszillator). Und Alexander eröffnet/schließt eine Position, wenn der Preis seinen Kanal durchquert.
Die zu berücksichtigenden öffentlichen Zitate sind die allgemeine Bevölkerung (GS) mit MO=0. Wenn Sie eine Position eröffnen und dann schließen, schneiden Sie sozusagen ein Segment aus der MS heraus. Dies ist ein Beispiel. Und das finanzielle Ergebnis eines solchen Handels ist gleich der geprüften MO. Und die abgetastete MO ist gleich der MO von HS, in unserem Fall 0. Dabei spielt es keine Rolle, wie die Probe gebildet wird. Und es gibt keine Möglichkeit, eine Stichprobe so zu bilden, dass das abgetastete IR nicht gleich Null ist.
All dies schließt jedoch nicht die Möglichkeit aus, mit einer bestimmten Probe oder sogar mit einer Reihe von Proben Geld zu verdienen. Außerdem muss der Saldo im SB-Handel nicht bei Null liegen. Nach dem Arcsinus-Gesetz ist diese Situation am unwahrscheinlichsten. Dieser Umstand verwirrt Anfänger, die ihre Argumente mit Hilfe eines Modellversuchs belegen.
Und das ist Ihrer Meinung nach ein "strenger mathematischer Beweis"?
Es ist erbärmlich...
Ihr ganzer"strenger mathematischer Beweis" läuft auf eine Floskel hinaus.
Es nützt nichts, es gibt keine Heilung für diese Patienten
Nun, ich kann nicht auf diesenPatienten verzichten...
und ein Dutzend weitere wie Tabaka...Nein, warum macht er mich mit seiner unverfrorenen Art so an? !!!!
Das Handelssystem basiert genau auf der Tatsache, dass die Menge der Summen der Inkremente einfach eine Normalverteilung bilden muss. Und das ist auf dem Markt nicht der Fall. Die Schlussfolgerung ist, dass die Zuwächse auf dem Markt voneinander abhängig sind. Das ist alles.