Von der Theorie zur Praxis. Teil 2 - Seite 27
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Sifted Open M1 Preis durch einige Algorithmus von Dezember bis zum aktuellen Zeitpunkt, bekam etwa 1000 Preisdaten.
Ich habe solche "Bilder":
Indikator wie bei Sasha. Stichprobe = 5 ;))) haha, wenn 10 nur ein Handel. Intervallbereich nach Formel D = 3 * const * Sqrt(Stichprobe)
Wie kann man einen solchen Schlüssel finden, um ein falsches Signal herauszufiltern (oder umzukehren)?
Was soll man da zählen, nur verständliche Sprache für Nerds ;)?
Ich habe ein Datenarchiv angehängt, das eine Auflistung der Kauf- und Verkaufszeitpunkte enthält. Es gibt eine Reihe von (sozusagen) Verlusten.
Shuriks Modell geht nicht vom Vorhandensein falscher Signale aus) Es geht davon aus, dass (fast) alle Signale wahr sind)
Leider ist (für Shurik) der Markt nicht immer mit ihnen (dem Modell und Shurik) einverstanden. Aber das ist nicht sein Problem (das des Marktes).
Ich persönlich wäre nicht daran interessiert, das gesamte Modell von Grund auf neu zu erstellen, sondern lediglich zu versuchen, es auf der Grundlage der bereits vorhandenen Indikatoren - den Summen der Inkremente und ihrer Module - ein wenig zu ergänzen.
Lassen Sie ihn den kompletten Umbau selbst durchführen)
Wo sind also die konkreten Vorschläge? Bislang nichts, aber auch gar nichts.
Wenn Sie im Sinne der Diversifizierung des bestehenden Systems denken, dann sollten Sie versuchen, starke Bewegungen zu fangen, nach denen der Preis auf einem neuen Niveau stecken bleibt, nicht eilig, zurückzukehren.
Das erste, was mir in den Sinn kommt, ist ein offensichtlicher Einstieg in Richtung des Kanaldurchbruchs (mit einer anderen Breite als das ursprüngliche System) und ein Ausstieg bei der Rückkehr.
Ich persönlich wäre daran interessiert, dieses Modell nicht von Grund auf neu zu erstellen, sondern nur zu versuchen, es auf der Grundlage der bereits vorhandenen Indikatoren - der Summen der Inkremente und ihrer Module - ein wenig zu ergänzen.
Sie könnten wahrscheinlich auch eine Mindestverweildauer innerhalb des Kanals vor dem Durchbruch als Filter hinzufügen.
Das erste, was mir in den Sinn kommt, ist der offensichtliche Einstieg in Richtung des Kanalausbruchs (mit einer anderen Breite als das ursprüngliche System) und der Ausstieg bei der Rückkehr)
Das Verhältnis zwischen Reichweite und zurückgelegter Strecke ist bekannt (googeln Sie Kaufman's AMA).
Ich stimme zu, die Summe dieser Module kommt recht häufig vor - in Matan zum Beispiel wird sie als Variation bezeichnet.
Leider haben wir nur verzögerte Indikatoren)
Übrigens sind schöne Aktien (ob aus Tests oder real) aus der Vergangenheit auch nur ein weiterer nachlaufender Indikator)