Von der Theorie zur Praxis. Teil 2 - Seite 26
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Vielmehr sollten wir über den Unterschied zwischen einem Trend und einer Rendite sprechen).
Wenn wir anfangen, über die allgemeine Theorie zu diskutieren, wird nichts Gutes mehr dabei herauskommen. Dies ist ein guter Fall, in dem es bereits eine Formalisierung der Rendite gibt und wir sie durch eine geeignete (für diesen speziellen Fall) Formalisierung des Trends ergänzen müssen. Die offensichtliche Option ist wahrscheinlich nicht die Umkehrung der Bedingungen)
Zu meinen Robotern gehören sowohl solche, die eindeutig im Trend liegen, als auch solche, die bedingt gegen den Trend arbeiten. In einer langen Pause verdienen beide.
Ich habe eine Menge Geld in meinem Handelsroboter, aber es ist nicht möglich, sein Volumen aufgrund großer Drawdowns zu erhöhen. Die naheliegende Idee ist, das bestehende System durch ein Trendsystem zur Diversifizierung zu ergänzen.
Der Top-Starter ist auch eine Art Gewinnbringer, aber wegen des großen Drawdowns ist es unmöglich, Volumen aufzubauen. Die naheliegende Idee ist, das bestehende System durch ein Trendsystem zur Diversifizierung zu ergänzen.
Da! Diversifizierung ist das richtige Wort. Derzeit habe ich 4 verschiedene grundlegende Algorithmen auf meinem realen Konto im Einsatz, zwei davon sind trendfolgend, einer ist bedingt gegenläufig und einer ist bedingt scalping.
Es gibt verschiedene Modifikationen mit unterschiedlichen Parametern.
Alle sind im Durchschnitt profitabel, alle haben einen angemessenen Drawdown.
Der Top-Starter ist auch eine Art Gewinnbringer, aber wegen des großen Drawdowns ist es unmöglich, Volumen aufzubauen. Die naheliegende Idee ist, das bestehende System durch ein Trendsystem zur Diversifizierung zu ergänzen.
Oder denken Sie an ein solches Zeichen der Preisumkehr gegen die bestehende Position, so dass Sie, wenn dieses Zeichen erscheint, die Position mit minimalen Verlusten schließen können.
Wenn wir anfangen, über die allgemeine Theorie zu diskutieren, wird wieder nichts Gutes dabei herauskommen. Dies ist ein guter Fall, in dem es bereits eine Renditeformalisierung gibt und wir sie durch eine (für diesen speziellen Fall) geeignete Trendformalisierung ergänzen müssen. Die offensichtliche Option - eine Umkehrung der Bedingungen ist unwahrscheinlich)
Äh, warten Sie einen Moment. Wo haben wir"bereits eine Rückführungsformalisierung"?
Der Top-Starter ist auch eine Art Gewinnbringer, aber wegen des großen Drawdowns ist es unmöglich, Volumen aufzubauen. Die naheliegende Idee ist, das bestehende System durch ein Trendsystem zur Diversifizierung zu ergänzen.
Die Rentabilität des Themenstarters kann übrigens mit leichter Hand reduziert werden, aber ich denke, die öffentliche Erklärung von Methoden ist überflüssig).
Äh, Moment mal. Wo steht, dass wir"bereits eine Formalisierung der Verwertbarkeit haben"?
Nun, es wäre korrekter zu sagen, dass es eine formale Regel gibt, um die Zeitpunkte zu bestimmen, die sich oft (aber nicht immer) als nahe an den Zeitpunkten der Preisumkehr erweisen.
Die Absenkungen des Autors können übrigens mit einer leichten Handbewegung reduziert werden, aber ich denke, die öffentliche Erklärung der Methoden ist überflüssig).
Ich hätte es einem Mädchen zum achten März schenken sollen)
Nun, es wäre korrekter zu sagen, dass es eine formale Faustregel gibt, um die Zeitpunkte zu bestimmen, die sich oft (aber nicht immer) als nahe an den Kursumkehrzeitpunkten erweisen.
Ist das die Formel mit der Wurzel aus dem Punkt? Warum sollte man ihr glauben?
Es ist nicht so, dass der Top-Starter den Prozess überhaupt erkannt hätte. Er hat einfach aus seinem Kopf heraus postuliert, dass es eine Umkehrung gibt, und das ist die Formel.
Und zweitens ist nicht klar, warum man die Volatilitätsgrenzen durch die Prozessformel berechnet, wenn es genauer und einfacher ist, sie direkt aus der aktuellen Umsetzung durch Messung zu bestimmen.
Vor allem, weil er das mit der mittleren macht)Ist das die Formel mit der Wurzel aus dem Punkt? Warum sollte man ihr glauben?
Der ursprüngliche Autor hat nicht einmal das Verfahren genannt. Er hat einfach aus dem Kopf heraus postuliert, dass es eine Rückkehr gibt, und das ist die Formel.
Und zweitens ist nicht klar, warum die Volatilitätsgrenzen durch die Prozessformel berechnet werden sollen, wenn es genauer und einfacher ist, sie direkt aus der aktuellen Umsetzung durch Messung zu bestimmen?
Vor allem, weil er so mit dem Durchschnitt umgeht)Im Großen und Ganzen gibt es eine ziemlich einfache Matte, auch wenn ich nicht sicher bin, ob ich sie klar formulieren kann. Das heißt, es wird die Nullhypothese getestet, dass der Erwartungswert der Inkremente gleich Null ist. Die Verteilung für die Nullhypothese hat einen Nullerwartungswert und entweder die Gaußsche oder die Laplace-Form. Diese Statistik ähnelt der des Studententests, aber statt der Wurzeln der Summe der Quadrate der Inkremente wird die Summe ihrer Moduli verwendet. Die Verteilung der Statistik hängt von der Art der inkrementellen Verteilungen ab, oder es wird eine asymptotische Gauß-Verteilung verwendet (wenn der Stichprobenumfang der Inkremente groß genug ist). Es wird ein p-Wert für die Zurückweisung der Nullhypothese gewählt, aus dem sich der "magische" Wert des Koeffizienten 2,578 in der Shurik-Formel ergibt.
Wenn die Nullhypothese verworfen wird, wird das ursprüngliche Modell abrupt vergessen und es wird gesagt, dass die durchschnittlichen Inkremente für die realen Preise gegen Null tendieren müssen und dass sie dafür bald ihr Vorzeichen ändern müssen, und daher wird eine Position auf der entsprechenden Seite eröffnet, die geschlossen wird, wenn das "Gleichgewicht wiederhergestellt ist".