Auf der Suche nach Mustern - Seite 126

Neuer Kommentar
 
Aleksei Stepanenko:

Na gut, aber trotzdem wohnt dort jemand.


Ein Graph mit zufälligen Inkrementen:



Reale Grafik:



Haben Sie die Zufallsinkremente mit einer fairen Münze gebildet? Wenn ja, dann haben Sie einen Gauß. Nimmt man eine dickschwänzige Verteilung, so sind alle Impulse nicht kleiner als in realen Quotienten, obwohl auch diese zufällige Inkremente sind. Oder im einfachsten Fall kann man den Erwartungswert einer Münze in einem bestimmten Intervall zufällig ändern.

Marktnotierungen sind zufällige Inkremente mit wechselnden statistischen Merkmalen. Das einzig Gute an all dem ist, dass sich die statistischen Merkmale nicht so schnell ändern können.

 
sibirqk:

Haben Sie die zufälligen Inkremente mit einer fairen Münze gebildet?

Ja, pseudo-ehrlich. Ein Makro in Excel:

Cells(1, 1) = 1
Cells(1, 2) = 100
For i = 2 To 5000
    Cells(i, 1) = i
    a = 0.1 * (Round(Rnd(1), 2) - 0.5)
    Cells(i, 2) = Cells(i - 1, 2) + a
    Cells(i, 3) = a
Next i

Allerdings ohne Berücksichtigung der Volatilität. Daher gab es keine sichtbaren starken Bewegungen. Wenn man jedoch die tägliche Volatilität hinzufügt, denke ich, dass alles in Ordnung sein wird, sowohl Bewegung als auch Abflachung werden auftreten! Genau wie Dschingis auf dem Bild.

 

Die Regelmäßigkeit besteht darin, dass, wenn wir im Trend handeln, die Baika (oder die meisten von ihnen) am Hai und die Sellka (oder die meisten von ihnen) am Tief landen können.

//Es ist nicht sehr schwierig für den Markt (Kurse), dies zu tun.

Zusammen bilden beide Trades einen negativen Lock, der perfekt zum Markt passt, da sich der negative Gewinn darin konzentriert, d.h. die Kauf- und Verkaufstrades fallen gleichzeitig ins Minus.

Wenn man den Handel gegen den Trend betrachtet, ist es genau umgekehrt und der Markt profitiert nicht davon.

Die Notierungen haben in diesem Fall nur eine Wahl - den schwarzen Schwan oder den langen "No-Back", während der Händler das Risiko reduzieren muss.

 
Renat Akhtyamov:

dann können die baika (oder die meisten von ihnen) im hai und die sellka (oder die meisten von ihnen) im loi landen.


Ja, aber es scheint keinen mächtigen Tölpel zu geben, das ist das Wesen des Marktes, ein selbstgesteuertes System. Andernfalls würde es sich um eine Druckerpresse für alle handeln, was unmöglich ist.

 
Aleksei Stepanenko:

Ja, pseudo-ehrlich. Ein Makro in Excel:

Cells(1, 1) = 1
Cells(1, 2) = 100
For i = 2 To 5000
    Cells(i, 1) = i
    a = 0.1 * (Round(Rnd(1), 2) - 
    0.5)
    Cells(i, 2) = Cells(i - 1, 2) + a
    Cells(i, 3) = a
Next i

Allerdings ohne Berücksichtigung der Volatilität. Daher gab es keine sichtbaren starken Bewegungen. Wenn wir jedoch die tägliche Volatilität hinzufügen, denke ich, dass alles in Ordnung sein wird, sowohl Bewegung als auch Abflachung werden auftreten! Wie Dschingis auf dem Bild.


Ich bin nicht sehr gut in Excel-Makros, ich bevorzuge Matlab, aber anscheinend sollte die gewählte Zahl zufällig auf - 0,4, 0,6, 0,5 geändert werden, sagen wir einmal pro Stunde. Dann sollte das Intervall der Angebote mit gegebener erwarteter Auszahlung ebenfalls zufällig geändert werden - zum Beispiel eine Stunde plus minus eine halbe Stunde. Und schließlich kommt die Modulation der täglichen Volatilität hinzu. Dann erhalten wir in allererster Näherung etwas, das den Marktpreisen ähnelt.

 
Spread, Swap und Commitments verringern die Wahrscheinlichkeit eines Zufallsgewinns. Spread, Swap und Verpflichtungen sind die Tölpel.
 
sibirqk:
Dann erhalten Sie in erster Näherung etwas, das den Marktpreisen ähnelt.

Ja, Sie haben Recht. Sie könnten stündliche Volatilitätsstatistiken über einen Zeitraum von 24 Stunden erstellen, so dass Sie eine Streuung über jede Stunde erhalten. Dann nehmen Sie zufällig eine Zahl aus dem Bereich dieses Schwungs, und... - echtes EURUSD-Diagramm in Excel oder Matlab

 

Nicht für Muster, nur für Mathematik.

Vielmehr ist sie bereits bekannt.

Kerze[Close - Open] = ((Ask_Point_Upper - Bid_Point_Lower) + (Bid_Point_Upper - Ask_Point_Lower)) / 2

 
Evgeniy Chumakov:

Nicht zu Mustern, nur zu Mathe.

Vielmehr ist sie bereits bekannt.

Kerze[Close - Open] = ((Ask_Point_Upper - Bid_Point_Lower) + (Bid_Point_Upper - Ask_Point_Lower)) / 2

coole Formeln

und warum den Durchschnitt zählen, wäre es nicht sinnvoller zu vergleichen, d.h. zu subtrahieren?
 
Renat Akhtyamov:


und warum den Durchschnitt zählen, wäre es nicht sinnvoller zu vergleichen, d.h. zu subtrahieren?


Versuchen Sie es.

1...119120121122123124125126127128129130131132133...306
Neuer Kommentar