Auf der Suche nach Mustern - Seite 123

 
MakarFX:
Und du gehst gar nicht weg(

Das war's und ich bin weg. Ich werde dich nicht einmal lesen))

 
Uladzimir Izerski:

Ich habe ein klassisches Verständnis von Trends. Keine ausgefallenen Sachen.

Hier ist ein Bild. Ein Wechsel von Impuls- und Korrekturwellen. Die Höchststände gehen nicht über die vorherigen Höchststände hinaus, und die Tiefststände gehen nicht über die vorherigen Tiefststände hinaus. Mehr gibt es nicht zu wissen.

Sobald sich ein solches Muster abzeichnet, steigen Sie in den Markt ein und folgen dem Trend. Das wussten schon unsere Großväter)).

Falls es jemand nicht versteht?

Ich musste ein Bild malen. Vielleicht wird es visuell besser. Ich weiß es nicht.

Aber ich muss Ihnen nicht sagen, wie ich den Trend ermittle, tut mir leid.

Wie ist das für Elon Musk?)

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Wie ist das für Elon Musk?)

Elon Musk weiß über die expandierende Formation Bescheid. Sei wie Ilon. Malen Sie keine dummen Bilder.
 
Unter der Säge gefangen.
 
Aleksei Stepanenko:
Unter der Säge gefangen.
Ich wollte nur zeigen, dass theoretische Berechnungen perfekt sein müssen. Das ist so, als würde man die Form einer Druckwelle berechnen oder die Form eines Bathyscaphe, das in 11 Kilometer Tiefe abtaucht. Der kleinste Fehler und alles geht schief. Der Markt, ob Sie es glauben oder nicht, ist in all seinen Erscheinungsformen völlig zufällig. Seltsamerweise kann sie nur verwendet werden, wenn der Analysemechanismus perfekt ist, nur eine einzige Behandlungsvariante aufweist und den Gesetzen der Marktschwankungen in Bezug auf die Statistik vollständig entspricht. Andernfalls lohnt es sich nicht einmal, damit anzufangen, Sie verschwenden nur Ihre Zeit.
 
Aleksei Stepanenko:
Unter der Säge gefangen.
Ich will damit sagen, dass die in diesem Thread vorgestellten Analysealgorithmen bei weitem nicht perfekt sind. Es gibt Tausende, Hunderttausende von möglichen Kombinationen. Und jede wird auf ihre Weise richtig sein, aber keine wird aus irgendeinem Blickwinkel absolut richtig sein. Warum haben sie ADR in die Analyse des Preisdeltas aufgenommen? Das machte alles unsicher, denn mit ADR brachten Sie Millionen neuer Möglichkeiten in ein vorgefertigtes System.
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Warum haben Sie ADR in die Preisdelta-Analyse aufgenommen?

OK, Dschingis, lass uns den flachen Indikator machen, von dem du gesprochen hast.

 

Guten Tag!

Nun, genau wie ich vor etwa 80 Seiten "wangolded" - sie "überschwemmten", aber bestätigten nie eines der normalen Muster. Es ist seltsam ... :) Obwohl vorhersehbar.

Leider geforscht letzten Monat, das Projekt, und brachte nicht das gewünschte Ergebnis - es gibt Gewinn, aber die Kosten sind sehr groß + eine Menge Subjektivität, die zu "Trampling" um Null führt. Aber das ist in Ordnung - auch negative Erfahrungen sind Erfahrungen.

Wer hat einen guten Überblick über Wavelets? Glauben Sie, dass sie von praktischem Nutzen sind? Ich habe hier am Wochenende ein interessantes "Produkt" kreiert - ich kann es zum Ausprobieren weitergeben. Ich kann es selbst nicht in vollem Umfang ausprobieren, da die Arbeit die Ressourcen eines PCs erfordert - die drei vorhandenen vollwertigen PCs reichen nicht aus ... :(:(:( Das Produkt ist ziemlich vielversprechend - der Randeffekt ist besiegt. Bleibt nur noch zu klären, ob es einen praktischen Nutzen gibt. Wenn das Thema interessant ist, kann ich es entweder hier veröffentlichen oder einen neuen Zweig erstellen.

Zu den Preisbewegungen von Dschingis: Alle Überlegungen sind richtig, aber ich möchte noch ein paar Dinge hinzufügen...? (rhetorische Frage).

Tatsächlich gibt es einen solchen Indikator namens Zigzag_fx (siehe Anhang). Es handelt sich um eine gewöhnliche ZZ, aber sie zeigt, wann ein neuer "Umkehranker" gebildet wurde und wie er sich im Laufe der Geschichte entwickelt. Was passiert, wenn wir ihn zum Dschingis-Truthahn hinzufügen und die weitere Bewegung des Ankers nach dem Auftreten der "Pivot-Formation" analysieren? Schauen Sie auch nach dem Auftreten dieser "Pivot-Formation" in die Vergangenheit und ermitteln Sie die statistische Komponente der Bewegungsgröße - wie bei den "Fluktuationsgraphen" aus der Gann-Theorie.

Hier ist ein weiteres "Muster" für Sie - oder vielmehr kein Muster, sondern ein praktisches Merkmal der Preisbewegung, das im realen Handel verwendet werden kann.

Es tut mir natürlich leid, aber in meinen Augen hat sich dieser Thread von der Rubrik "Suche nach Mustern" in die Rubrik "Theoretische Untersuchungen" der Suche nach Methoden zur Verwendung des Chingiz-Indikators verschoben.

Ich tauche jetzt unter. Dieses Thema ist nicht mehr relevant, weil es sich von der ursprünglichen Idee entfernt hat.


Mit freundlichen Grüßen, RomFil

Dateien:
ZigZag_fx.mq4  9 kb
 
RomFil:

Guten Tag!

Nun, wie ich schon vor etwa 80 Seiten "wangulierte" - "überschwemmt", aber kein einziges normales Muster wurde bestätigt. Es ist seltsam ... :) Obwohl vorhersehbar.

Leider geforscht letzten Monat, das Projekt, und brachte nicht das gewünschte Ergebnis - es gibt Gewinn, aber die Kosten sind sehr groß + eine Menge Subjektivität, die zu "Trampling" um Null führt. Aber das ist in Ordnung - auch eine negative Erfahrung ist eine Erfahrung.

Wer sieht sich Wavelets an? Glauben Sie, dass sie einen praktischen Nutzen haben? Ich habe am Wochenende ein interessantes "Produkt" kreiert - ich kann es zum Ausprobieren weitergeben. Ich kann es selbst nicht in vollem Umfang ausprobieren, da die Arbeit die Ressourcen eines PCs erfordert - die drei vollwertigen PCs, die ich habe, reichen nicht aus ... :(:(:( Das Produkt ist ziemlich vielversprechend - der Randeffekt ist besiegt. Bleibt nur noch zu klären, ob es einen praktischen Nutzen gibt. Wenn das Thema interessant ist, kann ich es entweder hier veröffentlichen oder einen neuen Zweig erstellen.

Zu den Preisbewegungen auf Dschingis: Alles ist korrekt, aber kann ich ein paar Ergänzungen einfügen ...? (rhetorische Frage).

Tatsächlich gibt es einen solchen Index namens Zigzag_fx (siehe Anhang). Es handelt sich um eine gewöhnliche ZZ, aber sie zeigt, wann ein neuer "Umkehranker" gebildet wurde und wie er sich im Laufe der Geschichte entwickelt. Was passiert, wenn wir ihn zum Dschingis-Truthahn hinzufügen und die weitere Bewegung des Ankers nach dem Auftreten der "Pivot-Formation" analysieren? Schauen Sie auch nach dem Auftreten dieser "Pivot-Formation" in die Vergangenheit und ermitteln Sie die statistische Komponente der Bewegungsgröße - wie bei den "Fluktuationsgraphen" aus der Gann-Theorie.

Hier ist ein weiteres "Muster" für Sie - oder vielmehr kein Muster, sondern ein praktisches Merkmal der Preisbewegung, das im realen Handel verwendet werden kann.

Es tut mir natürlich leid, aber in meinen Augen hat sich dieser Thread von der Rubrik "Suche nach Mustern" in die Rubrik "Theoretische Untersuchungen" der Suche nach Methoden zur Anwendung des Chingiz-Indikators verschoben.

Deshalb werde ich in den Untergrund gehen. Die Relevanz dieser Branche ist durch die Abkehr von der ursprünglichen Idee obsolet geworden.


Mit freundlichen Grüßen, RomFil

Gleiche Eier im Profil) gibt es hier grundsätzlich eine Möglichkeit der praktischen Anwendung, aber nicht in der von Ihnen beschriebenen Weise.
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Gleiche Eier im Profil) gibt es hier grundsätzlich eine Möglichkeit der praktischen Anwendung, aber nicht in der von Ihnen beschriebenen Weise.

Vollständig unterstützend ... :):):) Genau wie bei Ihnen kommt es auf die "Wahrscheinlichkeit" an. Aber bisher wurde es hier nie definiert - oder auch nur versucht ... :).

Ehrlich gesagt, denke ich (aber meine Meinung kann falsch sein), dass die Parameter LocalDistance und GlobalDistance in Chingiz' Indikator nicht an einen Indikator angehängt werden sollten (Chingiz hatte Recht damit). Dieser Parameter sollte historisch ermittelt werden - d.h. eine bestimmte Zielfunktion bilden und diese optimieren, um die erforderlichen Werte dieser Parameter zu bestimmen.