Algorithmische ''Zentrifuge'' - Seite 7
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Hallo Peter!
Ich denke, Sie können das Skript durch die Verlaufsextreme laufen lassen und die Statistik der Werte sammeln, die der Indikator zu diesem Zeitpunkt angenommen hat. Höchstwahrscheinlich werden wir einen solchen Dinosaurier bekommen:
Es gibt zwei Fragen:
- Wie erhalten wir Extrema in der "gepeekten" Geschichte?
- Welcher Indikator sollte verwendet werden? Schließlich wird ein einfacher, vom Preis abgeleiteter Indikator manchmal lange Zeit weiterverkauft und nachgekauft.
Eine Mischung aus mehreren Indikatoren oder zeitvariablen Parametern eines Indikators wird sicherlich eine Anpassung für die Geschichte liefern, wie hier bereits geschrieben wurde. Um zu versuchen, allgemeine Muster zu erkennen, anstatt sich alle besonderen zu merken, sollten die Eingabeparameter nicht ausreichen. Und das wissen Sie selbst :)
Im Allgemeinen geht es nicht um den Indikator, der sich hinter dem Preis auf und ab bewegt, sondern er sieht den Trend, kennt die aktuelle Lage, spürt die Niveaus, verwendet Statistiken und so weiter.
Grüße.
Sie können einen speziellen Algorithmus entwickeln, der die Tester-Optimierung nutzt, um ideale Einstiegspunkte zu finden.
Danach können Sie anhand dieser Punkte Indikatoren für die Zusammenstellung eines Handelssignals für die zukünftige Strategie auswählen.
Das Prinzip der Auswahl - so nah wie möglich die Wiederholung eines Indikators (oder eines wichtigen Indikators aus einer beliebigen benutzerdefinierten Formel) an jedem Einstiegspunkt und jedem Ausstiegspunkt.
Die sich daraus ergebenden Indikatoren/Formeln werden als Ergebnis der "natürlichen Auslese" in die Reihe der Handelssignalparameter in der Komponente TS passen.
Aber das macht nichts.
Ein Prüfgerät ist nicht erforderlich.
Die maximale Anzahl von Indikatoren in einem effektiven EA ist eins, aber null ist besser. Das werden Sie feststellen, wenn Sie mit der Optimierung gespielt haben. Je früher es passiert, desto besser für Sie, aber anscheinend müssen Sie es durchziehen.
Es ist toll, dass sich das Feld Ihrer Interessen in den Bereich bewegt hat, für denmqlgedacht ist . Herzlichen Glückwunsch!
Haben Sie eine Lösung für dieses Problem? - Wir befinden uns an einem willkürlichen Punkt auf dem Chart (nicht Terminal! :) ).
es ist nicht so offensichtlich, wie es scheint, auch wenn Sie die Zukunft sehen - nehmen Sie 300 Pips an einem Tag oder 1500 Pips in einer Woche? (dies ist nur ein Beispiel, Tage können durch Stunden und Hunderte von Pips durch Zehner ersetzt werden)... Es handelt sich um das so genannteUferlinienproblem, nur dass anstelle von Segmenten, die die Länge der Uferlinie bestimmen sollen, abwechselnd Kauf- und Verkaufsgeschäfte getätigt werden.
eine eindeutige antwort auf diese frage wäre eher die ausnahme als die regel. und ohne sie würde keine automatische suche funktionieren...
Haben Sie eine Lösung für dieses Problem? - Wir befinden uns an einem willkürlichen Punkt auf dem Chart (nicht Terminal! :) ).
es ist nicht so offensichtlich, wie es scheint, auch wenn Sie die Zukunft sehen - nehmen Sie 300 Pips an einem Tag oder 1500 in einer Woche? (dies ist nur ein Beispiel, Tage können durch Stunden und Hunderte von Pips durch Zehner ersetzt werden)... Es handelt sich um das so genannte Uferlinienproblem, nur dass anstelle von Segmenten, die die Länge der Uferlinie bestimmen sollen, abwechselnd Kauf- und Verkaufsgeschäfte getätigt werden.
Eine eindeutige Antwort auf diese Frage wäre eher die Ausnahme als die Regel. Und ohne sie würde keine automatische Suche funktionieren...
Sie irren sich. Wenn Sie eine Tick-Historie im Tester haben, können Sie den Optimierungsmechanismus nutzen, um die IDEALen Ein- und Ausstiegspunkte zu finden. Sie können den Genetischen Algorithmus anpassen, um diese Punkte zu finden. Anhand dieser Punkte lassen sich geeignete Indikatoren finden. Und all dies - automatisch durchzuführen.
Aufregend, nicht wahr?))
Sie irren sich. Mit einer Tick-Historie im Tester können Sie den Optimierungsmechanismus nutzen, um die IDEALen Ein- und Ausstiegspunkte zu finden. Sie können den Genetischen Algorithmus anpassen, um diese Punkte zu finden. Anhand dieser Punkte lassen sich geeignete Indikatoren finden. Und all dies - automatisch durchzuführen.
Aufregend, nicht wahr?))
Sie haben vergessen, die Ein- und Ausstiegspunkte groß zu schreiben ... und den Mechanismus natürlich auch
Ohne sie ist es nicht sehr interessant :-)
Sie haben vergessen, Ein- und Ausstiegspunkte groß zu schreiben... und den Mechanismus natürlich auch
ohne sie ist es überhaupt nicht beschissen :-)
Es gibt eine Menge Dinge, die Sie hier vergessen haben zu schreiben.
Ich habe Sie bereits gebeten, ein Blockdiagramm zu zeichnen, denn es ist unklar, wohin wir mit dieser Guillotine gehen
hier sind die letzten Meldungen vom Themenstarter, die uns die idealen Einstiegs-/Ausstiegspunkte durch den Optimierer suchen lassen, um diese Punkte später mit einer automatischen Auswahl von Indikatoren anzustreben..... obwohl man den ZigZag entladen und etwas damit machen kann. Was zu tun ist, ist nicht klar.... Ich verstehe nicht, wie man Indikatoren zu verbinden, wie die Einreise / Ausreise in die Suche nach TP zu identifizieren - in der Regel, ich weiß nicht riechen automatisiert
...
Sie verlangen eine fertige Lösung und Schemata, während das Konzept noch diskutiert wird. Noch nicht.
Ich lade andere dazu ein, mitzudenken und ihre eigenen Methoden zur Automatisierung der Zusammenstellung von Strategien vorzuschlagen.
Bislang hat nur ein Teilnehmer konkrete Vorschläge gemacht.
Wenn Sie Ideen haben, wie man GA für die Suche nach idealen Einstiegspunkten in die Geschichte nutzen kann, melden Sie sich. Ich habe mich noch nicht entschieden.
Wenn Sie eine Idee haben, wie man GAs nutzen kann, um ideale Einstiegspunkte in die Geschichte zu finden, sagen Sie es uns. Ich habe mich noch nicht entschieden.
GA wird nicht benötigt, außerdem weiß sie nicht, wie man es macht
Sie sollten die ZigZag in eine Datei hochladen und laden Sie diese Datei in ihrer Gesamtheit, wenn Sie EA in der Struktur Array laufen, habe ich so, in der Optimierer ohne Probleme alles funktioniert
UPD: Ich erinnere mich, laden Sie es nicht auf die Strukturen Array, sondern laden Sie es auf die int Array und machen die Richtung des Handels positiv oder negativ int
.... es ist überhaupt nicht klar, wie man Indikatoren verbindet, wie man den Eingang/Ausgang bei der Suche nach TC bestimmt - im Allgemeinen riecht es überhaupt nicht nach Automatisierung
Die Indikatoren werden als aufrufbare Funktionen in das allgemeine Programm aufgenommen. Jeder Indikator wird durch einen Parameter repräsentiert, und sein Wert am Ein- und Ausstiegspunkt wird in ein Array geschrieben. Am Ende wird es möglich sein, die Indikatoren nach ihrem Wert zu kategorisieren. Je enger die Wiederholungen der Werte an den idealen Einstiegspunkten sind, desto genauer ist der Indikator.
1. GA wird nicht benötigt, außerdem ist es nicht in der Lage, dies zu tun
2. entladen die ZigZag in eine Datei und laden Sie diese Datei in ihrer Gesamtheit, wenn Sie EA in einem Array von Strukturen laufen, habe ich so, in der Optimierer ohne Probleme alles funktioniert
1. GA kann angepasst werden, um die Suche nach idealen Einstiegspunkten einzugrenzen.
2. ZigZag wird keine perfekten Einstiegspunkte anzeigen. Das ist nicht alles. Es wird eine große Fehlerspanne geben. Optimizer mit GA kann das viel besser. IMHO.