Stop-Loss funktioniert nicht mehr - wer verliert, verliert. - Seite 4
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Ich habe eine offizielle Antwort des Maklers zu dieser Situation erhalten, und ich zitiere:
"
Es ist uns gelungen, die Protokolle zu analysieren und die Situation wiederherzustellen.
Aus den Protokollen geht hervor, dass Ihr Stop ab 17:30 Uhr sehr oft versucht hat, die Position zu schließen, aber jedes Mal die Fehlermeldung "No many" zurückgegeben wurde - zu wenig Geld für die Transaktion.
Die Analyse ergab, dass die Blockierung auf einen Limit-Verkaufsauftrag zurückzuführen war, den Sie um 16:43 Uhr erteilt hatten. Sie wurde nicht gelöscht, sondern blieb aktiv und blockierte den bestehenden Vertrag. Es bedeutet, dass dieser Auftrag zur Schließung der Position verwendet wurde. Als daher ein weiterer Verkaufsauftrag erteilt wurde(infolge der Auslösung eines Stop-Loss), meldete das Handelssystem, dass die Mittel nicht ausreichten, um ein Verkaufsgeschäft für 2 Kontrakte abzuschließen.
Nach dem Clearing wurde der erste Auftrag entfernt (alle nicht ausgeführten Aufträge werden von der Börse am Ende der Handelssitzung entfernt). Daraufhin wurde der Stop-Loss sofort ausgeführt und die Position geschlossen.
Screenshots der Protokolle und der Bestellung selbst sind der E-Mail beigefügt.
"
Ich weiß noch nicht, wie ich reagieren soll:
1. Warum wurde nicht in der Terminal-Log-Meldung über den Mangel an Geld übersetzt, und auf dem Server ausgestrahlt.
2. Warum hat der Makler versucht, den Abschluss nicht über den Markt, sondern über einen Limitauftrag zu tätigen?
Ich möchte anmerken, dass ich genug Geld hatte, um eine Position durch einen Limit-Auftrag zu eröffnen, als ich sie durch einen Stop-Loss schloss.
Im Allgemeinen ist die Situation seltsam, es stellt sich heraus, dass StopLoss bei Take-Profit über Limit-Order nicht möglich ist, wenn die Position mit vollem Stop eröffnet wird (Laden von CS war nicht 100%, es gab etwa 900 Punkte für Bewegung).
Ich habe eine offizielle Antwort des Maklers zu dieser Situation erhalten, und ich zitiere:
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Es ist uns gelungen, die Protokolle zu analysieren und die Situation wiederherzustellen.
Aus den Protokollen geht hervor, dass Ihr Stop ab 17:30 Uhr sehr oft versucht hat, die Position zu schließen, aber jedes Mal die Fehlermeldung "No many" zurückgegeben wurde - zu wenig Geld für die Transaktion.
Die Analyse ergab, dass die Blockierung auf einen Limit-Verkaufsauftrag zurückzuführen war, den Sie um 16:43 Uhr erteilt hatten. Sie wurde nicht gelöscht, sondern blieb aktiv und blockierte den bestehenden Vertrag. Es bedeutet, dass dieser Auftrag zur Schließung der Position verwendet wurde. Als daher ein weiterer Verkaufsauftrag erteilt wurde(infolge der Auslösung eines Stop-Loss), meldete das Handelssystem, dass die Mittel nicht ausreichten, um ein Verkaufsgeschäft für 2 Kontrakte abzuschließen.
Nach dem Clearing wurde der erste Auftrag entfernt (alle nicht ausgeführten Aufträge werden von der Börse am Ende der Handelssitzung entfernt). Daraufhin wurde der Stop-Loss sofort ausgeführt und die Position geschlossen.
Screenshots der Protokolle und der Bestellung selbst sind der E-Mail beigefügt.
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Ich weiß noch nicht, wie ich reagieren soll:
1. Warum wurde nicht in der Terminal-Log-Meldung über den Mangel an Geld übersetzt, und auf dem Server ausgestrahlt.
2. Warum hat der Makler versucht, nicht über den Markt, sondern über einen Limitauftrag abzuschließen?
Ich möchte anmerken, dass ich genug Geld hatte, um eine Position durch einen Limit-Auftrag zu eröffnen, als ich sie durch einen Stop-Loss schloss.
Im Allgemeinen ist die Situation seltsam, es stellt sich heraus, dass StopLoss bei Take-Profit über Limit-Order unmöglich ist, wenn die Position mit vollem Stop eröffnet wird (CS war nicht 100% geladen, es waren etwa 900 Punkte für Take-Profit übrig).
so wurde es Ihnen in klarer weißer Schrift geschrieben -
Als also ein weiterer Verkaufsauftrag platziert wurde(infolge eines ausgelösten Stop-Loss), meldete das Handelssystem, dass die Mittel für die Ausführung eines Verkaufsgeschäfts mit 2 Kontrakten nicht ausreichten.
Es ist für Sie in einfachem Englisch geschrieben -
Und die Tatsache, dass man nicht genug Geld für eine Transaktion hat - das ist eher eine Frage an die Entwickler des Terminals als an die Börse. Und noch mehr Fragen an Sie. Warum haben Sie sich nicht mit den Grundregeln des Handels beschäftigt?Lesen Sie überhaupt aufmerksam - verstehen Sie den Unterschied zwischen Marktaufträgen und Limitaufträgen, oder nicht? In ihrer Antwort geben sie an, dass sie eine weitere Limit-Order platzieren wollten, um einen Stop-Loss zu setzen. Es ist also nicht klar, warum sie sich dazu entschieden haben - warum sie sich entschieden haben, nicht zum Markt zu schließen.
Lesen Sie überhaupt aufmerksam - verstehen Sie den Unterschied zwischen Marktaufträgen und Limit-Aufträgen, oder nicht? In ihrer Antwort geben sie an, dass sie eine weitere Limit-Order platzieren wollten, um den Stop-Loss auszuführen. Es ist also nicht klar, warum sie sich dafür entschieden haben - warum sie nicht beschlossen haben, den Markt zu schließen.
Ich persönlich habe es so verstanden, dass Ihre Stop- und Limit-Aufträge denselben Preis haben. Deshalb wurden zwei Aufträge auf einmal bearbeitet und es war nicht genug Geld vorhanden, um sie auszuführen (zwei auf einmal). Die zweite Grenze kommt nicht in Frage.
Meinem persönlichen Verständnis nach waren Ihr Stop und Ihr Limit derselbe Preis. Es wurden also zwei Aufträge auf einmal bearbeitet, und es war nicht genug Geld vorhanden, um sie auszuführen (zwei auf einmal). Die zweite Grenze kommt nicht in Frage.
Schauen Sie sich den ersten Screenshot genau an - Sie können sehen, dass es eine Kaufposition gibt, anstelle eines Take-Profits gibt es einen Limit-Verkaufsauftrag, und es gibt einen Stop-Loss unter der Position.
Hier ist im Wesentlichen ein Screenshot davon, wie das System die Situation wahrgenommen hat - diese Nachricht ging um - schneiden Sie einfach das Stück heraus.
Die Frage ist, woher diese geschätzte Marge von 6504,45 kommt. Woher kommt sie? Die Sell-Limit-Order plus minus die gleiche Marge wie die Buy-Limit-Order - lassen Sie es 4500 sein, aber es stellt sich heraus, dass die Marge berechnet wurde, als ob es geplant war, eine Eröffnung auf dem Markt im Moment zu machen! Warum wurde die geplante Marge auf diese Weise berechnet?
Hier ist im Wesentlichen ein Screenshot davon, wie das System die Situation wahrgenommen hat - diese Nachricht ging um - schneiden Sie einfach das Stück heraus.
Die Frage ist, woher diese geschätzte Marge von 6504,45 kommt. Woher kommt sie? Die Sell-Limit-Order plus minus die gleiche Marge wie die Buy-Limit-Order - lassen Sie es 4500 sein, aber es stellt sich heraus, dass die Marge berechnet wurde, als ob es geplant war, eine Eröffnung auf dem Markt im Moment zu machen! Warum wurde die geplante Marge auf diese Weise berechnet?
Jetzt ergibt alles einen Sinn.
Das ist richtig, ein Stop-Auftrag ist im Grunde ein Marktauftrag, d.h. ein Limit-Auftrag zum schlechtesten Preis. Deshalb brauchen wir die 1,5-fache Marge.
Aber warum werden solche Dinge nicht auf dem Terminal angezeigt? Dies ist eine Frage an die Entwickler.
Jetzt ergibt alles einen Sinn.
Richtig, ein Stoppgebot ist im Grunde ein Marktgebot, d. h. ein Limitauftrag zum schlechtesten Preis. Deshalb brauchen wir die 1,5-fache Marge.
Aber warum werden solche Dinge nicht auf dem Terminal angezeigt? Dies ist eine Frage an die Entwickler.
Ja, Sie haben Recht, Marktaufträge gibt es an der Börse nicht, das ist nur eine Redewendung!
An der Börse gibt es nur Limit-Aufträge, und wenn man sie zum schlechtesten Preis sendet, ist man verpflichtet, sie sofort auszuführen, d. h. zum Marktpreis.
Die Situation ist jedoch interessant: Die offene Position wurde aufgrund der Marge eines anderen Limit-Auftrags blockiert, und es gab nicht genug Marge für einen Stop-Loss (Limit) auf dem Markt.
Ja, keine Verfeinerung der Serverseite von MQ, Stop Loss als Serverfunktion sollte in diesem Fall Priorität haben.
Das heißt, die Stop-Loss-Funktion sollte prüfen, ob die Marge nicht ausreicht, um sie auszuführen, und dann die platzierten Limit-Orders überprüfen,
und wenn ja, nehmen Sie sie heraus, bis die erforderliche Marge erreicht ist.
Schreiben Sie die Situation einfach in ein Notizbuch.
Jetzt ergibt alles einen Sinn.
Richtig, ein Stoppgebot ist im Grunde ein Marktgebot, d. h. ein Limitauftrag zum schlechtesten Preis. Deshalb brauchen wir die 1,5-fache Marge.
Moment, aus Ihrer Logik folgt, dass der Stop-Loss in jedem Fall nicht ausgelöst würde, unabhängig von der offenen Sell-Limit-Order?
Dies ist jedoch nicht der Fall, und es kommt immer zu einem Abschluss.
Meines Erachtens erhöht sich der S/L nicht, wenn ein entgegengesetzter Limit-Auftrag (Markt oder Pending) mit demselben Volumen erteilt wird (vielleicht gibt es Korrekturfaktoren).
Der ausstehende Auftrag ging an die Börse, während der Stop-Loss im System des Brokers verblieb. Außerdem bin ich der Meinung, dass die Regel, den CS nicht zu erhöhen, wenn eine Position auf dem Markt geschlossen wird, ebenfalls gilt.
Infolgedessen hat das Programm, das die Position des Brokers steuert, entschieden, dass das Verkaufslimit als ein Auftrag betrachtet wird, der die SE nicht erhöht, während der Stop Loss nicht als Auftrag zur Schließung der Position, sondern als Verkaufsauftrag betrachtet wird, daher die überhöhte SE-Anforderung!
Ich halte es für falsch, Limitaufträge und Marktaufträge gleichzeitig zu zählen, da zwei Ereignisse nicht gleichzeitig auftreten können. Wenn das Verkaufslimit ausgelöst wird, wird der Stop-Loss aufgehoben, und wenn der Stop-Loss ausgelöst wird, reicht das GO für das Verkaufslimit aus, und die beiden Ereignisse können nicht gleichzeitig eintreten.
Ich habe mich entschlossen, das Protokoll noch einmal durchzusehen, hier ist die Nuance, dass das Verkaufslimit geöffnet wurde, bevor die Position eröffnet wurde, aber ich denke, die Neuberechnung der erforderlichen Marge und die Klassifizierung jedes Auftrags in Bezug darauf erfolgt bei jeder Anfrage.
Logisch unvernünftige Anforderungen, wie ich bereits bewiesen habe, aber die Frage ist, ob der Makler nach den Regeln der Börse gehandelt hat und es solche logischen Fehler in diesen Regeln gibt, oder ob es eine Frage der Servereinstellung des Maklers ist.
Nur warum spiegeln sich solche Dinge nicht im Terminal wider? Das ist eine Frage für die Entwickler.
Ja, genau das ist der größte Kritikpunkt - das Fehlen von Informationen zur Situation!
Ja, Sie haben Recht, Marktaufträge gibt es an der Börse nicht, das ist nur eine Redewendung!
An der Börse gibt es nur Limit-Aufträge, und wenn man sie zum schlechtesten Preis sendet, müssen sie sofort ausgeführt werden, d.h. zum Marktpreis.
Die Situation ist jedoch interessant: Die offene Position wurde aufgrund der Marge eines anderen Limit-Auftrags blockiert, und es gab nicht genug Marge für einen Stop-Loss (Limit) auf dem Markt.
Ja, keine Verfeinerung der Serverseite von MQ, Stop Loss als Serverfunktion sollte in diesem Fall Priorität haben.
Das heißt, die Stop-Loss-Funktion sollte prüfen, ob die Marge nicht ausreicht, um sie auszuführen, und dann die platzierten Limit-Orders überprüfen,
und wenn ja, nehmen Sie sie heraus, bis die erforderliche Marge erreicht ist.
Schreiben Sie die Situation einfach in ein Notizbuch.
Es gibt nur die des Marktes, und das ist kein Slang, sondern ein Dokument, aber im plaza2-Protokoll sind sie nicht namentlich aufgeführt.
Die Limit-Order ist an der Börse, und sie ging zuerst dorthin, also zählt sie als Gegen-Order ohne Belastung des GO, und der Stop-Loss wird als Markt-Order mit einem erhöhten GO betrachtet - das ist das Problem! Und die Tatsache, dass der Makler hier in seiner Antwort zu lügen begann, deutet ebenfalls darauf hin, dass ihr System die GO.... nicht korrekt gezählt hat.
Hier ist ein Dokument"PRINCIPLES OF WARRANTY BENEFITS OF NCC (JSC) ON THE EMPLOYMENT MARKET" so weit ich es geschafft, über CS zu finden, aber es ist nicht so einfach, in Berechnungen dort zu bekommen.