Stop-Loss funktioniert nicht mehr - wer verliert, verliert. - Seite 6

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Dmitiry Ananiev:

Sie machen sich mit der allgemein anerkannten Terminologie und den Mechanismen zur Durchführung von Transaktionen vertraut.
Um einen Handel auszuführen, wird ein Auftrag (Market Order) gesendet, um einen Handel auf dem Markt zu eröffnen. Dieser Auftrag erfordert also eine CS. Aus diesem Grund wurde der Handel nicht ausgeführt.

In diesem Fall sehen Sie im Wettfenster keinen Marktauftrag.

Ignorieren Sie die Fakten? Für einen Gegenschlussauftrag ist kein zusätzliches GO erforderlich. Machen Sie sich mit den Begriffen vertraut - ich habe das bereits getan

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Flossen im Stapel - Versuch zu verstehen, was mit den Zecken passiert ist

Aleksey Vyazmikin, 2019.04.20 17:25

Ich habe hier über indikative Kurse gelesen - es wurde klarer, dass es sich im Allgemeinen um eine separate Art des Handels handelt, d.h. nicht unser Fall - wir schließen es vorerst aus.

Bürger, warum streiten Sie sich über Auftragsarten (Kategorien), wenn alles klar in den Regeln steht?

7.10. Ein an das Handelssystem übermittelter Auftrag muss einen Hinweis auf eine Kategorie enthalten:

- Limit Order - eine Order, die die Ausführung eines Futures-Geschäfts zum Preis/Wert des in der Order angegebenen Spreads oder zum besten Preis/Wert des Spreads vorsieht und eine Teilausführung ermöglicht. Der nicht ausgeführte Teil des Auftrags bleibt als separater aktiver Auftrag in der Warteschlange und behält die Zeitparameter seiner ursprünglichen Platzierung in der Warteschlange für aktive Aufträge bei;

- ist eine Market Order, die eine Teilausführung erlaubt, eine Order, die zum Zeitpunkt der Ankündigung zu dem in der Order angegebenen Preis/Spread-Wert oder zum besten Preis/Spread-Wert im Order-Volumen (wenn das Order-Volumen kleiner oder gleich dem Gesamtvolumen der übereinstimmenden aktiven Orders mit dem Preis/Spread-Wert nicht schlechter als der in der Order angegebene Preis/Spread-Wert ist) oder im Volumen der angegebenen aktiven Orders (wenn das Order-Volumen das Volumen der angegebenen aktiven Orders übersteigt) ausgeführt wird. Der nicht ausgeführte Teil des Auftrags wird von der Börse unverzüglich aus dem Handelssystem gelöscht;

- ist eine Market Order, die keine Teilausführung zulässt, eine Order, die zum Zeitpunkt der Bekanntgabe zu dem in der Order angegebenen Preis/Spread-Wert oder zum besten Preis/Spread-Wert im Ordervolumen ausgeführt wird (wenn die Order nicht vollständig ausgeführt werden kann, wird sie von der Börse unverzüglich aus dem Handelssystem gelöscht).

Wenn zum Zeitpunkt der Ankündigung einer Marktorder, die eine Teilausführung unter den aktiven Gegenorders mit einem Preis, der nicht schlechter als der in der Order angegebene Preis ist, erlaubt, eine oder mehrere Orders mit derselben TIN (oder einem sie ersetzenden Code) wie in der angegebenen Marktorder vorliegen, wird die angegebene Marktorder in einem Volumen ausgeführt, das das Gesamtvolumen der aktiven Gegenorders, die im Verhältnis zur besten aktiven Gegenorder mit derselben TIN (oder einem sie ersetzenden Code) die besten sind, nicht überschreitet.

Begrenzte Gebote können entweder zielgerichtet oder ungezielt sein. Marktgebote können nur unadressiert sein.


 
Aleksey Vyazmikin:

Ignorieren Sie die Fakten? Für einen Gegenantrag auf Abschluss ist kein zusätzlicher CS erforderlich. Machen Sie sich mit den Begriffen vertraut - ich habe das bereits getan


Und welche Art von Auftrag wird gesendet, wenn ein Stop Loss ausgelöst wird? In welcher Zeile deines Zitats steht das?

2. Wer hat Ihnen gesagt, dass eine Gegenbestellung keine zusätzliche SE benötigt? Zum Beispiel hat sich der Kurs gegen Ihre Position entwickelt und dann sinkt die Liquidität drastisch, was bei weniger liquiden Instrumenten nicht ungewöhnlich ist.

Ihr Abschlussauftrag muss mit dem gleichen Gegenauftrag übereinstimmen. Andernfalls wird der Handel nicht abgewickelt. Wenn also der gegnerische Auftrag sehr weit entfernt ist, wird für die Ausführung einer solchen Transaktion Geld benötigt, um den Verlust der aktuellen Position und den Verlust bei einem neuen Geschäft, das auf Ihren Auftrag hin stattfindet, zu decken. Das ist eine übertriebene Beschreibung, aber in der Realität kann das passieren.

3. Sie argumentieren nur um des Argumentierens willen. Die Börse ist kein Devisenmarkt. Es gibt überall Fallstricke. Studieren Sie sie zuerst. Handeln Sie in der Demo.
Sie zitieren einige lächerliche Zitate, die nicht festlegen, wie der Stoploss ausgelöst wird. Und Sie nennen keine Zahlen.

 

Ich erkläre es Ihnen kurz und bündig.

Nehmen wir an, Sie haben 100 Rubel und eine Hebelwirkung von 1:10. Sie kaufen einen Vermögenswert für 2 Kontrakte zu 100. Dann gibt es einen Zusammenbruch an der Börse und der Preis des Vermögenswertes Lust, d.h. der letzte Handel ist zum Beispiel = 80. Und der Angebotspreis = 20. Sie haben einen Stop-Loss bei 70. Und der nächste Flipper kommt rein = 60. Zugleich bleibt das Gebot = 20. Sie haben einen Stop-Loss ausgelöst. Diese sollte bei Preis = 20 aktiviert werden. Das Ergebnis ist, dass Sie ein Defizit von 160 Rubel haben und Ihr Saldo minus 60 Rubel ist. Natürlich wird der Devisenmarkt von Ihnen verlangen, dass Sie die Verluste Ihres Handels ausgleichen. Und Sie sind dummerweise nicht haben diese 60 Rubel. Was ist zu tun? Um zu vermeiden, dass Sie in eine solche Situation geraten, haben wir uns die CS ausgedacht.

 
Dmitiry Ananiev, ich muss das müßige Gespräch mit einem Mann beenden, der aus offiziellen Dokumenten der Börse als "Linker" zitiert, der die realen Zahlen in der Branche nicht sieht und nicht versteht oder verstehen will, was er geschrieben und ausgespuckt hat, der nicht konstruktiv kommuniziert, leider nicht interessant und unproduktiv zu diskutieren. Lesen Sie das Thema noch einmal, achten Sie auf die Kommentare der anderen Teilnehmer, bemühen Sie sich, die Situation zu verstehen, und dann können wir vielleicht wieder in einen Dialog eintreten.
 

In Ihren Anführungszeichen kommt das Wort "Stop Loss" nicht vor. Es gibt nur eine Klassifizierung der Aufträge. Was war der Zweck dieses Zitats? Warum haben Sie ihm indikative Zitate beigefügt?

Haben Sie schon einmal von logischen Ketten gehört? Ich für meinen Teil kann in Ihren Zitaten keine Logik erkennen.

Im Allgemeinen können Sie die Angelegenheit selbst regeln, wenn Sie möchten. Ich hoffe, dass Sie die Ergebnisse Ihrer Untersuchungen in diesem Thread veröffentlichen werden.

 
Dmitiry Ananiev:

Das Wort "Stoploss" kommt in Ihren Anführungszeichen nicht vor. Es gibt nur die Klassifizierung der Aufträge. Was war der Sinn dieses Zitats? Warum haben Sie ihm indikative Zitate beigefügt?

Haben Sie schon einmal von logischen Ketten gehört? Ich für meinen Teil kann in Ihren Zitaten keine Logik erkennen.

Im Allgemeinen können Sie die Angelegenheit selbst regeln, wenn Sie möchten. Ich hoffe, dass Sie die Ergebnisse Ihrer Untersuchungen in diesem Thread veröffentlichen werden.

Es gibt ein Dokument "Regeln des organisierten Handels auf dem Derivatemarkt der Moskauer Börse"- ich zitiere es und es gibt keinen Begriff des Stop Loss, also habe ich Ihnen eine Liste von Anträgen gegeben, die tatsächlich an die Börse geschickt werden, einschließlich eines "Marktauftrags", der als Stop Loss ausgeführt wird, der als aufgeschobener bedingter Auftrag an den Makler dient, um die Handelsoperation auf dem Markt durchzuführen.

Überraschenderweise sehe ich keine logischen Antworten auf meine Beiträge, sondern eher den Wunsch, die Linie zu biegen und die neuen Umstände, die Ihnen zuvor erklärt wurden, nicht zu sehen.

Sie haben in keiner Weise zu dem Verfahren beigetragen, haben keine Dokumente gefunden, waren nicht in der Lage, Ihre Einschätzung der Situation abzugeben, so dass ich nur frustriert bin, dass ich vergeblich versucht habe, zu einem konstruktiven Dialog zu kommen.

 

Noch einmal: Es gibt keine Marktaufträge, keinen Stop-Loss, keinen Take-Profit! Das ist alles Slang!
Im Kernsystem der Börse gibt es nur schwebende Aufträge. Und je nach Art des Auftrags und dem Ort seiner Ausführung wird sein Verhalten festgelegt.

buy limit lower than bid - wird als schwebende Order gesetzt, um zum besten Preis (Bid im Ticker) zu kaufen.
Verkaufslimit über dem Angebot - es wird als schwebende Order gesetzt, Verkauf zum besten Preis (Bid im Bull)

Kauflimit über dem Angebot - wird über das Gebot gesetzt, und da es sich um ein Limit handelt, wird es sofort für das nächstgelegene Angebot ausgeführt (es ist Markt, auf dem Markt, wie Sie wollen oder es so nennen)
Verkaufslimit unter Gebot - wird unter die Nachfrage gesetzt, und da es sich um ein Limit handelt, wird es zum nächstgelegenen Gebot (oder Markt, auf dem Markt, oder wie immer Sie es nennen wollen) ausgeführt

Kaufstopp - er wird als schwebende Order gesetzt, um zum schlechtesten Preis zu kaufen, die Order wird als Kauflimit über dem Angebot ausgeführt(es ist Markt, auf dem Markt, wie Sie wollen oder es so nennen)
Verkaufsstopp - er wird als schwebende Order gesetzt, um zum schlechteren Preis zu verkaufen, die Order wird als Verkaufslimit unter dem Geldkurs ausgeführt(es ist Markt, auf dem Markt, wie Sie es nennen wollen)

Buy Stop Limit - es wird als Pending Order mit Slippage-Bedingung gesetzt, es wird als Buy Limit über dem Angebot ausgeführt(auch Market, on the Market, oder wie auch immer Sie es nennen wollen)
Verkaufsstopp-Limit - als schwebende Order mit Slippage-Bedingung platziert, ausgeführt als Verkaufslimit unter dem Geldkurs (auch Markt, oder Markt, oder Markt, wie Sie wollen)

Markt, Markt, Gewinnmitnahme, Stop-Loss, Schleppnetz, usw., solche Aufträge gibt es nicht, das ist Jargon!

 
Roman:

Markt, Markt, Gewinnmitnahme, Stop-Loss, Schleppnetz, usw., es gibt keine solchen Befehle, es ist Slang!

Es gibt Limit- und Market-Orders - diese Begriffe sind offiziell für die Moskauer Börse. Die Frage ihrer technischen Umsetzung ist zweitrangig - es ist klar, dass man nicht sofort kaufen/verkaufen kann, alles geschieht durch Konvergenz mit einer bestimmten Frequenz.

Alle anderen Varianten werden über das Terminal auf dem Server des Brokers ausgeführt und bei Eintreten bestimmter Bedingungen ebenfalls in Limit- oder Market-Orders gegossen.
 

Lassen Sie uns nicht über Leerstellen streiten, sondern achten Sie auf diesen Teil des Dokuments "PRINCIPLES OF NCC (JSC) WARRANTY BENEFITS ON THE DURING MARKET".

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Die aktuellen Werte der Risikoparameter, die vom Clearingzentrum gemäß der Methodik zur Bestimmung der Risikoparameter des Derivatemarktes der PJSC Moscow Exchange durch NCC (JSC) festgelegt werden, werden auf der Website des Clearingzentrums im Internet veröffentlicht.

...

Artikel 4 Positionsaggregation zum Zwecke der Berechnung der Sicherheiten, Regeln für die Berechnung von Kalenderspreads und Parameter für die Berechnung von Verfallsrisiken

4.1 Zum Zwecke der Berechnung der Sicherheiten für den Abwicklungscode wird die Position für jedes Instrument durch Addition der Volumina der in den Abschnitten des Positionsbuchungsregisters ausgewiesenen Positionen berechnet.

4.2 Zum Zwecke der Berechnung der Sicherheiten der Wertpapierfirma können die in den Abschnitten des Positionsbuches ausgewiesenen Positionen nach einer der Regeln gruppiert werden:

4.2.1. bei Anwendung der Kontosummierungsregel - "Netting" wird die Position ähnlich wie in Abschnitt 4.1 dieser Grundsätze berechnet.

4.2.2 Bei Anwendung der Kontosummierungsregel - "Netting" wird die Position der Maklerfirma nicht berechnet. Die Risiken der in den Abschnitten des Positionsregisters ausgewiesenen Positionen werden gemäß Abschnitt 5.7.9 dieser Grundsätze berechnet und weiter aggregiert.

4.3 Die Aggregationsregel für jede Maklerfirma wird vom Clearing-Mitglied durch Einreichung des Antrags festgelegt.

...

5.7.9 Bei der Berechnung des Finanzergebnisses für die bei der Brokerfirma verbuchten Positionen werden bei Auswahl der Kontoaggregationsregel "Semi-Account Aggregation" die auf der Grundlage von Par. 5.7.6. Das Finanzergebnis für die im Bestandsverzeichnis ausgewiesenen Positionen wird addiert.

...

5.7.6 Die finanziellen Ergebnisse auf der Grundlage der ersten, zweiten und dritten Gruppe gemeinsamer Szenarien werden addiert.

"

So wie ich es verstanden habe, muss der Makler sicherstellen, dass diese Regeln zum Zeitpunkt des Clearings eingehalten werden, und die Client-CS-Kontrolle selbst implementieren, oder irre ich mich und dies wird durch die Software der NCC (JSC) Clearingfirma erledigt!

Außerdem stellt sich heraus, dass es zwei Optionen für die Verbuchung von CS auf offene Positionen gibt - konsolidiert und separat - "Netting" und "Semi-Netting" - die Größe von CS bei verschiedenen Brokern hängt davon ab - und wer weiß, welche Option Otkritie Broker gewählt hat? "Netting" scheint vorhersehbarer und verständlicher zu sein, aber "Polunetting" ist meines Erachtens profitabler, wenn man bedenkt, dass die meisten von ihnen an der Börse abfließen und die Berechnung für alle Positionen konsolidiert wird.

 

Meiner Meinung nach ist dieses Argument unangebracht. Aufgrund des Fehlens eines klaren Begriffs von TERM.

Logischerweise können die Stopps auch durch entgegengesetzte Aufträge ersetzt werden (was in der Tat geschieht). Die Frage nach der Priorität bei der Ausführung - das ist ein Ja.

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