Prop-Trading - ist es ein Betrug oder ist es gut? - Seite 7

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Yuriy Asaulenko:

Es ist jedem klar, dass man nicht mit hundert Pfund spielt).

Im Gegensatz zu vielen anderen Menschen spiele ich nicht, ich arbeite, oder besser gesagt, ich verdiene Geld :)

Du hast Recht, ich werde das Bild entfernen...

 
Yuriy Asaulenko:

Tatsächlich ist sie nicht gleich Null. Aber eine wirklich kleine).


Ich habe über die Strategie gesprochen, die 100% risikofrei ist.

Aber es kann natürlich sein, dass der Broker morgen schließt und das Geld nicht zurückgibt.

Und andere Überraschungen können auf dem Lande passieren...

 
prostotrader:

Im Gegensatz zu vielen anderen Menschen spiele ich nicht, ich arbeite, oder besser gesagt, ich verdiene Geld :)

An der Börse spielen sie.)) Nur Vollzeitbeschäftigte arbeiten an der Börse). Sportler spielen auch, und verdienen nicht schlecht. Das eine verhindert das andere nicht.

 
Yuriy Asaulenko:

Die Börse ist im Spiel.)) Nur Vollzeitbeschäftigte arbeiten an der Börse). Auch Sportlerinnen und Sportler spielen und verdienen gutes Geld. Das eine beeinträchtigt das andere nicht.)

Für mich bedeutet "spielen" SCHLAFEN, das ist nichts für mich.

Ich ziehe es vor," als Händlerarbeiten " zu sagen.

 
prostotrader:

Meiner Meinung nach bedeutet "spielen" SCHLITZEN, das ist nichts für mich.

Ich ziehe es vor, zu sagen: "Ich arbeite als Händler".

Die Aufgabe eines Händlers ist es, an der Börse zu spielen).

Verzeihung, aber das ist eine Terminologie. Damit kommen Sie nicht durch.)

 

Fürdiman1982

Morgen werde ich die Formel ersetzen und die Arbeit überprüfen, wenn alles in Ordnung ist, dann

Ich werde den kompilierten Indikator veröffentlichen

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    SPOTvsFUT.mq5 |
//|                                     Copyright 2019, prostotrader |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019, prostotrader"
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   2
//--- plot Label1
#property indicator_label1  "Input %"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrLime
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- plot Label2
#property indicator_label2  "Output %"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  clrAqua
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1
//---
#define  on_call -111
#define  YEAR    365
//---
input double StCB     = 7.5;    //Ставка ЦБ(%)
input double BBSpot   = 0.025;  //Брокер и Биржа СПОТ(%)
input double BrFut    = 0.24;   //Брокер ФОРТС(руб.)
input double BiFut    = 0.0066; //Биржа ФОРТС(%) 
input double BrExp    = 1.0;    //Брокер за эксп.(руб.) 
input double BiExp    = 2.0;    //Биржа за зксп.(руб.)
input double Div      = 0;      //Дивиденты(руб./акция)
input double NalogDiv = 13;     //Налог на дивиденты(%)
input int    aBars    = 40;     //Мин. Баров на графике  
//---
struct MARKET_DATA
{
  int exp_day;
  double spot_ask;
  double spot_bid;
  double fut_ask;
  double fut_bid;
  double fut_lot;
  double go_sell;
};
//---
string spot_symbol;
int event_cnt;
MARKET_DATA ma_data;
double inBuff[], outBuff[];
bool spot_book, fut_book;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator Get Spot name function                          |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetSpot(const string fut_name)
{
  string Spot = ""; 
  if(fut_name != "")
  {
    int str_tire = StringFind(fut_name, "-");
    int str_size = StringLen(fut_name);
    if((str_tire > 0) && (str_size > 0))
    {
      Spot = StringSubstr(fut_name, 0, str_tire);
      if(Spot == "GAZR") Spot = "GAZP"; else
      if(Spot == "SBRF") Spot = "SBER"; else
      if(Spot == "SBPR") Spot = "SBERP"; else
      if(Spot == "TRNF") Spot = "TRNFP"; else
      if(Spot == "NOTK") Spot = "NVTK"; else
      if(Spot == "MTSI") Spot = "MTSS"; else
      if(Spot == "GMKR") Spot = "GMKN"; else
      if(Spot == "SNGR") Spot = "SNGS"; else
      if(Spot == "Eu")   Spot = "EURRUB_TOD"; else
      if(Spot == "Si")   Spot = "USDRUB_TOD"; else
      if(Spot == "SNGP") Spot = "SNGSP";
    }
  }  
  return(Spot);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
  int t_bars = Bars(Symbol(), PERIOD_CURRENT);
  if(t_bars < (aBars + 2))
  {
    Alert("Не хватает баров на графике!");
    return(INIT_FAILED);
  }
  event_cnt = 0;
  ma_data.exp_day = GetExpiration(Symbol());
//---
  spot_symbol = GetSpot(Symbol());
  if(spot_symbol == "")
  {
    Alert("Не получено имя СПОТа!");
    return(INIT_FAILED);
  }
  else
  {
    if(SymbolSelect(spot_symbol, true) == false)
    {
      Alert("Нет смвола с именем " + spot_symbol + "!");
      return(INIT_FAILED);
    }
    else
    {
      spot_book = MarketBookAdd(spot_symbol);
      if(spot_book == false)
      {
        Alert("Не добавлен стакан СПОТа!");
        return(INIT_FAILED);
      }
    }
  }
  fut_book = MarketBookAdd(Symbol());
  if(spot_book == false)
  {
    Alert("Не добавлен стакан фьючерса!");
    return(INIT_FAILED);
  }   
  IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS, 2);
  IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, "SPOTvsFUT");
//---  
  SetIndexBuffer(0, inBuff, INDICATOR_DATA);
  PlotIndexSetDouble(0, PLOT_EMPTY_VALUE, EMPTY_VALUE);
  ArraySetAsSeries(inBuff, true); 
  
  SetIndexBuffer(1, outBuff, INDICATOR_DATA);
  PlotIndexSetDouble(1, PLOT_EMPTY_VALUE, EMPTY_VALUE);
  ArraySetAsSeries(outBuff, true);
//---  
  return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
// Custom indicator DeInit function                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
  if(fut_book == true) MarketBookRelease(Symbol());
  if(spot_book == true) MarketBookRelease(spot_symbol);
  if(reason == REASON_INITFAILED)
  {
    Print("Индикатор удалён! Причина - ошибка инициализации.");
    string short_name = ChartIndicatorName(ChartID(), 1, 0);
    ChartIndicatorDelete(ChartID(), 1, short_name); 
  }
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator Get expiration  function                        |
//+------------------------------------------------------------------+   
int GetExpiration(const string aSymbol)
{
  MqlDateTime ExpData, CurData;
  datetime expir_time = datetime(SymbolInfoInteger(aSymbol, SYMBOL_EXPIRATION_TIME));
  TimeToStruct(expir_time, ExpData);
  TimeTradeServer(CurData);
  if(ExpData.year != CurData.year)
  {
    return(YEAR * (ExpData.year - CurData.year) - CurData.day_of_year + ExpData.day_of_year);
  }
  else
  {
    return(ExpData.day_of_year - CurData.day_of_year);
  }
}
//+------------------------------------------------------------------+
// Custom indicator On book event function                           |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnBookEvent(const string& symbol)
{
  if((symbol == Symbol()) || (symbol == spot_symbol))
  {
    ma_data.exp_day  = GetExpiration(Symbol());
    ma_data.fut_ask  = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_ASK);
    ma_data.fut_bid  = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_BID);
    ma_data.fut_lot  = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE);
    ma_data.go_sell  = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_MARGIN_INITIAL);
    ma_data.spot_ask = SymbolInfoDouble(spot_symbol, SYMBOL_ASK);
    ma_data.spot_bid = SymbolInfoDouble(spot_symbol, SYMBOL_BID);
//---    
    double price[]; 
    OnCalculate(event_cnt, event_cnt, on_call, price); 
  }
}
//+------------------------------------------------------------------+
// Custom indicator Calc In Value function                           |
//+------------------------------------------------------------------+
double CalcInValue()
{
//--- TODO ---------  
  return(
0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
// Custom indicator Calc Out Value function                          |
//+------------------------------------------------------------------+
double CalcOutValue()
{
//--- TODO --------- 

  return(
0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const int begin,
                const double &price[])
{
  if(prev_calculated == 0)
  {
    ArrayInitialize(inBuff, EMPTY_VALUE);
    ArrayInitialize(outBuff, EMPTY_VALUE);
  }  
//---  
  if(begin == on_call)
  {
    for(int i = aBars - 1; i > 0; i--)
    {
      inBuff[i] = inBuff[i - 1];
      outBuff[i] = outBuff[i - 1];
    }
    inBuff[0] = CalcInValue(); 
    outBuff[0] = CalcOutValue();
  }
  else
  {
    inBuff[0] = inBuff[1];
    outBuff[0] = outBuff[1];
  }
  inBuff[aBars] = EMPTY_VALUE;
  outBuff[aBars] = EMPTY_VALUE;
//--- return value of prev_calculated for next call
  event_cnt = rates_total;
  return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+

Hinzugefügt

Die Einstellungen entsprechen dem "Investor+"-Tarif

Hinzugefügt

Wenn Sie mit Währungen handeln, können Sie TOM nutzen (Sie können bis spät in die Nacht handeln, aber der Gewinnprozentsatz ist geringer)

 
Basierend auf dervon "prostotrader" beschriebenen Strategie habe ich einen EA erstellt und auf einem einzelnen Testkonto in just2trade getestet. Im Grunde genommen funktioniert alles im Contango-Futures-Lager. 8-12% p.a. Wenn jemand möchte - der Code ist im Trailer. Da ist viel Unnötiges drin, denn ich habe nur eine bestehende Attrappe feinjustiert. Es können Fehler auftreten. Ich denke, man sollte einem geschenkten Gaul nicht ins Maul schauen. ) Ich beschreibe den Algorithmus und den Code aus denselben Gründen nicht. Put auf den Futures-Chart, symb - Aktie, VM - Prozentsatz der Futures-Sicherheiten, DayExp - Futures-Verfalldatum, "pDIVi>=12" - Einstieg bei 12% Rentabilität pro Jahr.
Dateien:
ST.txt  26 kb
 
Yuriy Asaulenko:

Die Aufgabe eines Händlers ist es, an der Börse zu spielen).

Verzeihung, aber das ist die Terminologie. Damit kommen Sie nicht durch).

Und was ist Spielen und Arbeiten? Was ist der Unterschied?)
Man muss arbeiten, um zu spielen, spielen ist gleichzeitig ein Job.
 

Fürdiman1982

Es klappt.


Indikator im privaten Bereich

 
prostotrader:

Fürdiman1982

Es klappt.


Indikator im privaten Bereich

es sieht sehr danach aus, dass sie steigen wird
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