Der Indikator des Sultonow-Systems - Seite 77
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Pfund D1
a0 und a3
Ich verstehe nicht, wer Sie gebeten hat, etwas zu tun, ich habe Sie nicht gebeten, etwas zu tun, und Sie haben mich gebeten, es zu tun.
Ich habe Sie nicht darum gebeten, etwas zu tun, aber Sie haben es getan. Wieder einmal sehe ich Ihre Grobheit und Ihren Mangel an Respekt, Ihre Mittelmäßigkeit und Ihre Unfähigkeit zu lernen.
ZS: Ich will nicht googeln, aber ich glaube, dieser Typ hat schon viel Aktivität in verschiedenen Trader-Foren verbreitet oder wird es noch tun - vor ein paar Jahren suchte er junge Leute, die ihm mit seiner Formel 18 auf den Ohren liegen ))))
Igor, ich denke, Sie haben die automatische Generierung von Formeln für das Hinzufügen neuer Variablen zu SLAU des Indikators gefunden, da Sie die Logik ihrer Konstruktion verstanden haben. Wie erfolgreich sind Sie bei diesem wichtigen Schritt der Verbesserung des Indikators? Meine Leistung im manuellen Modus beträgt nicht mehr als eine Variable pro Woche.
Liebe Forumsmitglieder, als Grundlage für eine zukünftige Indikatorstrategie wollen wir die folgende Hypothese betrachten und diskutieren: Der Preis des aktuellen Balkens hängt von 4 Preiswerten der vorhergehenden Balken gemäß der folgenden Beziehung ab
C5 = C0 + a1C1 + a2C2 + a3C3 + a4C4
Sie fragen sich vielleicht, warum es von 4 abhängt? Der Punkt ist, dass ich bisher in der Lage bin, diese Gleichung bis zu 4 Variablen zu lösen, deren berechnete Formeln ich zuvor angegeben habe:https://www.mql5.com/ru/forum/86249/page3
Analysieren wir das Verhalten von 5 Koeffizienten, vielleicht können wir einige Hinweise auf die Regelmäßigkeit erhalten.
Der Computer liefert nach Einführung des Begriffs "virtueller Preis" Tsi virtual die folgenden Ergebnisse als Denkanstoß. = aiCi:
Es stellt sich heraus, dass der Markt auf der Grundlage einer strengen Regelmäßigkeit funktioniert, die kein Mensch auf der gegebenen Stufe der Gehirnentwicklung zu begreifen vermag und von ihm als Regelmäßigkeit, dann als absolute Zufälligkeit wahrgenommen wird. Kurz gesagt, der Verstand kann den Markt nicht verstehen, was durch die Bemühungen der Forscher und die Beharrlichkeit der Händler bewiesen wird.
Lassen Sie mich die erste Zeile erklären: Zu Beginn des Experiments, d.h. zum Zeitpunkt der Eröffnung des 1. Balkens, betrug der Druck der virtuellen historischen Preise +6,63 konventionelle Einheiten des Preises, den der Markt in der Zukunft ausgleichen muss. Die Anstrengung des ersten Taktes mildert den historischen Schock ein wenig ab (-2,12 Einheiten), aber der zweite und dritte Takt schlagen mit 1,56 und 2,12 Einheiten zu Buche und verschlimmern die Situation. Es bleibt für den 4. Balken ein entscheidender Gegenschlag von -6,23 virtuellen Preiseinheiten auf einmal, um den Markt bis zur Eröffnung des aktuellen 5. Balkens zu stabilisieren! Es schien, als sei der Markt "versehentlich" nach unten gegangen! Alle Zeilen der Tabelle können auf die gleiche Weise ausgewertet werden. Fazit: Das Terminal zeigt uns nur die Spitze eines riesigen Eisbergs, der sich Markt nennt, ohne darauf hinzuweisen, dass dieser Markt größtenteils virtuell ist, und es zeigt seinen realen Teil im Terminal, der von Uneingeweihten genutzt wird. Dieser Prozess der Selbstregulierung des Marktes geht überdies überjeden Tick, jede Minute, ....., jeden Monat und jedes Jahr weiter. Fairerweise muss ich zugeben, dass ich mit dieser Analysemethode noch kein Ergebnis erzielt habe, das mir hilft, gewinnbringend zu handeln oder den Markt vorherzusagen. Das zeigt nur, wie komplex der Marktmechanismus ist, das ist alles! Der Versuch, ein Muster der Preisbildung zu erkennen, führt uns dazu, nach noch komplexeren Mustern zu suchen, zum Beispiel nach einem Muster der Bildung von C0 und ai, wie eine Bewegung in einem Sumpf. Obwohl, logisch, können wir erstellen und testen Sie den Indikator, arbeitet nach dem folgenden Prinzip: wenn а4<1 und Ц04>0, dann neigt der Preis zu fallen - VERKAUFEN, sonst - BAY. Wenn jemand bereit ist, diese Hypothese zu programmieren und zu überprüfen, bin ich bereit, alle Berechnungen auf Exel zur Verfügung zu stellen.
Lassen Sie uns versuchen, hier und jetzt durch gemeinsame Anstrengungen der Forumsteilnehmer einen fundierten Systemindikator zu entwickeln:
Wenn а4<1 und Ц0>0, dann ist der Preis geneigt zu fallen - VERKAUFEN, sonst - BÄCKEN:
Wir sehen, dass während eines Flats a4 den Wert 1 nicht überschreitet und C0 positiv bleibt - das bedeutet, dass der Markt fallen wird, was auch bald geschah. Wir werden die Situation während der Verarbeitung der Daten verfolgen. Ich werde es sofort veröffentlichen.
Bleiben wir dran und beobachten wir die Bemühungen, den Abwärtstrend zu stoppen:
Fortsetzung folgt:
Zum ersten Mal rät der Indikator, alle Verkäufe zu schließen, da das Signal a4>1 erschienen ist. Wir eröffnen BAY-Aufträge:
Fortsetzung folgt:
Unerwartet gibt es ein Signal, die BAY-Order zu schließen und die SELL-Order zu eröffnen, da erneut a4<1 aufgetaucht ist, womit sich die Aufwärtsbewegung als falsch erwiesen hat, was durch die weitere Marktbewegung bestätigt wird:
Trotz der starken Aufwärtsbewegung des Marktes bleibt der Indikator unbeirrt, hält diese Bewegung für trügerisch, bleibt bei seinem SELL-Urteil und behält Recht!
Pfund D1
a0 und a3
und was gibt es da zu verstehen?
Strategie-Tester-Bericht
RoboForex-MetaTrader 5 (Build 2007)
Einstellungen:
Expertenratgeber: SLT_3.05
Symbol: GBPUSD
Zeitraum: H12 (2015.02.01 - 2018.12.01)
Parameter: magic_num=0
Los=0,1
lot_order=0
balance_step=200
lot_increment=0.1
margin_max=30
max_spread_in=30
max_abweichung=30
str1=======
use_z=0
start_date=1422748800
str2=======
str6=======
Zeitraum_HMA7C=0
shift_correction_HMA7C=9
entscheidung_schwelle_a0=-1,5
entscheidung_schwelle_a4=-1.5
verwenden_statt_a4_a3=0
berücksichtigen_hl=1
revers_signals=0
str111=<<<<<<<<<<<<
str5_b== KAUFEN =
stop_loss_buy=0
str112=<<<<<<<<<<<<
str5_s== SELL =
stop_loss_sell=0
str9=======
custom_test=0
min_pos_test=27
max_equity_loss=280
str_18=
str_55=
str_66=
str_77=
str_88=
str_99=
str_10=======
use_withdraw_funds=0
withdraw_funds_max=999.99
abheben_mittel_min=300
Makler: RoboMarkets Ltd
Währung: USD
Ersteinlage: 10 000.00
Hebelwirkung: 1:100
Ergebnisse:
Qualität der Geschichte: 99%
Balken: 1993 Ticks: 7928 Symbole: 1
Nettogewinn: 7 640.96 Absolute Inanspruchnahme nach Saldo: 83.57 Absolute Inanspruchnahme nach Fonds: 93.70
Gesamtgewinn: 18 490.45 Maximale Inanspruchnahme nach Saldo: 1 016.26 (5.88%) Maximale Inanspruchnahme nach Fonds: 1 179.10 (6.77%)
Gesamtverlust: -10 849.49 Relative Inanspruchnahme nach Saldo: 6.93% (794.77) Relative Inanspruchnahme nach Fonds: 7.62% (879.02)
Rentabilität: 1.70 Erwartete Auszahlung: 28.83 Margenniveau: 6432.66%
Erholungsfaktor: 6.48 Sharpe Ratio: 0.19 Z-Score: 0.41 (31.82%)
AHPR: 1.0022 (0.22%) LR Korrelation: 0.93 OnTester Ergebnis: -585027753.2462771
GHPR: 1,0021 (0,21%) LR Standardfehler: 1 009,94
Total Trades: 265 Short Trades (% Gewinne): 133 (54.89%) Long Trades (% Gewinne): 132 (50.00%)
Gesamtzahl der Abschlüsse: 530 Gewinnbringende Abschlüsse (% aller): 139 (52,45%) Verlustbringende Abschlüsse (% aller): 126 (47,55%)
Größter profitabler Handel: 1 216.19 Größter Verlusthandel: -367.44
Durchschnittlicher Gewinn: 133.02 Durchschnittlicher Verlust: -86.11
Maximale Anzahl von kontinuierlichen Gewinnen (Gewinn): 6 (1.001,76) Maximale Anzahl von kontinuierlichen Verlusten (Verlust): 6 (-635,71)
Max. kontinuierliche Gewinne (Anzahl der Gewinne): 1 310.64 (2) Max. kontinuierliche Verluste (Anzahl der Verluste): -635.71 (6)
Durchschnittlicher kontinuierlicher Gewinn: 2 Durchschnittlicher kontinuierlicher Verlust: 2
Strategie-Tester-Bericht
RoboForex-MetaTrader 5 (Build 2007)
Einstellungen:
Expertenratgeber: SLT_3.05
Symbol: GBPUSD
Zeitraum: H12 (2015.02.01 - 2018.12.01)
Parameter: magic_num=0
Los=0,1
lot_order=0
balance_step=200
lot_increment=0.1
margin_max=30
max_spread_in=30
max_abweichung=30
str1=======
use_z=0
start_date=1422748800
str2=======
str6=======
Zeitraum_HMA7C=0
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entscheidung_schwelle_a0=-1,5
entscheidung_schwelle_a4=-1.5
verwenden_statt_a4_a3=0
berücksichtigen_hl=1
revers_signals=0
str111=<<<<<<<<<<<<
str5_b== KAUFEN =
stop_loss_buy=0
str112=<<<<<<<<<<<<
str5_s== SELL =
stop_loss_sell=0
str9=======
custom_test=0
min_pos_test=27
max_equity_loss=280
str_18=
str_55=
str_66=
str_77=
str_88=
str_99=
str_10=======
use_withdraw_funds=0
withdraw_funds_max=999.99
abheben_mittel_min=300
Makler: RoboMarkets Ltd
Währung: USD
Ersteinlage: 10 000.00
Hebelwirkung: 1:100
Ergebnisse:
Qualität der Geschichte: 99%
Balken: 1993 Ticks: 7928 Symbole: 1
Nettogewinn: 7 640.96 Absolute Inanspruchnahme nach Saldo: 83.57 Absolute Inanspruchnahme nach Fonds: 93.70
Gesamtgewinn: 18 490.45 Maximale Inanspruchnahme nach Saldo: 1 016.26 (5.88%) Maximale Inanspruchnahme nach Fonds: 1 179.10 (6.77%)
Gesamtverlust: -10 849.49 Relative Inanspruchnahme nach Saldo: 6.93% (794.77) Relative Inanspruchnahme nach Fonds: 7.62% (879.02)
Rentabilität: 1.70 Erwartete Auszahlung: 28.83 Margenniveau: 6432.66%
Erholungsfaktor: 6.48 Sharpe Ratio: 0.19 Z-Score: 0.41 (31.82%)
AHPR: 1.0022 (0.22%) LR Korrelation: 0.93 OnTester Ergebnis: -585027753.2462771
GHPR: 1,0021 (0,21%) LR Standardfehler: 1 009,94
Total Trades: 265 Short Trades (% Gewinne): 133 (54.89%) Long Trades (% Gewinne): 132 (50.00%)
Gesamtzahl der Abschlüsse: 530 Gewinnbringende Abschlüsse (% aller): 139 (52,45%) Verlustbringende Abschlüsse (% aller): 126 (47,55%)
Größter profitabler Handel: 1 216.19 Größter Verlusthandel: -367.44
Durchschnittlicher Gewinn: 133.02 Durchschnittlicher Verlust: -86.11
Max. kontinuierliche Gewinne (Gewinn): 6 (1.001,76) Max. kontinuierliche Verluste (Verlust): 6 (-635,71)
Max. kontinuierliche Gewinne (Anzahl der Gewinne): 1 310.64 (2) Max. kontinuierliche Verluste (Anzahl der Verluste): -635.71 (6)
Durchschnittlicher kontinuierlicher Gewinn: 2 Durchschnittlicher kontinuierlicher Verlust: 2
Alles, was Sie tun müssen, ist ein echtes Konto zu eröffnen und ein Millionär zu werden )) Nur etwas in diesen Statistiken sagt mir, dass Sie sehr enttäuscht sein werden ))
Alles, was Sie brauchen, ist ein echtes Konto zu eröffnen und ein Millionär zu werden )) Nur etwas sagt mir, dass Sie sehr enttäuscht sein werden ))
Der Indikator und der Berater müssen noch durch die Bemühungen der Forumsmitglieder verbessert werden.
Strategie-Tester-Bericht
RoboForex-MetaTrader 5 (Build 2007)
Einstellungen:
Expertenratgeber: SLT_3.05
Symbol: GBPUSD
Zeitraum: H12 (2015.02.01 - 2018.12.01)
Parameter: magic_num=0
Los=0,1
lot_order=0
balance_step=200
lot_increment=0.1
margin_max=30
max_spread_in=30
max_abweichung=30
str1=======
use_z=0
start_date=1422748800
str2=======
str6=======
Zeitraum_HMA7C=0
shift_correction_HMA7C=9
entscheidung_schwelle_a0=-1,5
entscheidung_schwelle_a4=-2,5
verwenden_statt_a4_a3=0
berücksichtigen_hl=0
revers_signals=0
str111=<<<<<<<<<<<<
str5_b== KAUFEN =
stop_loss_buy=0
str112=<<<<<<<<<<<<
str5_s== SELL =
stop_loss_sell=0
str9=======
custom_test=0
min_pos_test=27
max_equity_loss=280
str_18=
str_55=
str_66=
str_77=
str_88=
str_99=
str_10=======
use_withdraw_funds=0
withdraw_funds_max=999.99
abheben_mittel_min=300
Makler: RoboMarkets Ltd
Währung: USD
Ersteinlage: 10 000.00
Hebelwirkung: 1:100
Ergebnisse:
Qualität der Geschichte: 99%
Balken: 1993 Ticks: 7928 Symbole: 1
Nettogewinn: 5 266.23 Absolute Inanspruchnahme nach Saldo: 533.69 Absolute Inanspruchnahme nach Fonds: 584.69
Gesamtgewinn: 13 677.15 Maximale Inanspruchnahme nach Saldo: 1 503.46 (13.71%) Maximale Inanspruchnahme nach Fonds: 1 702.16 (11.77%)
Gesamtverlust: -8 410.92 Relative Inanspruchnahme nach Saldo: 13.71% (1 503.46) Relative Inanspruchnahme nach Fonds: 14.75% (1 629.47)
Rentabilität: 1.63 Erwartete Auszahlung: 30.09 Margenniveau: 5997.01%
Erholungsfaktor: 3.09 Sharpe Ratio: 0.17 Z-Score: -0.43 (33.28%)
AHPR: 1.0025 (0.25%) LR Korrelation: 0.93 OnTester Ergebnis: -48892225.83735922
GHPR: 1,0024 (0,24%) LR Standardfehler: 679,43
Total Trades: 175 Short Trades (% Gewinne): 92 (53.26%) Long Trades (% Gewinne): 83 (50.60%)
Gesamtzahl der Abschlüsse: 350 Gewinnbringende Abschlüsse (% aller Abschlüsse): 91 (52,00%) Verlustbringende Abschlüsse (% aller Abschlüsse): 84 (48,00%)
Größter gewinnbringender Handel: 974.91 Größter Verlusthandel: -537.65
Durchschnittlicher Gewinn: 150.30 Durchschnittlicher Verlust: -100.13
Maximale Anzahl von kontinuierlichen Gewinnen: 10 (1 410,93) Maximale Anzahl von kontinuierlichen Verlusten: 8 (-674,11)
Max. kontinuierlicher Gewinn (Anzahl der Gewinne): 1 464.93 (9) Max. kontinuierlicher Verlust (Anzahl der Verluste): -914.62 (5)
Durchschnittlicher Dauergewinn: 2 Durchschnittlicher Dauerverlust: 2
sieht extrem kompliziert aus)
Die ganze Komplexität ist bereits im Hauptteil des Codes versteckt und es bleibt keine Spur davon übrig. Wer die Logik des Indikators verstehen will, hat immer die Möglichkeit, seinen Wunsch zu erfüllen, indem er sich die Codes von ICP und/oder Exel ansieht. Außerdem bin ich immer da, um Fragen zur Logik zu beantworten, und die Programmierer zum Code-Teil. Ich werde Ihre Vorschläge zur Verbesserung des Indikators stets mit Dankbarkeit zur Kenntnis nehmen.
Der Indikator und der Expert Advisor müssen noch durch die Bemühungen der Forumsmitglieder verbessert werden.
Strategie-Tester-Bericht
RoboForex-MetaTrader 5 (Build 2007)
Einstellungen:
Expertenratgeber: SLT_3.05
Symbol: GBPUSD
Zeitraum: H12 (2015.02.01 - 2018.12.01)
Parameter: magic_num=0
Los=0,1
lot_order=0
balance_step=200
lot_increment=0.1
margin_max=30
max_spread_in=30
max_abweichung=30
str1=======
use_z=0
start_date=1422748800
str2=======
str6=======
Zeitraum_HMA7C=0
shift_correction_HMA7C=9
entscheidung_schwelle_a0=-1,5
entscheidung_schwelle_a4=-2,5
verwenden_statt_a4_a3=0
berücksichtigen_hl=0
revers_signals=0
str111=<<<<<<<<<<<<
str5_b== KAUFEN =
stop_loss_buy=0
str112=<<<<<<<<<<<<
str5_s== SELL =
stop_loss_sell=0
str9=======
custom_test=0
min_pos_test=27
max_equity_loss=280
str_18=
str_55=
str_66=
str_77=
str_88=
str_99=
str_10=======
use_withdraw_funds=0
withdraw_funds_max=999.99
abheben_mittel_min=300
Makler: RoboMarkets Ltd
Währung: USD
Ersteinlage: 10 000.00
Hebelwirkung: 1:100
Ergebnisse:
Qualität der Geschichte: 99%
Balken: 1993 Ticks: 7928 Symbole: 1
Nettogewinn: 5 266.23 Absolute Inanspruchnahme nach Saldo: 533.69 Absolute Inanspruchnahme nach Fonds: 584.69
Gesamtgewinn: 13 677.15 Maximale Inanspruchnahme nach Saldo: 1 503.46 (13.71%) Maximale Inanspruchnahme nach Fonds: 1 702.16 (11.77%)
Gesamtverlust: -8 410.92 Relative Inanspruchnahme nach Saldo: 13.71% (1 503.46) Relative Inanspruchnahme nach Fonds: 14.75% (1 629.47)
Rentabilität: 1.63 Erwartete Auszahlung: 30.09 Margenniveau: 5997.01%
Erholungsfaktor: 3.09 Sharpe Ratio: 0.17 Z-Score: -0.43 (33.28%)
AHPR: 1.0025 (0.25%) LR Korrelation: 0.93 OnTester Ergebnis: -48892225.83735922
GHPR: 1,0024 (0,24%) LR Standardfehler: 679,43
Total Trades: 175 Short Trades (% Gewinne): 92 (53.26%) Long Trades (% Gewinne): 83 (50.60%)
Gesamtzahl der Abschlüsse: 350 Gewinnbringende Abschlüsse (% aller): 91 (52.00%) Verlustbringende Abschlüsse (% aller): 84 (48.00%)
Größter gewinnbringender Handel: 974.91 Größter Verlusthandel: -537.65
Durchschnittlicher Gewinn: 150.30 Durchschnittlicher Verlust: -100.13
Maximale Anzahl von kontinuierlichen Gewinnen: 10 (1 410,93) Maximale Anzahl von kontinuierlichen Verlusten: 8 (-674,11)
Max. kontinuierlicher Gewinn (Anzahl der Gewinne): 1 464.93 (9) Max. kontinuierlicher Verlust (Anzahl der Verluste): -914.62 (5)
Durchschnittlicher kontinuierlicher Gewinn: 2 Durchschnittlicher kontinuierlicher Verlust: 2
Es geht nicht um die Leute im Forum. Für den Anfang, zum Beispiel, überprüfen Sie die EA bei anderen Forex-Broker und vergleichen Sie die Ergebnisse ))