Die banalste Handelsstrategie - Seite 29
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Die Heisenbergsche Unschärferelation unterscheidet sich von einer solchen Hypothese weit weniger, als es den Anschein hat. Schließlich postuliert er auch, dass es unmöglich ist, die Position und die Geschwindigkeit des Elektrons zum gleichen Zeitpunkt genau zu kennen, und dass man seine Energie zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht genau bestimmen kann, und dass alle Gesetze des "gesunden Menschenverstands" nicht funktionieren: dass das Elektron verschwinden und an einem anderen Ort wieder auftauchen oder sich an einem Haufen verschiedener Orte zur gleichen Zeit befinden kann. Die Tatsache, dass sich Elektronen an vielen Orten gleichzeitig aufhalten können, ist übrigens die Grundlage der gesamten bekannten Chemie. In der Schule spricht man über die sich ausbreitenden Elektronen, die dafür sorgen, dass sich zwei Atome miteinander verbinden, nicht wahr? Übersetzt in menschliche Begriffe: Die gesamte Chemie basiert auf der Idee, dass Elektronen an vielen Orten gleichzeitig sein können. In der Praxis bedeutet dies vor allem, dass wir uns der Grenze nähern, bis zu der wir die Siliziumtransistoren in unseren Prozessoren verkleinern können: Noch ein bisschen länger und diese Transistoren werden nicht mehr "klassisch" sein (und nicht mehr funktionieren!), weil wir nicht mehr herausfinden können, wo die verdammten Elektronen sind, weil sie überall gleichzeitig sein werden.
Was den Glauben an die Hypothese betrifft... Wenn man bedenkt, dass das Universum zum Zeitpunkt des Urknalls kleiner als ein Elektron war, dann sollte man natürlich akzeptieren, dass das Universum in vielen parallelen Zuständen (Welten) existieren kann. Übrigens, wenn man einen Beobachter einführen will, hier eine Überlegung: die Kopenhagener Deutung, wenn sie auf das gesamte Universum angewandt wird, steht vor einem Problem: wenn es einen "Beobachter" gibt, dessen Beobachtungen den Kollaps der Wellenfunktion verursachen, muss ein Beobachter des Universums "außerhalb" sein, der das Universum von außen beobachtet. Sollte die Unmöglichkeit, das Universum von außen zu beobachten, nicht als kritischer, fataler Nachteil einer solchen Interpretation betrachtet werden, die von einem der hiesigen Redner vertreten wird? Aber was soll man machen, die lokalen Redner haben in diesem Thread schon viel geredet. Sowohl für Zeitreisen als auch für Antimaterie... Übrigens, wenn man die Richtung der Zeit in Diracs Gleichung ins Gegenteil verkehrt und gleichzeitig das Vorzeichen der Elektronenladung ändert, bleibt die Gleichung selbst gleich. Einfach ausgedrückt: Ein Elektron, das sich in der Zeit rückwärts bewegt, ist ein Positron, das sich in der Zeit vorwärts bewegt, und kein lokaler Sprecher kann diese Tatsache leugnen :-) Mit anderen Worten: Der Grund, warum Antimaterie existieren darf, ist, dass sie in der Zeit rückwärts reisen kann. Wah. Und wenn ein Elektron und ein Positron zusammenstoßen, vernichten sie sich bekanntermaßen unter Bildung eines Gamma-Quants, d. h. es kommt zu einem Energieausbruch. Zeichnen wir ein Diagramm dazu auf ein Blatt Papier: Zwei Objekte stoßen zusammen und verschwinden, stattdessen gibt es einen Energiestoß. Wenn wir die Ladung des Positrons umkehren, verwandelt es sich in ein Elektron, das sich in der Zeit rückwärts bewegt. Und wir können das Diagramm neu zeichnen, indem wir die Zeitachse in die andere Richtung zeigen, so dass es so aussieht, als würde sich das Elektron in der Zeit vorwärts bewegen und dann plötzlich beschließen, die Richtung zu ändern und sich in der Zeit rückwärts zu bewegen, wobei im Moment der Umkehrung etwas Energie freigesetzt wird. Ich will damit sagen, dass es sich ursprünglich um dasselbe Elektron handelt, und der Prozess der Annihilation von Elektron und Positron ist nur der Moment der Umkehrung in der Zeit :-) Da jedes Teilchen ein Partner-Antiteilchen hat, können wir daraus schließen, dass alle Teilchen in der Lage sind, sich in der Zeit zurückzubewegen und dabei so zu tun, als seien sie Antimaterie: und lokale Redner behaupteten mündlich, dass es aus irgendeinem Grund sehr wenig Antimaterie gibt. Und so ist es auch: Es gibt überhaupt keinen Unterschied zwischen Materie und Antimaterie, es kommt nur darauf an, wohin sie sich bewegt: in die Zukunft oder in die Vergangenheit, wie sie will :-) Kurzum, ich bin müde zu philosophieren, kaum ein Leser dieser Branche wird verstehen, wovon wir überhaupt sprechen, obwohl ich aus der Sicht der Physik die reine Wahrheit gesagt habe.
Papa... Ich habe geweint...
Physikerin! Herzlich willkommen! Besonders lustig war es, den Streit mit dem Quantenmechaniker A. Ivanov zu lesen :))
Bringen Sie es nur nicht in den Hilbert-Raum. Die Heisenbergsche Unschärferelation besagt nur eines - dass man mit Wellenfunktionen und der Schrödinger-Gleichung arbeiten sollte. Alles.
Papa... Ich war den Tränen nahe...
Ich kann Ihnen anbieten, Ihr Gehirn mit Antimaterie aufzutanken. Injektion von radioaktivem Zucker in Ihren Blutkreislauf, der Positronen aussendet. Denken erfordert Energie, daher konzentriert sich der Zucker in den aktiven Teilen des Gehirns. Gleichzeitig sendet sie Antimaterie (Positronen) aus. So kann die Positronen-Emissions-Tomographie (PET) die Verteilung der Antimaterie in Ihrem Gehirn beobachten und Rückschlüsse auf die Richtung Ihrer Gedanken und die Gründe für Ihr Weinen ziehen...
Ich kann Ihnen anbieten, Ihr Gehirn mit Antimaterie zu versorgen. Injektion von radioaktivem Zucker in Ihren Blutkreislauf, der Positronen aussendet. Der Denkprozess erfordert Energie, daher konzentriert sich der Zucker in den aktiven Teilen des Gehirns. Gleichzeitig sendet sie Antimaterie (Positronen) aus. So kann die Positronen-Emissions-Tomographie (PET) die Verteilung der Antimaterie in Ihrem Gehirn beobachten und Rückschlüsse auf die Richtung Ihrer Gedanken und die Gründe für Ihr Weinen ziehen...
Spuck alles aus, Kumpel...
In diesem Forum geht es darum, den Markt zu schlagen, nicht darum, Berichte zu lesen oder zu streiten.
Sie warten auf dich im Thread "Von der Theorie zur Praxis"! Kommen Sie mit Ideen und Beispielgeschäften. ALLES KLAR?
Ich fürchte, dass meine Handelsstrategie nicht gewürdigt wird, wenn Sie sie auf "Beispieltrades" reduzieren.
Es ist mir völlig egal, wie jeder einzelne Handel bei TP oder SL endet. Ich ziehe es vor, nur ein statistisch positives Ergebnis aus einer großen Anzahl von Geschäften zu haben.
Ich fürchte, meine Handelsstrategie wird nicht gewürdigt, wenn Sie sie auf "Beispielgeschäfte" reduzieren.
Es ist mir eigentlich egal, wie jeder einzelne Handel endet: bei TP oder SL. Ich ziehe es vor, nur ein statistisch positives Ergebnis aus einer großen Anzahl von Geschäften zu haben.
Ja. Können Sie wenigstens den Zustand demonstrieren und die Grundprinzipien der Strategie wiederholen? Die Menschen werden Ihnen danken und sich an Sie erinnern - das ist viel wert. Wenn Sie ein Handelssignal eröffnen, werden Sie eine Menge Abonnenten haben.
Wenn Sie keine Strategie haben, aber etwas über Physik wissen, helfen Sie mir, die Indikatoren für die Diskontinuität zu finden. Haben Sie jemals mit der Hearst Ratio, ACF, Entropie usw. gearbeitet? Sind sie auf Marktdaten anwendbar?
Alexander_K:
helfen Sie mir bei der Suche nach einem Entkopplungsindikator
Ich werde wahrscheinlich eine Idee vorstellen, die bei richtiger Vorbereitung viel wert ist. Ich bin sicher, dass das Publikum sofort begeistert sein wird. Ich bin mir auch sicher, dass nur wenige Menschen in der Lage sein werden, es richtig zuzubereiten.
Es ist also für jeden offensichtlich, dass alles, was für den Handel erforderlich ist, die Fähigkeit ist, einen digitalen Filter ohne Verzögerung zu kochen. Wenn Sie möchten, können Sie den SMA von s=1+2z Samples nehmen, ihn um z Samples in die Vergangenheit verschieben und nach einer einfachen Regel handeln: Wenn der Preis unter dem Filter liegt - kaufen, wenn er darüber liegt - verkaufen. Als Ergebnis, mit praktisch jedem vernünftigen Verhältnis von SL und TP, mit praktisch jeder Ordnung von SMA (z-Werte) - immer ein starkes Plus, vor allem, wenn wir eine weitere Schwelle einzuführen, dh offen nur, wenn die Differenz zwischen Preis und die (rückwärts verschoben) SMA ist größer (modulo) als einige Schwellenwert.
Die Frage ist, wie man einen verzögerungsfreien Filter vorbereitet.
Betrachten wir die folgende einfache Idee. Wenn wir zwei SMAs haben, z. B. für die Aufträge s und s+1, ist es nicht schwierig, den Preis aus diesem Paar von SMAs zu ermitteln. Durch offensichtliche Verhältnisse.
Die Frage, die für Aufsehen sorgen wird, lautet: Was passiert, wenn wir in diesem Algorithmus für das Paar benachbarter SMAs andere Kurven anstelle der "echten" SMAs in den Preis einsetzen? Zum Beispiel nicht den Preis von SMA100 und SMA101 abrufen, sondern von SMA99 und SMA100 (wobei sie so gezählt werden, als wären sie SMA100 und SMA101)? Was wird geschehen? Ein führendes Diagramm? Oder zumindest eine nicht verzögerte (aber eine andere als die ursprüngliche)? Was ist, wenn ich die SMA glätte, z. B. anstelle von SMA100 ein Drittel von SMA99+SMA100+SMA101 nehme, das genau wie SMA100 verzögert? Wie wäre es mit einer Glättung durch 10 Stichproben anstelle von 1 auf jeder Seite von 100? 20? 50? Was ist, wenn ich den Kehrwert des SMA aus den reziproken Preisen entnehme? Sie können jedes Mal eine Menge interessanter Dinge bekommen.
Gehen wir davon aus, dass wir die ganze Zeit über die M5-Karte gesprochen haben. Was passiert nun, wenn wir das H1-Diagramm untersuchen und ein ähnliches SMA der Aufträge mit einer Verzögerung von 24 Stunden und das nächstgrößere mit einer Verzögerung von 1 Zählung (mit einer Verzögerung von 24,5 Stunden) vorhanden ist? Das heißt, SMAs der Ordnung 1+2*24 und 1+2*24,5?
Es ist klar, dass, wenn wir die entsprechenden Werte der SMAs nehmen, die dem M5-Chart um 24 und 24,5 Stunden hinterherhinken, d.h. von 1+2*24*12 und 1+2*24,5*12 Aufträgen, sie physikalisch gleichwertig sind, weil sie die gleichen SMAs sind? Allerdings sind ihre Werte zu den fraglichen Zeitpunkten unterschiedlich. Was wäre, wenn wir sie in den Algorithmus der Preisrekonstruktion anstelle der "einheimischen" Preise einbeziehen würden? Es wird etwas anderes wiederhergestellt, das nicht mit dem ursprünglichen H1-Preisdiagramm übereinstimmt, aber es ist klar, dass es nicht hinter dem "wahren" Preis zurückbleibt, und daher können wir mit der Diskrepanz zwischen ihnen handeln. Ich denke, das ist genug, um die Leute zu begeistern.
Ich werde wahrscheinlich eine Idee vorstellen, die bei richtiger Vorbereitung viel wert ist. Ich bin sicher, dass das Publikum sofort begeistert sein wird. Ich bin mir auch sicher, dass nur wenige Menschen in der Lage sein werden, es richtig zuzubereiten.
Es ist also für jeden offensichtlich, dass alles, was für den Handel erforderlich ist, die Fähigkeit ist, einen digitalen Filter ohne Verzögerung zu kochen. Wenn Sie möchten, können Sie den SMA von s=1+2z Samples nehmen, ihn um z Samples in die Vergangenheit verschieben und nach einer einfachen Regel handeln: Wenn der Preis unter dem Filter liegt - kaufen, wenn er darüber liegt - verkaufen. Als Ergebnis, mit praktisch jedem vernünftigen Verhältnis von SL und TP, mit praktisch jeder Ordnung von SMA (z-Werte) - immer ein starkes Plus, vor allem, wenn wir eine weitere Schwelle einzuführen, dh offen nur, wenn die Differenz zwischen Preis und die (rückwärts verschoben) SMA ist größer (modulo) als einige Schwellenwert.
Die Frage ist, wie man einen Filter ohne Verzögerung vorbereitet.
Betrachten wir die folgende einfache Idee. Wenn wir zwei SMAs haben, z. B. für die Aufträge s und s+1, ist es nicht schwierig, den Preis aus diesem Paar von SMAs zu ermitteln. Durch offensichtliche Verhältnisse.
Die Frage, die für Aufsehen sorgen wird, lautet: Was passiert, wenn wir in diesem Algorithmus für das Paar benachbarter SMAs andere Kurven anstelle der "echten" SMAs in den Preis einsetzen? Zum Beispiel nicht den Preis von SMA100 und SMA101 abrufen, sondern von SMA99 und SMA100 (wobei sie so gezählt werden, als ob sie SMA100 und SMA101 wären)? Was wird geschehen? Ein führendes Diagramm? Oder zumindest eine nicht verzögerte (aber eine andere als die ursprüngliche)? Was ist, wenn ich die SMA glätte, z. B. anstelle von SMA100 ein Drittel von SMA99+SMA100+SMA101 nehme, das genau wie SMA100 verzögert? Wie wäre es mit einer Glättung durch 10 Stichproben anstelle von 1 auf jeder Seite von 100? 20? 50? Was ist, wenn ich den Kehrwert des SMA aus den reziproken Preisen entnehme? Sie können jedes Mal eine Menge interessanter Dinge bekommen.
Gehen wir davon aus, dass wir die ganze Zeit über die M5-Karte gesprochen haben. Was passiert nun, wenn wir das H1-Diagramm untersuchen und ein ähnliches SMA der Aufträge mit einer Verzögerung von 24 Stunden und das nächstgrößere mit einer Verzögerung von 1 Zählung (mit einer Verzögerung von 24,5 Stunden) vorhanden ist? Das heißt, SMAs der Ordnung 1+2*24 und 1+2*24,5?
Ist es für jeden offensichtlich, dass, wenn wir die entsprechenden Werte nehmen, indem wir die Messwerte der SMAs aus dem M5-Chart verdünnen, die ebenfalls um 24 und 24,5 Stunden nach hinten verschoben sind, d.h. mit den Ordnungen 1+2*24*12 und 1+2*24,5*12, dann wären sie physikalisch vollkommen äquivalent, da es sich um die gleichen SMAs handelt? Allerdings sind ihre Werte zu den fraglichen Zeitpunkten unterschiedlich. Was wäre, wenn wir sie in den Algorithmus der Preisrekonstruktion anstelle der "einheimischen" Preise einbeziehen würden? Es wird etwas anderes wiederhergestellt, das nicht mit dem ursprünglichen H1-Preisdiagramm übereinstimmt, aber es ist klar, dass es nicht hinter dem "wahren" Preis zurückbleibt, und daher können wir mit der Diskrepanz zwischen ihnen handeln. Ich denke, das ist genug, um die Leute zu begeistern.
Vielleicht ist da ja etwas dran.
Bei nicht-stationären Prozessen spricht man von einem "wahren Durchschnitt". Ich werde darüber nachdenken müssen...
Noch eine Sache, die die Leute leicht erregen wird: Ich verstehe nicht, warum diejenigen, die versuchen, den Preis vorherzusagen (ich bin überhaupt dagegen, ich zum Beispiel brauche es nicht, aber es gibt diejenigen, die Preisvorhersagen machen), versuchen, das Preisdiagramm selbst vorherzusagen?
Wäre es nicht einfacher, den SMA (einer beliebigen vernünftigen Ordnung) zu nehmen und die Differenz zwischen dem Preis und dem SMA aufzuzeichnen? Und sagen Sie es voraus. Dieser Unterschied. Diese lässt sich leichter vorhersagen, weil wir im Voraus wissen, dass sie sich immer um den Nullpunkt dreht, wobei die Verteilungen der Abweichungen bekannt sind.
Es handelt sich um eine Formel in einer Zeile, um die Prognose dieser Differenz in die Prognose des Preises umzuwandeln. Damit wird eine selbstkonsistente Lösung konstruiert. Wenn sich die Differenz zum SMA dieser Order in der Zukunft ändert, wird sich auch der Preis entsprechend ändern (was sich später leicht überprüfen lässt, indem man den SMA der resultierenden Preisprognose nimmt und sich vergewissert, dass seine Differenz zum SMA der ursprünglichen Prognose der Differenz zum SMA entspricht).
Noch eine Sache, die die Leute leicht erregen wird: Ich verstehe nicht, warum diejenigen, die versuchen, den Preis vorherzusagen (ich bin überhaupt dagegen, ich zum Beispiel brauche es nicht, aber es gibt diejenigen, die Preisvorhersagen machen), versuchen, das Preisdiagramm selbst vorherzusagen?
Wäre es nicht einfacher, den SMA (einer beliebigen vernünftigen Ordnung) zu nehmen und die Differenz zwischen dem Preis und diesem SMA aufzuzeichnen? Und sagen Sie es voraus. Dieser Unterschied. Diese lässt sich leichter vorhersagen, weil wir im Voraus wissen, dass sie sich immer um den Nullpunkt dreht, wobei die Verteilungen der Abweichungen bekannt sind.
Es handelt sich um eine Formel in einer Zeile, um die Prognose dieser Differenz in die Prognose des Preises umzuwandeln. Damit wird eine selbstkonsistente Lösung konstruiert. Wenn sich die Differenz zum SMA dieser Order in der Zukunft ändert, wird sich auch der Preis entsprechend ändern (was sich leicht überprüfen lässt, indem man den SMA der Prognose nimmt und sicherstellt, dass die Differenz zum SMA die ursprüngliche Prognose der Differenz zum SMA ergibt).
Bitte schreiben Sie diese Formel
Noch eine Sache, die die Leute leicht erregen wird: Ich verstehe nicht, warum diejenigen, die versuchen, den Preis vorherzusagen (ich bin überhaupt dagegen, ich zum Beispiel brauche es nicht, aber es gibt diejenigen, die Preisvorhersagen machen), versuchen, das Preisdiagramm selbst vorherzusagen?
Wäre es nicht einfacher, den SMA (einer beliebigen vernünftigen Ordnung) zu nehmen und die Differenz zwischen dem Preis und dem SMA aufzuzeichnen? Und sagen Sie es voraus. Dieser Unterschied. Diese lässt sich leichter vorhersagen, weil wir im Voraus wissen, dass sie sich immer um den Nullpunkt dreht, wobei die Verteilungen der Abweichungen bekannt sind.
Es handelt sich um eine Formel in einer Zeile, um die Prognose dieser Differenz in die Prognose des Preises umzuwandeln. Damit wird eine selbstkonsistente Lösung konstruiert. Wenn sich die Differenz zum SMA dieser Order in der Zukunft ändert, wird sich auch der Preis entsprechend ändern (was sich leicht überprüfen lässt, indem man den SMA der Prognose nimmt und prüft, ob seine Differenz zum SMA die ursprüngliche Prognose der Differenz zum SMA ergibt).
Bemerken Sie den Widerspruch?