Von der Theorie zur Praxis - Seite 1940
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Nochmals der Grund:Ein Kreuzkurs ist das Verhältnis der Wechselkurse von zwei Währungen zu einer dritten.
Gibt es so etwas wirklich?
Ich habe Sie gefragt, ob die Aussage EURUSD = EURXXX/USDXXX gleich ist, wie viele Währungen es gibt?
Gibt es so etwas wirklich?
Ich habe Sie gefragt, ob die Aussage EURUSD = EURXXX/USDXXX gleich ist, wie viele Währungen es gibt?
Schlechte Angewohnheit, Beharrlichkeit in Unwissenheit
Wenn Sie die Frage nicht beantworten können, gehen Sie, Vasya.
Zurück zu den Ursprüngen der Branche.
Die Methode der Summe der Inkremente im gleitenden Fenster mit Rückkehr zum Durchschnitt (Null), wenn sich die Streuungsniveaus im quantitativen Verhältnis von profitablen und negativen Trades berühren, gibt einen sicheren Vorteil der positiven Prognosen, aber wenn man nach Gewinn zählt, im Gegenteil - in den Momenten der Trends bekommt man große Verluste, die insgesamt alle Gewinne decken.
Es gibt zwei Varianten der Ereignisentwicklung (für Kauf und Verkauf):
1. Summe der Inkremente im gleitenden Fenster < 0 und < Konfidenzniveau = Kaufeintrag. Wenn die Summe der Inkremente gleich Null ist, haben wir einen Gewinn.
2. Summe der Inkremente im gleitenden Fenster < 0 und < Konfidenzniveau = Kaufeintrag. Dann ist die Summe der Inkremente gleich Null - wir haben einen schweren Verlust.
Auf den ersten Blick scheinen die beiden Fälle identisch zu sein, aber warum gibt es dann im zweiten Fall einen Verlust?
Es ist einfacher, die Situation darzustellen, wenn wir mit binären Inkrementen arbeiten, die gleich +- 1 sind.
Zum Beispiel: bewegliches Beobachtungsfenster n = 5. Dann ist es nicht schwer zu verstehen, dass die maximale Summe der Inkremente gleich +-5 sein wird.
Dann gibt es zwei Varianten von Ereignissen.
1. Summe der Inkremente im gleitenden Fenster < 0 = -5 und < Konfidenzniveau = Kaufeintrag. Wenn die Summe der Inkremente für weniger als zwei Perioden (2*n) gleich Null ist, haben wir einen Gewinn. Wenn die Rendite in einer Periode Gewinn = +5 usw.
2. Im zweiten Fall wird die Summe der Inkremente im Schiebefenster nach Erreichen des Trends "sinken" und im besten Fall in zwei Perioden zur Nullposition zurückkehren, dann ist der Gewinn = 0, in drei Perioden = Verlust -5, in vier Perioden = Verlust -10, usw.
Wenn wir statt +-1 regelmäßige Inkremente nehmen, ist die Bedeutung dieselbe.
Welche Schlussfolgerungen können gezogen werden: Wenn wir zu einem Trend kommen (in Variante 2 der Ereignisse), dann wird die Rückkehr zum Durchschnitt ohnehin sein, da die Summe der Inkremente im gleitenden Fenster gegen Null tendiert. Um dann in den Handel einzusteigen, muss man diesen Moment berechnen, anstatt den Auftrag sofort zu eröffnen, aber "das ist schon eine andere Geschichte".
Aus der Tatsache, dass die Anzahl der Inkremente zum Durchschnitt zurückkehrt, folgt nicht, dass auch der Preis zum Durchschnitt zurückkehren wird.
Es ist nur so, dass der Autor dieses Threads damit nicht durchkommt, es ist jetzt drei Jahre her.
Aus der Tatsache, dass die Summe der Inkremente zum Durchschnitt zurückkehrt, folgt nicht, dass auch der Preis zum Durchschnitt zurückkehren wird.
Das tut sie. Die Frage ist nur, wann der Kurs auf den gleitenden Durchschnitt zurückfällt. In einem stationären Diagramm verschiebt sich der Durchschnitt nicht, anders als in einem Preisdiagramm.
Das bedeutet, dass wir nicht sofort einsteigen sollten, wenn die Summe der Stufen erreicht ist, weil wir auf einen Trend stoßen könnten. Ab diesem Punkt müssen wir den Kurs beobachten und vorhersagen, wann der Pullback einsetzen wird.Das sollte es auch. Die Frage ist nur, wann der Kurs auf den gleitenden Durchschnitt zurückfällt. In einem stationären Diagramm verschiebt sich der Durchschnitt nicht, anders als in einem Preisdiagramm.
Das bedeutet, dass wir nicht sofort einsteigen sollten, wenn die Summe der Level-Inkremente erreicht ist, damit wir in einen Trend einsteigen können. Ab diesem Punkt müssen wir den Kurs beobachten und vorhersagen, wann der Pullback einsetzen wird.Eine solche Ebene gibt es nicht.
Wenn es sie gäbe, wäre sie schon vor langer Zeit eingesetzt worden.
Zurück zu den Ursprüngen der Branche.
Die Methode der Summe der Inkremente im gleitenden Fenster mit Rückkehr zum Durchschnitt (Null), wenn die Streuungsniveaus sich im quantitativen Verhältnis von profitablen und negativen Geschäften berühren, gibt einen sicheren Vorteil der positiven Prognosen, aber wenn man nach Gewinn zählt, im Gegenteil - in den Momenten der Trends bekommt man große Verluste, die insgesamt alle Gewinne decken.
Es gibt zwei Varianten der Ereignisentwicklung (für Kauf und Verkauf):
1. Summe der Inkremente im gleitenden Fenster < 0 und < Konfidenzniveau = Kaufeintrag. Wenn die Summe der Inkremente gleich Null ist, haben wir einen Gewinn.
2. Summe der Inkremente im gleitenden Fenster < 0 und < Konfidenzniveau = Kaufeintrag. Dann ist die Summe der Inkremente gleich Null - wir haben einen schweren Verlust.
Auf den ersten Blick scheinen die beiden Fälle identisch zu sein, aber warum gibt es dann im zweiten Fall einen Verlust?
Es ist einfacher, die Situation darzustellen, wenn wir mit binären Inkrementen arbeiten, die gleich +- 1 sind.
Zum Beispiel: bewegliches Beobachtungsfenster n = 5. Dann ist es nicht schwer zu verstehen, dass die maximale Summe der Inkremente gleich +-5 sein wird.
Dann gibt es zwei Varianten von Ereignissen.
1. Summe der Inkremente im gleitenden Fenster < 0 = -5 und < Konfidenzniveau = Kaufeintrag. Wenn die Summe der Inkremente für weniger als zwei Perioden (2*n) gleich Null ist, haben wir einen Gewinn. Wenn die Rendite in einer Periode Gewinn = +5 usw.
2. Im zweiten Fall wird die Summe der Inkremente im Schiebefenster nach Erreichen des Trends "sinken" und im besten Fall in zwei Perioden zur Nullposition zurückkehren, dann ist der Gewinn = 0, in drei Perioden = Verlust -5, in vier Perioden = Verlust -10, usw.
Wenn wir statt +-1 regelmäßige Inkremente nehmen, ist die Bedeutung dieselbe.
Welche Schlussfolgerungen können gezogen werden: Wenn wir zu einem Trend kommen (in Variante 2 der Ereignisse), dann wird die Rückkehr zum Durchschnitt ohnehin sein, da die Summe der Inkremente im gleitenden Fenster gegen Null tendiert. Um dann in den Handel einzusteigen, muss man diesen Moment berechnen, anstatt den Auftrag sofort zu eröffnen, aber "das ist schon eine andere Geschichte".