Von der Theorie zur Praxis - Seite 1668
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ZS: Ich bezweifle, dass es nicht wieder 50/50 wäre, wäre es so einfach .... so wie Buffett am Rande des Geschehens raucht
ZZZY: wenn man viele Trendlinien in die Historie einzeichnet und dann mit dem Tester durchblättert, dann gibt es Abschlüsse, von denen der Kurs immer wieder abprallt..... ein Zufall? eine Regelmäßigkeit? ... imho ein weiteres 50/50 für mit einer Menge von Daten - OHLC und mit einer Menge von Linien wird es immer Zufälle geben ;)
Natürlich ist das nicht einfach, die Indizes sind langsam.
Wie machen sie das - verkaufen sie im Niedergang?
Hier ist die Frage...
Wie machen sie es dann - verkaufen sie nach unten?
Das ist die Frage...
Woher stammt die Information, dass alle Anwälte spekulative Geschäfte tätigen, anstatt anderen Interessen zu dienen? - Absicherung? Kauf von Devisen mit Lieferung? Bedienung von Optionsverträgen.....
Wo sind die Informationen, die sie erhalten?
alles in allem ist es nur eine weitere Vermutung und die Erfindung des allmächtigen Yurick, der weiß, wo der Preis gehen wird, alles, was Sie tun können, ist eine Hypothese zu machen und dann bestätigen oder zu leugnen, aber hier ... Nun, zumindest müssen Sie Ihren Arsch hochkriegen und etwas tun, das ist schwieriger )))) als zu raten...
Woher stammt die Information, dass alle Anwälte spekulative Geschäfte tätigen, anstatt anderen Interessen zu dienen? - Absicherung? Kauf von Devisen mit Lieferung? Bedienung von Optionskontrakten.....
Wo sind die Informationen, die sie erhalten?
alles in allem ist es nur eine weitere Vermutung und die Erfindung des allmächtigen Yurick, der weiß, wo der Preis gehen wird, alles, was Sie tun können, ist eine Hypothese zu machen und dann bestätigen oder leugnen, aber hier ... Nun, zumindest muss man seinen Arsch hochkriegen und etwas tun, das ist schwieriger )))) als zu raten.
Sie scheinen einen negativen Spread im Vergleich zu unseren zu haben.
Es gibt keinen anderen Weg.
Ich habe überall danach gesucht. Ich kann es nicht finden, um Himmels willen.Hier ist das Muster (erinnern Sie sich, der Preis war fallend):
offene Positionen sind "Sackgassen" mit negativen Gewinnen am Ende des Tages.
short - VERKAUFEN, long - KAUFEN
Wenn der Preis steigt, wie wird sich das Ergebnis ändern?
es handelt sichnicht mehr um ein zufälliges Muster, eine solche Zusammenfassung kann für jeden Tag geöffnet werden
Was Sie geschrieben haben, ist eine unbegründete Vermutung,
P(x) = (x/X)*100, das ist die Formel für die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Ereignis x unter allen Ereignissen X, mit der die primären Schlussfolgerungen über das Muster gezogen werden.
Ist es so schwer, das eine vom anderen zu unterscheiden?
Was Sie geschrieben haben, ist eine unbegründete Vermutung,
P(x) = (x/X)*100, und dies ist die Formel für die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Ereignis x unter allen Ereignissen X, mit der die primären Schlussfolgerungen über das Muster gezogen werden.
Ist es wirklich so schwer, das eine vom anderen zu unterscheiden?
Die Wahrscheinlichkeit des Zufalls ist ein Spezialfall der Regelmäßigkeit
Daran bin ich nicht interessiert.
die Wahrscheinlichkeit des Zufalls ist ein Spezialfall der Regelmäßigkeit
Daran bin ich nicht interessiert.
Jedem das Seine...
Zhenya, es gibt einen Artikel wie diesen:
https://www.mql5.com/ru/articles/1570
Es gibt auch separate EUR- und USD-Indizes (obwohl sie nicht im MT4-Terminal sind), aber ich habe nie mit ihnen gearbeitet.
Ich bin immer noch besorgt über diese riesigen, sofortigen Kurssprünge von EUR/USD. Woher kommen sie? Sie zerstören alle Strategien, die Menschen werden deprimiert und weinen. Nicht gut.
In Verbindung mit diesen Sprüngen ähnelt die Verteilung der Inkremente einer Cauchy-Verteilung (oder Lorenz-Form).
Was ist die Cauchy-Verteilung? Woher kommt sie? Richtig - es ist der Quotient aus zwei Normalverteilungen.
Wenn also EUR/USD selbst eine Cauchy-Verteilung auf dem Niveau des Zuwachses ist, dann sind die einzelnen EUR- und USD-Zuwachsverteilungen Normalverteilungen.
Warum ist es für uns wichtig, eine Gaußverteilung zu finden? Aus einem einfachen Grund - das Modell des Ornstein-Uhlenbeck-Prozesses zur Rückkehr zum Mittelwert basiert darauf, außerdem können wir unter Verwendung von Lyapunovs TFT für die kumulative Summe unabhängiger Änderungen (d.h. im Grunde unter Anwendung des Koldun-Indikators aus diesem Thread) ebenfalls eine profitable Strategie entwickeln.
Frage - haben Sie den Koldun-Indikator getrennt auf EUR und USD angewendet? Was sind die Ergebnisse? Haben Sie sich weiter bewegt, weil wir auf EUR/USD handeln?
Wenn es kein Geheimnis ist - schreiben Sie darüber, denn ich weiß, dass Sie in diesem Bereich gearbeitet haben.
In Ergänzung zum vorherigen Beitrag.
Wenn einer der professionellen Programmierer, die sich mit EUR/USD separat beschäftigt haben, eine Idee hat, wie man profitable Strategien für EUR und USD in profitable Strategien nur für EUR/USD umwandeln kann, dann bin ich bereit, den Koldun-Algorithmus für die Erstellung und das Testen von TS noch einmal vollständig offenzulegen. Außerdem sollten wir versuchen, dasselbe für den Handel im Verhältnis zu den MA zu tun.
Die Bedingung - ein kostenloses TS wird an alle leidenden Menschen verteilt. Natürlich mit Abstimmungsparametern (Zeitspanne des gleitenden Fensters, Quantil usw.) = 0. Jeder sollte die besten für sich selbst finden.
Frage - haben Sie den Warlock-Indikator separat auf EUR und USD angewendet? Was sind die Ergebnisse? Sind Sie weitergekommen, schließlich handeln wir einen privaten EUR/USD?
Ich habe zwei Serien mit Kanälen für jede Währung erstellt.
Wenn einer von ihnen die obere und der andere die untere Grenze durchbrochen hat und umgekehrt, ist das Ergebnis dasselbe wie beim Ausgangspaar. Vielleicht liegt das Problem in der unterschiedlichen Konvergenzgeschwindigkeit. ICH WEISS ES NICHT.
Ich habe versucht, die Korrelation zu verwenden, sagen wir, die Summe der EURUSD-Inkremente hat die Obergrenze durchbrochen, die Korrelation EUR zu USD > 0,9, logischerweise sollte EUR nach unten gehen und die Korrelation sollte so aussehen, als ob sich die Währungen in verschiedene Richtungen bewegen sollten, aber ich habe keine Ahnung (kann am beweglichen Fenster liegen)
Dieses Schiebefenster macht die ganze Sache irgendwie unübersichtlich. Preiserhöhungen korrelieren nicht mit Summenerhöhungen usw. Wenn Sie ein Modell erstellen, bei dem Sie einen festen Bezugspunkt am Anfang der Woche haben und die Inkremente dazu addieren, dann ist die Korrelation vollständig. Aber der Kanal wird nach einer wer weiß wie gearteten Formel aufgebaut.