Von der Theorie zur Praxis - Seite 1272
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Im Mai gab es keine wichtigen Wirtschaftsnachrichten, aber im Juni beginnt der Sommer.
und das ist der Punkt, an dem die Spikes ins Spiel kommen.
Mal sehen, was Volchansky danach zu sagen hat.
Er handelt also wahrscheinlich nicht während der Nachrichten.
Die Sache ist die...
Ich habe beschlossen, die optimalen Indikatorperioden für verschiedene Monate zu betrachten.
Das Ergebnis ist das folgende, für die letzten 12 Monate:
710
150
400
60
830
320
70
330
80
140
560
300
gibt es irgendeinen Zusammenhang zwischen diesen Zahlen? Autokorrelation? Die Autokorrelation ist hier negativ, -0,38. Wie auch immer, dieser Parameter ändert sich sehr stark, keine sanfte Parameteränderung.
"Für jedes beliebige Diagramm kann man einen Indikatorzeitraum finden, in dem es einen guten Gewinn anzeigt".
Handelt es sich dabei um Daten aus dem Protokoll? Sie bilden den Durchschnitt einer Periode = 1 Stunde. Versuchen Sie, mit Zecken zu arbeiten, mit einer Stichprobengröße von durchschnittlich 1 Stunde.
Ich wollte schon lange fragen: Was hat Hearst mit Forex zu tun?
Keine, egal was irgendjemand sagt. Das Hauptproblem ist die stationäre Gaußsche Verteilung dieses Parameters. Er zeigt Trend/Float mit einer Verzögerung an, wenn die wichtigsten Ereignisse bereits vergangen sind.
Ich möchte jedoch, dass jemand eine vergleichende Analyse der Leistung von 3 Indikatoren für den Verfall durchführt: Hurst, Autokorrelation oder ein anderer Indikator zur Auswahl.
Und mit Probenvolumen in 60-Minuten-Schritten: 60, 120, 180, ....
Dies ist ein Auftrag.
Erwarten Sie nicht, dass ich es persönlich mache. Ich brauche es nicht.
Er zeigt einen Trend/Float mit einer Verzögerung an, wenn die wichtigsten Ereignisse bereits vergangen sind.
Wir analysieren die letzte Periode von n Balken, daher wird die Analyse immer verzögert sein, da wir die bereits vergangene Geschichte analysieren.
Es gibt nichts, woran man erkennen kann, ob der Markt einen Trend aufweist oder nicht.
Es gibt nichts, was es uns erlaubt, direkt zu sehen, was gerade im Trend liegt oder nicht, es sei denn, wir sehen, was in kleineren Zeitrahmen passiert, wobei wir davon ausgehen, dass der Markt selbstähnlich ist und in allen Zeitrahmen die gleichen Prozesse ablaufen.
Wir analysieren die letzte Periode von n Balken. Daher wird die Analyse immer verzögert sein, da wir die bereits vergangene Geschichte analysieren.
Es gibt nichts, woran man erkennen kann, ob der Markt einen Trend aufweist oder nicht.
Es gibt nichts, was es uns erlaubt, direkt zu sehen, was gerade im Trend liegt oder nicht, es sei denn, wir sehen, was in kleineren Zeitrahmen passiert, wobei wir davon ausgehen, dass der Markt selbstähnlich ist und in allen Zeitrahmen die gleichen Prozesse ablaufen.
Richtig, aber nicht ganz.
Das Maß für die zentrale Tendenz (Durchschnitt) kann und sollte verzögert sein, denn für uns ist es wichtig, wie weit der Preis in einem bestimmten Zeitraum gestiegen ist.
Ein Divergenzindikator - nein, er muss hier und jetzt funktionieren. Momentane Geschwindigkeit als Beispiel.
Die meisten Indikatoren beruhen jedoch auf einer Mittelwertbildung über das Probenvolumen. Was ist also zu tun? Die Antwort: Suchen Sie nach Zeiträumen in der Marktstruktur, nach einer Art Träger. Es gibt sie und ich verwende einige von ihnen in meinem TS. Und in diesen Zeiträumen funktioniert alles einwandfrei.
Daher wäre ich an einer zusammenfassenden Tabelle der Hearst-Werte, der Autokorrelation usw. für verschiedene Zeiträume interessiert, um sicherzugehen, dass unabhängige Untersuchungen zu der gleichen periodischen Marktstruktur geführt haben wie ich, bei der die Aufschlüsselungsindikatoren mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 80 % korrekte Werte anzeigen.
Ich wollte schon lange fragen, was Hirst mit Forex zu tun hat.
genau dasselbe wie "Wirtschaftsphysik", nämlich nichts.
Die Sache ist die...
Ich habe beschlossen, mir die optimalen Indikatorzeiträume für verschiedene Monate anzusehen.
Das Ergebnis sieht für die letzten 12 Monate wie folgt aus
710
150
400
60
830
320
70
330
80
140
560
300
Gibt es eine Korrelation zwischen diesen Zahlen? Autokorrelation? Die Autokorrelation ist hier negativ, -0,38. Kurz gesagt, dieser Parameter ändert sich sehr stark, es gibt keine gleichmäßige Veränderung des Parameters.
"Für jedes beliebige Diagramm kann man einen Indikatorzeitraum finden, in dem es einen guten Gewinn anzeigt".
Diese Zahlen sind nur das Ergebnis eines Selbstregulierungsprozesses des Marktes. Man kann das gut an der Geschichte sehen. Abrupte Veränderungen Dies ist das Ergebnis von Nachrichtenportionen.
Jede signifikante Preisänderung bei einem Instrument zieht eine Änderung bei den anderen nach sich, um das Ungleichgewicht auszugleichen.
Handelt es sich dabei um Daten aus dem Protokoll? Sie bilden den Durchschnitt einer Periode = 1 Stunde. Versuchen Sie, mit Zecken zu arbeiten, mit einer Stichprobengröße von durchschnittlich 1 Stunde.