Von der Theorie zur Praxis - Seite 1265

 
Alexander_K:

Das ist doch alles dasselbe, Bass. Es ist alles das Gleiche. Alle Paare sind gleichermaßen zyklisch. Höchstwahrscheinlich sehen Sie mit Ihrem beschämenden Autokorrelationskoeffizienten diese Periodizität, können sie aber wegen Ihres übermäßigen Kartoffelverzehrs nicht einmal begreifen.

Was ist das?))) Alle Patsaks quantisieren und jubeln)))))))) Warum freust du dich nicht? )))))))

 
Yuriy Asaulenko:
Wird es eine Antwort von A_K geben? Oder was zur Hölle?

Uh.... Jura, du glaubst immer noch an den Gral, nicht wahr? Bei Ihnen ist das ganz einfach - in 3 Monaten schicke ich Ihnen die Ergebnisse in der Realität, und ich schicke Ihnen das Modell in VisSim. Meine Hochachtung.

 
vladevgeniy:

Was ist das?))) Alle patsaks quantum und jubeln)))))))) Warum bist du nicht glücklich? )))))))

Bass und mich verbindet eine lange "Freundschaft", was auf dich überhaupt nicht zutrifft, Felix.

 
Alexander_K:

Uh.... Jura, du glaubst immer noch an den Gral, nicht wahr? Bei Ihnen ist das ganz einfach - in 3 Monaten schicke ich Ihnen die Ergebnisse in der Realität, und ich schicke Ihnen das Modell in VisSim. Meine Hochachtung.

Mann, du wirst nach bestimmten Zahlen in deinem Test gefragt, nicht nach dem Gral. Es ist wahrscheinlich noch nicht alles da. Aber wie Sie wollen.
 
Alexander_K:

Bass und ich haben eine lange 'Freundschaft', das gilt für dich Felix überhaupt nicht.

Ich fühle mich schon wie ein kieselgestrahlter..... Felix, wenn ich wenigstens die Yuzu vorführe))) Aber ich habe die Tests schon seit Februar... der Markt ist seltsam))), aber was wir haben, seit Februar ist der Preis von 270 Cent auf 5390 gestiegen ... offene Positionen sind nicht glücklich, aber innerhalb der Strategie von all))))))) gibt es keine Erhöhung der Lose, etc... Nun, es geht darum, mehr als hundert Pfund einzugeben... Und dort werde ich versuchen, nicht auf cents....... Let Felix)) zu überwachen.

 
vladevgeniy:

Ich fühle mich schon wie ein kieselgestrahlter..... Felix, wenn ich wenigstens die Yuzu vorführe))) Aber ich habe seit Februar Tests ... der Markt ist wirklich hart))), aber was haben wir, seit Februar ist der Preis von 270 Cent auf 5390 gestiegen... offene Positionen sind nicht glücklich, aber innerhalb der Strategie von all))))))) gibt es keine Erhöhung der Lose, etc... Nun, es geht darum, mehr als hundert Pfund einzugeben... Und dort werde ich versuchen, nicht auf centivik....... Let Felix)) zu überwachen.

Ich freue mich für dich. Aber in diesem Thread geht es nicht um Geld, sondern um den Gral. Über die Struktur des Marktes, seine Unterschiede zu SB, usw.

Also, speziell für Sie - der Markt hat Struktur. Aber es ist nicht die Struktur des Preises selbst, sondern die Zeitstruktur. Die Zyklen bestehen aus einer Handelssitzung, einem Tag, einer Woche usw. Es ist wie ein Zyklus in einem Zyklus, nun, ich weiß nicht einmal, wie ich es erklären soll... Diese Struktur ist implizit, d.h. sie wird durch die Eigenzeit des Marktes, die Zeitintervalle zwischen den Ticks, die horizontal eine Art nichtlineare Zeitskala bilden, verwischt. Es wird nicht die Anzahl der Zecken gezählt, sondern genau die Zeit, in der die eine oder andere Zeckenprobe kommt. Und schon in diesem Raum funktionieren die Gleichungen aus der Theorie der Zufallsprozesse.

Es ist also egal, wer was sagt, aber der alte Gunn hatte Recht, als er die Zeitstruktur des Marktes untersuchte.

 

А! Und natürlich kann man nicht mit allen Ticks in einer Reihe arbeiten, es gibt eine Menge Rauschen von DTs - man muss sie sorgfältig ausdünnen, um keine wertvollen Informationen zu verlieren.

Aber, ich wiederhole, dies ist meine Theorie, die durch das Ergebnis gestützt wird. Wenn jemand einen anderen Standpunkt vertritt, kann er sich melden und wir werden darüber diskutieren.

 
Alexander_K:

Ich freue mich für dich. Aber es geht nicht um Geld, es geht um den Gral. Über die Struktur des Marktes, wie er sich von SB unterscheidet, usw.

Nun, nur für Sie - der Markt hat eine Struktur. Aber es ist nicht die Struktur des Preises selbst, sondern die Zeitstruktur. Die Zyklen bestehen aus einer Handelssitzung, einem Tag, einer Woche usw. Es ist wie ein Zyklus in einem Zyklus, nun, ich weiß nicht einmal, wie ich es erklären soll... Diese Struktur ist implizit, d.h. sie wird durch die Eigenzeit des Marktes, die Zeitintervalle zwischen den Ticks, die horizontal eine Art nichtlineare Zeitskala bilden, verwischt. Es wird nicht die Anzahl der Zecken gezählt, sondern genau der Zeitpunkt, an dem diese oder jene Zeckenprobe eintrifft. Und schon in diesem Raum funktionieren die Gleichungen aus der Theorie der Zufallsprozesse.

Deshalb ist es egal, was sie sagen, und der alte Gunn hatte recht, wenn man zunächst die Zeitstruktur des Marktes untersucht.

Sie haben teilweise Recht, Sash. So ist es, und die Zeckenbände beweisen es.
Die Frage ist nicht die nach der Struktur, sondern wenn diese Struktur in den Tickdaten vorhanden ist, bedeutet dies, dass sie auch in größeren Maßstäben existiert. Dementsprechend kann es leicht verallgemeinert und auf höhere Zeitrahmen angewendet werden.
 
Alexander_K:

Ich freue mich für dich. Aber es geht nicht um Geld, es geht um den Gral. Über die Struktur des Marktes, wie er sich von SB unterscheidet, usw.

Nun, nur für Sie - der Markt hat eine Struktur. Aber es ist nicht die Struktur des Preises selbst, sondern die Zeitstruktur. Die Zyklen bestehen aus einer Handelssitzung, einem Tag, einer Woche usw. Es ist wie ein Zyklus in einem Zyklus, nun, ich weiß nicht einmal, wie ich es erklären soll... Diese Struktur ist implizit, d. h. sie wird durch die Eigenzeit des Marktes, die Zeitintervalle zwischen den Ticks, die horizontal eine Art nichtlineare Zeitskala bilden, verwischt. Es wird nicht die Anzahl der Zecken gezählt, sondern genau der Zeitpunkt, an dem diese oder jene Zeckenprobe eintrifft. Und schon in diesem Raum funktionieren die Gleichungen aus der Theorie der Zufallsprozesse.

Es ist also egal, wer was sagt, aber der alte Gunn hatte Recht, als er die zeitliche Struktur des Marktes untersuchte.

Das Interessante daran ist, dass die Ticks vom Handelsserver kommen ...)
Und ein Handelsserver ist keine Börse.
Sie suchen im Wesentlichen nach den Momenten, in denen die Zeit zwischen den Ticks minimal oder maximal ist. Vielleicht verrate ich Ihnen ein Geheimnis, aber er sinkt umso schneller, je stärker und häufiger sich der Preis ändert, und ich habe Ihnen gezeigt, wann das geschieht).
Wenn Sie aufmerksam lesen, habe ich Ihnen sogar erklärt, wie Sie diese Schwankungen mit Hilfe des Variationskoeffizienten bestimmen können).
Die Frage ist, ob der Kurs in diesen Momenten nicht zurückgeht, sondern nach oben oder unten ausschlägt.
 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:
Sie haben teilweise Recht, Sash. Ich bin es, und die Zeckenbände beweisen es.
Die Frage bezieht sich nicht auf die Struktur, sondern auf die Tatsache, dass diese Struktur, wenn sie bei Tickdaten vorhanden ist, auch auf größeren Skalen vorhanden ist. Dementsprechend kann es leicht verallgemeinert und bei höheren TFs verwendet werden.

Das mag sein. Leider habe ich keine Zeit, meine Nachforschungen fortzusetzen - ich muss mich noch auf das eigentliche Spiel vorbereiten. Es ist nur noch ein Tag übrig.

Aber in der Zeitstruktur unterscheidet sich der Markt grundlegend von SB, und daran habe ich nicht den geringsten Zweifel.

Übrigens, mein Freund, Sie brauchen sich auch keine Sorgen zu machen - in 3 Monaten werde ich Ihnen meinen Bericht über den realen Handel schicken. Wenn es mir gefällt, schicke ich Ihnen das Modell auf WisCime. Ich sehe, was für eine Arbeit Sie machen. Ich respektiere das. Vielleicht bist du die Reinkarnation von Doc. Er verblüffte mich mit seiner wahnsinnigen Effizienz und seinem unkonventionellen Denken.