Von der Theorie zur Praxis - Seite 1081
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Wenn sich der MA umdreht, ist es sicher, dass Sie bereits zu spät sind, um in den Handel einzusteigen.
Es gibt Trends, die sechs Monate oder länger andauern, so dass es nicht nötig ist, sich einzutragen? Äh... Verspätet, na ja, ich werde mich nächstes Jahr anmelden, vielleicht erwische ich dann das Extremum). Und dieses Jahr ist alles weg, ich bin spät dran))).
Es gibt Trends, die sechs Monate oder längerandauern, so dass es nicht nötig ist, sich einzutragen? Äh... Verspätet, na ja, ich werde mich nächstes Jahr anmelden, vielleicht erwische ich dann das Extremum). Und dieses Jahr ist alles weg, ich bin zu spät)))
Wenn Ihr Kapital (vor allem das Volumen und die Geld- und Risikopolitik) es Ihnen erlaubt, eine Position ein halbes Jahr lang zu halten, dann können Sie warten :-) Und wenn nicht, dann machen Ihnen die jährlichen Trends nicht allzu viel aus.
mA ist eine gute Sache. Und der Traum ist einfach - immer in den Trend durch die Vorhersage nur eine Armbanduhr, viel glatter als der Preis zu handeln. Aus meinen Experimenten mit neuronalen Netzen in nsdt erinnere ich mich, dass man einen Gral bekommen kann, wenn man die Ma fast jeder Periode um 1 Bar in die Zukunft verschiebt, aber wenn man neuronale Netze verwendet, um dieselbe Ma mit einer Korrelation von 0,999 vorherzusagen, bekommt man entweder Turbulenzen oder einen Untergang.
Ich habe die verdünnte Ma probiert und es ist sogar logisch. So wie die Balken oft abwechselnd hoch und runter gehen. Ich kann eine Maske aufbauen, ohne ihre Periode zu erhöhen; ich kann sie jeden Takt oder alle 2 Takte mit einer kürzeren Periode aufbauen. Ich habe sogar eine Funktion mit Rekursion geschrieben; ich stelle die Periode und die Anzahl der zu durchlaufenden Balken ein, und sie zeigt das Feld an, das ich bereits berechnet habe. Es war bequem, dort neue und neue Parameter mit einfachen Methoden einzugeben... Es sah sogar interessant aus))), aber ich konnte kein Geld finden. Es war schön, zwischen regulären und durch die Bar, zum Beispiel, dann wieder regelmäßig, dann durch zwei, zum Beispiel, und so weiter in einem Kreis))
mA ist eine gute Sache. Und der Traum ist einfach - immer in den Trend durch die Vorhersage nur eine Armbanduhr, viel glatter als der Preis zu handeln. Aus meinen Experimenten mit neuronalen Netzen in nsdt erinnere ich mich, dass man einen Gral bekommen kann, wenn man die Ma fast jeder Periode um 1 Bar in die Zukunft verschiebt, aber wenn man neuronale Netze verwendet, um dieselbe Ma mit einer Korrelation von 0,999 vorherzusagen, bekommt man entweder Turbulenzen oder einen Untergang.
Ich habe die verdünnte Ma probiert und es ist sogar logisch. So wie die Balken oft abwechselnd hoch und runter gehen. Ich kann eine Maske aufbauen, ohne ihre Periode zu erhöhen; ich kann sie jeden Takt oder alle 2 Takte mit einer kürzeren Periode aufbauen. Ich habe sogar eine Funktion mit Rekursion geschrieben; ich stelle die Periode und die Anzahl der zu durchlaufenden Balken ein, und sie zeigt das Feld an, das ich bereits berechnet habe. Es war bequem, dort neue und neue Parameter mit einfachen Methoden einzugeben... Es sah sogar interessant aus))), aber ich konnte das Geld nicht auftreiben. Es war schön, zwischen regulären und durch die Bar, zum Beispiel, dann wieder regelmäßig, dann durch zwei, zum Beispiel, und so weiter in einem Kreis))
NS ist mit 5 m auf einer 1-m-TF recht erfolgreich. Selbst wenn Sie nur NS ohne Zusatzprogramme verwenden, ist das kleine Geld schon da.
Es ist ein Hut, nicht das Geld)))) Im Vergleich dazu, wenn dieselbe Ma stumpf um den Projektionszeitraum verschoben wird.
Fazit - fast das gesamte Geld liegt an unerreichbaren Ma-Breakpoints
vielleicht sollten wir die Periodizität ganz vermeiden, d.h. die Verwendung von MAs und festen gleitenden Fenstern. Es gibt separate Überlegungen zur Stiftung :-)
Ich weiß noch nicht genau wie :-) Meine Gedanken drehen sich um die Hauptkomponentenmethode, wenn sie auf konvergente + divergente Zickzacklinien angewandt wird.
Ein konvergierender Zickzack ist ganz einfach: Suchen Sie in einem sehr großen Intervall (fast in der gesamten verfügbaren Historie) nach Min und Max, die das erste Knie des Zickzacks bilden. Dann wird das nächste Extrem gesucht, und so weiter. Sie konvergiert sehr schnell, nur ein paar Umkehrungen und "hallo, jetzt". Die resultierende Form ist recht vertraut - so etwas wie eine exponentiell abklingende Harmonische. Sie können sie interpolieren und in Komponenten zerlegen.
Der umgekehrte Durchgang ergibt einen "divergenten Zickzack" und seine Komponenten. Die Idee dahinter ist, dass durch das Entfernen der Komponenten beider Zickzacklinien eine weniger verrauschte Darstellung erzielt werden kann.
aber das ist nur ein Gedankenaustausch :-)
vielleicht sollten wir die Periodizität ganz vermeiden, d.h. die Verwendung von MAs und festen gleitenden Fenstern. Es gibt separate Überlegungen zur Stiftung :-)
Ich weiß noch nicht genau wie :-) Meine Gedanken drehen sich um die Hauptkomponentenmethode, wenn sie auf konvergente + divergente Zickzacklinien angewandt wird.
Ein konvergierender Zickzack ist ganz einfach: Suchen Sie in einem sehr großen Intervall (fast in der gesamten verfügbaren Historie) nach Min und Max, die das erste Knie des Zickzacks bilden. Dann wird das nächste Extrem gesucht, und so weiter. Sie konvergiert sehr schnell, nur ein paar Umkehrungen und "hallo, jetzt". Die resultierende Form ist recht vertraut - so etwas wie eine exponentiell abklingende Harmonische. Sie können sie interpolieren und in Komponenten zerlegen.
Der umgekehrte Durchgang ergibt einen "divergenten Zickzack" und seine Komponenten. Die Idee dahinter ist, dass durch das Entfernen der Komponenten beider Zickzacklinien eine weniger verrauschte Darstellung erzielt werden kann.
aber das ist nur ein Gedankenaustausch :-)
Imho handelt es sich um eine Abwandlung der gleichen Kanalstrategie.
Haben Sie irgendwo das Wort STRATEGIE gesehen? Es scheint nicht da zu sein...
Nun, wenn Sie nicht vorhaben, eine Strategie auf dieser Grundlage zu entwickeln, dann wird es nicht funktionieren).