Von der Theorie zur Praxis - Seite 1050
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Kolmogorow wurde von Einstein und jemand anderem abgelöst.
Einstein und seine Frau entwickelten sozusagen Theorien))))
Einstein und seine Frau arbeiteten sozusagen an den Theorien))))
Nein, es waren Curies.
Nein, das waren die Curies.
Ich habe einen Film über ihn gesehen. Ich glaube, seine Frau war lahm und sie haben sich im Institut kennen gelernt. Und sie hatte etwa 50 Prozent der Entdeckungen.
Morgen, am 14. März 2019, jährt sich zum 140. Mal der Geburtstag von Albert Einstein, dem Mann, der unser wissenschaftliches Verständnis der Welt wohl am stärksten verändert hat. In Bezug auf seinen Beitrag zur Wissenschaft ist Einstein wahrscheinlich der größte Wissenschaftler aller Zeiten. Allein im "Jahr der Wunder" 1905 schuf er die spezielle Relativitätstheorie, legte mit der Hypothese der Quantisierung der elektromagnetischen Strahlung die Grundlagen der Quantenmechanik und veröffentlichte Arbeiten zur Erklärung des Mechanismus der Brownschen Bewegung, die die molekulare Struktur der Materie bestätigten. Einstein war Nobelpreisträger für Physik und Autor von rund 300 wissenschaftlichen Arbeiten.
Einsteins erste Frau Mileva Maric ist serbischer Nationalität, und ihre Rolle bei den wissenschaftlichen Erfolgen ihres Mannes ist eine folkloristische Fantasie, die auf der gemeinsamen Arbeit an seinen Abschlüssen beruht. Sicherlich besprach der junge Einstein seine Ideen und Pläne mit seiner Frau, und vielleicht gab sie ihm auch einen Rat, aber mehr nicht. Sie hatte nie wissenschaftliche Veröffentlichungen.
Jep....
Das Thema hat sich in Luft aufgelöst - keine Forschung, keine begehrte Formel... Schade!
Bislang habe ich ein kleines Experiment durchgeführt.
Ich habe die von Doc erzeugten Reihen genommen - mit Gauß'scher Verteilung für die Inkremente, auf deren Grundlage sich ein Wiener Prozess (auch Brown'sche Bewegung genannt) simulieren lässt.
Sowohl für die anfänglichen Inkremente als auch für die ausgedünnten Inkremente (in jedem 2., 3. usw. Wert) haben wir also IMMER EINE und dieselbe Gauß-Verteilung - mit demselben Erwartungswert und anderen Momenten einer Zufallsvariablen. Dies bestätigt die Invarianz der Brownschen Bewegung als klassischer stochastischer Prozess in Bezug auf die Zeit und ihre Selbstähnlichkeit.
Nimmt man jedoch eine Tickserie von Kursen und beginnt, sie auszudünnen, so erhält man für jeden Fall UNTERSCHIEDLICHE Wahrscheinlichkeitsverteilungen, d. h. der Markt ist NICHT selbstähnlich und die Ausdünnung (z. B. OHLC M1) führt zu einer Verzerrung des Prozesses und zum Verlust wichtiger Informationen.
Tick-Kurse sind wegen ihrer unterschiedlichen Anzahl bei verschiedenen Maklerunternehmen nicht anwendbar.
Sackgasse. Ist es eine Sackgasse? Ich denke - um einen Kursfluss zu erhalten, der gesehen und gehandhabt werden muss, ist es wichtig zu lernen, wie man die anfänglichen Tick-Kurse richtig ausdünnt, indem man falsche Kurse von Maklerfirmen anzeigt und gleichzeitig keine Informationen durch unnötiges Laden verliert, wie es im Fall des OHLC M1 der Fall war.
Wie kann man das tun? Natürlich, indem man den Tickstream in Erlang einer bestimmten Reihenfolge umwandelt! Ich bin diesen Weg vor einiger Zeit gegangen, habe dann aufgegeben und jetzt beschlossen, ihn wieder einzuschlagen.
Im kompetenten Ausdünnen liegt das Salz und die Kraft des Grals.
Jep....
Das Thema hat sich in Müll verwandelt - keine Forschung, keine begehrte Formel... Schade!
Bislang habe ich ein kleines Experiment durchgeführt.
Ich habe von Doc erstellte Reihen genommen - mit Gauß-Verteilung für die Inkremente, auf deren Grundlage man einen Wiener Prozess (auch Brownsche Bewegung genannt) simulieren kann.
Sowohl für die anfänglichen Inkremente als auch für die ausgedünnten Inkremente (in jedem 2., 3. usw. Wert) haben wir also IMMER EINE und dieselbe Gauß-Verteilung - mit demselben Erwartungswert und anderen Momenten einer Zufallsvariablen. Dies bestätigt die Invarianz der Brownschen Bewegung als klassischer stochastischer Prozess in Bezug auf die Zeit und ihre Selbstähnlichkeit.
Nimmt man jedoch eine Tickserie von Kursen und beginnt, sie auszudünnen, so erhält man für jeden Fall UNTERSCHIEDLICHE Wahrscheinlichkeitsverteilungen, d. h. der Markt ist NICHT selbstähnlich und die Ausdünnung (z. B. OHLC M1) führt zu einer Verzerrung des Prozesses und zum Verlust wichtiger Informationen.
Tick-Kurse sind wegen ihrer unterschiedlichen Anzahl bei verschiedenen Maklerunternehmen nicht anwendbar.
Sackgasse. Ist es eine Sackgasse? Ich denke - um einen Kursfluss zu erhalten, der gesehen und gehandhabt werden muss, ist es wichtig zu lernen, wie man die anfänglichen Tick-Kurse richtig ausdünnt, indem man falsche Kurse von Maklerfirmen anzeigt und gleichzeitig keine Informationen durch unnötiges Datenladen verliert, wie es im Fall des OHLC M1 der Fall war.
Wie kann man das tun? Natürlich, indem man den Tickstream in Erlang einer bestimmten Reihenfolge umwandelt! Ich bin diesen Weg vor einiger Zeit gegangen, habe dann aufgegeben und jetzt beschlossen, ihn wieder einzuschlagen.
Richtiges Ausdünnen ist das Salz und die Kraft des Grals.
Vielleicht sollten Sie vor dem Subtrahieren und Ausdünnen lernen, wie man die Ströme zusammenzählt?
Stellen Sie sich vor, Sie erhalten 2 Kursdatenströme von zwei Maklerunternehmen und erstellen Ihre eigenen. Und sehen Sie, welche Eigenschaften der ursprünglichen Ströme dadurch erhalten bleiben und wovon die Additionsoptionen abhängen.
Ich handle zwar nicht, aber ich spekuliere nur theoretisch.
Und theoretisch müssen wir den Marktprozess unbedingt auf den Ornstein-Uhlenbeck-Prozess reduzieren, der eine Rückkehr zum Mittelwert garantiert.
Sie zeichnet sich durch Stationarität, stabile und unendlich teilbare Verteilung der Inkremente und exponentiell abnehmende ACF aus.
Es besteht die Meinung, dass die Ähnlichkeit eines solchen Prozesses in einem gleitenden Zeitfenster = 24 Stunden im Erlang-Kursverlauf einer bestimmten Ordnung beobachtet werden kann.
Nächste Woche werde ich versuchen, wieder in die Spur zu kommen und Ihnen zeigen, wie man Marktzeitreihen richtig ausdünnt.
Bleibt wach, Kinder! Der Gral wird gefunden werden, Punkt.
Jep....
Das Thema hat sich in Luft aufgelöst - keine Forschung, keine begehrte Formel... Schade!
Bislang habe ich ein kleines Experiment durchgeführt.
Ich habe die von Doc erzeugten Reihen genommen - mit Gauß'scher Verteilung für die Inkremente, auf deren Grundlage sich ein Wiener Prozess (auch Brown'sche Bewegung genannt) simulieren lässt.
Sowohl für die anfänglichen Inkremente als auch für die ausgedünnten Inkremente (in jedem 2., 3. usw. Wert) haben wir also IMMER EINE und dieselbe Gauß-Verteilung - mit demselben Erwartungswert und anderen Momenten einer Zufallsvariablen. Dies bestätigt die Invarianz der Brownschen Bewegung als klassischer stochastischer Prozess in Bezug auf die Zeit und ihre Selbstähnlichkeit.
Nimmt man jedoch eine Tickserie von Kursen und beginnt, sie auszudünnen, so erhält man für jeden Fall UNTERSCHIEDLICHE Wahrscheinlichkeitsverteilungen, d. h. der Markt ist NICHT selbstähnlich und die Ausdünnung (z. B. OHLC M1) führt zu einer Verzerrung des Prozesses und zum Verlust wichtiger Informationen.
Tick-Kurse sind wegen ihrer unterschiedlichen Anzahl bei verschiedenen Maklerunternehmen nicht anwendbar.
Sackgasse. Ist es eine Sackgasse? Ich denke - um einen Kursfluss zu erhalten, der gesehen und gehandhabt werden muss, ist es wichtig zu lernen, wie man die anfänglichen Tick-Kurse richtig ausdünnt, indem man falsche Kurse von Maklerfirmen anzeigt und gleichzeitig keine Informationen durch unnötiges Datenladen verliert, wie es im Fall des OHLC M1 der Fall war.
Wie kann man das tun? Natürlich, indem man den Tickstream in Erlang einer bestimmten Reihenfolge umwandelt! Ich bin diesen Weg vor einiger Zeit gegangen, habe dann aufgegeben und jetzt beschlossen, ihn wieder einzuschlagen.
Im kompetenten Ausdünnen liegt das Salz und die Kraft des Grals.
Alexander, Sie nennen sich Physiker, aber Sie arbeiten ausschließlich mit Statistiken. Wo ist der physische Ansatz? Wo bleibt die Physik?
Alexander, Sie nennen sich Physiker, aber Sie arbeiten ausschließlich mit Statistiken. Wo ist der physische Ansatz? Wo bleibt die Physik?
Die Macht der Rekursion ist unaufhaltsam...
mit einer so einfachen Frage bringen Sie die Diskussion um tausend Seiten zurück :-)