Von der Theorie zur Praxis - Seite 943
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Zum Beispiel jetzt auf EURJPY gibt es eine Krise fallen mit Versuchen zu stabilisieren, wie ich bereits gewarnt habe.
Und dann gibt es natürlich noch SELL. Darüber muss man nicht einmal nachdenken.
Nur weil der Preis versucht, sich zu stabilisieren, heißt das noch lange nicht, dass Sie sich öffnen.
Ungefähr richtig...
vielleicht ja, aber das ist der klassische Ansatz
Aber wie bringt man das System dazu, einen Trend zu erkennen, wie beschreibt man in Worten, was das Auge auf dem Diagramm sieht?
bei einem Pullback eröffnet das System keine Aufträge (ich habe dies bereits berücksichtigt)
Wenn die Einstiegsbedingungen für einen Pullback oder einen Rebound nicht erfüllt sind, wird er nicht stattfinden.
;)
Nun, es ist klar, dass, wenn die Bedingungen für den Einstieg bei einem Pullback oder Bounce nicht erfüllt sind, es auch keinen geben wird
;)
Natürlich))) Sehr froh, dass wir uns verstehen)
Das mag sein, aber es ist ein klassischer Ansatz.
Aber wie bringe ich das System dazu, den Bewegungstrend zu spüren, wie beschreibe ich in Worten, was meine Augen auf dem Chart sehen?
Ja, das ist Blödsinn)
es ist bereits geschehen, aber wie soll man verstehen, dass die Bewegung nicht eine Kompensation für die vorherige ist, sondern eine Fortsetzung der neuen ist die Frage)
zum Beispiel für den EURJPY
1 - es ist eine echte, nicht zufällige Bewegung
2 - seine Fortführung, die lang und unbeständig sein kann
wird er höchstwahrscheinlich nach unten gehen und dann bei 122 -121,5 aufhören und anfangen, "nach oben zu springen" und zum KAUFEN überzugehen).
In der Mitte der Quadrate ist die Stabilisierung, aber ich weiß nicht, wie ich sie dem Programm erklären soll...
Ich kenne ein Gesetz
bei der Vergrößerung der Balken für die Analyse gleichen sich alle Bewegungen aus, d.h. | BUY-SELL | -> 0 also P -> 50%
Wie erkenne ich ineffektive Bereiche, in denen der Preis seine eigenen Bewegungen nicht kompensiert hat?
Wenn Sie dieses Problem lösen, wird die Effizienz auf 95-97% steigen, was großartig wäre...
Das ist Blödsinn.)
Das ist bereits geschehen, aber wie soll man verstehen, dass diese Bewegung keine Kompensation für die vorherige ist, sondern eine Fortsetzung der neuen, das ist die Frage.)
Was soll ich sagen?
der Preis wird sich so lange bewegen, wie das vorherige Ungleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern fortbesteht
und was Sie als Korrektur bezeichnen, ist eine Flaute, d.h. fast gleiche Käufe und Verkäufe
und all dies wird programmatisch, direkt vom Diagramm aus, beobachtet
Die Antwort gilt auch für den Beitrag mit dem Bildschirmfoto.
und das Überraschendste ist, dass die Kauf-/Verkaufsanalyse eine auffallende Ähnlichkeit mit dem Signal des klassischen MA aufweist
d.h. auch diese Methode ist nicht beachtenswert, weil sie hinter den anderen Methoden zurückbleibt
Was soll ich sagen?
der Preis wird sich so lange bewegen, wie das vorherige Ungleichgewicht zwischen Kauf und Verkauf anhält
Und was Sie als Korrektur bezeichnen, ist eine Flaute, d.h. fast gleiche Käufe und Verkäufe
Die Antwort gilt auch für den Beitrag mit einem Screenshot
Korrektur ist ein sehr eng gefasster Begriff, während Stabilisierung alles abdeckt, die Preise können springen, wie sie wollen, aber das Wesentliche ist dasselbe - Stabilisierung - die Befreiung der Spekulanten vom Markt. Das ist ein natürlicher Zustand, so wie ein wildes Pferd, wenn es gesattelt wird, in alle Richtungen galoppiert und seine Bewegungen chaotisch sind, was es ihm ermöglicht, den Reiter aus dem Sattel zu werfen. Weil es für den Fahrer sehr schwierig ist, sich an seine Bewegungen anzupassen.
Was soll ich sagen?
der Preis wird sich so lange bewegen, wie das bisherige Ungleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern anhält
und was Sie als Korrektur bezeichnen, ist eine Flaute, d.h. fast gleiche Käufe und Verkäufe
Und all dies wird von der Software direkt aus dem Diagramm heraus beobachtet.
Die Antwort gilt auch für den Beitrag mit dem Bildschirmfoto.
und das Erstaunlichste ist, dass die Kauf-/Verkaufsanalyse eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Signal des klassischen MA aufweist
Auch diese Methode ist also nicht beachtenswert, denn sie ist rückständig.
Warten Sie... wie analysieren Sie Käufe und Verkäufe?
Woher beziehen Sie Ihre Daten?
Moment... wie analysieren Sie Käufe und Verkäufe?
Woher beziehen Sie Ihre Daten?
Ich habe heute versucht, ein Bild einzustellen, und es gelöscht, weil ich es mit einem МА-Schema (LWMA) versehen habe.
Das Signal war genau dasselbe
Aus der Tabelle geht hervor, woher das alles kommt.
Natürlich sind die Zahlen relativ, d.h. wenn Sie als Volumeneinheit einen bestimmten Wert nehmen und mit dem gleichen Koeffizienten für Käufe und Verkäufe multiplizieren, ist die Berechnung korrekt.
und die Quelle ist hier, aber es ist eine Interpretation der Färbungsklausel, um den ungefähren Zeitpunkt und die Art des gebildeten Vorhersagesignals direkt auf dem Chart zu sehen. Es wird auch die Kauf- und Verkaufsanalyse entfernt, um ein Lagging zu vermeiden
Ich nenne es ein Vorhersagesignal, weil es offensichtlich ist, dass es in diesem Moment kein Verkaufssignal gibt, selbst bei einem kurzen Blick, und der Preis scheint zu steigen ;)))
zum Beispiel für den EURJPY
1 - es ist eine echte, nicht zufällige Bewegung
2 - seine Fortführung, die lang und unbeständig sein kann
wird er höchstwahrscheinlich nach unten gehen und dann bei 122 -121,5 aufhören und anfangen, "nach oben zu stoßen" und zum KAUFEN überzugehen).
in der Mitte der Quadrate ist die Stabilisierung - aber programmatisch habe ich keine Ahnung, wie ich das einem Programm erklären soll...
:))) Wenn Sie die Rechtecke genauer anordnen, mit einer Periode = 1 Woche, sehen wir einen echten Trend/ein flaches Muster.
Ich wiederhole es noch einmal: Zeitzyklen spielen auf dem Markt eine fundamentale Rolle, und der alte Gunn hat ihnen besondere Aufmerksamkeit gewidmet.
Innerhalb eines Zyklus kann die Zufälligkeit/Nicht-Zufälligkeit eines Prozesses auf verschiedene Weise bestimmt werden. Theoretisch ist das korrekteste Kriterium die Entropie des Prozesses https://habr.com/ru/post/305794/. Aber wie soll man das berechnen, wenn die Wahrscheinlichkeitsdichte von Preis/Erhöhung nicht stationär ist - ich kann mir das nicht vorstellen...
Und Demko nutzte eine Art Momentum...
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Strategietests
Von der Theorie zur Praxis
Nikolay Demko, 2018.09.12 13:37
Sie existiert und ihre statistisch signifikanten Werte werden aus experimentellen Daten ermittelt, sie (Rendite) ist gleich 0,6, 1, 1,6 von der Dynamik, die der Fortsetzung des Trends, flach und Umkehr entspricht.
Eigentlich sind 800 Seiten dieses Themas bereits der gleichen Sache gewidmet - der Suche nach dem Trend/Flit-Schlüssel. :)))
Das Amüsanteste an diesem Forum ist, dass buchstäblich jeder, der hier mitmacht und einen entsprechenden Hintergrund hat, nicht versteht, was andere sagen. Und versuchen Sie nicht einmal zu vertiefen, sondern werden sogar im Tod, um ihre unbedeutenden Gedanken zu anderen nachplappern :))) Es gibt überhaupt kein einheitliches Prinzip.
Diese Musik wird ewig dauern :)))