Von der Theorie zur Praxis - Seite 890
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Ich habe Bücher gelesen, von denen du nicht einmal zu träumen wagst, Juri. Obwohl Sie auf Ihrem Gebiet offensichtlich besser sind als ich - das muss ich Ihnen lassen.
Aber ein bisschen Philosophie.
Je mehr ich diese Gleichungen, die Methoden zur Erfassung von Kursen und die Streuungsberechnungen verstehe, desto mehr bin ich erstaunt über die erstaunliche Schönheit und Genauigkeit der Strukturen auf dem Markt. Der Preis-Zeit-Raum ist unentwirrbar. Die kleinste Ungenauigkeit in den Berechnungen führt zu einer Streuung der Ergebnisse von 100 % und mehr. Jede Komponente des Systems, d. h. die Art der Verteilung, das Maß der zentralen Tendenz und die Varianz, ist von entscheidender Bedeutung, und es ist inakzeptabel, eine dieser Komponenten zu vernachlässigen.
Nein, schön auf dem Markt, meine Herren. Faszinierend.
Ich habe Bücher gelesen, von denen du nicht einmal zu träumen wagst, Juri.
Gott sei Dank ist das so. Albträume sind alles, was ich brauche.)
Aber ein bisschen Philosophie.
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Nein, es ist schön auf dem Markt, meine Herren. Faszinierend.
Im Allgemeinen werden Sie keinen Ersatz für MA finden, vom Wort her - nie. Es gibt sie in der Natur einfach nicht, also suchen Sie nicht danach. Kurz gesagt, Sie sitzen auf langen Schwänzen. Entweder arbeiten Sie mit der Regression, oder Sie ändern die Bedingungen des Problems. Es gibt keine große Auswahl.)
Im Allgemeinen werden Sie nie einen Ersatz für MA finden. In der Natur gibt es sie einfach nicht, man muss nicht danach suchen. Kurz gesagt, Sie sitzen auf langen Schwänzen. Entweder arbeiten Sie mit der Regression, oder Sie ändern die Bedingungen des Problems. Es gibt keine große Auswahl.)
Ich habe genug recherchiert, um zu wissen, dass die SMA keine schlechte Wahl ist. Allerdings gibt es unter den Maßen der zentralen Tendenz (siehe Wikipedia) durchaus bessere Werte als dieses. Die Ergebnisse sind unverblümt besser. Und jeder soll selbst entscheiden, ob es sich lohnt, daran zu arbeiten. Ich habe nicht mehr die Absicht, meine Forschung Faulenzern wie FelixWhite und dergleichen auszusetzen.
Ich habe genug recherchiert, um zu wissen, dass SMA nicht die schlechteste Wahl ist.
SMA ist die schlechteste Wahl. WMA ist eine der besten, aber die Berechnung der Koeffizienten ist eine echte Herausforderung. Die EMA und ihre Abwandlungen liegen in Bezug auf die Lousigkeit dazwischen.
SMA ist die schlechteste Wahl. WMA ist einer der besten, aber die Verhältnisse sind eine Herausforderung. Die EMA und ihre Abwandlungen sind nach dem Grad der Lousigkeit geordnet.
:))) Sie sind klug und erfahren, mein Freund.
Ich habe genug recherchiert, um zu wissen, dass die SMA nicht die schlechteste Wahl ist. Unter den Maßen der zentralen Tendenz (siehe Wikipedia) gibt es jedoch eindeutig bessere als dieses. Die Ergebnisse sind unverblümt besser. Und jeder soll selbst entscheiden, ob es sich lohnt, daran zu arbeiten. Ich habe nicht mehr die Absicht, meine Forschung Faulenzern wie FelixWhite und dergleichen auszusetzen.
Eigentlich gibt es zwei sma. Welches ist der letzte Wert/Periode am Ausgang des Fensters und wie in der rsi Berechnung, und das sind zwei große Unterschiede.
Maskottchen sind eine gute Wahl. So kitschig es auch klingt, MAs kann man auf viele Arten haben :-) MA als HF-Filter, MA für den Vergleich mit der Vergangenheit in seinem Bezugszeitraum, MA für die Verfolgung des Trends.
Es ist ein großartiger Indikator, weil er viele Dinge auf einmal anzeigt, er ist für jeden TS anders.
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Wie wollen Sie die Normalverteilung der Differenz mit MA erhalten, ohne die Periodizität und die Fehler des gleitenden Fensters zu beseitigen? Sie sollten entweder nach einer aperiodischen Mittelwertbildung suchen (ich kann mir das nicht einmal vorstellen) oder eine Technik zur Beseitigung der durch die Periodizität verursachten Fehler entwickeln.
Ich habe solche Bücher gelesen, die .........
Hat jemand solche Bücher erstellt....
Daher kann die Theorie sowohl gelesen als auch erstellt werden.
Es ist klar, dass alle bestehenden Theorien auf dem Markt nicht funktionieren, da seit den 70er Jahren niemand mehr in der Lage war, Geld zu verdienen.
Es macht keinen Sinn, diese Bücher zu lesen, neue Formeln zu erstellen, kurz gesagt, zu schaffen.
Können sie das?
Hat jemand solche Bücher erstellt....
Daher kann die Theorie sowohl gelesen als auch erstellt werden.
Es ist klar, dass alle bestehenden Theorien auf dem Markt nicht funktionieren, da seit den 70er Jahren niemand mehr in der Lage war, Geld zu verdienen.
Es macht keinen Sinn, diese Bücher zu lesen, neue Formeln zu erstellen, kurz gesagt, zu schaffen.
Sind sie dazu in der Lage?
Hier ist einer über Asymmetrien und Exzesse
https://www.mql5.com/ru/articles/273
und hier ist ein Test auf Normalität. Der Harky-Bera-Test.
https://www.mql5.com/ru/articles/257
Sie können sogar Ihr eigenes Maß für Normalität finden.
Zum Beispiel: Multiplizieren Sie [Asymmetriekoeffizient] mit [Maß für die Abweichung des Wölbungskoeffizienten vom normalen Wölbungskoeffizienten].